Ao minuto: Irão rejeita acordo de cessar-fogo e quer fim definitivo da guerra

[Paulo_Alex]

Bem, amigos, não vou mexer mais uma palha, no respeitante ao estudo que fiz, sobre quais seriam as melhores Média Simples, cujos cruzamentos correspondessem a boas decisão de entrada de posição nos CFD's do DAX30 (Carregosa Trader), tanto longas como curtas.

Tirei as cotações à mão de barras de 1h dos meses de Outubro, Setembro, Agosto, Julho, Junho.

A estratégia que simulei já a expliquei acima.

Verifiquei que de Julho a Outubro, utilizar a fastMA=6 e a slowMA=5 (ao contrário do lógico), com trailing stop (stop:14 e step:15) dá excelentes resultados, pois com 25 unidades do DAX, consegue-se fazer entre 5000€ e 10000€/mês.

Ou seja nestes meses há movimentos muito curtos dos quais esta estratégia consegue explorar devidamente, no entanto em movimentos mais pronunciados falha redondamente, e é-se stopado.

Precisamente em Junho (e provavelmente também em Maio, mês do crash), esse sistema dá prejuízos da ordem dos 6000€.

Em meses com momentos de tendência definida e pronunciada, como são então os meses de Maio e Junho a melhor maneira que encontrei foi trocar as MA's: ou seja a FastMA=5 e a SlowMA=6. Novamente os lucros são superiores a 5000€/mês.

Usar MA's (Moving Averages) tão semelhantes entre si, significa que estão permanentemente a cruzarem, despoletando decisões de entrada no DAX, que pode atingir as 70 transacções num mês!

Perante a incerteza na utilização das MA's, ao iniciar o trading num dado mês, é quase uma lotaria saber se a chave mágica é (5,6) ou (6,5). E isso significa a diferença entre ganhar ou perder +/-5000€.

Perante este dilema, virei-me novamente para o Forex, onde o Trading the News parece ser um negócio de elevadas probabilidades de sucesso, muito mais do que qualquer análise técnica, MACD, RSI, e etcs., possam indicar.

[JN]

Tens estado a trabalhar com a DeadCross e a GoldenCross simples (um úníco cruzamento de duas médias).


Exprimenta colocar 3 médias - 5, 8, 16 (Excepcionalmente pode-se usar tb uma quarta muito rápida de 3 sessões)

Depois verifica a trend principal, e quando o preço estiver contra a trend a saída é feita não pelo cruzamendo da de 5 com a de 16, mas sim com o cruzamento da de 5 com a de 8.

Assim sais mais rápido nos trades em que existe mais probabilidade de serem perdedores.

Esta estratégia tabém poderá ser usada em looping, em que sais e entras na psição contrária.

Penso que me certos mercados os resultados serão bastante animadores.

Por acaso tens forma de colocar isso num script WLD?

Como se verifica a trend principal com um sistema de trading? ou seja sem intervenção humana?

Estive a ver o teu forum. Podias colocar lá uns sitemas de trading para o WLD devidamente testados? O site da WLD é demasiado extenso para se separar o pouco trigo que lá ha é preciso gastar imenso tempo.

Xau

[Paulo_Alex]

TraderT, adoro-te. És um amor !

Eu andei a transcrever os valores à mão a partir da cotação em CFD's do Carregosa Trader, pelo que em relação ao índice puro há-de haver diferenças... que já estive a ver com os primeiros valores de Outubro, diverge 2 ou 3 cêntimos.

A transcrição à mão de um mês, como estava a fazer é coisa para me demorar até 1h30. Por isso o meu obrigado pelo site fornecido.

[TraderT]

Estás a transcrever isso como?

Fica um site que tem as cotações em vários timeframes, todavia penso que tem a maioria sem volumes.
Poderá ser que já o uses, ou não!
Mas esperando que te ajude ou a outros, aqui fica http://www.fin-rus.com/analysis/export/default.asp

Bons testes.

[Paulo_Alex]

Passei o fim de semana a partir a cabeça. Fiz uma folha de cálculo no Excel, para, a partir das cotações HLOC horárias dos CFD's do DAX30, poder, com uma simples alteração em parâmetros, ver qual o melhor conjunto de Moving Averages que potencia a decisão de compra e venda e optimiza o rendimento mensal.

JULGO estar tudo correcto, desde a transcrição das cotações até à programação elaborada, embora já tenha detectado um erro, pois quando num dia há uma abertura abaixo do STOP (e o contrário nas posições curtas), o fecho da posição é calculado pelo valor do STOP, o que é errado. À parte isto, para já, não há mais nada.

Julgava eu que as MA2/MA5, ou MA5/MA20, seriam as melhores mas... Enganei-me.

Custa-me a acreditar, mas as conclusões que tirei foram que em oscilações pequenas tipo sinusoide (meses de Agosto e Setembro), colocar a FastMA a 6 e a SlowMA a 5 (ao contrário do lógico!) dá um excelente resultado, mesmo obrigando a uma média de 50 aberturas de posição num mês. Agora, quando a evolução é mais trendy, esta técnica falha em as conseguir aproveitar, como parece ser o mês de Outubro, que, mesmo ainda só a meio, não me estava a dar o resultado esperado.

Em termos globais, constatei que o processo decisório com uma MA1(!)/MA18, é a que garante mais consistencia nos ganhos, e na sua evolução ao longo do mês, para os três meses que já estudei (AGO, SET, OUT).

Estes ganhos, para AGO e SET, são cerca 30% do que consigo simular com a MA6/MA5. Mas em Outubro a MA6/MA5 estava a provocar que o saldo acumulado afundava bruscamente em algumas alturas, indo para terreno muito negativo no início, com um saldo ao dia de hoje que não chegava a 1500€ de lucro.

Só para vos dar um cheirinho, deixo aqui um ficheiro PDF do mês de Agosto/06 com a MA1/MA18. Também aqui esta técnica deu quase 50 jogadas, mas em Setembro só dava 27 e em Outubro, até agora, dava 13.

De referir também as outras variáveis que influenciam imenso o jogo: stop, step e profit, e considerei uma quantidade de 25 unidades do nosso Deutsche Aktien indeX.

Falta aplicar isto na prática...

E não vos digo mais nada, não vá eu estar completamente errado...

[Faraó]

Sabem fazer uma fórmula ou um sistema metastock que trace uma linha de tendência pelos minimos das últimas 6 barras? Nota:para traçar a linha bastam 2 pontos mas pode acontecer passar por mais pontos.

[TraderT]

Tens estado a trabalhar com a DeadCross e a GoldenCross simples (um úníco cruzamento de duas médias).


Exprimenta colocar 3 médias - 5, 8, 16 (Excepcionalmente pode-se usar tb uma quarta muito rápida de 3 sessões)

Depois verifica a trend principal, e quando o preço estiver contra a trend a saída é feita não pelo cruzamendo da de 5 com a de 16, mas sim com o cruzamento da de 5 com a de 8.

Assim sais mais rápido nos trades em que existe mais probabilidade de serem perdedores.

Esta estratégia tabém poderá ser usada em looping, em que sais e entras na psição contrária.

Penso que me certos mercados os resultados serão bastante animadores.

[Paulo_Alex]

Tens toda a razão!

Nada é à prova de bala. Por isso estou a simular com um índice e utilizo trailing stops.

Se um dia o índice acordar abaixo do meu stop, só tenho é de ser stopado ao preço de mercado! É a vida.

Todos perdemos um dia. Não viste aquela reportagem da sic 'febre de bolsa'?

Aparece um dos sócios da DIF; no início estourou as poupanças da familia (50.000cts) e depois recuperou-as e devolveu o dinheiro ao pai. Depois havia outro que tinha perdido uma grande parte do capital de um seu cliente num dia...

Portanto azares acontecem mesmo aos profissionais.

Eu estou a tentar estabelecer uma metodologia de trading de um activo com bastante inércia (como o DAX, que não afunda 30% de um dia para o outro), com um objectivo inicial de conseguir 5000€ por mês. Se forem atingidos no dia 12 do mês por exemplo, OK! Paro e recomeço no mês seguinte. Esses 5000€, 10% são para impostos e uma verba da ordem dos 500€ (estipulo eu) vai para a segurança social. O resto é para despesas correntes e para aforrar.

Aproveito para corrigir a minha simulação do dia anterior pois até ao dia 24/9, tinha ganho afinal cerca de 3050€.

Tenho de ser mais expedito nisto, e vou transcrever manualmente as cotações em barras de 1h de Setembro para o EXCEL para simular lá a minha estratégia e fazer análise de sensibilidade.

Isto é que é vontade!

Se não der não deu! Volto pràs obras!

[valves]

sucesso implica disciplina no entanto não basta a sorte é também fundamental ... quantos bons investidores não se afundaram no fatidico dia de 27 de Outubro de 1997 nesse dia o unico sitio no mundo onde não se deveria estar era na bolsa porque independente dos meritos de cada qual nesse dia deve ter sido muito dificil para todos e para muitos pode ter sido mesmo o ultimo dia de bolsa ...

[Paulo_Alex]

Boas,

Deixei os futuros de petróleo (CLX6). É muito volátil e os custos de transacção ao fim do mês são brutais.

A utilização dos cruzamentos das MA5 e MA20, com um stop-loss a $0.30, jogando com 1 contrato de 1000 barris apesar de funcionar satisfatoriamente em Setembro e Outubro de 2006, não foi lá grande coisa em Agosto.

Os sinais ocorrem muito tarde, já em fase de inversão e a stopagem é como um tiro num melro.

Começava a ter uma perspectiva imparcial a ponto de tentar inventar outras regras acessórias, o que não podia ser. Estava a desvirtuar a coisa. Quando uma pessoa começa a olhar para uma barra, começa a ter dúvidas e a ser imparcial na tomada de posições (emotions tending to arise) é sinal que a coisa não vai funcionar.

Estive a ver os futuros de Milho e Trigo, mas a volatilidade é também imensa e os custos de transacção astronómicos! Isto ainda não é para mim.

Por isso virei-me para as barras de 1h do DAX30, como uma subtileza: Pontos de decisão no Cruzamento das MA2(!) e MA5. Juntei uma MA20 também mas não estou seguro da sua interpretação. Pelo que vi até agora (estou a simular Setembro/06), uma MA20 muito distante das MA2/MA5, pode inverter uma decisão no momento de cruzamento destas duas linhas. Mas não estou ainda seguro desta regra e como quantificá-la.

Podem-me chamar maluco, mas a experiência nos futuros CLX6, onde era stopado devido a picos no sentido contrário à minha decisão, leva-me no DAX30 a querer evitar isso, pelo que faço uma coisa que para muitos é um absurdo: pôr um stop anormalmente distante (com prejuízo de 625€), mas com um trailing curto, na tentativa de
colocar o stop, logo que possível, num parâmetro aceitável.

Da mesma forma estou a colocar patamares de lucro de 500€, ou seja para uma quantidade de 25, basta-me uma subida de 20 pontos para ficar satisfeito. É seguro, embora nas variações muito grandes falhe em recolher todo o potencial de lucro desses movimentos.

Então são assim as regras que estou a estudar:
a) Decisão de tomada de posição ou fecho e inversão de posição: cruzamento da MA2 com a MA5;
b) Trailing stop: stop: -25 pontos. step: 15 pontos
c) Venda limite para lucro: 20 pontos

Corrijam-me se eu estiver errado, mas como estou a trabalhar no Carregosa com os CFD's do DAX30, julgo haver spreads nas cotações, mas estou a desprezar isso para já.

A trabalhar com 25 unidades do DAX, e simulando os primeiros 15 dias de Setembro, já tive lucro de 4550€, e fui stopado 5 vezes (uma a 700 (por abertura do mercado anormalmente baixa), 2 a 625€ e 2 a 250€).

Vou continuar a testar o resto do mês, vou testar o famigerado mês de Agosto, também o de Julho e depois um mês ao calhas.

Quero também fazer um bocado de análise de sensibilidade (mudar ou retirar os patamares de lucro, alterar o trailing-stop), para ver se se optimiza a coisa.

Já agora, toda a simulação que estou a fazer no papel era muito fácil no Excel. Alguém sabe onde é que posso arranjar listagens do DAX30 em barras de 1 hora, em formato XLS ou CSV?

[Paulo_Alex]

Acabei de simular o mês de agosto/06 do futuro CLX6 de acordo com a minha estratégia e o resultado são uns magros $1130 - $480(comissões) = $650.

O sistema funciona em situação de alguma agitação dos mercados, em que quando as MA's dão o sinal, ainda há muita variação para explorar, até ao próximo sinal de indicação contrária.

Numa situação de não aquece nem arrefece, o lucro potencial encontra-se entre sinais; quando o sinal de fecho surge, já se está em prejuízo, ou antes que isso aconteça, stopa e lá vai o barco.

Identificar as alturas de lateralização, para fazer uma espécie de 'manual override' (obrigar ao fecho ao mínimo de lucro satisfatório, sem esperar pelo sinal, quando já seria tarde) é que é o mais complicado.

Detalhando os resultados desta simulação para agosto, nos moldes indicados no meu primeiro post tem-se:

(primeira coluna: resultado da jogada; segunda coluna: resultado acumulado)

Dia 2: +360 +360
Dia 3: -180 +180
Dia 3: -300 -120
Dia 4: -220 -340
Dia 4: -300 -640
Dia 8: -300 -940
Dia 8: -300 -1240 (mau maria!)
Dia 11: +1070 -170 (ufa!)
Dia 14: -300 -470
Dia 15: -300 -770
Dia 15: -300 -1070
Dia 17: +2260 +1190 (a salvação do mês)
Dia 18: -300 +890
Dia 18: -300 +590
Dia 21: +730 +1320
Dia 21: -300 +1020
Dia 22: -740 +280 (stopagem de duas longas)
Dia 24: +560 +840
Dia 25: +600 +1440
Dia 25: -300 +1140
Dia 30: -10 +1130
Dia 31: desprezei qualquer sinal

Talvez os trailing stops sejam a solução ou então um activo com uma volatilidade alta e constante como o DAX (que cota das 8 às 16h30 - sendo menos exigente em termos de tempo:) )

[Rics]

Olá outra vez.

Não, não trabalho com a Tradestation.
Uso a IB porque, não só desbrucatizaram e facilitaram o processo de abertura de contas para Europeus (as transferências são inclusive feitas para uma conta do Citibank em Frankfurt e logo a comissão de transferência é zero), como têm um leque de produtos e mercados muito mais vasto.

Mas de qualquer forma, independetemente da corretora usada, tal não invalida testar-se uma metodologia com um programa de testes. O programa pode ser usado (no mínimo) para simular os resultados de uma estratégia e aferir o seu potencial sucesso. Mais do que isso, pode servir para ditar os sinais que depois nós, manualmente, ou usando um interface com a nossa corretora (se tal for possíevl), traduzimos em ordens.

Claro que os resultados teóricos serão sempre mais optimistas que na realidade, pois há sempre um custo de slippages e comissões, mas pelo menos dá para ter uma idéia do potencial de uma determinada estratégia.

O Wealth-Lab tem uma versão demo 100% funcional por 30 dias. Nele é incluído um Wizard que permite criar código sem programar, apenas usando regras pré-definidas. Para testar uma idéia muito simples como a proposta, é mais do que suficiente.

[Paulo_Alex]

Ó Rics, falaste em Trade Station...

Trabalhas com esse corrector, ou conheces alguém que o faça?

Uma vez estive a pesquisá-lo, vi os tutorials, e aquilo pareceu-me uma coisa simplementes... Divinal!

Só que ao abrir conta, aparecem uns entraves: conta a partir de $50.000 ou coisa que o valha, não aparece opções para estrangeiros (ou aliens, como chamam aos não americanos).

Já a Interactive Brokers permite a abertura de contas por aliens, e já falei com gente neste fórum com conta lá. Só que esta corretora, por muito profissional que seja, a nível de gráficos não é grande coisa. Obrigaria a trabalhar em paralelo com um programa tipo Metastock para fazer os estudos.

[Paulo_Alex]

Acho que o Carregosa Trader, já de si a melhor plataforma (euro based) que existe em Portugal, não chega ao ponto de incluir um pacote de programação. Talvez isso seja incluído na versão 3.0, quiçá!

Sei que a americana Interactive Brokers permite incluir módulos de programação.

Penso que o que aprendi com o estudo que fiz é que o rigor e a disciplina dão frutos.

Obviamente houve "jogadas" no meu estudo em que poderia ter fechado a posição com lucro. No entanto deixei que a regra - comprar/vender nos cruzamentos da MA5 com a MA20, ditasse as regras, muitas das vezes deitando por terra um bom lucro potencial nas barras intermédias.

Mas creio que o resultado é bom. Basicamente quando ocorre um cruzamento, é porque quase sempre há uma variação mais acentuada que o normal do preço. Muitas das vezes a expectativa de variação sai gorada, e aí entra em acção o stop-loss.

Qualquer estratégia, que tenha por base a disciplina da sua utilização, e o mandatório stop-loss (ou trailing stop), tem (quase) garantida o seu sucesso.

Agora outra coisa: este estudo que fiz é muito fácil de implementar no EXCEL. Alguém sabe onde posso encontrar a listagem em barras de 30min de futuros, dax, forex, ou outros activos semelhantes, para que confirme a minha estratégia?

Aqui no forum presumo que existam do DAX, mas creio que só em barras de chocolate - perdão! em barras de 1 dia...

Dormi 3h30 esta noite mas tou tão bem disposto...

[Rics]

Oi,

Isso é daquelas coisas que demora menos de 10m a codificar numa linguagem de programação adequada coma a do Metastock, Tradestation ou Wealth-Lab (a que eu uso).

Vale a pena fazê-lo pois, assim, pode-se depois fazer muitas simulações para diversos períodos de tempo e diversas alocações de capital, e assim verificar se de facto o sistema é ou não rentável.

[BullPower]

pode resultar em períodos de tendêncioa é mau quando o mercado lateraliza.

Baco, neste ponto discordo completamente contigo. Na minha opinião, em períodos de tendência definida é um sistema pouco ou nada útil. Mas quando lateraliza, ou quando tem uma tendência em zigue-zague que é o que se nota actualmente no crude, então é um sistema no mínimo fiável.

Abraço e BN.

[BullPower]

Boas.

Olhó espertalhão !! Eu também utilizo essas médias móveis no gráfico intradiário de 30 minutos ou horário. Utilizo médias móveis simples. Também utilizo o Williams%(25). Mas dou mais importância às linhas de estudo e aos fibonacci. É que quando as médias móveis se cruzam já perdemos grande parte do movimento.

Mas em relação à negociação só com médias móveis, hás-de experimentar fechar a posição (longa ou curta) quando a média móvel de 5 períodos fizer um ponto de inflexão. Ainda se poupa mais uns ticks.

Abraço e BN.

[TraderT]

Se nessas médias... usares, o espaço temporal de 1 hora com 5/15, acredito que deverás ver umas coisas muito interessantes!

Claro que é possível optimizações, mas passado algum tempo trabalhamos so com optimizaçoes e perdeu-se o sistema.

[Baco]

Se bem me lembro, esse sujeito estava sempre dentro do mercado.
Nas horas mortas contratava uns putos (estudantes universitários) a quem pagava à hora, para estarem à frente do computador e actuarem de acordo com as regras de forma perfeitamente automática.
Claro que se tivesse conhecimentos de programação poderia usar um sitema de trade automático.

[Baco]

Se entendi bem a estratégia, trata-se de um swing trade em que estás sempre dentro do mercado, ora virado a norte ora virado a sul de acordo com um indicador simples que é o cruzamento de médias móveis, certo?

Não tenho opinião em relação aos futuros. Já experimentei uma técnica semelhante no Forex. Foi-me apresentada num forum por um trader de grande envergadura que a usava com sucesso.

Pelo que explorei em demo na altura concluí o seguinte:
- usar as médias adequadas (depende do activo subjacente e da época em questás a negociar, esse estudo que fizeste deves repeti-lo quando as condições de mercado variarem)
- pode resultar em períodos de tendêncioa é mau quando o mercado lateraliza.
- usar alavancagens baixas
- usar um filtro que permita separar as verdadeiras inversões das oscilações da lateralização (ex. usar não cruzamento das médias mas determinado nº de pip's além do cruzamento)

[Paulo_Alex]

Olá pessoal.

Hoje inaugurei-me nos futuros do petróleo (CLX6) com uma perda de 428€. Como? Compro um contrato, assusto-me com a descida e vendo a perder. 2 vezes assim e só à terceria é que ganhei uns euritos.

Aborrecido mas desafiado com a perda.

Então decidi no Carregosatrader incluir uma Moving Average 5 e outra a 20 em barras de 30 minutos.

Com isto a experiência é a seguinte:

De cada vez que a MA5 ultrapassa a MA20 compro e fecho as posições curtas. E de cada vez que cruza para baixo vendo e fecho as posições longas. Sempre só com 1 contrato de cada vez, o que representa entradas de perto de $60000. Considerei que na barra a seguir ao cruzamento das linhas entrava com uma posição pela cotação de fecho dessa barra.

Stop-loss: sempre $0.30, o que para um contrato representa $300 de prejuízo. Se por acaso se aprovesse adicionar um segundo contrato, o segundo stop loss inerente afectaria também o primeiro contrato.

Considerei que estava à frente do computador das 8h00 da manhã, até à 1h00 da manhã (como sabem o GLOBEX é praticamente around-the-clock).

Considerei um custo de $10.40 por cada transacção.

Estou aqui também a desprezar o risco cambial com as operações.

Ora bem, agarrei num cadernito e toca a fazer a experiência.

Para todo o mês de Setembro, verifiquei que seria stopado 17 vezes!! Grosso modo $300*17 = $5100, com algumas bem contra a minha vontade, mas regras são regras!!

Ora bem, resultados globais:
- Setembro/06: Lucro $4410-$800(comissões) = $3610
- Outubro/06 (dia 2 a dia 11): $8240-$185 = $8055

Que acham?

Basta que ajamos como uma máquina; que coloquemos os devidos stop-loss e que deixemos o mercado funcionar sem que nos afecte emocionalmente.

Gostaria ainda de fazer uma análise de sensilibidade, ou seja que resultados obteria se mudasse o stop-loss para $0.20 ou $0.40, ou se pusesse uma trailing stop, p. ex.

Mas qualquer estratégia que tenha por resultado o lucro já é de si fabulástico!!