João Leão: Economia precisa de imigrantes (e não só dos qualificados)

[Faraó]

que saiba passar estas formulas para linguagem Metastock não o poderia fazer se faz favor?

[Dwer]

Assumo que TS equivale a Tradestation?

Abraço,

[Kopas]

Amigo Tennis,
Isto é mais simples do que parece, passo a explicar:

Setup de compra:
Fecho superior ao fecho do dia anterior e o mínimo menor que o menor dos mínimos das 2 sessões antecedentes (poderás optimizar o n.º de dias).

O sinal de compra é disparado (stop order de compra) se a sessão, após a verificação do setup de compra, ultrapassar o máximo do dia anterior, acrescido duma percentagem do range (Máximo - Mínimo), tb do dia anterior, neste caso utilizei 15%.

O sinal de saída dispara (stop order de venda), caso o sistema se encontre longo, se a cotação descer abaixo do mínimo do dia anterior.

Para short selling é só fazer o inverso.

Saliento que os resultados apresentados são sem reinvestimento, negociando apenas 1 contrato (1 índice) de cada vez.

Se tiveres dúvidas, apita.

Um abraço algarvio,
Kopas

[Tennis]

Ehehehe,

Gande Kopas, sempre à procura da galinha dos ovos de oiro...

Parece interessante, não obstante não perceba nada daquelas fórmulas TD.

Um grande abraço,

Tennis

[Kopas]

Ora aqui vai um sistema com resultados muito interessantes.

Deixo abaixo o código para a TS, bem como os resultados, mais simples que isto é impossível.
Período do teste: 23-02-1995 a 28-03-2003, agora testem em out sampling

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inputs:TrendLen(2),vol(0.15);{registou os melhores resultdos na optimização}

If Low < LowestFC(Low, TrendLen)[1] AND Close > Close[1] Then
Buy ("KRL") Next Bar at H + range*vol Stop;


If High > HighestFC(High, TrendLen)[1] AND Close < Close[1] Then
Sell ("KRS") Next Bar at Low - range*vol Stop;


if barssinceentry>0 then begin
exitlong at L stop;
exitShort at H Stop;
end;
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Um abraço,
Kopas