Trend following: discussão de sistemas de trading
frugal Escreveu:Os sistemas de trend following sao a programaçao de vários indicadores que geram um sinal de compra ou regras muito simples que normalmente nem necessitam de computador? cumprimentos
Regras simples apenas baseadas no preço. O trading automático é util para quem tenha dificuldade em seguir as regras nas alturas em que aparece um drawdown jeitoso (como o que estou a viver este mês...). Para não sabotarem a coisa.
JCS
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
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"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Figueiraa1 Escreveu:O gestor da PIMCO apresenta uma rentabilidade de 7.5%. A carteira é enorme. Não acham que uma pequena carteira com gestão activa tem vantagens de valorização sobre as carteiras gigantes?
Podes ver pela diferença entre BOND e o PTTRX. Ele com uma carteira pequena tem uma performance MUITO superior que com o fundo grande!!
Desde 1 de Março data de início de BOND: http://tinyurl.com/8djxdkc
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Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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BlueCrest, which manages $33 billion, has designed five new programs from scratch for its BlueMatrix fund, said the source familiar with the matter, after poor returns.
The aim is to better play markets that have recently delivered losses to many hedge funds that use computer algorithms to automatically trade assets - a sector that has flourished in the last five years but whose fortunes have waned.
BlueMatrix is run by Brazilian-born Leda Braga, head of the firm's $16 billion BlueTrend fund, which made 43 percent in 2008 during the depths of the credit crisis.
The new programs include one that can automatically read companies' financial statements and then trade. Another makes its bets based on analysts' best stock recommendations.
Computer traders, in one form or another, dominate trading in many global financial markets.
So-called managed futures funds, which latch onto market trends, ran $188 billion at the end of last year and trade across hundreds of markets. [b]High-frequency trading firms account for perhaps 60 percent of total U.S. market volumes.
However, despite spending tens of millions of dollars hiring scientists to write their top-secret computer programs, many are struggling.
Man Group (EMG.L), for instance, has been changing the programs in its $16.3 billion AHL fund, which fell 6.4 percent last year and is down again this year.
In August it said it had built a new model to cap exposure to bond futures for fear of big losses should the market reverse abruptly.
BlueMatrix was $560 million in size prior to the changes but, after being presented to investors at the start of this month, has raised more money, taking it to $620 million, the source said.
http://uk.reuters.com/article/2012/10/1 ... US20121019
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"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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LTCM Escreveu:Figueiraa1 Escreveu:O gestor da PIMCO apresenta uma rentabilidade de 7.5%. A carteira é enorme. Não acham que uma pequena carteira com gestão activa tem vantagens de valorização sobre as carteiras gigantes?
Tem. Mas não quero adiantar mais pormenores.
LTCM
Vc é um poço de conhecimento partilhe mais um pouco connosco
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Figueiraa1 Escreveu:O gestor da PIMCO apresenta uma rentabilidade de 7.5%. A carteira é enorme. Não acham que uma pequena carteira com gestão activa tem vantagens de valorização sobre as carteiras gigantes?
Tem. Mas não quero adiantar mais pormenores.
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O gestor da PIMCO apresenta uma rentabilidade de 7.5%. A carteira é enorme. Não acham que uma pequena carteira com gestão activa tem vantagens de valorização sobre as carteiras gigantes?
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Sr_SNiper Escreveu:rsacramento Escreveu:pode fazer-se um cálculo ligeiro:
um trader que se preze terá cerca de 10/15% de lucros (devidamente auditados)/ano (valores do ulisses), o que significa cerca de 500000 * 0.15 / 12 = 6250 euros/mês, partindo do princípio que os 15% estão sempre lá
Um bom trader, ou um profissional, que rendibilidade anual tira ? Se tirar 10% ao ano consistentemente jáé considerado fora de série?
É que não tenho noção nenhuma...
http://www.mebanefaber.com/2012/08/22/what-will-be-obvious-20-years-from-now-with-a-sharpe-of-0-76/
Eu pessoalmente sinto uma barreira enorme ali nos 15%, e isto em backtests. Quando tenho em consideração curve fitting e outros erros comuns ao fazer backtesting não passo muito para além deste valor. Isto em Long Term Trend Following testado em dezenas de anos...
Sobre a tua pergunta:"Se tirar 10% ao ano consistentemente já é considerado fora de série?", depende da volatilidade com que consegue os 10%. Nem todos os 10% são iguais. O Bill Gross é uma lenda "só" com 7,5%
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rsacramento Escreveu:pode fazer-se um cálculo ligeiro:
um trader que se preze terá cerca de 10/15% de lucros (devidamente auditados)/ano (valores do ulisses), o que significa cerca de 500000 * 0.15 / 12 = 6250 euros/mês, partindo do princípio que os 15% estão sempre lá
Um bom trader, ou um profissional, que rendibilidade anual tira ? Se tirar 10% ao ano consistentemente jáé considerado fora de série?
É que não tenho noção nenhuma...
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Figueiraa1 Escreveu:LTCM
Vejo que discorda. Em sua opinião qual o valor que acha necessário. Refiro um trader com conhecimentos adequados.
Eu não discordo. Todavia como existe uma quantidade de coisas de que não abdico e como inevitavelmente existirão anos negativos aquilo que, para alguns, parece muito dinheiro, efectivamente não o é.
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Acho que não se estão a aperceber que a rentabilidade não é em linha recta, há anos negativos e que se teria de ir buscar directamente dinheiro ao capital investido para sobreviver. Isso terá um impacto grande em termos de "efeito borboleta" e juros dos juros. Ir buscar imaginemos 1000 euros agora irá por exemplo ter um impacto de 10000 euros dentro de 30 anos. Isso diminui muito o CAGR.
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Considerando os 9/10%, utilizando um investimento passivo como o descrito no tópico "Enriquecer Devagar" do LTCM, seria suficiente para uma pessoa poupada 
Sacramento os 15% estarão ao alcance de poucos.
Sacramento os 15% estarão ao alcance de poucos.
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Figueiraa1 Escreveu:LTCM Escreveu:Figueiraa1 Escreveu:Tridion,
Penso ter lido algures o Ulisses referir que para viver só de trading, seria necessário dispor de 500.000 EUROS.
E ser solteiro sem filhos
Ilustre Zecatreca e LTCM,
Já tentei encontrar o artigo e não o consegui encontrar. Peço ao Ulisses que se se lembrar o favor de o colocar aqui. Se estou enganado e o Ulisses nunca o disse, peço desde já desculpas.
LTCM claro que ser solteiro não ter filhos e ainda não beber ajuda
O tópico é este:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... &js_link=1
Ulisses Pereira Escreveu:Tudo o que for menos de 500 000 euros é insuficiente para alguém viver do "trading". Claro que durante uns tempos, com um capital bem menor, muitos podem viver nessa ilusão mas na minha opinião, só para montantes próximos daqueles, se pode pensar em ter como "trading" a única ocupação.
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LTCM Escreveu:Figueiraa1 Escreveu:Tridion,
Penso ter lido algures o Ulisses referir que para viver só de trading, seria necessário dispor de 500.000 EUROS.
E ser solteiro sem filhos
Ilustre Zecatreca e LTCM,
Já tentei encontrar o artigo e não o consegui encontrar. Peço ao Ulisses que se se lembrar o favor de o colocar aqui. Se estou enganado e o Ulisses nunca o disse, peço desde já desculpas.
LTCM claro que ser solteiro não ter filhos e ainda não beber ajuda
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Figueiraa1 Escreveu:Tridion,
Penso ter lido algures o Ulisses referir que para viver só de trading, seria necessário dispor de 500.000 EUROS.
E ser solteiro sem filhos
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JCS deduzo que pela tua nova abordagem à negociação, piramidagem mais agressiva (não sei será o termo correcto!?), que te tenhas dedicado a tempo inteiro ou grande parte do tempo ao trade?
No outro dia estava a ler um blog de um trader pro que dizia que para se fazer vida disto dependia de altura da vida em que se estava. Se se era solteiro/casado/com filhos, mas que pelo menos se devia ter dinheiro para se comprar 250-500 das acções mais caras (goog ou aapl)...uma coisa é certa se eu conseguir transformar o meu capital inicial de forma que dê para comprar 500 acções da apple também vou pro
No outro dia estava a ler um blog de um trader pro que dizia que para se fazer vida disto dependia de altura da vida em que se estava. Se se era solteiro/casado/com filhos, mas que pelo menos se devia ter dinheiro para se comprar 250-500 das acções mais caras (goog ou aapl)...uma coisa é certa se eu conseguir transformar o meu capital inicial de forma que dê para comprar 500 acções da apple também vou pro
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Prorealtime sem piramidagem.
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JCS Escreveu:No mês passado foi assim:JCS Escreveu:Mês negativo durante quase todo o mês e recuperação na última semana de Agosto.
Este mês foi praticamente ao contrário de Agosto, ou seja, mês bastante positivo durante a primeira metade e correção jeitosa na segunda metade tendo terminado com uma ligeira perda mensal de -4,33%. Foi claramente o mês mais volátil de 2012 até ao momento. Ainda assim dos meses negativos do ano foi o que teve menos perda até agora. Performance de +68,31% em 2012.
Veremos o que me reserva o último trimestre do ano. Mais tarde coloco uns gráficos.
Cumprimentos
JCS
boa noite jcs
como testaste essa estrategia e qual a ferramenta utilizada?
cumprimentos
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The trend Following dice game:
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