Álvaro Santos Pereira assume Banco de Portugal na próxima segunda-feira

[Limonov]

Lim, eu sou uma gaijo da provincia, em terra de sol e toiros nao toleramos la muito bem as coisas invertidas.

[_x_]

Lim, eu sou uma gaijo da provincia, em terra de sol e toiros nao toleramos la muito bem as coisas invertidas.

[Limonov]

Olazes,

OCO = Equivalente a H&S, só que, é OCO na cabeça.
Vocês, andam a adivinhar berbigão, mas só sai marmelos, quanto mais berbigão olham, mas o pai natal apanha marmelos.
TRE TRE TRE - o meu momento da TREta,

Espero que o Ulisses, não venha ralhar comigo também, que enquanto eu escrevia uma coisa sem sumo/conteúdo, estava o Moderador a ralhar com o Jonas.

X,

O OCO que aqui se discutiu é o invertido, logo marmelos, está-se a ver quem é que está oco

Abraço,

Limonov

[Bart Simpson]

Outra questão, por exemplo quando se detecta uma H&S ou outro tipo de linha qual a percentagem de sucesso a que normalmente está associada? 60% é uma boa percentagem?

era bom, era

há quem se guie muito por aqui:
http://thepatternsite.com/

Exacto

Essas figuras técnicas subejamente conhecidas, iriam colocar toda a gente só de um lado do mercado e depois não haveria ninguém do outro lado para haver transação.
Portanto vamos deixar a coisa por 50% de crentes e 50% de céticos

[Limonov]

Os outros tipos de linha não sei, mas li algures que 93% dos HS top atingem a projeção.
Atenção que são os HS verdadeiros, não aqueles que a mente Humana encontra em todo lado só porque não consegue viver sem padrões nem espaços vazios. Já para não falar que quando estamos entalados e não queremos assumir a perda, nos agarramos a qualquer treta que nos possa dar esperança...

Benvindo ao forum!

Abraço,

Limonov

Ok, obrigado pelo esclarecimento. Então porque é que, por exemplo na abertura do mercado em Nova Iorque o Dow Jones chega a ter uma diferença de mais de 50 dólares entre o índice e o futuro mas no close a diferença é mínima, normalmente menos de 5 dólares? O pessoal é mais maluco na abertura? No fecho entretanto já se fizeram mais contas e o pessoal é mais racional?

Outra questão, por exemplo quando se detecta uma H&S ou outro tipo de linha qual a percentagem de sucesso a que normalmente está associada? 60% é uma boa percentagem?

Abraço


Abraço,

GO[/quote]

[Bart Simpson]

jonas, deixa lá esse género de posts estilo chat e sem qualquer conteúdo...

Obelix, bem vindo à Gália. O preço teórico de um contrato de futuros depende, além do preço do activo subjacente (neste caso o índice), depende também do tempo que falta para se atingir a maturidade desse contrato, de dividendos que algumas empresas possam distribuir e da natural expectativa dos intervenientes na compra/venda.

Abraço,
Ulisses

Ok, obrigado pelo esclarecimento. Então porque é que, por exemplo na abertura do mercado em Nova Iorque o Dow Jones chega a ter uma diferença de mais de 50 dólares entre o índice e o futuro mas no close a diferença é mínima, normalmente menos de 5 dólares? O pessoal é mais maluco na abertura? No fecho entretanto já se fizeram mais contas e o pessoal é mais racional?

Outra questão, por exemplo quando se detecta uma H&S ou outro tipo de linha qual a percentagem de sucesso a que normalmente está associada? 60% é uma boa percentagem?

Abraço


Abraço,

GO

Há uma diferença de horários entre os indices e os futuros, que originam uma diferença de valores, além da explicação dada pelo Ulisses.
Existe o pré-market em que já podes transacionar os futuros, não estando ainda aberta a sessão de bolsa, como também existe o pós-market, em que acontece o mesmo. Portanto, os preços podem ser compostos nos futuros, quando ainda o valor dos indices estão inalterados por a bolsa se encontrar encerrada.

[rsacramento]

Outra questão, por exemplo quando se detecta uma H&S ou outro tipo de linha qual a percentagem de sucesso a que normalmente está associada? 60% é uma boa percentagem?

era bom, era

há quem se guie muito por aqui:
http://thepatternsite.com/

[general obelix]

Desculpem-me a ignorância mas alguém me pode explicar porque é que os futuros têm cotação diferente que os respectivos índices?

Tens que começar por pensar qual seria a utilidade dos futuros se a cotação fosse igual ao cash...

Welcome general.

Para mim, se tal acontecesse (Futuros=Índice) era útil... Daí a minha dúvida...
Ou melhor, se pudesse comprar índices em vez de futuros do índice era útil, mas já vi que não é possível

[general obelix]

jonas, deixa lá esse género de posts estilo chat e sem qualquer conteúdo...

Obelix, bem vindo à Gália. O preço teórico de um contrato de futuros depende, além do preço do activo subjacente (neste caso o índice), depende também do tempo que falta para se atingir a maturidade desse contrato, de dividendos que algumas empresas possam distribuir e da natural expectativa dos intervenientes na compra/venda.

Abraço,
Ulisses

Ok, obrigado pelo esclarecimento. Então porque é que, por exemplo na abertura do mercado em Nova Iorque o Dow Jones chega a ter uma diferença de mais de 50 dólares entre o índice e o futuro mas no close a diferença é mínima, normalmente menos de 5 dólares? O pessoal é mais maluco na abertura? No fecho entretanto já se fizeram mais contas e o pessoal é mais racional?

Outra questão, por exemplo quando se detecta uma H&S ou outro tipo de linha qual a percentagem de sucesso a que normalmente está associada? 60% é uma boa percentagem?

Abraço


Abraço,

GO

[Dom_Quixote]

TRE TRE TRE - o meu momento da TREta,

Lol, fazes-me lembrar não sei quem...

[Dom_Quixote]

Desculpem-me a ignorância mas alguém me pode explicar porque é que os futuros têm cotação diferente que os respectivos índices?

Tens que começar por pensar qual seria a utilidade dos futuros se a cotação fosse igual ao cash...

Welcome general.

[_x_]

Olazes,

OCO = Equivalente a H&S, só que, é OCO na cabeça.
Vocês, andam a adivinhar berbigão, mas só sai marmelos, quanto mais berbigão olham, mas o pai natal apanha marmelos.
TRE TRE TRE - o meu momento da TREta,

Espero que o Ulisses, não venha ralhar comigo também, que enquanto eu escrevia uma coisa sem sumo/conteúdo, estava o Moderador a ralhar com o Jonas.

[Ulisses Pereira]

jonas, deixa lá esse género de posts estilo chat e sem qualquer conteúdo...

Obelix, bem vindo à Gália. O preço teórico de um contrato de futuros depende, além do preço do activo subjacente (neste caso o índice), depende também do tempo que falta para se atingir a maturidade desse contrato, de dividendos que algumas empresas possam distribuir e da natural expectativa dos intervenientes na compra/venda.

Abraço,
Ulisses

[Turtle Trader]

Olá

Desculpem-me a ignorância mas alguém me pode explicar porque é que os futuros têm cotação diferente que os respectivos índices?


Obrigado,

GO

Os índices refletem a cotação do presente, enquanto que os futuros, refletem um acordo de compra ou de venda de um determinado ativo a um preço pré-determinado, numa data futura.

[general obelix]

Olá

Desculpem-me a ignorância mas alguém me pode explicar porque é que os futuros têm cotação diferente que os respectivos índices?


Obrigado,

GO

[Dom_Quixote]

Alguém está a tremer?

jonas, tá frio?

[jonas007]

Alguém está a tremer?

[Turtle Trader]

Zeca, que falta fazem os teus sempre elucidativos gráficos do VIX. Há falta de melhor, aqui vai o boneco com o histograma de barras a merecer especial atenção

[Limonov]

Caro Limonov e Anthìmio, obrigado pelo comentário sobre o padrão OCO

Não sendo eu nenhum expert em AT pergunto, porque é que tecnicamente não é válido o padrão desenhado?

Agradeço desde já, cumprimentos.

Não dou importancia a esta figura em concreto pelo tempo de desenvolvimento, se começares a contar do primeiro ombro até ao pullback à neckline passam 3/4 anos. Acima de um ano não dou importância, algumas semanas até alguns meses, dou muita importância.
Por outro lado a linha de pescoço e de pullback é muito forçada. Muito importante, no momento do breakout deveria haver grande aumento de volume, que não é o caso.

De outubro de 2008 a junho de 2009, tens um oco mais 'convencional' que marca o arranque do atual bull market.

Espero ter ajudado. Acho que está o essencial e percetivel, mas estou um pouco bebido e com sono... (sleeping point sempre respeitado)

Abraço,

Limonov

[ricardmag]

Caro Limonov e Anthìmio, obrigado pelo comentário sobre o padrão OCO

Não sendo eu nenhum expert em AT pergunto, porque é que tecnicamente não é válido o padrão desenhado?

Agradeço desde já, cumprimentos.

[DC89]

Excelsos,

Em primeiro lugar e desde já uma palavra de apreço para esse "OCO"... Tenho que confessar que tive que ir ao Google escrever o "oco" porque não conhecia tal padrão (nem mesmo o Grande Mestre o tinha no seu portfolio...) depois lá percebi que era um IH&S... mas que na realidade e no caso apresentado, não o é (o que não significa que o Preço não chegue ao valor que o Excelso jgut indica, mas não o será por causa desse inexistente IH&S certamente.)
Depois uma palavra da apreço para esse sentimento denominado "AAII"... pessoalmente dou muito mais valor ao sentimento bem patente no Tópico do S&P500 do Caldeirão da Bolsa bem expressado por tão Ilustres Excelsos (onde apenas o Tenor do TraTraTra se destingue dos demais), esse sim, representa o verdadeiro Sentimento do Mercado, multiplicado por milhões de investidores espalhados por esse Planta fora... e que manifestamente está mais de 90% bear...
Atenção, no entanto, que não gostei do fecho do Russell nem do NASDAQ, que insiste em não querer entrar no seu antigo Canal Ascendente... Uma vinda aos 2000 é perfeitamente razoável e saudável até. Mas ainda são, ao dia de hoje, 40 pontos para baixo... no final do dia é que interessa olhar e analisar e, ao final do dia, a vela do S&P500 não indica ou ameaça inversão de tendência. Este é que é o facto.

Anthìmio

Partilhamos de opinião! E entre estar curto no DAX ou no NDX por exemplo, a duvida não me parece ser muita... Por agora

[general obelix]

Confesso, o Doido do Analista, baralha-me todo

Como gosto de simplicidade nas analises, aqui vai a minha visão da coisa:

Meus caros, é o meu primeiro post no caldeirão.
Por mim o mercado está bull nos states, mas estou á espera do crash que vai ser lá para Março de 2015.
Eu analiso históricos em tabelas apenas, os gráficos são muito confusos, têm muitas variáveis...
Uso o computador para analisar os mercados por mim. Inclui os asiáticos e europeus.

Porque é que não há forum Nasdaq ou Dow Jones com mais participantes??

Cumprimentos,

GO

[Turtle Trader]

Confesso, o Doido do Analista, baralha-me todo

Como gosto de simplicidade nas analises, aqui vai a minha visão da coisa:

[AnalistaDoido]

TRA TRA TRA

Agora após o fecho... segue imagem abaixo...

Mais um UPA UPA DAY !!!

Vai ser feriado ?!
Hollidays Reversal ???

Só para formação: http://www.youtube.com/watch?v=2r1PQRGSbMM


Atentamente,
AnalistaDoido

[Anthìmio]

Excelsos,

Em primeiro lugar e desde já uma palavra de apreço para esse "OCO"... Tenho que confessar que tive que ir ao Google escrever o "oco" porque não conhecia tal padrão (nem mesmo o Grande Mestre o tinha no seu portfolio...) depois lá percebi que era um IH&S... mas que na realidade e no caso apresentado, não o é (o que não significa que o Preço não chegue ao valor que o Excelso jgut indica, mas não o será por causa desse inexistente IH&S certamente.)
Depois uma palavra da apreço para esse sentimento denominado "AAII"... pessoalmente dou muito mais valor ao sentimento bem patente no Tópico do S&P500 do Caldeirão da Bolsa bem expressado por tão Ilustres Excelsos (onde apenas o Tenor do TraTraTra se destingue dos demais), esse sim, representa o verdadeiro Sentimento do Mercado, multiplicado por milhões de investidores espalhados por esse Planta fora... e que manifestamente está mais de 90% bear...
Atenção, no entanto, que não gostei do fecho do Russell nem do NASDAQ, que insiste em não querer entrar no seu antigo Canal Ascendente... Uma vinda aos 2000 é perfeitamente razoável e saudável até. Mas ainda são, ao dia de hoje, 40 pontos para baixo... no final do dia é que interessa olhar e analisar e, ao final do dia, a vela do S&P500 não indica ou ameaça inversão de tendência. Este é que é o facto.

Anthìmio