Trend following: discussão de sistemas de trading
Quico Escreveu:Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
Gasta lá mais 10 minutos do teu tempo para comparar com uma estratégia buy and hold.
Não custa nada ir buscar a cotação do dia 1 e do último dia do teu backtest.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
-
- Mensagens: 1427
- Registado: 23/1/2008 19:18
- Localização: Coimbra
Quico Escreveu:Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
e que ferramenta usas para carteiras?
-
- Mensagens: 328
- Registado: 3/1/2004 16:34
- Localização: Boston, MA
EuroVerde Escreveu:Quiço, presumo a rendibilidade seja baixa, ondem não exista uma lógica que interprete a volatidade nos seus momentos chave de mudança de tendência. E depois saidas muito erradas.
Não sigas isso.
Obrigadinho, EuroVerde! Que seria de mim sem ti?!
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Quico Escreveu:Bem, já me doi a barriga de tanto rir!
Abraço.
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
-
- Mensagens: 4582
- Registado: 15/7/2003 14:59
- Localização: Lisboa
Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Quico Escreveu:tendo a noite livre
Não tens vida social em vez de andares aqui a "SPAMar" o tópico??
MAS não é que descobriste como ganhar $ no PSI no últimos 10 anos???
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
-
- Mensagens: 5707
- Registado: 20/11/2002 21:56
- Localização: Porto
Metais, FOREX? Também se arranja!
Hi, Hi, Hi, Hi!
(No EURUSD tive que recorrer a mini e micro-lotes: 2% de 10000$ de risco a isso obrigam )
Hi, Hi, Hi, Hi!
(No EURUSD tive que recorrer a mini e micro-lotes: 2% de 10000$ de risco a isso obrigam
)- Anexos
-
- ISHARES SILVER TRUST.png (18.76 KiB) Visualizado 8257 vezes
-
- EURUSD Spot.png (20.66 KiB) Visualizado 8265 vezes
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
LTCM Escreveu:Minto. A título de exemplo a criatura providencia este fantástico sistema:
«buying 89-day breakout for entries and selling 13-day breakdown for exit. … a 10-year in-sample test for 15 markets shows a 21% compounded return before commissions and slippage».
P.S. um sistema TF, que suponho seja de longo prazo, que falha 16 entradas no mesmo activo não é um sistema. É uma piada.
EuroVerde Escreveu:LOL
Ora bem! Como sabem, adoro uma boa piada.
Daí que, tendo a noite livre, resolvi tirar meia horita para testar o divertido sistema do Covel no ProRealTime; o tal do breakout de máximos/mínimos de 89 dias, com stop nos mínimos/máximos de 13 dias. Vai ser só rir!
Não me lembro bem dos detalhes, mas resolvi acrescentar um stop inicial 2 x ATR de 20 sessões abaixo/acima da entrada, arriscando apenas 2% do capital inicial (10000$ ou €). Nada de muito sofisticado; não considerei sequer piramidagens nem sei se o sistema o previa - penso que não.
Resolvi testar em alguns activos que costumo acompanhar.
Ora então vamos lá! Estão prontos para rir?!
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Está-se a referir ao Lowest Low Value.
É possível que sim, LTCM. Eu também nunca disse que só o TF é que era a única estratégia viável. Achas-me com cara de Covel, ou quê?!
É possível que sim, LTCM. Eu também nunca disse que só o TF é que era a única estratégia viável. Achas-me com cara de Covel, ou quê?!
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
LTCM Escreveu:Quico Escreveu: Se queres "papelada" ou "confirmação oficial" (a não ser que exijas a presença de um representante do governo civil
Isto é para mim?
Têm-me em tão baixa consideração? Serei um tipo desinformado acerca do que se publica em termos técnicos, e/ou académicos, sobre um tipo de estratégia que utilizo numa parte da minha carteira?Quico Escreveu: Já agora, LTCM: não é justo dizer que o Covel - cuja minha simpatia por ele está só uns pontitos acima da tua - só fornece aquele sistema (Donchian channels breakout 89-13) no seu "Trend Following"*. Na realidade também "disponibilizou" este (que não é assim tão mau...).
Abraço.
Sim de facto disponibilizou esse estudo, feito pelos tipos da Blackstar Funds, LLC. O que é que lhes aconteceu entretanto? Faliram ou nunca chegaram a entrar em actividade?
Relativamente ao estudo, entre outras considerações, sabes que com esse género de stop se consegue os mesmos resultados comprando os LLV das últimas 52 semanas?
Abraço e BN.
LLV?
- Mensagens: 1750
- Registado: 18/12/2009 18:54
- Localização: 16
Quico Escreveu: Se queres "papelada" ou "confirmação oficial" (a não ser que exijas a presença de um representante do governo civil
Isto é para mim?
Têm-me em tão baixa consideração? Serei um tipo desinformado acerca do que se publica em termos técnicos, e/ou académicos, sobre um tipo de estratégia que utilizo numa parte da minha carteira?
Quico Escreveu: Já agora, LTCM: não é justo dizer que o Covel - cuja minha simpatia por ele está só uns pontitos acima da tua - só fornece aquele sistema (Donchian channels breakout 89-13) no seu "Trend Following"*. Na realidade também "disponibilizou" este (que não é assim tão mau...).
Abraço.
Sim de facto disponibilizou esse estudo, feito pelos tipos da Blackstar Funds, LLC. O que é que lhes aconteceu entretanto? Faliram ou nunca chegaram a entrar em actividade?
Relativamente ao estudo, entre outras considerações, sabes que com esse género de stop se consegue os mesmos resultados comprando os LLV das últimas 52 semanas?
Abraço e BN.
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
-
- Mensagens: 3030
- Registado: 28/2/2007 14:18
AurioI Escreveu:JCS,
quando te fosse possivel, podias desenvolver um pouco
as regras para Piramidar,se não for inconveniente ?
A piramidagem faço-a totalmente "à la Turtle". Há várias publicações que têm demonstrações sobre o método (creio que o "Way of the turtle" também o tem). Basicamente permite apostar convictamente nos trades ganhadores em detrimento dos perdedores (que NUNCA são piramidados com a desculpa de "preços médios menores..."). Apenas os ganhadores são piramidados. A ideia é que à medida que a dimensão da posição aumente, que o risco se mantenha (ou vá para níveis pré-definidos e com os quais nos sintamos confortáveis). Saber-se SEMPRE quanto estamos dispostos a perder para TESTAR se o trade funciona.
O risco por trade depende de cada trader. Eu sinto-me bem com 2% por trade, mas outra pessoas poderão não se sentir bem com 2% e perferir 1% ou 0,80% (o que seja...). Não há nenhuma regra a dizer que tem de ser 2%. A ideia é dormir sempre descansado de noite mesmo quando todos os shorts sobem e todos os longs descem
.
Se procurares se calhar até na net encontras várias formas de piramidagem.
PS: Controlo de risco (como ter sempre que possivel posições longas e curtas - entre outros aspectos - ) e sólida robustez mental para aguentar períodos (por vezes longos) de drawdowns nunca sacrificando a disciplina são "80%" do trading.
Cumprimentos
JCS
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
-
- Mensagens: 4582
- Registado: 15/7/2003 14:59
- Localização: Lisboa
Supermann Escreveu:traderdoespaco Escreveu:JCS Escreveu:Prorealtime.
com o prorealtime consegues testar estrategias em portfolios ?
Não.
Usa o TradingBlox que é o que eu uso para portfolios de sistemas.
O livro Way of Turtle bem fala desse software, pena o seu preço
- Mensagens: 171
- Registado: 22/10/2011 1:34
- Localização: Faro
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot], BullDuck, Google [Bot], Goya777, karaya75, latbal, m-m, nunorpsilva, OCTAMA, PAULOJOAO, peterteam2, PMP69, Shimazaki_2, TheKuby, trilhos2006, Zecadiabo e 180 visitantes