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Caldeirão da Bolsa

Sistema de trading "Tromba Rija"

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por LTCM » 9/4/2008 14:12

Testei de acordo com as regras, ou fiz alguma asneira (muito provável) ou os resultados surgem muito abaixo de uma estratégia de Buy & Hold.

Se mais algum colega do forum testou, gostava de saber os resultados.
Anexos
Cem TR.png
Cem TR.png (21.69 KiB) Visualizado 6043 vezes
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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por TRSM » 9/4/2008 4:13

Paionense Escreveu:
TRSM Escreveu:tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira


Obrigadissimo TRSM
Valeu

A Ver se começo a aprender alguma coisa de jeito no MS

Abraço
JP


Paionense por causa das labels, tens que adicionar o dia 4,7 e 8 deste mês em anexo

Não metas directamente as cotações do LS, vai-te criar um conjunto de novos titulos

Caso não saibas adicionar a label ás cotações que o LS deixa aqui, apita que eu dou-te umas dicas

abraço
Anexos
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por vset » 9/4/2008 0:22

Com tempo, vou ler.

Aquele abraço!
 
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Re: Erro no Expert Advisor...

por msoares36 » 9/4/2008 0:14

Paionense Escreveu:
msoares36 Escreveu:Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares


Penso que deves ter mais do que um indicador com o nome LSR. O melhor é apagares os que tiveres e voltares a fazer outro correctamente.

Já agora, nunca tinha usado o MS. Instalei-o há pouco tempo, construi os indicadores e o EA sem dificuldade.

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP


Obrigado Paionense,Problema Resolvido.
Quanto ao que necessitas, cotações, enviei via email, parao o teu mail na Hotmail...Se estiver ok, optimo, caso contrário, estou ao dispor.. :wink:
Soares
 
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Cem pt

por jeso » 8/4/2008 23:51

Ena pá, as coisas que tú sabes.
A arma está carregada, o pior é saber caçar com ela. :-k Mas vamos com calma.
Muito obrigado pela partilha. :wink:
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por Paionense » 8/4/2008 22:53

TRSM Escreveu:tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira


Obrigadissimo TRSM
Valeu

A Ver se começo a aprender alguma coisa de jeito no MS

Abraço
JP
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Re: Re

por arnie » 8/4/2008 22:38

Cem pt Escreveu:Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem


Obrigado pela explicação Cem.
Durante a semana irei então testar isto e espero durante a semana ou mesmo no fim de semana publicar os meus resultados.

Não irei usar o EST do Metastock pois aquela coisa é o maior atraso de vida na historia do Metastock.

um abraço,
arnie
Bons negocios,
arnie
 
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por TRSM » 8/4/2008 22:25

tens aí uma desde 2000 :wink: e até à ultima 5ª feira
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Re: Erro no Expert Advisor...

por zguibz » 8/4/2008 21:37

Paionense Escreveu:

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP



Aproveita as que tens aqui no caldeirão, penso que só têm um historico de quatro anos mas já não é mau! :wink:


abraços
zguibz
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por DCGOMES » 8/4/2008 21:14

Obrigado pela partilha do saber e "investigação".
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Re: Re

por luis.gomes » 8/4/2008 20:33

Cem pt Escreveu:Amigo Luís:

Vamos lá então colocar um "Expert" de jeito do sistema de trading "Tromba Rija", para quem quiser replicar as condições do gráfico abaixo da Cimpor como exemplo a seguir.



Caro Cem... estou "cem" palavras! :mrgreen:
Acho que em todo este tempo que visito regularmente o Caldeirão foi simplesmente a explicação mais bem elaborada que já vi até hoje!

O meu sincero obrigado pela sua dedicação à minha pergunta!

Como expert advisor costumo usar regularmente o Rex Takasugi que algumas vezes não funciona muito bem, mas já deu para perceber há muito tempo que não existe nenhum sistema de trading perfeito!

Irei experimentar o seu sistema e em breve darei novidades.

Cumprimentos... e mais uma vez Obrigado!

LG
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Re: Erro no Expert Advisor...

por Paionense » 8/4/2008 20:20

msoares36 Escreveu:Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares


Penso que deves ter mais do que um indicador com o nome LSR. O melhor é apagares os que tiveres e voltares a fazer outro correctamente.

Já agora, nunca tinha usado o MS. Instalei-o há pouco tempo, construi os indicadores e o EA sem dificuldade.

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP
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Re: Re

por nunofaustino » 8/4/2008 20:13

Cem pt Escreveu:Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem


Já agora, pode-se fazer um segundo teste (da parte da piramidagem) em que só compra se passar de +1 para +2 (fechando qdo passa de +2 para +1) e só vende se passar de -1 para -2.

Como é uma piramidagem simples (em que só se passa de 1 unidade para 2, não podendo passar a acumular 3, 4, ... unidades) penso que o resultado final será a soma dos dois testes.

Ainda n tive oportunidade para testar este conjunto de indicadores, mas como é totalmente diferente dos indicadores que eu utilizo (nunca me lembrei de escrever Mov(c,15,VOL), por exemplo) já está na lista "a fazer".

Um abr e obrigado
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
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Erro no Expert Advisor...

por msoares36 » 8/4/2008 19:38

Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares
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Tomba Rija - ERRO.jpg
não consigo sair daqui...
Alguém pode dar uma ajudaa ver se consigo avançar...
Obrigado
Tomba Rija - ERRO.jpg (37.8 KiB) Visualizado 7868 vezes
 
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 19:30

Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem
 
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Re: Re

por arnie » 8/4/2008 19:18

Cem pt Escreveu:Quico e Arnie:
Eh pá, vocês deixam-me corado com tantos elogios!
Tentei apenas transmitir parte da minha experiência pessoal nestes temas fascinantes dos mercados, porque de facto fico completamente "passado" quando me embrenho em questões de trading, só tenho pena não ter descoberto que esta era verdadeiramente a minha obsessão quando tirei um curso de Engenharia, nessa altura nem sabia o que eram os mercados, independentemente de gostar daquilo que faço em termos profissionais.
Curiosamente já vi que falei com o Quico mas não fixei quem era, também estava curioso de o conhecer, e quanto ao Arnie, meu rapaz, desta feita marquei-te falta, a tua ausência sentiu-se para dares aquela tua visão pessoal que nunca deixo de saboraear e aprender em todas as análises que fazes aos States.
Quanto às dúvidas manifestadas o Quico já deu e muito bem a resposta:
+1 = longo;
+2 = reforçar longos, são posições em que o sistema procura detectar lows favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece +2 e na véspera estava +1, significa voltar a reforçar longos de preferência.
Passar de +2 para +1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de +2, mas se quiserem reduzir novamente para +1, também está ok.
-1 = curto;
-2 = reforçar curtos, são posições em que o sistema procura detectar highs favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece -2 e na véspera estava -1, significa voltar a reforçar curtos de preferência.
Passar de -2 para -1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de -2, mas se quiserem reduzir novamente para -1, também está ok.
Em resumo, trata-se de um sistema de trading misturado com um pequeno conceito de piramidagem em money management, uma vez que os reforços de posições são executados muito próximos de pontos de viragem do mercado numa altura em que o sinal da posição está quase a transitar de positivo a negativo ou vice-versa.

Abraços.
Cem


Oi Cem,

Quanto ao almoço, em 3 faltei ao 4º :P
A média é largamente positiva :wink:
Para o ano há mais, isto se os administradores não receberem para aí uma proposta milionária para venderem o caldeirão :mrgreen:

Agora com a piramidagem é que me lixaste os testes :|
Vamos ver se eu consigo contornar a coisa.

Outra coisa, qual o sinal de fecho das posições longas e curtas? Se estiver longo, caso o indicador passe a -1 fecha-se os longos e caso o indicador estiver curto e passe a +1 fechasse os curtos?
Nesta situação então so se abririam longos caso passasse a +2 e curtos a -2?

um abraço,
arnie
Bons negocios,
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 19:00

Amigo Luís:

Vamos lá então colocar um "Expert" de jeito do sistema de trading "Tromba Rija", para quem quiser replicar as condições do gráfico abaixo da Cimpor como exemplo a seguir.

1) No Metastock clicar no comando para chamar o “Expert Advisor”.
2) Carregar no comando “New” e na zona tabular do “Name” atribuir o título de “Tromba Rija”.
3) Na área tabular de “Trends”, na zona “Bullish” colocar o comando:
Fml("Tromba Rija") > 0
4) Na área tabular de “Trends”, na zona “Bearish” colocar o comando:
Fml("Tromba Rija") < 0
5) Ainda na zona “Trends” ao lado superior direito clicar em “Ribbon…” e activar na respectiva janela com ok: “Display Ribbon in Chart” e “Display Vertical Lines”.
6) Escolher mais abaixo um ok em “All inner windows”.
7) Na mesma janela, em cima do lado direito, optar por “Symbols”.
8) Carregar em “Ok” para fechar a janela “Ribbons…”.
9) Abaixo do “Ribbons…”, clicar em “Corner…”.
10) Dentro da janela “Corner…” escolher um ok para escolher “Display Symbol in Expert Corner”, escolher na zona “Bullish” uma “Happy Face” e cor verde, na zona “Bearish” escolher uma “Sad Face” e cor vermelha e na zona “Neutral” uma “Plain Face” e a cor preta.
11) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Corner”.
12) Deixar por enquanto a janela tabular do “Commentary” em branco nesta fase de arranque do novo indicador, um dia destes poderemos lá voltar para colocar coisas giras.
13) Na zona tabular dos “Highlights” podemos colocar alguns avisos, como por exemplo na altura em que os componentes do “Tromba Rija” mudam de sinal ou passam de 0 a positivos ou negativos.
14) Carregar na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Tempo Positivo” e ao lado escolher a cor branca. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("LRS") > 0
AND
Ref(Fml("LRS"),-1) <= 0
15) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma primeira linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Tempo Positivo”..
16) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Tempo Negativo” e ao lado escolher outra vez a cor branca. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("LRS") < 0
AND
Ref(Fml("LRS"),-1) >= 0
17) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma segunda linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Tempo Negativo”.
18) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Volume Positivo” e ao lado escolher a cor azul clara. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("PVTC") > 0
AND
Ref(Fml("PVTC"),-1) <= 0
19) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma terceira linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Volume Positivo”.
20) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Volume Negativo” e ao lado escolher a cor azul clara. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("PVTC") < 0
AND
Ref(Fml("PVTC"),-1) >= 0
21) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma quarta linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Volume Negativo”.
22) Escolher em cima a janela tabular “Symbols”.
23) Dentro deste novo espaço carregar em cima à direita em “New”.
24) Aparece-nos uma nova janela identificada pelo nome de “Expert Symbol Editor” com 2 janelas tabulares internas, uma chamada “Name” e outra chamada “Graphic”. Na zona de “Name” temos 2 espaços independentes, uma para o “Name” onde colocamos o título:
Buy Trend
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") > 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) <= 0
25) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Buy Arrow”, Large, cor verde; na zona do “Label” colocamos:
Buy Trend
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
26) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma primeira linha com o nome de “Buy Trend” activada.
27) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
28) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na anela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Sell Trend
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") < 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) >= 0
29) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Sell Arrow”, Large, cor vermelha; na zona do “Label” colocamos:
Sell Trend
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
30) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma segunda linha com o nome de “Sell Trend” activada.
31) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
32) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Buy Osc
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 2
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) = 1
33) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Buy Arrow”, Small, cor verde clara; na zona do “Label” colocamos:
Buy More
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
34) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma terceira linha com o nome de “Buy Osc” activada.
35) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
36) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Sell Osc
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = -2
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) = -1
37) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Sell Arrow”, Small, cor laranja escura; na zona do “Label” colocamos:
Sell More
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
38) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma quarta linha com o nome de “Sell Osc” activada.
39) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
40) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Stop Sell
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) > 0
41) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Stop Sign”, Medium, cor vermelha; na zona do “Label” colocamos:
Stop Sell
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
42) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma quinta linha com o nome de “Stop Sell” activada.
43) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
44) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Stop Buy
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) < 0
45) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Stop Sign”, Medium, cor verde; na zona do “Label” colocamos:
Stop Buy
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
46) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma sexta linha com o nome de “Stop Buy” activada.
47) Dentro da janela do “Expert Editor” deixar a zona tabular dos “Alerts” sem nada por enquanto.
48) Carregar em baixo em “Ok” para fechar o “Expert Editor”.
49) Finalmente aparece-nos a janela do “Expert Advisor” onde estão listados todos os Advisors de default e criados posteriormente pelo usuário, incluindo um com o nome “Tromba Rija”.
50) Depois de seleccionar a linha do “Tromba Rija”, clicar no comando “Attach”. Os gráficos abertos ficarão com os comandos deste novo “Expert” devidamente activados.

Fica abaixo o gráfico exemplificativo deste sistema de trading com o “Expert” do “Tromba Rija” activado no caso da Cimpor.
Ufa, isto deu um pouco mais trabalho do que pensava, mas confessem que assim fica mais bonito!

Boas trades e divirtam-se.
Cem
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Re: Re

por luis.gomes » 8/4/2008 16:51

Cem pt Escreveu:Obrigado, amigo Pintarolas!
Se ler lá mais atrás a minha resposta à amiga Patarocas irá verificar que os testes feitos são realmente muito embrionários e de pouco significado.
Apenas o facto de já ter testado há vários anos atrás cada componente do indicador final (concretamente o "LRS" e o "PVTC") em trading real, integrados em outros sistemas de trading antigos, me levam a afirmar que o resultado final irá desembocar num indicador global ("Tromba Rija") com resultados previsivelmente bastante fiáveis.
O "profit factor" (nº de trades positivas / nº de trades total x média de lucro em cada trade positiva / média de prejuízo em cada trade negativa) terá ou deverá para o efeito gerar em testes sistemáticos, com activos de elevada liquidez e pouco relacionados, valores superiores a 2 para 1, pelo que aí já poderia ser considerado como muito aceitável.
Os testes têm alguma complexidade pelo facto de originarem alguma alavancagem intermédia, mas poderão ser simplificados ou aproximados no caso de considerarmos apenas o valor do sinal em posições longas e eventualmente curtas em futuros ou neutras em acções (compra em caso positivo e venda em caso de inversão de sinal).
O disparo deverá ser a abertura da sessão seguinte à da geração de troca do sinal.
Ficarei contudo mais satisfeito, face à minha falta de tempo disponível para o efeito, que algum voluntário com tempo e disponibilidade para o efeito nos pudesse transmitir aqui no forum as conclusões respectivas. Seria uma boa confirmação da performance, que penso ser bem positiva, deste sistema de trading em particular.
Abraço.
Cem


Amigo Cem,

Obrigado pela dica! :lol:
No entanto, estou com algumas dificuldades na criação de um Expert Advisor associado aos indicadores que referiu... seria possível uma ajuda?

Obrigado e Cumprimentos,

LG
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 16:24

Obrigado, amigo Pintarolas!
Se ler lá mais atrás a minha resposta à amiga Patarocas irá verificar que os testes feitos são realmente muito embrionários e de pouco significado.
Apenas o facto de já ter testado há vários anos atrás cada componente do indicador final (concretamente o "LRS" e o "PVTC") em trading real, integrados em outros sistemas de trading antigos, me levam a afirmar que o resultado final irá desembocar num indicador global ("Tromba Rija") com resultados previsivelmente bastante fiáveis.
O "profit factor" (nº de trades positivas / nº de trades total x média de lucro em cada trade positiva / média de prejuízo em cada trade negativa) terá ou deverá para o efeito gerar em testes sistemáticos, com activos de elevada liquidez e pouco relacionados, valores superiores a 2 para 1, pelo que aí já poderia ser considerado como muito aceitável.
Os testes têm alguma complexidade pelo facto de originarem alguma alavancagem intermédia, mas poderão ser simplificados ou aproximados no caso de considerarmos apenas o valor do sinal em posições longas e eventualmente curtas em futuros ou neutras em acções (compra em caso positivo e venda em caso de inversão de sinal).
O disparo deverá ser a abertura da sessão seguinte à da geração de troca do sinal.
Ficarei contudo mais satisfeito, face à minha falta de tempo disponível para o efeito, que algum voluntário com tempo e disponibilidade para o efeito nos pudesse transmitir aqui no forum as conclusões respectivas. Seria uma boa confirmação da performance, que penso ser bem positiva, deste sistema de trading em particular.
Abraço.
Cem
 
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por Pintas25 » 8/4/2008 14:49

Caro cem não querendo alongar os elogios dos anteriores foristas quero apenas dizer que subscrevo tudo o que eles disseram e acrescento que as suas intervenções neste forum que li e reli vezes sem conta me deixam extasiado. agradeço desde já a sua participação mais activa nos ultimos tempos.

quanto ao sistema que apresenta uma só pergunta já o testou? com que resultados bons ou maus??
Só por curiosidade.

muito obrigado e espero que continue a mimar-nos com as suas intervenções.

ABRAÇO
 
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 10:47

Quico e Arnie:
Eh pá, vocês deixam-me corado com tantos elogios!
Tentei apenas transmitir parte da minha experiência pessoal nestes temas fascinantes dos mercados, porque de facto fico completamente "passado" quando me embrenho em questões de trading, só tenho pena não ter descoberto que esta era verdadeiramente a minha obsessão quando tirei um curso de Engenharia, nessa altura nem sabia o que eram os mercados, independentemente de gostar daquilo que faço em termos profissionais.
Curiosamente já vi que falei com o Quico mas não fixei quem era, também estava curioso de o conhecer, e quanto ao Arnie, meu rapaz, desta feita marquei-te falta, a tua ausência sentiu-se para dares aquela tua visão pessoal que nunca deixo de saboraear e aprender em todas as análises que fazes aos States.
Quanto às dúvidas manifestadas o Quico já deu e muito bem a resposta:
+1 = longo;
+2 = reforçar longos, são posições em que o sistema procura detectar lows favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece +2 e na véspera estava +1, significa voltar a reforçar longos de preferência.
Passar de +2 para +1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de +2, mas se quiserem reduzir novamente para +1, também está ok.
-1 = curto;
-2 = reforçar curtos, são posições em que o sistema procura detectar highs favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece -2 e na véspera estava -1, significa voltar a reforçar curtos de preferência.
Passar de -2 para -1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de -2, mas se quiserem reduzir novamente para -1, também está ok.
Em resumo, trata-se de um sistema de trading misturado com um pequeno conceito de piramidagem em money management, uma vez que os reforços de posições são executados muito próximos de pontos de viragem do mercado numa altura em que o sinal da posição está quase a transitar de positivo a negativo ou vice-versa.

Abraços.
Cem
 
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por arnie » 7/4/2008 23:04

Quico Escreveu:Olá, arnie!

Não quero sobrepor-me às explicações do venerável cem*, mas quer-me parecer que a ideia é esta:
- Valor positivo ou negativo (nomeadamente +1 ou mais e -1 ou menos) corresponde ao trend - Buy ou Sell respectivamente.
- Cada vez que o valor passa de +1 a +2 temos o sinal de "Buy more" (ou "Sell more, para valores negativos).

Abraço.

* - ...que já era o meu ídolo do fórum. Depois de o (respeitosamente) ouvir a falar no almoço fiquei "esmagado". Em poucos minutos apreendi mais de "money management" que em não sei quantos livros e pesquisas na net.


olá Quico,

então +1 da-te sinais de compra e +2 da-te sinais de reforçar essa compra?

-1 indica então o fecho dessas posições longas ou a abertura de posições curtas?

Se +1 abre posiçoes longas qual o sinal de fecho dessas posições?

O Cem tem o dom da palavra. É em tudo semelhante ao "allen". No almoço em Aveiro o allen juntou ali uma meia duzia de ppl à sua volta e deu uma aula de trading que estou certo que dos que lá estavam ninguém se esqueceu até hoje.
O TRSM no post da Brisa deixou lá um link com umas das suas analises.

um abraço,
arnie
Bons negocios,
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por Quico » 7/4/2008 22:34

Olá, arnie!

Não quero sobrepor-me às explicações do venerável cem*, mas quer-me parecer que a ideia é esta:
- Valor positivo ou negativo (nomeadamente +1 ou mais e -1 ou menos) corresponde ao trend - Buy ou Sell respectivamente.
- Cada vez que o valor passa de +1 a +2 temos o sinal de "Buy more" (ou "Sell more, para valores negativos).

Abraço.

* - ...que já era o meu ídolo do fórum. Depois de o (respeitosamente) ouvir a falar no almoço fiquei "esmagado". Em poucos minutos apreendi mais de "money management" que em não sei quantos livros e pesquisas na net.
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por arnie » 7/4/2008 20:16

Grande Cem,

Já vi que deixaste, novamente, uma forte marca no ppl que foi ao almoço :)

To aqui a ver o teu "sistema" e tenho algumas duvidas. Será que dá para fazeres uma breve descrição de cada indicador?

Isto é um sistema somente para posições "longas" ou "curtas"?

Para eu poder poder testar isto necessitava que o Tromba Rija me desse apenas 2 sinais e ele dá 4 sinais, +2, +1, -1, -2. Podes explicar a leitura de cada posição para eu tentar perceber a lógica?

Um abraço,
arnie
Bons negocios,
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Re

por Cem pt » 7/4/2008 12:38

- Rocha:
Não te sei responder à questão que colocaste! Se copiaste bem os comandos e títulos dos diversos indicadores, o Metastock deveria aceitar tudo de forma correcta.
Apaga todos os indicadores copiados e começa tudo desde o início. Pode ser que tenha havido um pequeno bug inadvertido que tenha sido introduzido nos t6ítulos dos indicadores que têm de ter exactamente aqueles nomes referidos.
- Pataroikea:
Confesso que testei apenas 2 ou 3 títulos do nosso PSI, sem conclusões que se possam traduzir em resultados profit/loss e rentabilidades anualizadas unitárias devidamente quantificadas.
Não tive tempo para esse efeito, deixo à consideração de quem quiser fazer esse trabalho. Muito agradeceria que quem se der a esse trabalho pudesse aqui publicar os resultados obtidos, pegando em acções de elevada liquidez cá do burgo, juntando umas europeias e americanas pelo meio e também com futuros onde existam referências a volumes ou posições abertas.
No entanto sinto-me à vontade para acrescentar que cada um destes indicadores individualizados foi já muito testado anteriormente com resultados devidamente fiáveis, integrados como componentes noutros sistemas de trading antigos que deixei de usar mas onde estes indicadores provaram individualmente que se encontravam à altura do desafio de comporem qualquer bom indicador de tendência.
Juntando 2 razoáveis indicadores individuais de géneses diferentes num único, os resultados finais jamais poderão ser considerados decepcionantes.
- Crómio Morangueiro:
Pronto, está bem, fica então uma pequena lição sobre um exemplo de programação em Metastock, mas não era esse o objectivo.
O que queria mesmo era: fornecer a cada um que queira aproveitar uma boa arma para ir à caça aos patos e vir da caçada satisfeito!

Beijos e abraços.
Cem
 
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