Dividendo do BCP escala no “ranking” dos mais atrativos da banca europeia

[rsacramento]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada



agora a questão é que ter stops tão apertados não se coaduna com estratégias de TF

claro que o quico está a brincar, mas se o stop estiver a 5% as perdas já atingem os 80%, ou seja, chega-se a uma situação de quase falência

lembro-me vagamente de um estudo que o cem fez há uns tempos em que se referia à estratégia dos turtles: alguém se lembra disso?

Nada disso.

Não é colocar o stop a 1% do ponto de entrada.

É fazer que a perda que tenhas entre o teu ponto de entrada e saida, a fazer-se só perca 1% do teu capital total.

São coisas totalmente diferentes !

se continuasses a ler vias que eu já corrigi:

(...)
tens toda a razão: a distância do stop, multiplicada pelo número de acções é que deve não ultrapassar os 1% da carteira
(...)

[Supermann]

Prorealtime.

com o prorealtime consegues testar estrategias em portfolios ?

Não.

Usa o TradingBlox que é o que eu uso para portfolios de sistemas.

[Supermann]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada



agora a questão é que ter stops tão apertados não se coaduna com estratégias de TF

claro que o quico está a brincar, mas se o stop estiver a 5% as perdas já atingem os 80%, ou seja, chega-se a uma situação de quase falência

lembro-me vagamente de um estudo que o cem fez há uns tempos em que se referia à estratégia dos turtles: alguém se lembra disso?

Nada disso.

Não é colocar o stop a 1% do ponto de entrada.

É fazer que a perda que tenhas entre o teu ponto de entrada e saida, a fazer-se só perca 1% do teu capital total.

São coisas totalmente diferentes !

[AurioI]

JCS,

quando te fosse possivel, podias desenvolver um pouco
as regras para Piramidar,se não for inconveniente ?

Ou onde aprender com quem já faz "bem",e quais as
principais "regras"?

Sou um leitor dos teus post´s com muito interesse,
e obrigado pela partilha dos verdadeiros conhecimentos
a ti e todos os restantes foristas que o fazem.

Um abraço.

[elbronzeado]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada

Sacramento, eu sei que tu sabes mas o teu comentário pode induzir em erro o pessoal menos experiente.

Para perder 1% não precisamos de ter o stop a 1%.

Se eu comprar Microsoft a 30$ e o meu sistema disser que o stop deve estar a 27$, o stop de 3$ é de facto 10% da cotação.

Onde os 1% entram é no calculo da posição, ou seja, eu tenho 10.000$ na conta e só aceito perder 1%. Nesse caso o meu stop é 100$, o que dividido pelos 3$ permite-me comprar 33 acções.

Ah, assim já percebo. 1% da carteira não implica 1% por trade...

Obrigado a todos.

[rsacramento]

Prorealtime.

com o prorealtime consegues testar estrategias em portfolios ?

alguém já conseguiu testar o sistema do jcs no meta?

[zelareka]

Prorealtime.

com o prorealtime consegues testar estrategias em portfolios ?

[JCS]

Prorealtime.

[zelareka]

JCS, usas algum sistema trend following? Com que resultados?

O ano passado ficou a zeros (boa primeira metade de 2011 e má segunda metade de 2012). Este ano estou a ter o melhor começo de ano de sempre basicamente devido às trends em curso na Apple, Gás Natural e, Café (+48% em 2012) e ao uso da piramidagem.

JCS

usaste algum software para fazer backtest?

[JCS]

JCS, usas algum sistema trend following? Com que resultados?

O ano passado ficou a zeros (boa primeira metade de 2011 e má segunda metade de 2012). Este ano estou a ter o melhor começo de ano de sempre basicamente devido às trends em curso na Apple, Gás Natural e, Café (+48% em 2012 (+7,69% em Janeiro, +19,20% em Fevereiro e +15,90% em Março até ontem)) e ao uso da piramidagem. Sei que a qualquer momento terei períodos de correção na equity curve. Estou preparado para isso.

JCS

[JCS]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

Não é pouco para definir se um trade vai ser ganhador ou perdedor?

Podes ter um trade com 1% de risco qualquer que seja o preço do titulo ou onde ponhas o stop. Numa ação podes colocar em risco 1% colocando o stop onde quiseres. Quando o stop está mais perto do preço de entrada abrem-se posições maiores,, quando o stop está mais longe abrem-se posições menores.

Quanto a definir se será um trade perdedor ou ganhador, isso é impossivel de se saber. Todo o trade é um teste.

[rsacramento]

JCS, usas algum sistema trend following? Com que resultados?

eu criei precisamente este tópico para ficar a conhecer melhor o seu sistema

lê o início do tópico

[zelareka]

Se perdesse 1% em cada trade e no 17º ganhasse 32%,... "era para o lado que eu dormia melhor."

Nem mais Quico. Parece ser um conceito dificil de entender para alguns (e cómico segundo parece... ).

Abraço

JCS

JCS, usas algum sistema trend following? Com que resultados?

[rsacramento]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada

Sacramento, eu sei que tu sabes mas o teu comentário pode induzir em erro o pessoal menos experiente.

Para perder 1% não precisamos de ter o stop a 1%.

Se eu comprar Microsoft a 30$ e o meu sistema disser que o stop deve estar a 27$, o stop de 3$ é de facto 10% da cotação.

Onde os 1% entram é no calculo da posição, ou seja, eu tenho 10.000$ na conta e só aceito perder 1%. Nesse caso o meu stop é 100$, o que dividido pelos 3$ permite-me comprar 33 acções.

tens toda a razão: a distância do stop, multiplicada pelo número de acções é que deve não ultrapassar os 1% da carteira

obrigado pelo reparo - não sei onde tinha a cabeça (até sei, estou no playchess )

[elbronzeado]

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada



agora a questão é que ter stops tão apertados não se coaduna com estratégias de TF

claro que o quico está a brincar, mas se o stop estiver a 5% as perdas já atingem os 80%, ou seja, chega-se a uma situação de quase falência

lembro-me vagamente de um estudo que o cem fez há uns tempos em que se referia à estratégia dos turtles: alguém se lembra disso?

Sim rsacramento, eu é que me expliquei mal... Ao que me referia era mesmo a isso. O stop fica tão apertado que se arrisca a ter de fazer muitas entrada até conseguir acompanhar a tendência...

[Automech]

Já agora, quando se trata de money management, nunca é demais ler o excelente post do Cem:

A bomba atómica do Money Management?!

[EuroVerde]

Se perdesse 1% em cada trade e no 17º ganhasse 32%,... "era para o lado que eu dormia melhor."

Nem mais Quico. Parece ser um conceito dificil de entender para alguns (e cómico segundo parece... ).

Abraço

JCS

Mas 1% pode ser sobre o dinheiro investido no trade ou 1% do total da carteira estando o da carteira a perder 5ou 10% ou mais?

1% seja de que maneira for, parece-me que logo à partida é dizer o mesmo que vai ser stopado. e aí sim as probabilidades de ser mesmo stop são enormes.

Os activos por si já são volateis, penso que a sua grande maioria tem beta igual ao do mercado.
Outros activos bastante liquidos apresentam beta abaixo de 0,9 também não me parece ser bom, porque custam a mexer-se.

[Automech]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada

Sacramento, eu sei que tu sabes mas o teu comentário pode induzir em erro o pessoal menos experiente.

Para perder 1% não precisamos de ter o stop a 1%.

Se eu comprar Microsoft a 30$ e o meu sistema disser que o stop deve estar a 27$, o stop de 3$ é de facto 10% da cotação.

Onde os 1% entram é no calculo da posição, ou seja, eu tenho 10.000$ na conta e só aceito perder 1%. Nesse caso o meu stop é 100$, o que dividido pelos 3$ permite-me comprar 33 acções.

[AxeRiver]

Julgo que estão a falar de 1% na carteira.

Imagina 40.000€ divididos por 20 títulos (2.000€ cada).

Uma queda de 20% num título é igual a 400€.

400€ em 40.000€ equivale a 1%.

Mas confirma com quem fez a afirmação. Quando li, interpretei desta forma.

Cumpts

[rsacramento]

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

pondo o stop 1% abaixo do preço de entrada



agora a questão é que ter stops tão apertados não se coaduna com estratégias de TF

claro que o quico está a brincar, mas se o stop estiver a 5% as perdas já atingem os 80%, ou seja, chega-se a uma situação de quase falência

lembro-me vagamente de um estudo que o cem fez há uns tempos em que se referia à estratégia dos turtles: alguém se lembra disso?

[elbronzeado]

Se perdesse 1% em cada trade e no 17º ganhasse 32%,... "era para o lado que eu dormia melhor."

E como se consegue ter um trade só com 1% de perda?!

Não é pouco para definir se um trade vai ser ganhador ou perdedor?

[JCS]

Se perdesse 1% em cada trade e no 17º ganhasse 32%,... "era para o lado que eu dormia melhor."

Nem mais Quico. Parece ser um conceito dificil de entender para alguns (e cómico segundo parece... ).

Abraço

JCS

[Quico]

Se perdesse 1% em cada trade e no 17º ganhasse 32%,... "era para o lado que eu dormia melhor."


Se queres "papelada" ou "confirmação oficial" (a não ser que exijas a presença de um representante do governo civil ) não faltam artigos técnicos sobre o assunto. Só para não teres que assinar nenhuma publicação, podes ver este artigozito. Claro que podes sempre reclamar a falsidade ou a idoneidade do que é publicado, etc. e tal. Mas aí... nada a fazer.


Já agora, LTCM: não é justo dizer que o Covel - cuja minha simpatia por ele está só uns pontitos acima da tua - só fornece aquele sistema (Donchian channels breakout 89-13) no seu "Trend Following"*. Na realidade também "disponibilizou" este (que não é assim tão mau...).

Abraço.


* - Lembro-me de o ter deixado a meio, e o ter acabado por ler numas férias porque já tinha esgotado o stock de livros para ler, e naquela ilha não se arranjava mais nada ...

[EuroVerde]

mesmo não existindo qualquer prova documental dessa performance.

Deve ser mentira o que disse então. No problem...

Abraço


PS: Euroverde, vai desenhar uns gráficos com projeções a 6 meses...


Cumprimentos e até qualquer dia.

JCS

Escusas de mandar-me para o outro lado...
O que é facto é que se tem fornecido informação aqui para o forum que por vezes carece de confirmação official. Diz-se muita coisa últimamente, e quando é dito por alguém com maior competência no forum tende-se em acreditar mais, mas errar é humano. Não sou adepto desse género de estratégia e não pude deixar-me de insusgir contra o que foi dito, até provares o contrário.
16 trades consecutivos perdedores é demasiado, mesmo com controle de risco.

[JCS]

mesmo não existindo qualquer prova documental dessa performance.

Deve ser mentira o que disse então. No problem...

Abraço


PS: Euroverde, vai desenhar uns gráficos com projeções a 6 meses...


Cumprimentos e até qualquer dia.

JCS