um índice faça você mesmo

rsacramento · por **rsacramento** » 2/12/2011 23:13

grande trepidação

energy 1
materials 0
industrials 1
consumer discretionary 1
consumer staples 1
health care 1
financials 0
information technology 1
telecommunications 0
utilities 1

rsacramento · por **rsacramento** » 25/11/2011 23:34

mais um grande trambolhão, e as utilities estão por um fio..

rsacramento · por **rsacramento** » 19/11/2011 22:56

paubo Escreveu:
rsacramento Escreveu:a volatilidade está à solta

Como já afirmei anteriormente, acompanho sempre este tópico com bastante interesse.

Estou com uma curiosidade enorme. Quais são para ti as industrys que estão neste momento em modo Bear? Pergunto isto, porque estive a analisar com atenção as 7 principais industrys (no sistema ICB) e considerei apenas a financials e health care nessa situação e a da energia em terreno neutro.

de uma maneira expedita: aquelas que estão abaixo da ema200 estão bear [0];

assim sendo, tens:
energy 0
materials 0
industrials 0
consumer discretionary 1
consumer staples 1
health care 0
financials 0
information technology 1
telecommunications 0
utilities 1

paubo · por **paubo** » 19/11/2011 22:47

rsacramento Escreveu:a volatilidade está à solta

Como já afirmei anteriormente, acompanho sempre este tópico com bastante interesse.

Estou com uma curiosidade enorme. Quais são para ti as industrys que estão neste momento em modo Bear? Pergunto isto, porque estive a analisar com atenção as 7 principais industrys (no sistema ICB) e considerei apenas a financials e health care nessa situação e a da energia em terreno neutro.

rsacramento · por **rsacramento** » 19/11/2011 14:05

a volatilidade está à solta

breakmov · por **breakmov** » 14/11/2011 23:39

Bom, parece-me que ja percebi a dificuldade!
Defines a tendencia em cada sector de forma descricionaria, atribuindo 0 e 1.

breakmov

breakmov · por **breakmov** » 14/11/2011 21:09

No é uma soma indiscriminada, mas sim a separaçao entre volumes dos sectores up e volumes dos sectores down, e a partir daí comparar em relaçao ao volume total up + down.
A ideia seria precisamente a mesma que usas-te para medires a força indice sp.

fazendo a analogia entre o índice SP e um foguete: o volume total seria a pólvora que impulsiona o foguete e a velocidade dele seria a variaçao do indice SP.

A "qualidade interna" da velocidade do indice SP ja esta representada no teu grafico

A ideia que falei seria a "qualidade interna" do combustivel que impulsiona o indice.

breakmov

rsacramento · por **rsacramento** » 14/11/2011 20:46

somavas indiscriminadamente os volumes de todos os sectores todas as semanas? que leitura teria isso?

breakmov · por **breakmov** » 14/11/2011 20:12

Estou a sugerir se seria possivel criares outro grafico, aplicando a mesma metodologia,mas usando os volumes negociados em cada sector. Como podes imaginar seria uma espécie de avaliaçao do movimento dos volumes, de forma a confirmar a informaçao do teu primeiro grafico.

breakmov

rsacramento · por **rsacramento** » 13/11/2011 18:30

não percebi o que pedes

breakmov · por **breakmov** » 13/11/2011 15:11

Caro rsacramento, li o tópico de "fio a pavio" e só posso lhe desejar que continue a dar o seu melhor.-Este tópico é simplesmente " simples e bom"!

Queria, ainda assim, pedir-lhe algo( :lol:

): Seria possivel incorporar, a par deste grafico, a mesma ideia mas usando os volumes negociados nos sectores ?

breakmov

rsacramento · por **rsacramento** » 12/11/2011 16:30

mais uma pequena oscilação

rsacramento · por **rsacramento** » 5/11/2011 16:17

uma pequena mexida no índicador

rsacramento · por **rsacramento** » 29/10/2011 17:41

concerteza que já reparaste que algumas acções, ao contrário de outras, por mais que subam ou desçam, o índice não mexe:

é natural que a ren tenha menos peso no sector das utilities do que a EDP

é natural que o sector das telecomunicações tenha, em portugal, um peso maior do que o dos media

vdap · por **vdap** » 29/10/2011 16:18

Olá rsacramento,

Como prometido cá estou para defender a minha posição

.

Mas devo confessar que não tenho uma opinião muito bem formada sobre o assunto, acho um tema ambíguo, pelo que com a troca de argumentos, talvez venha a concordar ctg, mais depressa do que o que penso...

A questão é a seguinte: Os diferentes sectores na construção do índice, devem ter um peso diferente?

Bem, sinceramente, já discordei, já concordei e agora acho que já estou outra vez em desacordo....

A minha opinião, sem grandes argumentos é a seguinte: quando tu defines se o sector está bull ou bear, já estás a ter em consideração o peso de cada cotada, pelo que o índice sectorial já vai reflectir esse peso, penso que ao "pesares" duas vezes, ou seja, entras duas vezes com o mesmo peso, estás a colocar os índices mais "pesados" com maior significância do que realmente o são.

A segunda questão é a seguinte: Quando o mercado passa de bull para bear ou bear para bull, não é espectável todos os sectores recuperarem ao mesmo tempo.(penso que concordas cmg neste ponto)
Se esta inversão for sinalizada pelos dois sectores que têm menos peso, o sinal vai ser "mais fraco"; Induzindo em erro, pois a conclusão será que o mercado está indefinido.

Pelo contrário, se for 1 dos sectores mais pesados a dar o sinal de inversão, poderás ter um falso sinal. (não sei se isto é bem verdade).

Na minha opinião, penso que não devias ter em conta o peso de cada sector, visto que ao definires se este está bull ou bear, já estás a ter em conta esse peso.

Sem te querer dar trabalho, como tens o historial do índice, e não querendo abusar da tua boa vontade, se te apetecer fazer o gráfico também sem os pesos, poderíamos ter um termo de comparação.

Cumprimentos,

Vdap

rsacramento · por **rsacramento** » 28/10/2011 22:07

parece um déjà vu: de volta aos 83

vdap · por **vdap** » 22/10/2011 20:44

uhm, interessante, vou reflectir sobre o assunto.... no entanto numa primeira análise esses 18% em tecnologia...
em relação por exemplo ao sector da "saúde" com apenas 12%, não sei...

Vou formar uma opinião... mais fundamentada e depois dou o meu feedback.

Espero que não leves a mal, estar aqui a "opinar", sobre o teu trabalho, mas penso que é da partilha de ideia que todos ("eu") podemos crescer....

Mas bom trabalho rsacramento... gostei, porque já tinha pensado fazer uma coisa idêntica...

rsacramento · por **rsacramento** » 22/10/2011 20:16

pelo print screen dá para ver a se todas valessem o mesmo e ponderadas

vdap · por **vdap** » 22/10/2011 18:23

Desculpa, o "manado" de perguntas...

As acções que constituem o sector, também estão ponderadas correcto?

vdap · por **vdap** » 22/10/2011 18:21

Concordo contigo, no entanto, as ponderações poderão influenciar este índice.

Não sei que ponderações tens por sector, mas se por exemplo o sector energético e o da indústria pesar sei lá... 35%, estes sectores são extremamente correlacionados pelo que basta estes sectores começarem a subir e os outros estejam "pouco bear" (se é que isto existe :mrgreen:

) tens logo sinal Bull, o que pode não reflectir o mercado....

ou estou enganado??

Na minha perspectiva, não ponderando os sectores era mais "clean", a não ser que se considere que um sector tenha muito influência no sentido do mercado... o que também não sei se estou muito de acordo...

O que te levou a ponderar os sectores, foi na tua perspectiva, que uns sectores influenciam mais o mercado que outros?

rsacramento · por **rsacramento** » 22/10/2011 15:24

vdap Escreveu:Boa tarde,

Rsacramento, antes de mais os meus parabéns pela iniciativa.

Tenho apenas uma pequena dúvida, porque utilizas-te uma média ponderada para a avaliação dos sectores e não uma média simples?

Porque consideras-te um sector "mais importante que o outro" para a definição de mais Bear ou mais bull o mercado?

Porque não mantê-los com o mesmo peso?

rsacramento Escreveu:
yabadoo Escreveu:Uma questão:
Não faria sentido não ponderar cada indice no somatório ?
A minha ideia é que embora existam sectores com muito mais peso que outros, os mais pesados não são necessáriamente os leaders da economia(pode-se falar em sectores leaders, não pode ?).Assim, sem pesares, davas oportunidade aos sectores menos representativos mas mais antecipativos de porem a cabeça de fora.
É que se ponderas, não acabas por obter uma conclusão tipo a que lês no s&p500 por exemplo ?

a coisa deveria ser construida com acções; aí eu pensei que precisava de uma amostra significativa

daí aos sectores foi um passo

mas uns pesam 19%, outros 3

assim que o paubo publicou a tabela, decidi ponderar

quanto a ficar parecido com o S&P não concordo: se olhar o índice ele estará tremido == neutro == 50/50

no meu caso obtive 40/60

mas e quando ele está bull? fico com 100/0, enquanto que pelo indicador terei um valor mais relativizado - p. ex. - 65/35

ou seja: a ponderação reflecte melhor, a meu ver, o peso de cada indústria no S&P 500

vdap · por **vdap** » 22/10/2011 14:26

Boa tarde,

Rsacramento, antes de mais os meus parabéns pela iniciativa.

Tenho apenas uma pequena dúvida, porque utilizas-te uma média ponderada para a avaliação dos sectores e não uma média simples?

Porque consideras-te um sector "mais importante que o outro" para a definição de mais Bear ou mais bull o mercado?

Porque não mantê-los com o mesmo peso?

rsacramento · por **rsacramento** » 22/10/2011 11:45

índice acima dos 50%:

rsacramento · por **rsacramento** » 14/10/2011 23:03

grande esticão:

rsacramento · por **rsacramento** » 8/10/2011 12:23

na mesma

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