Trend following: discussão de sistemas de trading
JCS se o sinal de compra foi dado recentemente, não será o stop-loss definido que te obrigará a sair da acção?
No caso da Cimpor entrada por volta dos 5.2 e stop-loss 4.65. Enquanto o preço não for aos 4.65 é deixá-la andar para cima e para baixo, a ver se a tendência de subida pega...
Obrigado.
No caso da Cimpor entrada por volta dos 5.2 e stop-loss 4.65. Enquanto o preço não for aos 4.65 é deixá-la andar para cima e para baixo, a ver se a tendência de subida pega...
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Sim, seria assim. Caso o fecho semanal seja abaixo da MM, sai-se. Pode-se usar outras MM's... É ir tentando até se apanhar uma grande trend... E não arriscar muito em cada negócio. Tenta selecionar titulos que habitualmente produzam boas tendências.
JCS
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Editado pela última vez por JCS em 17/7/2011 9:00, num total de 1 vez.
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"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
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"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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A Sonae Industria está muito claramente numa downtrend. Negoceia abaixo de todas as médias moveis sem força nenhuma aparente. Tem muito a fazer antes de ficar apetecivel a uma entrada longa. Pelo grafico um short teria sido aberto na zona do €2,10 quando fez lower low abaixo das médias móveis (ganho de 35% actualmente).
A meu ver (e no meu horizonte temporal) posições longas nem vê-las neste titulo...
Cumprimentos
JCS
A meu ver (e no meu horizonte temporal) posições longas nem vê-las neste titulo...
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Provavelmente vou dizer alguma asneira, mas para aprender é preciso perguntar.
Ao estudar o gráfico da Sonae Indústria deparei-me com dois possíveis pontos de entrada que acabaram por não resultar da forma esperada.
Estou a ler correctamente o gráfico?
Ao estudar o gráfico da Sonae Indústria deparei-me com dois possíveis pontos de entrada que acabaram por não resultar da forma esperada.
Estou a ler correctamente o gráfico?
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Tridion Escreveu:Contudo, estamos a falar de uma possível desvalorização de 17.85%...não sei se conseguirei aguentar stop losses tão baixos numa primeria fase, que é a fase de se ter pouco dinheiro para investir!
Abres uma posição mais pequena em que esses ~18% representem apenas 2% do teu capital.
O importante é proteger o capital porque senão ....
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canguru Escreveu:Tridion Escreveu:Vamos a um exemplo:
Se entrasse na JMT a 13.22 provavelmente estabeleceria o meu stop loss no lower low mais recente, ali bem perto da MA40, nos 10.86.
Contudo, estamos a falar de uma possível desvalorização de 17.85%...não sei se conseguirei aguentar stop losses tão baixos numa primeria fase, que é a fase de se ter pouco dinheiro para investir!
Também não és obrigado a entrar "já" no título.
De qualquer forma 17.85% de perda num activo que represente 10-15% da tua carteira representa ~2% de real drawdown
Exactamente. Tens de ver qual a quantidade de titulos que podes de comprar de maneira a que, se fores stopado, a desvalorização dos tais 17,85% correspondam a apenas 2% (ou 1% ou 3%, etc) da tua carteira total.
Cumprimentos
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Tridion Escreveu:Vamos a um exemplo:
Se entrasse na JMT a 13.22 provavelmente estabeleceria o meu stop loss no lower low mais recente, ali bem perto da MA40, nos 10.86.
Contudo, estamos a falar de uma possível desvalorização de 17.85%...não sei se conseguirei aguentar stop losses tão baixos numa primeria fase, que é a fase de se ter pouco dinheiro para investir!
Também não és obrigado a entrar "já" no título.
De qualquer forma 17.85% de perda num activo que represente 10-15% da tua carteira representa ~2% de real drawdown
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Vamos a um exemplo:
Se entrasse na JMT a 13.22 provavelmente estabeleceria o meu stop loss no lower low mais recente, ali bem perto da MA40, nos 10.86.
Contudo, estamos a falar de uma possível desvalorização de 17.85%...não sei se conseguirei aguentar stop losses tão baixos numa primeria fase, que é a fase de se ter pouco dinheiro para investir!
Se entrasse na JMT a 13.22 provavelmente estabeleceria o meu stop loss no lower low mais recente, ali bem perto da MA40, nos 10.86.
Contudo, estamos a falar de uma possível desvalorização de 17.85%...não sei se conseguirei aguentar stop losses tão baixos numa primeria fase, que é a fase de se ter pouco dinheiro para investir!
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MWC Escreveu:Segundo entendi estes ETN são "notes" emitidas pelas entidades financeiras em questão.
Ou seja, em caso de falência do emitente, estas notes "desaparecem".
Nem é preciso tanto.
Se o emitente do ETN sofrer uma redução no rating da sua dívida, o produto pode desvalorizar independentemente da direcção do activo subjacente.
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
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Have fun.
Editado pela última vez por LTCM em 22/10/2012 20:18, num total de 1 vez.
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Utilizar a cotação abaixo da MA40 como estratégia de saída é muito interessante, cruzando este factor com com um lower low deverá evitar as saídas antes do tempo. Qual é a frequência de ser stopados quando ainda existe espaço para subidas?
Obrigado.
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Exacto, a estratégia pode ser adaptada à maneira de ser de cada trader. O importante é seguir as tendências. Os critérios de entrada e saida podem diferir.
Apenas aconselho a deixarem-se de RSI's, estocásticos, etc, etc... deixem os gráficos limpos e olhem apenas para o preço.
JCS
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Tridion Escreveu:Sem dúvida que os "Trend Following" Hedge Funds conseguem grandes retornos, mas é preciso muita disciplina para aguentar os drawdowns de 35%, aliás julgo ser este o principal aspecto que faz com que não haja mais "trend followers".
Eu estou-me a tornar um "trend follower" convicto
Mais uma vez obrigado pelos teus ensinamentos JCS
Sem dúvida, porém, se o método tiver por base a MM40 que o JCS refere, muito raramente tens um desfasamento de 35%, porque a MM vai seguindo o seu rumo, servindo de rede de salvação, tal como um trapezista que anda a voar lá em cima. Depois há formações de topo afastadas da MM que a serem quebradas em baixa podem ser motivo para abandonar posições mesmo antes de haver contactos com a MM, isto se fizer também parte da nossa estratégia.
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Boas. Podes investir tu próprio em qualquer activo (etf's incluídos) usando uma abordagem, um método, de trend following. Eu próprio estou investido no GLD e no LOIL (por enquanto...).
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zuza Escreveu:Ola JCS,
tenho acompanhado este topico e gostei das explicações acerca do sistema.
Mas gostaria de saber porque é que ao fechar uma posição não abre outra de posição inversa?
É aqui que entra a disciplina sobre a estrategia adoptada ou nunca testou os possiveis resultados?
Desde já agradeço a atenção e a partilha de conhecimentos.
Abraço e BN.
Peço desculpa só agora reparar na questão.
Abrir uma posição inversa seria negociar contra a tendência principal que é o que se pretende respeitar.. O que interessa aqui é seguir as tendências enquanto elas existirem. Posso estar longo num activo e sair quando a tendência inverte e aplicar o montante noutra tendência longa em vez de a aplicar no short do mesmo activo (estaria na mesma a seguir uma tendência). Há sempre activos e sectores com tendência de alta mesmo quando a grande maioria cai... Interessa neste sistema é respeitar as tendências principais, neste caso definidas pela MA40
A disciplina aplica-se sobretudo no momento de cortar as perdas e ter uma estratégia de saida (e não em escolher se vamos shortar o activo X ou entrar longo no Y). O aspecto mais importante onde reconheço que evoluí bastante foi precisamente na disciplina. Hoje consigo eliminar uma perda sem pensar duas vezes. As perdas fazem parte do negócio (não quero ter mais negócios positivos que negativos, quero sim que os ganhos sejam maiores que as perdas).
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De nada 
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