Trend following: discussão de sistemas de trading
Quico Escreveu:Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
Gasta lá mais 10 minutos do teu tempo para comparar com uma estratégia buy and hold.
Não custa nada ir buscar a cotação do dia 1 e do último dia do teu backtest.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
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Quico Escreveu:Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
e que ferramenta usas para carteiras?
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EuroVerde Escreveu:Quiço, presumo a rendibilidade seja baixa, ondem não exista uma lógica que interprete a volatidade nos seus momentos chave de mudança de tendência. E depois saidas muito erradas.
Não sigas isso.
Obrigadinho, EuroVerde! Que seria de mim sem ti?!
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Quico Escreveu:Bem, já me doi a barriga de tanto rir!
Abraço.
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Caro Supermann:
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
O que eu quis dizer era que o sistema, embora básico, não era completamente idiota.
Eu percebo, mas o ProRealTime é uma ferramenta tosca. Nem sequer dá para testar uma carteira; só activos individuais. É o que se arranja. Já deu para rir!
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Quico Escreveu:tendo a noite livre
Não tens vida social em vez de andares aqui a "SPAMar" o tópico??
MAS não é que descobriste como ganhar $ no PSI no últimos 10 anos???
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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Metais, FOREX? Também se arranja!
Hi, Hi, Hi, Hi!
(No EURUSD tive que recorrer a mini e micro-lotes: 2% de 10000$ de risco a isso obrigam )
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(No EURUSD tive que recorrer a mini e micro-lotes: 2% de 10000$ de risco a isso obrigam
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LTCM Escreveu:Minto. A título de exemplo a criatura providencia este fantástico sistema:
«buying 89-day breakout for entries and selling 13-day breakdown for exit. … a 10-year in-sample test for 15 markets shows a 21% compounded return before commissions and slippage».
P.S. um sistema TF, que suponho seja de longo prazo, que falha 16 entradas no mesmo activo não é um sistema. É uma piada.
EuroVerde Escreveu:LOL
Ora bem! Como sabem, adoro uma boa piada.
Daí que, tendo a noite livre, resolvi tirar meia horita para testar o divertido sistema do Covel no ProRealTime; o tal do breakout de máximos/mínimos de 89 dias, com stop nos mínimos/máximos de 13 dias. Vai ser só rir!
Não me lembro bem dos detalhes, mas resolvi acrescentar um stop inicial 2 x ATR de 20 sessões abaixo/acima da entrada, arriscando apenas 2% do capital inicial (10000$ ou €). Nada de muito sofisticado; não considerei sequer piramidagens nem sei se o sistema o previa - penso que não.
Resolvi testar em alguns activos que costumo acompanhar.
Ora então vamos lá! Estão prontos para rir?!
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Está-se a referir ao Lowest Low Value.
É possível que sim, LTCM. Eu também nunca disse que só o TF é que era a única estratégia viável. Achas-me com cara de Covel, ou quê?!
É possível que sim, LTCM. Eu também nunca disse que só o TF é que era a única estratégia viável. Achas-me com cara de Covel, ou quê?!
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LTCM Escreveu:Quico Escreveu: Se queres "papelada" ou "confirmação oficial" (a não ser que exijas a presença de um representante do governo civil
Isto é para mim?
Têm-me em tão baixa consideração? Serei um tipo desinformado acerca do que se publica em termos técnicos, e/ou académicos, sobre um tipo de estratégia que utilizo numa parte da minha carteira?Quico Escreveu: Já agora, LTCM: não é justo dizer que o Covel - cuja minha simpatia por ele está só uns pontitos acima da tua - só fornece aquele sistema (Donchian channels breakout 89-13) no seu "Trend Following"*. Na realidade também "disponibilizou" este (que não é assim tão mau...).
Abraço.
Sim de facto disponibilizou esse estudo, feito pelos tipos da Blackstar Funds, LLC. O que é que lhes aconteceu entretanto? Faliram ou nunca chegaram a entrar em actividade?
Relativamente ao estudo, entre outras considerações, sabes que com esse género de stop se consegue os mesmos resultados comprando os LLV das últimas 52 semanas?
Abraço e BN.
LLV?
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Quico Escreveu: Se queres "papelada" ou "confirmação oficial" (a não ser que exijas a presença de um representante do governo civil
Isto é para mim?
Têm-me em tão baixa consideração? Serei um tipo desinformado acerca do que se publica em termos técnicos, e/ou académicos, sobre um tipo de estratégia que utilizo numa parte da minha carteira?
Quico Escreveu: Já agora, LTCM: não é justo dizer que o Covel - cuja minha simpatia por ele está só uns pontitos acima da tua - só fornece aquele sistema (Donchian channels breakout 89-13) no seu "Trend Following"*. Na realidade também "disponibilizou" este (que não é assim tão mau...).
Abraço.
Sim de facto disponibilizou esse estudo, feito pelos tipos da Blackstar Funds, LLC. O que é que lhes aconteceu entretanto? Faliram ou nunca chegaram a entrar em actividade?
Relativamente ao estudo, entre outras considerações, sabes que com esse género de stop se consegue os mesmos resultados comprando os LLV das últimas 52 semanas?
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"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
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AurioI Escreveu:JCS,
quando te fosse possivel, podias desenvolver um pouco
as regras para Piramidar,se não for inconveniente ?
A piramidagem faço-a totalmente "à la Turtle". Há várias publicações que têm demonstrações sobre o método (creio que o "Way of the turtle" também o tem). Basicamente permite apostar convictamente nos trades ganhadores em detrimento dos perdedores (que NUNCA são piramidados com a desculpa de "preços médios menores..."). Apenas os ganhadores são piramidados. A ideia é que à medida que a dimensão da posição aumente, que o risco se mantenha (ou vá para níveis pré-definidos e com os quais nos sintamos confortáveis). Saber-se SEMPRE quanto estamos dispostos a perder para TESTAR se o trade funciona.
O risco por trade depende de cada trader. Eu sinto-me bem com 2% por trade, mas outra pessoas poderão não se sentir bem com 2% e perferir 1% ou 0,80% (o que seja...). Não há nenhuma regra a dizer que tem de ser 2%. A ideia é dormir sempre descansado de noite mesmo quando todos os shorts sobem e todos os longs descem
.
Se procurares se calhar até na net encontras várias formas de piramidagem.
PS: Controlo de risco (como ter sempre que possivel posições longas e curtas - entre outros aspectos - ) e sólida robustez mental para aguentar períodos (por vezes longos) de drawdowns nunca sacrificando a disciplina são "80%" do trading.
Cumprimentos
JCS
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Supermann Escreveu:traderdoespaco Escreveu:JCS Escreveu:Prorealtime.
com o prorealtime consegues testar estrategias em portfolios ?
Não.
Usa o TradingBlox que é o que eu uso para portfolios de sistemas.
O livro Way of Turtle bem fala desse software, pena o seu preço
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