Trend following: discussão de sistemas de trading
rsacramento Escreveu:JCS Escreveu:rsacramento Escreveu:lembro-me do M Covel se ter apressado na última edição do seu TF de publicar os ganhos de alguns trend followers aqundo do crash de outubro (se não estou em erro) de 2008
seria então curioso ver o desempenho dos mesmos ou de outros no período de julho a setembro (deste ano), para se poder aquilatar da agilidade e performance dos métodos utilizados
(se olharmos os gráficos dos principais índices e virmos quedas superiores a 15% num curto período (digamos de dois meses), é razoável admitir-se que se esperam bons resultados nesses períodos)
O desempenho dependerá do time-frame de cada método utilizado por cada fundo. Uns serão mais rápidos a adaptarem-se à mudança de direcção que outros. A nível particular acontece o mesmo.
Cumprimentos
JCS
pensando que os TFs basicamente usam breakouts, será curioso perceber aquilo que chamas de "time-frame de cada método" e que para mim seria então o nº de ciclos entre roturas: quanto menor, mais adaptável e responsivo seria o método, embora esta observação seja muito incipiente já que deixa muito de fora[/i]
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JCS Escreveu:rsacramento Escreveu:lembro-me do M Covel se ter apressado na última edição do seu TF de publicar os ganhos de alguns trend followers aqundo do crash de outubro (se não estou em erro) de 2008
seria então curioso ver o desempenho dos mesmos ou de outros no período de julho a setembro (deste ano), para se poder aquilatar da agilidade e performance dos métodos utilizados
(se olharmos os gráficos dos principais índices e virmos quedas superiores a 15% num curto período (digamos de dois meses), é razoável admitir-se que se esperam bons resultados nesses períodos)
O desempenho dependerá do time-frame de cada método utilizado por cada fundo. Uns serão mais rápidos a adaptarem-se à mudança de direcção que outros. A nível particular acontece o mesmo.
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JCS
pensando que os TFs basicamente usam breakouts, será curioso perceber aquilo que chamas de "time-frame de cada método" e que para mim seria então o nº de ciclos entre roturas: quanto menor, mais adaptável e responsivo seria o método, embora esta observação seja muito incipiente já que deixa muito de fora[/i]
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rsacramento Escreveu:lembro-me do M Covel se ter apressado na última edição do seu TF de publicar os ganhos de alguns trend followers aqundo do crash de outubro (se não estou em erro) de 2008
seria então curioso ver o desempenho dos mesmos ou de outros no período de julho a setembro (deste ano), para se poder aquilatar da agilidade e performance dos métodos utilizados
(se olharmos os gráficos dos principais índices e virmos quedas superiores a 15% num curto período (digamos de dois meses), é razoável admitir-se que se esperam bons resultados nesses períodos)
O desempenho dependerá do time-frame de cada método utilizado por cada fundo. Uns serão mais rápidos a adaptarem-se à mudança de direcção que outros. A nível particular acontece o mesmo.
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https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
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"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Figueiraa1 Escreveu:JCS Escreveu:Subida de todos os curtos (BCP, Brisa e Siri) e queda de todos os longos (GLD, OIL e Heating Oil) sem excepção.
Praticamente flat desde o inicio do ano (cerca de +1%).
Cumprimentos
JCS
JCS,
Boa tarde,
Sei que a tua máxima é " ver o que o mercado me dá", posto isto gostaria saber a tua opinião sobre a subida do BPC com o sector financeiro em queda
Abraço,
Figueira
Boas. Por enquanto, ainda não há qualquer sinal de inversão a meu ver. Quando houver não hesitarei a entrar longo também. Por enquanto pode ser apenas um ressalto, ninguém sabe... Eu esperarei por sinais de força.
Abraço
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Elias Escreveu:JCS, estes fundos investem longo e curto?
Boas Elias. Sim, tanto longos como curtos.
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lembro-me do M Covel se ter apressado na última edição do seu TF de publicar os ganhos de alguns trend followers aqundo do crash de outubro (se não estou em erro) de 2008
seria então curioso ver o desempenho dos mesmos ou de outros no período de julho a setembro (deste ano), para se poder aquilatar da agilidade e performance dos métodos utilizados
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JCS Escreveu:Subida de todos os curtos (BCP, Brisa e Siri) e queda de todos os longos (GLD, OIL e Heating Oil) sem excepção.
Praticamente flat desde o inicio do ano (cerca de +1%).
Cumprimentos
JCS
JCS,
Boa tarde,
Sei que a tua máxima é " ver o que o mercado me dá", posto isto gostaria saber a tua opinião sobre a subida do BPC com o sector financeiro em queda.
Abraço,
Figueira
Edit - BCP
Editado pela última vez por Figueiraa1 em 19/11/2011 17:52, num total de 1 vez.
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LTCM Escreveu:O mês de Outubro, e o ano de 2011, está sem dívida a ser inspirador.
Fica uma imagem daqueles que são mostrados, erradamente, como exemplos da, superior, filosofia de investimento que dá pelo nome de Trend Following.
LTCM, és brilhante. Chegares a essa conclusão por causa de um unico mês (ou até de um unico ano!...). Trend following não é um ano (muito menos um mês!
). Repara nas performances "miseráveis" desta horrivel filosofia de investimento...
Os meus argumentos são gráficos, falam por si (e entre eles estão drawdowns bem maiores dos que mostraste além de time frames bem maiores também que um unico mês ou ano
). Lembro apenas que 90% dos fundos não batem o mercado (e por isso coloco os gráficos comparando com o mercado). As escalas são logaritmicas. Talvez possas argumentar que são falsos...
Data desde os anos 80 chega?
Abraço e bom fim de semana.
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O mês de Outubro, e o ano de 2011, está sem dívida a ser inspirador.
Fica uma imagem daqueles que são mostrados, erradamente, como exemplos da, superior, filosofia de investimento que dá pelo nome de Trend Following.
Fica uma imagem daqueles que são mostrados, erradamente, como exemplos da, superior, filosofia de investimento que dá pelo nome de Trend Following.
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- Peixes de águas fundas, ou seja, programas, fundos ou CTA/MF que fazem a gestão de uma carteira superior a 500 milhões.
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Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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Relief Rally
Aqui temos outro setup (bear) possível. Chama-se Relief Rally e é o oposto do pullback (longo).
É uma entrada curta (preço abaixo da MA20 e esta abaixo da MA50 e a MA 200 acima de todas e descendente).
Quando o preço sobe até à MA20 ou acima desta, faz uma vela bearish e o stochastic (5,3,3) sobe até 80 ou acima, temos o setup pronto
para uma entrada curta.
Funciona bem em ações "certinhas", até que a ação inverte e "levamos" no pelo, daí a importância dos stops. Vejam a última entrada... é seguida de uma vela verde de 12%... Mas o stop (linha vermelha contínua) disparava antes.
A ação é a prisa (mercado espanhol).
É uma entrada curta (preço abaixo da MA20 e esta abaixo da MA50 e a MA 200 acima de todas e descendente).
Quando o preço sobe até à MA20 ou acima desta, faz uma vela bearish e o stochastic (5,3,3) sobe até 80 ou acima, temos o setup pronto
para uma entrada curta.
Funciona bem em ações "certinhas", até que a ação inverte e "levamos" no pelo, daí a importância dos stops. Vejam a última entrada... é seguida de uma vela verde de 12%... Mas o stop (linha vermelha contínua) disparava antes.
A ação é a prisa (mercado espanhol).
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"O começo é a parte mais importante do trabalho." - Platão.
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Subida de todos os curtos (BCP, Brisa e Siri) e queda de todos os longos (GLD, OIL e Heating Oil) sem excepção.
Praticamente flat desde o inicio do ano (cerca de +1%). Basicamente foi o segundo semestre a anular o primeiro.
Cumprimentos
JCS
Praticamente flat desde o inicio do ano (cerca de +1%). Basicamente foi o segundo semestre a anular o primeiro.
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Editado pela última vez por JCS em 19/11/2011 18:42, num total de 1 vez.
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M4U Escreveu:Quero antes de mais agradecer a todos os que participam neste tópico e partilham as suas técnicas, alegrias e tristezas no trend following.
Tenho aprendido imenso com todos vocês. É muito enriquecedora a partilha de técnicas e pequenos truques, mas é especialmente importante a partilha dos períodos maus, que são difíceis de viver, principalmente para os principiantes... Mas tornam-se mais fáceis se soubermos que
não nos acontece só a nós.
Tendo essa ideia em mente, quero dizer que nestes últimos tempos tenho sofrido bastantes whipsaws. Sei que faz parte do jogo e não há como evitar,
mas chateia. O facto de saber que há outros a sofrer do mesmo mal, ajuda. (Sou português)
Não utilizo um método/ sistema único. Baseio-me em sistemas descritos no livro: Trend Trading for a Living - Learn the skills ang gain confidence to
trade for a living. Dr. Thomas K. Carr. Principalmente breakouts de bases ou topos e pullbacks...
Viva,
De facto é preciso aprender a viver com os whipsaws. Infelizmente ocorrem a maior parte do tempo. No meu caso, cerca de 80% do tempo estou nessa situação. Mas é preciso manter-se confiante e apoiar-se nas análises passadas. O que é também muito importante é não alterar significativamente aquilo que se faz por se estar a atravessar um período difícil. Quando se entra nessa onda, é vermos as recuperações passarem-nos ao lado por causa dos desvarios do momento.
Cumprimentos,
Pedro
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Interessante M4U.
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Por acaso não acompanho o mercado espanhol mas presumo que a maioria dos títulos devem estar com tendência descendente.
Acompanho mais o SP500 (muita mais escolha) e sigo mais ou menos o CAC, DAX e o nosso PSI que coitadinho ....
Acompanho mais o SP500 (muita mais escolha) e sigo mais ou menos o CAC, DAX e o nosso PSI que coitadinho ....
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
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Mais vale uma alegria na vida do que um tostão no bolso.
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Re: Exemplo
M4U Escreveu:Aqui está um exemplo de um setup. A ação é Grifols (GRF.MC) do índice espanhol.
O suporte dos 13 euros é rompido acompanhado de um "mergulho" do OBV. Além disso a MA20 está debaixo da MA50, e o preço está debaixo das duas. Para ajudar o preço rompeu a MA200.
Como bons trend followers não temos target e o stop usado é o ATR de 10 dias multiplicado por 3. (linha a vermelho contínuo).
Saio quando for atingido o stop...
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Exemplo
Aqui está um exemplo de um setup. A ação é Grifols (GRF.MC) do índice espanhol.
O suporte dos 13 euros é rompido acompanhado de um "mergulho" do OBV. Além disso a MA20 está debaixo da MA50, e o preço está debaixo das duas. Para ajudar o preço rompeu a MA200.
Como bons trend followers não temos target e o stop usado é o ATR de 10 dias multiplicado por 3. (linha a vermelho contínuo).
Saio quando for atingido o stop...
O suporte dos 13 euros é rompido acompanhado de um "mergulho" do OBV. Além disso a MA20 está debaixo da MA50, e o preço está debaixo das duas. Para ajudar o preço rompeu a MA200.
Como bons trend followers não temos target e o stop usado é o ATR de 10 dias multiplicado por 3. (linha a vermelho contínuo).
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Quero antes de mais agradecer a todos os que participam neste tópico e partilham as suas técnicas, alegrias e tristezas no trend following.
Tenho aprendido imenso com todos vocês. É muito enriquecedora a partilha de técnicas e pequenos truques, mas é especialmente importante a partilha dos períodos maus, que são difíceis de viver, principalmente para os principiantes... Mas tornam-se mais fáceis se soubermos que
não nos acontece só a nós.
Tendo essa ideia em mente, quero dizer que nestes últimos tempos tenho sofrido bastantes whipsaws. Sei que faz parte do jogo e não há como evitar,
mas chateia. O facto de saber que há outros a sofrer do mesmo mal, ajuda. (Sou português)
Não utilizo um método/ sistema único. Baseio-me em sistemas descritos no livro: Trend Trading for a Living - Learn the skills ang gain confidence to
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Tenho aprendido imenso com todos vocês. É muito enriquecedora a partilha de técnicas e pequenos truques, mas é especialmente importante a partilha dos períodos maus, que são difíceis de viver, principalmente para os principiantes... Mas tornam-se mais fáceis se soubermos que
não nos acontece só a nós.
Tendo essa ideia em mente, quero dizer que nestes últimos tempos tenho sofrido bastantes whipsaws. Sei que faz parte do jogo e não há como evitar,
mas chateia. O facto de saber que há outros a sofrer do mesmo mal, ajuda. (Sou português)
Não utilizo um método/ sistema único. Baseio-me em sistemas descritos no livro: Trend Trading for a Living - Learn the skills ang gain confidence to
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UPDATE SEMANAL:
Posições fechadas (loss): 1
Posições fechadas (profit): 0
Rácio Longos/Curtos: 1,63
Saldo semanal: +2,16%
Posições fechadas (loss): 1
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Actualização da carteira. Posição curta na Brisa e reforço de posições no "Heating Oil" e no ETF "LOIL". Continuo Short no BCP e na Sirius (até ter sinal de saída) e longo no GLD.
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Sr_SNiper Escreveu:Supermann Escreveu:Sim é. Mas mesmo o counter trend não negoceia tanto quanto isso. No caso do BCP por exemplo, em 6 meses leva 6-7 trades no total (já incluindo os de tendencia).
Piramidagem ?
Não necessariamente. Num trade como o do BCP, um curto de longa duração, é necessário ires reforçando a tua posição porque as acções vão perdendo o valor, é a única forma de fazeres frente à impossibilidade de ganhares mais de 100% estando curto (se bem que no BCP bem roça esses valores
)Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
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Supermann Escreveu:VirtuaGod Escreveu:Sr_SNiper Escreveu:Gostava, por curiosidade, de saber, em média quantos trades costumam fazer por mês, obrigado
Depende muito do sistema. Long term trend following pode fazer apenas 3/4 trades por ano (como eu), enquanto se adicionares um sistema Conter Trend de curto prazo tens valores mais próximos do Supermann. Como podes imaginar não penso que há valores correctos...
Le melhor o que escrevi.
O meu é tudo menos curto prazo. Tenho é esses trades porque não negoceio um activo mas sim 40+
A média por activo anda em torno dos 3 e tal, por isso é normal que ande a volta dos 200-300
Tenho a ideia que tens um aquilo a que eu chamo um sistema activo. Analisa a tendência de longo prazo e só toma posições nesse sentido. Mas depois usa um sistema de counter trend de curto prazo para reforços etc... Estarei errado? Confesso que não li o tópico do início ao fim mas é essa a ideia que tenho ficado pelos teus posts
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Sr_SNiper Escreveu:VirtuaGod Escreveu:Sr_SNiper Escreveu:Gostava, por curiosidade, de saber, em média quantos trades costumam fazer por mês, obrigado
Depende muito do sistema. Long term trend following pode fazer apenas 3/4 trades por ano (como eu), enquanto se adicionares um sistema Conter Trend de curto prazo tens valores mais próximos do Supermann. Como podes imaginar não penso que há valores correctos...
Eu tenho sempre take profits, sei que se nao posesse podia ter lucros até à lua, mas assim deixo de lado a dificuldade que tenho em saber onde vender...
O mais importante nestes sistemas é o backtesting. Com um básico e barato programa como o amibroker podes ir estudando diferentes sistemas.
Recomendo a leitura do Way of the Turtle se quiseres entrar neste mundo.
Pela minha experiência alvos de profit taking são bons para diminuir o drawdown ( e alisar a "Equity curve") mas diminuem o Rentabilidade de médio/longo prazo!
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"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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