Wall Street fecha semana em alta. S&P 500 e Nasdaq atingem recorde

[pataniscas de frango]

Boa noite.
Quanto a não serem negociáveis, bom, um sistema que se basei apenas nestes desvios não será nada famoso. Mas, se for usado este conhechimento para criar um bias num sistema existente, ajustando um pouco a exposição, pode-se aumentar a rentabilidade do sistema. E usando não só este desvio estatistico, mas todos, talvez a diferença seja interessante.

pfd.

[pataniscas de frango]

Usei o máximo que o yahoo fornece, desde 1973 para o SPX, 1985 para o NDX, 91 para o DAX, 84 para o FTSE e NIKKEY, 93 para PSI20, etc... Varia muito, é também por isso que as médias são muito toscas, mas serve para dar uma ideia. Afinal isto era só uma gracinha

Sim, há valores que impressionam... esses dias 20 e 21 no SPX e NDX podem ter sido dias de crashes ou algo assim, não investiguei a esse nível, mas globalmente parece-me que o padrão é suficientemente consistente para ser usado na prática.

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[pataniscas de frango]

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[MarcoAntonio]

Estes desvios são relativamente «conhecidos» dos mercados. Existem, do ponto de vista estatístico, mas não são suficientemente significativos para serem negociados...

Já agora, refiro dois outros relativamente «populares», o chamado «Efeito Janeiro» e o chamado «Efeito Segunda-Feira», ambos detectáveis estatisticamente...

[pataniscas de frango]

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[Ulisses Pereira]

Adoro este género de estatísticas! Qual é a amostra? Ou seja, quantos anos de dados estão aqui complicados?

Há, de facto, diferenças muito interessantes. Impressiona, por exemplo, a horrível prestação do S&P nos dias 20 e do Nasdaq nos dias 21. A diferença é tão vincada que chega a impressonar...

Um abraço,
Ulisses

[pataniscas de frango]

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[pataniscas de frango]

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[pataniscas de frango]

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[pataniscas de frango]

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[pataniscas de frango]

Seja porque razão fôr, os vários dias do mês, 1 a 31, não são todos iguais no que toca a valorizações dos mercados. Talvez existam contas que os grandes institucionais querem fechar mais bonitas, particulares que preferem comprar ou vender em certas alturas do mês. Existem certamente várias razões, mas uma coisa é certa, se fizermos a média das valorizações dos vários dias do mês, ao longo dos anos, aparece um padrão:

Dia 1 a 7 – acima da média. (Dia 2 muito acima da média)
Dia 8 a 13 – abaixo da média.
Dia 14 a17 – acima da média.
Dia 18 a 24 – abaixo da média.
Dia 25 a 31 acima da média. (Dia 31 muito acima da média)

Se dividir-mos os dias em semanas, fica ainda mais claro, a 1ª semana de 1 a 7 tem uma valorização muito acima da média, seguindo-se a semana de 8 a 14 com uma valorização muito abaixo da média, e as semanas seguintes que vão tendo valorizações cada vez maiores até chegarmos aos ultimos 3 dias do mês, 29, 30 e 31 com valorizações muito altas.
Um sistema inspirado neste padrão mandaria comprar no fecho de dia 24 e vender no fecho de dia 7. Os resultados não devem ser brilhantes, no entando, se este conhecimento for usado num sistema já existente, pode melhorar o seu rendimento.

Notas: A barra a laranja é a valorização média de todos os dias, para comparação, e a barra verde é a valorização média de dia 31 a dia 7.
Estes gráficos são uma média tosca de vários índices, com predominância de europeus.

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