Casino System
Além do problema tradicional, já colocado pelo Marco António, existem pelo menos mais dois:
E os custos de negociação?
E qual é a rentabilidade do cash que está parado quando o negócio médio (para já não referir os negócios mínimos) são tão mais pequenos que o negócio máximo?
Será que a restabilidade desse cash, que tem necessáriamente de estar disponível a curto prazo, resulta num "esquema" global competitivo com o simples acompanhar do índice?
E os custos de negociação?
E qual é a rentabilidade do cash que está parado quando o negócio médio (para já não referir os negócios mínimos) são tão mais pequenos que o negócio máximo?
Será que a restabilidade desse cash, que tem necessáriamente de estar disponível a curto prazo, resulta num "esquema" global competitivo com o simples acompanhar do índice?
Earthlings? Bah!
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- Registado: 20/11/2003 11:37
É curioso
que o sistema de 2000 a Março de 2003, só com posições longas, continua ganhador (embora com drawdowns fenomenais).
Era giro ver o que dava alternar curtos com longos aleatóriamente ou p.e. se o último negócio foi perdedor inverter a posição.
Abraços,
Era giro ver o que dava alternar curtos com longos aleatóriamente ou p.e. se o último negócio foi perdedor inverter a posição.
Abraços,
Abraço,
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
Neste caso (nos mercados) a limitação é o investidor, que ao fim de uma série de maus trades pode não ser capaz de duplicar a posição na abertura de posição seguinte, pelo que terá acumulado uma perda sem hipótese de a recuperar (recordo que a cada trade perdedor, a capacidade diminui pelo que isso pode ocorrer com alguma facilidade).
Uma estratégia destas poderá funcionar mas se for realizada sempre com posições muito pequenas face à capacidade financeira global do investidor...
Uma única má série podía levar o investidor à bancarrota (ou acabar com tudo o que tinha investido e ganho até aí).
Uma estratégia destas poderá funcionar mas se for realizada sempre com posições muito pequenas face à capacidade financeira global do investidor...
Uma única má série podía levar o investidor à bancarrota (ou acabar com tudo o que tinha investido e ganho até aí).
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Casino System
Imaginemos um investidor/jogador que pretende investir nos mercados financeiros, sem quaisquer preocupações a nível de análise técnica ou fundamental.
Imaginemos ainda que, o mesmo imponha em caso algum ter resultados negativos.
Que solução é que daríamos a este problema?
Teoricamente este dilema é solúvel em certos jogos de casino, como os de roleta, aplicando a estratégia Martingales.
Será que esta também se poderá aplicar aos mercados? Já que os mesmos não impõem montantes máximos por aposta/trade.
Bom, o casino não é a bolsa, mas de qualquer forma corri uma simulação no S&P500 (cash), baseado nas seguintes condições:
1 contrato = 25 pontos;
Aposta inicial = 1 contrato;
O jogador só toma posições longas, e sempre na abertura;
O n.º de contratos duplica a cada trade perdedora, voltando ao valor inicial em caso de ganho.
A posição só é fechada se:
Atingir 10 pontos de valorização (Profit-Target = 250 por contrato);
Desvalorizar 10 pontos (Stop-Loss = 250 por contracto).
Deixo abaixo os relatórios dos testes:
Um abraço,
Kopas
Imaginemos ainda que, o mesmo imponha em caso algum ter resultados negativos.
Que solução é que daríamos a este problema?
Teoricamente este dilema é solúvel em certos jogos de casino, como os de roleta, aplicando a estratégia Martingales.
Será que esta também se poderá aplicar aos mercados? Já que os mesmos não impõem montantes máximos por aposta/trade.
Bom, o casino não é a bolsa, mas de qualquer forma corri uma simulação no S&P500 (cash), baseado nas seguintes condições:




A posição só é fechada se:


Deixo abaixo os relatórios dos testes:
Um abraço,
Kopas
- Anexos
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