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Caldeirão da Bolsa

Casino System

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por Ming » 3/12/2003 23:17

Além do problema tradicional, já colocado pelo Marco António, existem pelo menos mais dois:

E os custos de negociação?

E qual é a rentabilidade do cash que está parado quando o negócio médio (para já não referir os negócios mínimos) são tão mais pequenos que o negócio máximo?
Será que a restabilidade desse cash, que tem necessáriamente de estar disponível a curto prazo, resulta num "esquema" global competitivo com o simples acompanhar do índice?
Earthlings? Bah!
 
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É curioso

por Dwer » 3/12/2003 21:28

que o sistema de 2000 a Março de 2003, só com posições longas, continua ganhador (embora com drawdowns fenomenais).
Era giro ver o que dava alternar curtos com longos aleatóriamente ou p.e. se o último negócio foi perdedor inverter a posição.

Abraços,
Abraço,
Dwer

There is a difference between knowing the path and walking the path
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por MarcoAntonio » 3/12/2003 21:18

Neste caso (nos mercados) a limitação é o investidor, que ao fim de uma série de maus trades pode não ser capaz de duplicar a posição na abertura de posição seguinte, pelo que terá acumulado uma perda sem hipótese de a recuperar (recordo que a cada trade perdedor, a capacidade diminui pelo que isso pode ocorrer com alguma facilidade).

Uma estratégia destas poderá funcionar mas se for realizada sempre com posições muito pequenas face à capacidade financeira global do investidor...

Uma única má série podía levar o investidor à bancarrota (ou acabar com tudo o que tinha investido e ganho até aí).
Imagem

FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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por Kopas » 3/12/2003 21:05

Imaginemos um investidor/jogador que pretende investir nos mercados financeiros, sem quaisquer preocupações a nível de análise técnica ou fundamental.
Imaginemos ainda que, o mesmo imponha em caso algum ter resultados negativos.

Que solução é que daríamos a este problema?

Teoricamente este dilema é solúvel em certos jogos de casino, como os de roleta, aplicando a estratégia Martingales.

Será que esta também se poderá aplicar aos mercados? Já que os mesmos não impõem montantes máximos por aposta/trade.

Bom, o casino não é a bolsa, mas de qualquer forma corri uma simulação no S&P500 (cash), baseado nas seguintes condições:

:arrow: 1 contrato = 25 pontos;
:arrow: Aposta inicial = 1 contrato;
:arrow: O jogador só toma posições longas, e sempre na abertura;
:arrow: O n.º de contratos duplica a cada trade perdedora, voltando ao valor inicial em caso de ganho.

A posição só é fechada se:

:arrow: Atingir 10 pontos de valorização (Profit-Target = 250 por contrato);
:arrow: Desvalorizar 10 pontos (Stop-Loss = 250 por contracto).

Deixo abaixo os relatórios dos testes:

Um abraço,
Kopas
Anexos
report.png
report.png (15.41 KiB) Visualizado 1678 vezes
Winning Runs.png
Winning Runs.png (15.38 KiB) Visualizado 1669 vezes
Losing runs.png
Losing runs.png (14.76 KiB) Visualizado 1673 vezes
Equity.png
Equity.png (12.25 KiB) Visualizado 1661 vezes
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