Da tulipa holandesa ao tomate canadiano, calor da bitcoin é usado na agricultura

[nunofaustino]

Obrigado pelas fórmulas Cem... pelo que vi tu utilizas uma MM50 do ATR2 das ultimas 100 sessoes... ou seja, uma medida estável da volatilidade de curto prazo... mais logo quero ver que resultados esta medida apresenta qdo aplicada a um cabaz de acções...

Antes que te vás embora, e aproveitando a boa vontade , se puderes coloca aqui a fórmula do "DT-Volatility Acceleration" com o "UPMARK" e o "BOTMARK", pois sem isso não é possível colocar o segundo indicador no meta...

Um abraço
Nuno

[Camisa Roxa]

10.000 --> 1.100.000 +110X num ano

o mês passado fiz 75 --> 5500 +73X um mês

pena que já levantei o $, mas acho que vou reclamar este título para mim em breve ehehe

[vieira]

Tenho de saber mais sobre esse tipo e sobre o sistema dele. Ele tem algum livro publicado?

Queria de agradecer ao Cem por ter disponibilizado as formulas para o Meta, que devem ter representado muitas horas do seu trabalho.

[Camisa Roxa]

"Williams's trading methods gained a further boost 10 years later when his daughter Michelle, then just 16, used his strategies to win the same competition, earning a 1000 per cent return on her $US10,000 bank."

cool

[Cem]

Amigo No1tes, um grande abraço!

Pronto, vocês não me deixam em paz, então aqui vaõ os indicadores do gráfico:
O indicador azul escuro de cima, mais ou menos horizontal, representa a "volatilidade comparada", o que no meu caso foi calculada através da fórmula:

cpr:=
Mov(ATR(2),100,S)/C*100;
defcpr:=
Mov(cpr,50,S);
defcpr;

Ainda no gráfico de cima está um outro indicador que representa os disparos de sinais de compra e venda, retornando o valor de +1 para a tomada de posições longas e -1 para a tomada de posições curtas.
A fórmula é a seguinte:

If(
C > FmlVar("DT-Volatility Acceleration","UPMARK") , 1 ,
If(
C < FmlVar("DT-Volatility Acceleration","BOTMARK") , -1 ,
If(
H > FmlVar("DT-Volatility Acceleration","UPMARK") , 1 ,
If(
L < FmlVar("DT-Volatility Acceleration","BOTMARK") , -1 ,
0 ))))

Finalmente junto ao gráfico das cotações estão os valores de disparo de compras a verde, de vendas a vermelho e os stops em cor cinzenta, sendo o cinzento superior o stop de venda para fecho de posições longas e o cinzento inferior o stop de compra para fecho de posições curtas.
Os stops só estão activos se a barra em causa tiver sido precedida de um sinal de compra ou venda.
No caso concreto da última barra tinha sido de novo accionado um sinal de venda pelo que o stop de compra em causa ficou activo e disparou ao ser atingido o valor do stop de compra.
Aqui fica a fórmula que retorna os respectivos valores:

benchmark:=
FmlVar("DT-Volatilidade comparada","DEFCPR") * C / 100 ;
upmark:=
OPEN + benchmark ;
botmark:=
OPEN - benchmark ;
stopupmark:=
(H-O)/2+O ;
stopbotmark:=
O-(O-L)/2 ;
upmark;
botmark;
stopupmark;
stopbotmark;

Um abraço amigo,
Cem

[n.investidor]

quem não sabe é como quem não vê!!!

eu pensava que o valor de 70.56 usd era por cada barril de crude e que cada contrato de FT era feito para 1 LOTE = 1000 BARRIS.

se a cotação subir 1 usd entao no contrato sobe
1usd x 1000 barris = 1000 usd

se puderes comentar
obrigado pelas explicações

[Cem]

E com estas respostas esqueci-me de colocar o gráfico actualizado.
As minhas desculpas.
Cem

[D1as]

Ups... esqueci-me do mais importante!
Abraço amigo Cem, e venha daí essa explicação de volatilidade comparada

[Cem]

Amigo Nuno:
Oi, quando tiver tempo disponível deixo aqui ficar a fórmula em linguagem Meta da "volatilidade comparada" que utilizei neste caso.

Amigo Niko:
Essa faceta desconhecia, nem sei se será o mesmo indivíduo. Este a que me refiro é uma celebridade norte-americana que de facto dá muitas palestras e por acaso já foi senador, não sei é se estamos a falar da mesma pessoa, hei-de indagar!

Abraços,
Cem


P.S:
Entretanto fica aqui uma nova actualização do Petróleo pelo facto de ter sido accionado um stop de fecho da posição curta a 69,62 USD o barril.

[D1as]

Desconfio que ele para atingir aquele resultado espetacular utilizou uma money management bastante agressiva...

Demasiado agreessiva. Já não a usa dado que depois do concurso viu a outra face da medalha

Não há bela sem senão.

[D1as]

a minha questão (ou melhor, a questão que eu considero mais importante) é "como é que calculas a volatilidade"? Uma questão abordada ao de leve no último almoço em que concluímos que a vol pode ser calculada de 1000 e 1 maneiras diferentes de acordo com o conceito que cada um tem e com o time frame seguido...

[nikopol]

- Portanto há que refazer alguns conceitos no day trading de forma a poder confiramr como podemos calcular rapidamente uma tendência que se esteja a formar a nosso favor.

Existe uma máxima entre traders que diz: "You have to be fast - and that ain´t enough"

- A conclusão óbvia a retirar deste postulado é confirmar a teoria do Larry Williams, actual detentor do record mundial da maior rentabilade comprovada alcançada no Campeonato do Mundo dos traders profissionais: esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média.
Nesse caso comprova-se que uma vela com um corpo superior à média costuma estender-se até ao final da sessão. Aí sai-se e fecha-se a posição.

Esse Larry Williams não é aquele que ganha a vida a fazer cursos e dar palestras, e encontra-se detido por fuga aos impostos?

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19341988-643,00.html

Desconfio que ele para atingir aquele resultado espetacular utilizou uma money management bastante agressiva...

[nunofaustino]

1987 (http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Williams_(trader))

um abraço
Nuno

PS a minha questão (ou melhor, a questão que eu considero mais importante) é "como é que calculas a volatilidade"? Uma questão abordada ao de leve no último almoço em que concluímos que a vol pode ser calculada de 1000 e 1 maneiras diferentes de acordo com o conceito que cada um tem e com o time frame seguido...

[Cem]

Amigo Camisa:
O Larry williams transformou os 10.000 USD reais da carteira em 1 de Janeiro em 1.100.000 USD no dia 31 de Dezembro de 198..., não me recordo da unidade do ano.
Uma rentabilidade cpomprovada assombrosa, utilizando na altura apenas futuros de commodities e do S&P500.
Abraço,
Cem

Amigo Vieira:
Tenho estado a recuperar o "Barras Cem" no position trading para o associar ao "Mix Dogemot", essa é uma história de um rosário diferente que desembocou recentemente num novo sistema de trading que ainda está em fase de testes.
Abraço,
Cem

[Cem]

Caro Investidor:
Porque no caso em questão se tratava de 1 contrato de futuros do Crude Oil Brent CRD de Outubro de 2006 (código CLOV6)transacionado no IPE (International Petroleum Exchange) onde cada ponto da cotação do barril de brent representa 1000 USD.
Cumprimentos.
Cem

[vieira]

Olá Cem,

Só para dizer-lhe que ando a tentar adaptar (e depois melhorar) o seu "Barras Cem". Nunca o chegou a utilizar a sério, pois não?

[Camisa Roxa]

- A conclusão óbvia a retirar deste postulado é confirmar a teoria do Larry Williams, actual detentor do record mundial da maior rentabilade comprovada alcançada no Campeonato do Mundo dos traders profissionais:

Cem, qual é a rentabilidade que ele obteve já agora?

[n.investidor]

não te importas de explicar o total do dia 30/08:

Total= +1.01 * 1000 USD = 1010 USD

Porquê 1000 USD??

cumpts

[Cem]

Nestas férias aproveitei para me debruçar um pouco sobre o day trading, aproveitando a embalagem de possuir agora uma nova bomba: o Metastock em tempo real.
Fiz algumas pesquisas de métodos e algumas experiências com resultados um tanto díspares com ganhos e perdas à mistura.
A modalidade em si é bastante mais difícil do que pensava, já o esperava aliás, já que a aplicação pura e simples do meu sistema de position trading revelou nesta modalidade ser desaquado para o efeito.
Além do mais requer muita atenção permanente, uma chatice.
Cheguei contudo a algumas conclusões interessantes, das quais não me irei alongar, mas donde ressaltaram as seguintes conclusões principais:
- Os métodos baseados em indicadores tendenciais revelaram-se ser os mais adequados em activos com grande volatilidade (Ex: Petróleo, Ouro, DAX).
- Os que possuem pouca volatilidade (Ex: EURUSD e S&P) são um desastre se aplicarmos o sistema tendencial isolado, temos de acompanhar o sistema por um outro sistema auxiliar oscilatório para pelo menos não ficarmos a perder...
- Os tendenciais são os mais apropriados e dão mais gozo porque a tendência encarrega-se em cerca de metade dos casos de fazer dinheiro para o nosso lado. quando perdemos os stops são relativamente curtos e eficazes.
- Para calcular uma tendência a nosso favor não podemos no day trading estar à espera de seguir métodos tradicionais convencionais como por exemplo as médias móveis e determinados braekouts. Quando se pensa que começou uma tendência, na realidade ela está é a terminar e a dar cabo do nosso capital.
- Portanto há que refazer alguns conceitos no day trading de forma a poder confiramr como podemos calcular rapidamente uma tendência que se esteja a formar a nosso favor.
- A conclusão óbvia a retirar deste postulado é confirmar a teoria do Larry Williams, actual detentor do record mundial da maior rentabilade comprovada alcançada no Campeonato do Mundo dos traders profissionais: esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média.
Nesse caso comprova-se que uma vela com um corpo superior à média costuma estender-se até ao final da sessão. Aí sai-se e fecha-se a posição.

Deixo ficar um pequeno exemplo retirado hoje do trading do Petróleo através do gráfico horário.
Convem escolher sempre um activo com uma volatilidade elevada.
Neste caso o indicador de cima aponta para um valor de "Volatilidade Comparada" de 0,40. Os testes que fiz comprovam que o sistema é eficaz para activos com este indicador superior a 0,20 , no caso de barras horárias.
Se vou ganhar ou perder dinheiro, só logo à noite no fecho o saberei!
Para já fica a explicação simples que foi dada uma ordem de venda a 70,11 uando a barra horária que interceptou a linha vermelha de venda. Essa linha vermelha não é mais que um valor da volatilidade média diária diminuída à abertura para proceder a vendas.
Para comprar faríamos a operação inversa, a mesma volatilidade seria adicionada à abertura através da linha verde.
As linhas cinzentas representam stops no caso da trade correr para o torto na hora da trade, contrariamente ao sentido da posição tomada.
Depois explico, se quiserem, como se calcula essa "volatilidade comparada".
Um abraço a todos, boas trades e continuação de boas férias para quem ainda as está a gozar.
Cem