BoE mantém taxas de juro inalteradas nos 4,25%. Decisão não foi consensual

[Seaman]

Após esta fase de 1ª abordagem deste indicador tenho que rever a minha estratégia de entrada e saida, e dedicar algum tempo a re-organizar os meus indicadores (dos quais o Stoch passou claramente a fazer parte).

Viva!

reavivando este excelente tópico iniciativa do Zeb-PT...

Tenho algumas dúvidas sobre a utilização deste indicador.

Penso que só é útil quando a acção está sem tendência definida (nem ascendente nem descendente).

Quando a acção tem uma tendência bem definida pode dar sinais de entrada e saída incorrectos.

Pode ser que esteja a usar mal este indicador.

Nada como um exercício prático. Anexo um gráfico em que o Slow Stochastic está acima do valor 80 e prestes a inverter. Nesta situação poderiam interpretar que estamos perante um sinal de saída?

[atosk]

LTCM. Se comparar o estocástico com o williams num índice de futuros( por exp. Nasdaq 100), já não são iguais; talvez devido aos Futuros americanos transaccionarem-se quase 24h. E aqui já aparecem diferenças interessantes.

Zeb. Que tal esmiúçar o CCI? É muito parecido com os anteriores. Mas há diferenças e essas diferenças podem fazer muita diferença.

cumprimentos

[Zeb_PT]

Reavivando este tópico e após inumeros backtestings acho que este indicador é um óptimo screener em primeiríssimo lugar.

Em segundo lugar é um optimo apontador de entradas e saidas mas sempre com complemento de um indicador de tendencia!
Passo a explicar, uma acção que esteja descendente e a fazer novos minimos estará obrigatoriamente em oversold e o nosso indicador não assegura qualquer inversão por si só.
Bem como o contrário também acontece, uma acção em overbought só significa que está a testar um maximo relativo ou a atingir novos maximos.

Tal como vem no StockCharts, acho que o cruzamento para cima da oversold e o cruzamento para baixo da overbought são os grandes indicadores, tal como um cruzamento de %K e %D nessas mesmas zonas.

Após esta fase de 1ª abordagem deste indicador tenho que rever a minha estratégia de entrada e saida, e dedicar algum tempo a re-organizar os meus indicadores (dos quais o Stoch passou claramente a fazer parte).

Aproveito para fazer uma votação para saber qual o próximo indicador a ser "esmiuçado" e como chamo menos à atenção que outros a minha votação fica aberta até final da semana (sexta-feira)

[LTCM]

Zeb. Que tal esmiúçares o Williams %R, comparando-o com o estocástico.

Qual deles parecerá mais fiável? Penso que deve ser o Wlliams.

Williams %R is a momentum indicator that works much like the Stochastic Oscillator. It is especially popular for measuring overbought and oversold levels. The scale ranges from 0 to -100 with readings from 0 to -20 considered overbought, and readings from -80 to -100 considered oversold.

[Zeb_PT]

Só para não perder este tópico e porque os probacktests levam muito tempo a serem efectuados...

Recuperando as formulas do Slow, Fast e Full temos as seguintes relações:

%K (fast) = Formula acima
%D (fast) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos
%K (slow) = Media Movel simples do %K(fast) em 3 periodos = %D (fast)(3)
%D (slow) = Media Movel simples do %K(slow) em y periodos
%K (full) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos = %D (fast)
%D (full) = Media Movel simples do %K(full) em z periodos

A partir daqui podemos ver que o %D (full) é bastante versatil.

%D(full) (z,y)

%D(full) (1,y) = %K(full) (y) = %D(fast) (y)
%D(full) (3,y) = Media Movel (3)(%K(fast) (y)) = %D(slow) (y)

Ou seja fazendo o full stochastic com z = 1 temos o fast stochastic.
Fazendo o full stochastic com z = 3 temos o slow stochastic.

[atosk]

Zeb. Que tal esmiúçares o Williams %R, comparando-o com o estocástico.

Qual deles parecerá mais fiável? Penso que deve ser o Wlliams.

[JAPO]

Zeb,

O RSI pode de facto melhorar a eficiência de um sistema de trade baseado no oscilador estocástico,
eliminando grande parte dos tais falsos triggers de compra/venda.

Vou-te dar um exemplo mesmo sem o suportar com gráficos. Se considerares um sinal de compra no
estocástico como sendo o cruzamento da %k(diária) sobre a %d(diária) e o contrário der origem a um
sinal de venda verás que serão gerados muitos sinais falsos de compra/venda. Se, à condição de compra
verificares se o RSI(semanal) está acima de 50 (e o contrário à de venda), a tua eficiência de trade vai
melhorar bastante. Poderás verificar isto fazendo um backtest a um gráfico qualquer.

Como é óbvio outras condições poderão ser adicionadas.

[Zeb_PT]

Será que algum dos mais entendidos pode dar uma opinião sobre a relação entre o RSI e o Stochastc Oscilator? A meu ver parece-me que eses dois indicadores têem a mesma base de funcionamento, logo náo faz sentido usar os dois mas sim o que demonstrar melhores resultados face às nossas necessidades.

opiniões?

[Zeb_PT]

Num indicador não há melhor, há o que se adequa melhor a cada situação e a cada pessoa, só tu podes avaliar isso.

Quanto à diferença entre o Full e o o Fast, já está explicado acima:

%K (fast) = Formula acima
%D (fast) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos
%K (slow) = Media Movel simples do %K(fast) em 3 periodos = %D (fast)(3)
%D (slow) = Media Movel simples do %K(slow) em y periodos
%K (full) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos = %D (fast)
%D (full) = Media Movel simples do %K(full) em z periodos

Qualquer dos stochastic é composto por um %K e um %D

[Batmax]

Uma duvida o Full e Fast Stochastic qual é o melhor e já agora qual a diferença, alguem sabe como colocar o Full Stochastic no BTP ?

[Sr_SNiper]

Alguem usa o slow stochastic??

[Dwer]

Das minhas primeiras análises parece-me um indicador com uma base similar ao RSI mas muito mais fiavel para determinar mudanças de tendencias.

Os meus primeiros testes têem dado melhores resultados que o RSI.

Na minha opinião, a suavização do estocástico, tira-lhe o seu papel de sinalizador de topos e fundos.
Prefiro utilizá-lo raw, sem suavizações.

Hi=HighestHigh(close,5);
Lo=LowestLow(close,5);

Dwer, será que podes desenvolver como o utilizas para determinar topos e fundos?

topo - entrada em sobrecompra; fundo - entrada em sobrevenda.

topos e fundos de curtíssimo prazo, claro.

[paubo]

Eu utilizo o full stochastic em todos os graficos apenas como uma informaçao.
No entanto para utilizar como sinal de entrada ou saida de posiçoes apenas dou algum credito em cotadas com muito volume e sempre como complemento a outras situaçoes que analiso, logo assume um papel secundario nas minhas analises.
Ja quando negoceio indices ou forex utilizo muitas vezes para abrir ou fechar posiçoes, mas tal como o JAPO, analiso o seu estado em 2 ou 3 escalas temporais para minimizar falsos sinais. Mas sempre em conjunto e nao isolado como por exemplo com o RSi.

[Zeb_PT]

Das minhas primeiras análises parece-me um indicador com uma base similar ao RSI mas muito mais fiavel para determinar mudanças de tendencias.

Os meus primeiros testes têem dado melhores resultados que o RSI.

Na minha opinião, a suavização do estocástico, tira-lhe o seu papel de sinalizador de topos e fundos.
Prefiro utilizá-lo raw, sem suavizações.

Hi=HighestHigh(close,5);
Lo=LowestLow(close,5);

Dwer, será que podes desenvolver como o utilizas para determinar topos e fundos?

[JAPO]

Viva,

Também gosto muito de utilizar o oscilador estocástico. Algo que acho importante é usa-lo
analisando o seu estado em duas escalas temporais diferentes (p.e. diário vs semanal).
Isto porque é frequente originar sinais falsos no período temporal mais curto.

[AC Investor Blog]

Neste momento encontro-me a testar o stochastic full como acima apontei com bons resultados, mas tenho algumas ideias da leitura do indicador que quero testar antes de transmitir.

Entretanto gostaria de ver este tópico com alguma participação principalmente dos mais experimentados sobre este indicador, as suas histórias de desgraça e de sucesso, a maneira como o lêem, ...

O full stochastic é parte integrante das minhas análises e muito utilizado por mim, há quem o ignore, mas para mim tem sempre muitas vantagens e é muito exacto no timming.

[Dwer]

O stochastic torna-se muito pouco relevante em mercados tendenciais.
É mais interessante em mercados laterais.
E calculado com um número de períodos pequeno.

Na minha opinião, a suavização do estocástico, tira-lhe o seu papel de sinalizador de topos e fundos.
Prefiro utilizá-lo raw, sem suavizações.

Hi=HighestHigh(close,5);
Lo=LowestLow(close,5);

(Close-Lo)/(Hi-Lo)

[Zeb_PT]

Neste momento encontro-me a testar o stochastic full como acima apontei com bons resultados, mas tenho algumas ideias da leitura do indicador que quero testar antes de transmitir.

Entretanto gostaria de ver este tópico com alguma participação principalmente dos mais experimentados sobre este indicador, as suas histórias de desgraça e de sucesso, a maneira como o lêem, ...

[Zeb_PT]

Baseando-me novamente no stockcharts e nas minhas próprias análises, uma maneira de avaliar mundanças de tendencias é o cruzamento de linhas de "sobrecompra" e "sobrevenda". Atenção que coloquei entre as pas de propósito pois o cruzamento dessas linhas não significa que aja sobrecompra ou sobrevenda, significa que o cruzamento de volta (após terem ultrapassado antes) é um indicador de mudança de tendencia, que pode ser bruca, logo estar nestas zonas é perigoso se acontecer a inversão.

Tb é falado no cruzamento entre a %K e %D full mas se é indicador bem cedo de mudanças de tendencia, tb sofre de muitos sinais falsos.

[Zeb_PT]

%K (fast) = Formula acima
%D (fast) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos
%K (slow) = Media Movel simples do %K(fast) em 3 periodos = %D (fast)(3)
%D (slow) = Media Movel simples do %K(slow) em y periodos
%K (full) = Media Movel simples do %K(fast) em y periodos = %D (fast)
%D (full) = Media Movel simples do %K(full) em z periodos

Temos então no final as seguintes variaveis necessárias para calcular o %K(full) e o %D(full):
- N periodos
- y peiodos para calcular a media movel sobre o %K(fast)
- z periodos para calcular a media movel sobre o %K(full)

Depois de calcular o indicador temos de o saber ler (continua)

PS: Sintam a total liberdade de me corrigir.

[Zeb_PT]

Começando pelo cálculo do indicador (imagem em anexo), podemos ver que este indicador baseia-se em avaliar a diferença entre o ultimo fecho e o mínimo dos últimos N dias e comparar o mesmo com a diferença entre o mínimo e o máximo dos mesmos N dias. O %K.

Daqui sai uma percentagem que atinge 0% quando o fecho = mínimo. E que atinge 100% quando o fecho = máximo. Os 50 % acontecem quando a distancia entre o fecho e o mínimo de N dias é metade da distancia entre o máximo e o mínimo de N dias.

Basicamente parece-me que esta formula avalia distancias relativas entre o fecho, o máximo de N dias e o mínimo de N dias.

Após este cálculo temos o %K.

Para chegarmos ao %D teremos apenas de aplicar uma media móvel de 3 períodos.

Este é o 1º passo deste indicador, mas não ficamos por aqui... (continua)

[Zeb_PT]

Toda a minha análise técnica baseia-se em indicadores técnicos que a meu ver podem traduzir muitas informações que para olhos que não sejam muito experimentados nestas andanças (como eu ainda me considero) não estão totalmente visiveis a olho nu. Temos a tendencia, a volatibilidade, o impeto (força, inéria, como quiserem chamar), o volume (de distribuição e de acumulação), ...

Existe uma enormidade de indcadores, uns muito conhecidos, outros nem tanto, chegando mesmo a haver indicadores programados dos zero para ir de encontro às necessidades "visuais" de cada um.

E quando nos debruçaos apenas em um indicador existem várias manaeiras de intrepretar os seus sinais: com médias moveis aplicadas aos mesmos, com duplicação de indicadores e cruzamentos dos mesmos, através de cruzamentos de linhas horizontais (quando os indicadores são percentuais), ...

Com tantas escolhas e com tanto para explorar decidi iniciar um género de tópicos para discutir, partilhar e criar conhecimento sobre a utilização destes indicadores.

Decidi começar pelo Stochastic Oscilator (Fast, Slow, Full) e baseando-me na magnifica pagina
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:stochastic_oscillato fazer uma pequena introdução a este indicador.

(continua)