Trend following: discussão de sistemas de trading
Ué não quero insultar ninguém, mas o Michael W. Covel é reconhecido por ser um das pessoas que mais tem feito para divulgar o trend following, sendo que grandes trend followers acederam a ser entrevistados por ele...e no caldeirão ninguém tem feito mais para que divulgar o trend following que JCS! Foi o que eu quis dizer com a observação anterior!
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Quase de certeza que são as rentabilidade do sistema!! Lá por usar só 50% do capital que pussui no sistema as rentabilidades do sistema são do sistema. Não faria logica ele fazer rentabilidades com base nuns hipotéticos 50% de capital que investe no sistema...
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
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"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
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JCS Escreveu:Vou colocar as rentabilidades desde Maio deste ano porque foi quando fiz um pequeno ajuste numa regra relativa aos stops, sendo que apartir desse mês é que o método ficou tal qual como o uso. O ano no entanto está a 24,12% e nada garante que não acabe negativo... Farei um pequeno resumo quando fôr actualizando.
Relembro que se pode usar um método semelhante usando outras MA's e timeframes mais curtos se desejarem (gráficos diários). Depende de cada trader... Além de que há métodos de trend following que podem nem usar MA's.
Nota importante: Não há métodos infalíveis. Haverão meses negativos e anos negativos também. Fazem parte do negócio. O objectivo é tentar apanhar grandes tendências e fazer a todo o tempo a gestão do Risco.
Cumprimentos
JCS
2 perguntas:
1) Estás a calcular os valores em relação aos montantes negociados ou em relação ao teu montante disponível para a bolsa?
2) Os valores são em função do mês anterior ou mais uma vez em relação ao teu montante total?
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
É melhor um burro vivo do que um cavalo morto.
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Tridion Escreveu:um verdadeiro Michael W. Covel luso
Não insultes o nosso amigo JCS
É mais um Curtis Faith do que um Michael Covel!!Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
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Quando começar efectivamente a negociar e se obter resultados dignos de registo também farei um quadro semelhante.
Relativamente ao método que vou utilizar é em tudo semelhante ao JCS, até porque tem sido com ele que tenho aprendido os segredos do trend following, um verdadeiro Michael W. Covel luso
Relativamente ao método que vou utilizar é em tudo semelhante ao JCS, até porque tem sido com ele que tenho aprendido os segredos do trend following, um verdadeiro Michael W. Covel luso
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O objectivo é ao longo do tempo fazer um quadro como este (por exemplo):
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---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Vou colocar as rentabilidades desde Maio deste ano porque foi quando fiz um pequeno ajuste numa regra relativa aos stops, sendo que apartir desse mês é que o método ficou tal qual como o uso. O ano no entanto está a 24,12% e nada garante que não acabe negativo... Farei um pequeno resumo quando fôr actualizando.
Relembro que se pode usar um método semelhante usando outras MA's e timeframes mais curtos se desejarem (gráficos diários). Depende de cada trader... Além de que há métodos de trend following que podem nem usar MA's.
Nota importante: Não há métodos infalíveis. Haverão meses negativos e anos negativos também. Fazem parte do negócio. O objectivo é tentar apanhar grandes tendências e fazer a todo o tempo a gestão do Risco.
Cumprimentos
JCS
Relembro que se pode usar um método semelhante usando outras MA's e timeframes mais curtos se desejarem (gráficos diários). Depende de cada trader... Além de que há métodos de trend following que podem nem usar MA's.
Nota importante: Não há métodos infalíveis. Haverão meses negativos e anos negativos também. Fazem parte do negócio. O objectivo é tentar apanhar grandes tendências e fazer a todo o tempo a gestão do Risco.
Cumprimentos
JCS
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Editado pela última vez por JCS em 15/8/2011 22:45, num total de 1 vez.
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JCS,
pelo teu método, poderías fazer uma análise à Dell?
Onde terías entrado no passado e qual tería sído o rendimento nesta ação? O que esperas para a evolução desta ação?
Abraço,
Mares.
pelo teu método, poderías fazer uma análise à Dell?
Onde terías entrado no passado e qual tería sído o rendimento nesta ação? O que esperas para a evolução desta ação?
Abraço,
Mares.
- A ganância dos outros poderá gerar-lhe lucros.
- A sua ganância poderá levá-lo à ruína.
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JCS Escreveu: Seria também interessante que outros trend followers do fórum partilhassem outros métodos de trend following diferentes para tornar o tópico mais variado e abrangente. Quico?
Cumprimentos
JCS
Tenho procurado tendências dentro de canais, sejam estes ascendentes ou descendentes (conforme tenho postado no fórum). Frequentemente também identifico padrões e sinalizo possíveis rupturas do padrão.
Acho que ambos os métodos tem alguns pontos em comum, pois poderei sempre ajustar uma MM que mais se aproxime à linha de tendência principal.
Esse valor estará entre 40 e 70.
Faço as análises apenas por "caroliçe"....
Abraço,
Mares.
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Sem duvida.
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JCS Escreveu:Costumo ter posições durante muito tempo e a rentabilidade que tenho é já com os juros debitados. Encaro os juros como um custo do negócio (da mesma forma que outros ramos têm outros custos). Não impede os lucros de grandes trends que é o que se pretende apanhar e o objectivo de cada negócio.
JCS
Obrigado JCS. É sempre bom ouvir as tuas opiniões, principalmente quando o teu modo de trading é muito similar ao meu.
Eu tb uso CFDs, mas sem me alavancar demasiado, quando não tenho liquidez suficiente para comprar acções.
Até agora tem compensado uma vez que assim tenho a possibilidade de não deixar passar alguns pontos de entrada que me parecem interessantes.
Reforço a ideia que os uso sem nunca me esquecer do money management e por isso não me alavanco mais do que aquilo que posso.
Dormir descansado com as posições que se tem vale tanto como aqueles negócios que correm super bem.
Mais vale perder um lucro do que ganhar um prejuízo.
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Costumo ter posições durante muito tempo e a rentabilidade que tenho é já com os juros debitados. Encaro os juros como um custo do negócio (da mesma forma que outros ramos têm outros custos). Não impede os lucros de grandes trends que é o que se pretende apanhar e o objectivo de cada negócio.
JCS
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JCS Escreveu:Pickbull Escreveu:JCS Escreveu:Pickbull Escreveu:JCS, fazes hedging das tuas posições em moeda estrangeira?
Já fiz mas neste momento não estou a fazê-lo.
JCS
Por alguma razão especial ou apenas por achares que de momento não valerá a pena?
Para compensar a desvalorização da carteira em dollars tinha de ter uma posição curta na mesma proporção dos investimentos em dollars que tenho, o que por controlo de alavancagem ia para além do que desejava. Resolvi açeitar o câmbio eurusd aquando da conversão dos lucros (uso CFD's para investimentos em moeda estrangeira) mantendo sempre a alavancagem, quando usada, a níveis confortáveis. Mas sou a favor do hedging. Não o tenho feito quase por... Apatia...
Cumprimentos
JCS
Esquecendo o factor câmbio qual é a tua opinião sobre o uso de CFDs em posições muito longas (em tempo), uma vez que existe tb a componente juros nos CFDs?
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Pickbull Escreveu:JCS Escreveu:Pickbull Escreveu:JCS, fazes hedging das tuas posições em moeda estrangeira?
Já fiz mas neste momento não estou a fazê-lo.
JCS
Por alguma razão especial ou apenas por achares que de momento não valerá a pena?
Para compensar a desvalorização da carteira em dollars tinha de ter uma posição curta na mesma proporção dos investimentos em dollars que tenho, o que por controlo de alavancagem ia para além do que desejava. Resolvi açeitar o câmbio eurusd aquando da conversão dos lucros (uso CFD's para investimentos em moeda estrangeira) mantendo sempre a alavancagem, quando usada, a níveis confortáveis. Mas sou a favor do hedging. Não o tenho feito quase por... Apatia...
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JCS Escreveu:Se o fórum estiver interessado posso ir colocando um quadro com a minha rentabilidade mensal que posso ir actualizando de vez em quando (ao estilo das tabelas que falei) para se poder ir seguindo a rentabilidade %. Caso achem interessante.
Se optares por o fazer pelo menos terás um leitor assíduo. Acredito que o trend following é a forma de negociação que mais se adapta a mim, e como tal tudo o que possa ler sobre o assunto para mim é interessante.
JCS Escreveu:Seria também interessante que outros trend followers do fórum partilhassem outros métodos de trend following diferentes para tornar o tópico mais variado e abrangente. Quico?
Poucos caldeiristas assumem-se como trend followers, será que é porque em comparação com o day-trade esta forma de negociação parece aborrecida e pouco emotiva? Ou existe muito mais gente a negociar desta forma, mas estão se nas tintas para os rótulos?
Afinal o que faz um bom trader é o dinheiro que ganha e não o rótulo que tem.
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JCS Escreveu:Pickbull Escreveu:JCS, fazes hedging das tuas posições em moeda estrangeira?
Já fiz mas neste momento não estou a fazê-lo.
JCS
Por alguma razão especial ou apenas por achares que de momento não valerá a pena?
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Pickbull Escreveu:JCS, fazes hedging das tuas posições em moeda estrangeira?
Já fiz mas neste momento não estou a fazê-lo.
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JCS Escreveu:
Seria também interessante que outros trend followers do fórum partilhassem outros métodos de trend following diferentes para tornar o tópico mais variado e abrangente.
Aqui está um: A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation
O autor usa médias móveis de 10 meses e utiliza os fechos mensais para a tomada de posição (como tu usas o semanais). Lá tem uma série de activos que o gajo usa, mas são indíces/etf's estilo REIT's, SPY, EEM, Treasury Bonds de 10 anos(não me lebro quais especificamente)! Está engraçado e estou a planear ler o livro dele (com base neste sistema) um dia desses!!
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VirtuaGod Escreveu:JCS Escreveu: Por enquanto ainda nada está explicito. Encontro-me à espera que os sinais se gerem.
Posso assumir então que teu sistema não é 100% no mercado?
Tens este tipo de rentabilidade (24% este ano) de forma consistente?
Usas alavancagem?
Qual o tempo médio de posições?
Desculpa tantas questões! Eu respondo para o meu primeiro e responde se quiseres!
Boas. O meu sistema é long e short. Raramente estou fora do mercado a 100% porque existem sempre tendências em curso. Quanto à rentabilidade tem corrido bem, e tenho sido consistente o que não significa que não hajam anos negativos que desde que uso o método ainda não tive. Acho que no inicio deste tópico coloquei umas tabelas com a performance de vários fundos de trend following e repara-se que por vezes lá aconteçem uns anos negativos. No entanto o que interessa é que a longo prazo a estratégia é ganhadora. Assim sendo os períodos negativos não causam stress porque fazem parte do negócio. Há que encará-los como tal.
Uso alavancagem de vez em quando dependendo das posições que dão sinal de entrada. O meu esforço vai sempre no sentido de controlar o risco que é a única coisa que podemos controlar neste negocio. Tudo o resto não dominamos (para onde vai etc).
Os trades ganhadores costumam durar de varios meses a varios anos. É no longo prazo que se fazem trades de 100,200% como numa apple etc. Não é com day Trading ou tendo posições durante meia dúzia de dias (que por vezes também tenho caso seja stopado etc). Mas normalmente de vários meses a vários anos. Os trades negativos costumam durar de algumas semanas a poucos meses.
Se o fórum estiver interessado posso ir colocando um quadro com a minha rentabilidade mensal que posso ir actualizando de vez em quando (ao estilo das tabelas que falei) para se poder ir seguindo a rentabilidade %. Caso achem interessante.
Seria também interessante que outros trend followers do fórum partilhassem outros métodos de trend following diferentes para tornar o tópico mais variado e abrangente. Quico?
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Elias Escreveu:Se a essa média adicionares o desvio padrão, o choque será certamente ainda maior
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Obrigado pelas respostas JCS, mais uma vez informação de grande valor!
Sem dúvida que existem alguns caldeiristas que têm muito para ensinar e, felizmente, têm a humildade de partilharem esses conhecimentos...a todos eles o meu grato reconhecimento.
Se mais caldeiristas quisessem ou conseguissem entender a informação que por aqui é parilhada sem dúvida que a riqueza nacional seria maior...ouvi algures que a média de retorno dos investimento dos portugueses é de 1%.
Realmente existem muitas pessoas que investem nos mercados mas aparentemente a maioria não é para fazer dinheiro!
Sem dúvida que existem alguns caldeiristas que têm muito para ensinar e, felizmente, têm a humildade de partilharem esses conhecimentos...a todos eles o meu grato reconhecimento.
Se mais caldeiristas quisessem ou conseguissem entender a informação que por aqui é parilhada sem dúvida que a riqueza nacional seria maior...ouvi algures que a média de retorno dos investimento dos portugueses é de 1%.
Realmente existem muitas pessoas que investem nos mercados mas aparentemente a maioria não é para fazer dinheiro!
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JCS Escreveu: Por enquanto ainda nada está explicito. Encontro-me à espera que os sinais se gerem.
Posso assumir então que teu sistema não é 100% no mercado?
Tens este tipo de rentabilidade (24% este ano) de forma consistente?
Usas alavancagem?
Qual o tempo médio de posições?
Desculpa tantas questões! Eu respondo para o meu primeiro e responde se quiseres!
1. Uso um sistema que só usa posições longas, posso passar 1/2 anos fora do mercado (tipo 2001 e 2002, praticamente todo o 2008 até Q4 2009, falo no SPX)
2. Consigo 15% de rentabilidade média, raramente mais num período compreendido entre 3 a 5 anos (ali 1995/96 e 97) seriam anos excepcionais a rondar os 50%+, pena ter sido só em backtest
3. Uso 200% do capital.
4. 3 anos
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Muito raramente estou só longo ou só curto. Tenho para já quatro posições entre longos e curtos desde banca a metais preciosos. Estou à espera de novos sinais. Depois do abanão dos mercados os gráficos têm de se recompor novamente seja para confirmar novas quedas ou para confirmar a continuação das subidas no longo prazo. Por enquanto ainda nada está explicito. Encontro-me à espera que os sinais se gerem.
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