João Dolores: Ação da Sonae “tem um desconto à volta de 50%”

[MarcoAntonio]

A questão do <i>skeptical thinking</i> é interessante e baseia-se numa percepção do mundo bastante científica. Mas... Mas também é verdade que ao longo da história da ciencia muita da evolução tem sido conseguida com base na intuição e na percepção empírica...

Eu diria que a intuição é a semente que alimenta a ciência. O <i>skeptical thinking</i> é arado que revolve a terra.

[pitmaster]

"uma opinião pessoal é diferente do que a maquina diz"

Sem comentários...
http://www.skeptics.com.au/journal/baloney.htm
http://www.uiowa.edu/~anthro/webcourse/lost/sagan.htm

[Visitante]

...PLPINTO,na minha opiniao o "verdadeiro problema" consiste fazer com que o sistema olhe para o grafico da mesma forma que nós e que identifique previamente os niveis de suporte e resistencia da mesma forma que nós.......só depois vem a questao(ou nao) da média movel, nao te parece?!

[PLPINTO]

O problema de tentar analisar isto num grafico com uma media colocada, ou mesmo no Metastock, é que estamos a olhar para o passado e um grafico ligado directamente à corretora é dinamico pelo que os resultados nunca serão iguais, pois no momento que se dá o breakaut o fecho da vela é o seu maximo até começar a recuar e não o valor que mais tarde se vê no grafico
Dai a importancia de opiniões de quem perceba de AT

[PLPINTO]

Para o Meta não tem interesse pois consegue-se fazer muito melhor que isto mas:
Cross((Mov(CLOSE,5,S)),109.15) para longo.
Cross(109.15,(Mov(CLOSE,5,S)) para curto.

[Faraó]

não era possivel passar esse sistema para linguagem Metastock?
Desde já o meu muito obrigado

[PLPINTO]

Também è possível colocar ordens em indicadores de tendência ou volume como por exemplo uma ordem de venda quando o RSI atingir o valor de xx. Se bem que isso não me interessa pois não é muito preciso.
A ideia é mesmo eliminar aqueles picos falsos na quebra de um suporte ou resistência.

[PLPINTO]

Esses estudos estão correctos mas estão numa base diária e o que eu tento utilizar é um sistema automático ligado directamente à corretora mas com um time frame de 5 ou 10 mn. Eu tenho o Metastock mas não tenho dados para testar isso, além de que uma opinião pessoal é diferente do que a maquina diz.
A corretora não permite por exemplo o cruzamento de uma media móvel por outra, apenas se pode dar um valor (como se fosse uma ordem limite vulgar) e depois determinar um indicador para accionar o trade nesse valor em vez de ser accionado pela cotação. A duvida é se será a media móvel eficaz para eliminar parte dos falsos breakauts.
Isto é para colocação no Forex, mas os princípios serão sempre iguais.
Não sei se me consegui explicar bem mas…

[pitmaster]

Existem várias formas de “validar” um breakout:

1) tempo – quantos períodos de tempo (minutos, horas, etc) é que o preço se mantém acima do nível do breakout.
2) preço – x% acima do nível do breakout
3) utilizando indicadores auxiliares – como indicadores de volume
4) níveis – ex: fecho acima do nível de referência (e não o máximo) ou utilização da média móvel como referência.
5) uma combinação dos anteriores.

A melhor forma de responder à sua questão é pôr mãos à obra e fazer um backtesting das duas abordagens, o breakout simples e o breakout com média móvel:

{TradeStation 2000i Signal: BreakoutAvg, by pitmaster}
inputs:
System(0),
Len(10);
if System = 0 then begin
Value5 = highest(High,Len*2)[1];
Value6 = lowest(Low,Len*2)[1];
if marketposition <> 1 and High cross above Value5 then buy next bar at market;
if marketposition <> -1 and Low cross below Value6 then sell next bar at market;
end;
if System = 1 then begin
Value1 = xaverage(high,Len);
Value2 = xaverage(low,Len);
Value3 = highest(Value1,Len*2)[1];
Value4 = lowest(Value2,Len*2)[1];
if marketposition <> 1 and Value1 cross above Value3 then buy next bar at market;
if marketposition <> -1 and Value2 cross below Value4 then sell next bar at market;
end;

{end of file}

Alterando os inputs do modelo indicado (system = 0 corresponde ao breakout original, e system = 1 corresponde ao breakout com média móvel) chegamos às seguintes conclusões:

System = 0
---------------------
Profit factor: 1.78
MAR ratio: 150/26
Equity curve: estável
% Wins: 58.43%

System = 1
---------------------
Profit factor: 1.57
MAR ratio: 85/20
Equity curve: relativamente estável
% Wins: 57.92%

Conclusões:

i) A utilização do breakout tradicional é a que obtém melhores resultados com base nos dados utilizados. Repare-se que a percentagem de vezes em que o modelo foi bem sucedido (% wins) piorou no caso do system = 1, exactamente o contrário do que se pretendia.

Notas finais:
* como é óbvio, apenas está indicada uma parte do modelo - estes valores são alcançados com recurso a um conjunto standard de estratégias de saída que permitem melhorar (e muito) o resultado final.
* não foram efectuadas optimizações;
* os dados utilizados são diários

pitmaster

[PLPINTO]

Não há por aí nenhuma opinião?

[PLPINTO]

Como podem ver no grafico acima houve 4 quebras falsas da linha até à entrada defenitiva que não foram activadas pela media movel.

[PLPINTO]

Ordens automáticas dadas por medias moveis

Vamos supor que queremos dar uma entrada longa na quebra de uma resistência de por exemplo 109.15, marcado com uma linha paralela no gráfico em baixo, mas ao mesmo tempo queremos evitar que um falso breakaut nos faça entrar longo quando o mercado depois recua deixando-nos com perdas.
Por norma coloca-se a entrada uns pips acima do valor pretendido para evitar isso, mas mesmo assim um pico um pouco mais forte pode accionar a nossa ordem.
Agora, se em vez disso utilizarmos uma media móvel para dar o sinal de entrada? Torna-se mais eficiente contra um pico isolado, pois não dará entrada numa vela que quebre o valor e depois recue, do que dar uns pips de desconto e ao mesmo tempo é um sinal mais valido porque vai de encontro ao sentido do mercado.
A media é de 5, fecho, simples num gráfico de 10 mn. Quanto maior for a media e o tempo no gráfico maior será a segurança mas menor será os proveitos também.

Alguém quer dar uma opinião sobre as vantagens ou desvantagens de meter uma ordem no sistema assim?