O petróleo está em queda, mas a incerteza continua em alta

[luis.gomes]

É isso que pretendes?

Abraço,

Fibo

Yup.
Obrigado!

LG

[Fibonacci]

Luis,

Esse era um call com strike a 3,5 EUR.

A TDU, a 20 de Setembro, estava bem abaixo disso (fechou a 2,13 EUR).

Logo, o warrant valia 0. O prémio de uma call pode ser calculado por c=max(S-X,0), em que S é o preço do activo, X o strike. Assim S-X=2,13-3,5=-1,37 EUR. Fica a zero.

É isso que pretendes?

Abraço,

Fibo

[luis.gomes]

Boas,

Alguém me sabe dizer se é possível saber qual o valor de um determinado Warrants na sua maturidade numa data já passada?

Por exemplo:
Qual o valor do Warrant TDU C 7503Z na sua data de vencimento em 20/09/2007.

Já procurei na página da CMZ mas a informação disponibilizada é apenas a sua data de vencimento.

Desde já o meu obrigado pela vossa ajuda.

Luís Gomes