IRS. Leia as respostas do consultório financeiro às suas perguntas

[Pata-Hari]

Pois, curioso . Já agora, como calculaste a volatilidade implicita, por curiosidade?

[Observador de warrants]

O mercado japonês está num bull market impressionante, uma seta dirigida ao céu.
No fim de semana decidi entrar nesse estranho e longínquo mercado.
Estive a estudar os diversos produtos existentes, tendo enveredado por uma aproximação indirecta através de warrants Call.
Quais os que existem? Os do Commerzbank e da UBS.
Primeira coisa a fazer: qual a volatilidade mensal média real e histórica recente do Nikkei? Resposta: um valor que varia de 12 a 15%.
Segundo estudo: quais os warrants Call mais acessíveis para comprar? Os do Commerzbank incorporavam 26% de volatilidade implícita! Um roubo, mas os da UBS, o 2 e o 4 surpresa das surpresas, incorporavam volatilidade implícita abaixo de 0!!! Significava que quem os comprasse de imediato e os exercesse no momento ficaria a ganhar dinheiro sem qualquer risco! Estaria a ver bem? Estava, hesitei infelizmente em comprar ontem no mercado por ter outros afazeres, o Nikkei nem sequer transacionou de domingo para 2ª feira, na manhã de ontem os preços nos 2 warrants mantinham-se iguais aos de domingo, e ao final da tarde quando me decidi a comprar o warrant Call nº2 da UBS já alguém se tinha adiantado a comprar e os preços estavam quase 10% mais caros, sem que tivesse havido sessão.
E claro, com a subida desta noite do Nikkei os warrants mais caros ficaram, o feliz comprador daquelas pechinchas deve-se ter farto de rir desta estranha oferta da UBS.
Imaginem as cabeçadas que dei por ter hesitado numa oferta que não quis! Burro, oportunidades destas não aparecem todos os dias...
Cumprimentos a todos,
Obswarr