Portugal envolvido em nova fuga de dados. Mais de 16 mil milhões de passwords expostas

[Crómio]

unspecified,

Eset caso do ouro parece-me tão bem definido em termos gráficos, que me parece que a interpretação da AT aqui não é muito relevante.

Repara que tu quando observas um gráfico estas a utilizar AT.

Pode ser uma AT básica, sem estudos, mas deduzes uma tendência, topos e fundos.

Sem querer estás a visualizar LT's e até mesmo regressões rudimentares.

Observar um gráfico é AT, agora, se utilizares regras bem definidas consegues determinar probabilidades de movimentos futuros.

É essa a mais valia da AT, derminar probabilidades.

E claro, se não quiseres ver isso, não o verás, e aqui ninguém te obrigará a isso... ver o que não queres.

Abraço

[unspecified]

Artista,

Concordo com quase tudo o que disseste.
Mas então, reconheces que o desafio que lançaste foi um pouco exagerado, pois neste caso (como em muitos outros) a AT não funcionou, correcto?

No entanto, há outro ponto muito discutível nesta tua última intervenção.
Dizes que neste caso se deveria ter entrado o mais próximo possível da quebra da resistência. Mas pelo que tenho lido nas intervenções do Ulisses e de outros adeptos da AT, deve-se esperar que a quebra seja confirmada com a subida de alguns pontos percentuais, pelo que (mesmo com um stop apertado) a perda neste caso nunca pode ser mínima.

Isto vem reforçar a minha ideia, de que muitos dos comentários teóricos que por vezes aqui vejo, são muito difíceis de executar na prática, e que muitas vezes não funcionam. Caso contrário, os especialistas da AT estariam ricos, não é verdade?

Parece-me fácil dizer que uma acção está bull ou bear até quebrar uma resistência ou um suporte, mas isso significa o que? Que ao quebrar essa resistência ou suporte se entra em sentido contrario?...não é assim tão simples na prática pois não?

Enfim, é uma divagação com vários pontos...espero que não levem a mal a imnha contribuição, pois ainda assim acho que a AT é útil em certos aspectos, tais como por exemplo identificar uma tendência de médio ou longo prazo(apesar de só algum tempo depois de ela se ter iniciado)...hehehe

[tmms]

gostaria de colocar um exemplo concreto para que os especialistas da AT dessem a sua opinião.

Dei a minha opinião mas estou (muito) longe de ser um especialista.

Sou um simples aprendiz de carpinteiro. Ainda estou a aprender a usar o martelo e já dei umas valentes marteladas nas mãos. Uma vez o martelo chegou mesmo a escapar-me da mão e acertou-me em cheio na cabeça ( http://os-meus-futuros.blogspot.com/200 ... 62008.html ). Culpa do martelo?

Abraço,
Tiago

[artista_]

Bom dia.

Após ler este tópico, gostaria de colocar um exemplo concreto para que os especialistas da AT dessem a sua opinião.

O ouro andou bastante tempo na zona entre os 850 e os 950 dolares, como aliás tem sido referido num outro tópico. Diziam os seguidores da AT que se rompesse os 950 seguiria para cima pois estaria a quebrar uma resistência muito importante após uma correção também importante.

No entanto, ha alguns dias, como se sabe rompeu os 950 durante alguns dias, chegando até a cotar por volta dos 965 dolares. Isso indicaria que teria quebrado a resistência...ou não?

No entanto, alguns dias depois voltou a descer e passou de novo abaixo dos 950, estando neste momento já abaixo dos 900 dolares.

Como se analisaria este movimento? Foi um falso sinal de compra da AT. Neste caso pode-se afirmar que a AT não funcionou?

Obrigado pelos comentários.

Pelo que descreves, eu não vi o gráfico, tartou-se apenas de um movimento de "falso break" que acontece com alguma frequência, a AT identificou a quebra da resistência e posteriormente que se tratou de um falso break, tudo normal... quem usa a AT deve ter entrado o mais perto possível da quebra da resistência, colocou um stop um pouco abaixo que entretanto foi accionado, tendo perdilo ligeiramente, tudo normal!! Obviamente quem usou a AT apenas para entrar, sem stop nem qualquer definição de consições de saída, tem uma estratégia de trading mal definida, mas a AT não tem nada a ver com isso, ela apenas identifica situações específicas...

Abraços

artista

[unspecified]

Como é óbvio, esta discussão é bastante complexa e tem imensos pontos em que se podediscutir.

A minha questão seria mais direccionada para o desafio que o artista fez sobre indicar um exemplo em que a AT não funcionou.

É claro que a AT tem que ser interpretada e à posteriori é sempre possível arranjar um indicador qualquer que afinal não confirmava aquilo que se pensava e que se interpretou.

No entanto, o meu ponto é tentar divagar aqui sobre se a AT tem vantagens sobre outros métodos de análise.

Este caso do ouro é um caso bastante simples, em que a cotação andou num canal extremamente bem definido e em que houve uma rupruta para cima, em que as mais básicas regras da AT indicariam que iria subir ou não?

Estou a tentar divagar sobre se neste caso concreto a AT não funcionou.

É óbvio que se me vierem dizer que a AT depende da interpretação(o que é verdade), então não se pode analisar a AT como uma única estratégia, pois cada um a utiliza de maneira difrente.

Eset caso do ouro parece-me tão bem definido em termos gráficos, que me parece que a interpretação da AT aqui não é muito relevante.

E também não estou sequer a referir-me ao que fazer após ter voltado a descer abaixo dos 950...isso é outra histório a depende da estratégia de cada um. Estou simplesmente a referir-me à ruptura para cima dos 950 dolares naqueles dias.

[Crómio]

Olá,

Neste caso pode-se afirmar que a AT não funcionou?

Nim.

Conforme a estratégia e interpretação do trader pode-se ganhar ou perder neste e em qualquer caso.

Repara, um trader compra na quebra dos 950.

Deixa rolar e aos 965 começa a inverter.

O trader tem um stop para garantir 80% dos lucros.

O stop dispara, o negócio acaba positivo.

Outro trader:

Compra na quebra de resistência.

Assiste à inversão nos 965.

Aumenta a posição nos 950 acreditando que o suporte nos 950 se vai aguentar e surgirá um swing ascendente.

O trader larga a posição nos 945.

Perdeu, 2 vezes.

Como já foi explicado aqui, várias (muitas) vezes,a AT é uma ferramenta, assim como um martelo ou outra ferramenta de trabalho.

O martelo em si não faz nada.
O martelo só faz algo se fôr utilizado.
O maltelo só resulta se fôr bem utilizado.

Um prego.
Um martelo.
Dois artistas.

Objectivo: pregar um prego.

Um artista prega o prego em 10 marteladas, começando devagar e aumentando a força à medida que o prego estabelece uma fixação mais forte.
Pára no momento certo.

O outro artista decide pregar aplicando uma força de impacto inicial muito superior.

Dá uma forte martelada no dedo e ainda escavaca a parede.

Questão: O martelo resulta?

Espero que a mensagem tenha chegado.

Abraço

[tmms]

Como se analisaria este movimento? Foi um falso sinal de compra da AT. Neste caso pode-se afirmar que a AT não funcionou

Na minha opinião não. O que falha não é a AT mas sim o analista. Temos outro exemplo recente com as análises do José AB Machado ao PSI20. Ia subir imenso em Junho, depois já era em Julho, etc. Será que é a AT que está errada ou quem a utiliza?

Além de que, e como já disse antes, dois especuladores podem tomar posições diametralmente opostas precisamente no mesmo activo e ao mesmo tempo e ambos estarem correctos e ambos ganharem dinheiro. Basta que as suas referências temporais sejam diferentes.

Acho que o teu argumento é quase tão falacioso como culpar o código da estrada pelos acidentes rodoviários.

Abraço,
Tiago

[asgardd]

Bom dia.

Após ler este tópico, gostaria de colocar um exemplo concreto para que os especialistas da AT dessem a sua opinião.

O ouro andou bastante tempo na zona entre os 850 e os 950 dolares, como aliás tem sido referido num outro tópico. Diziam os seguidores da AT que se rompesse os 950 seguiria para cima pois estaria a quebrar uma resistência muito importante após uma correção também importante.

No entanto, ha alguns dias, como se sabe rompeu os 950 durante alguns dias, chegando até a cotar por volta dos 965 dolares. Isso indicaria que teria quebrado a resistência...ou não?

No entanto, alguns dias depois voltou a descer e passou de novo abaixo dos 950, estando neste momento já abaixo dos 900 dolares.

Como se analisaria este movimento? Foi um falso sinal de compra da AT. Neste caso pode-se afirmar que a AT não funcionou?

Obrigado pelos comentários.

Na minha opinião dizer-se que a AT funcionou ou não funcionou, é errado.

O que pode funcionar ou não , isso sim, é a interpretação "x" ; "y" etc...


Abraço

[unspecified]

Bom dia.

Após ler este tópico, gostaria de colocar um exemplo concreto para que os especialistas da AT dessem a sua opinião.

O ouro andou bastante tempo na zona entre os 850 e os 950 dolares, como aliás tem sido referido num outro tópico. Diziam os seguidores da AT que se rompesse os 950 seguiria para cima pois estaria a quebrar uma resistência muito importante após uma correção também importante.

No entanto, ha alguns dias, como se sabe rompeu os 950 durante alguns dias, chegando até a cotar por volta dos 965 dolares. Isso indicaria que teria quebrado a resistência...ou não?

No entanto, alguns dias depois voltou a descer e passou de novo abaixo dos 950, estando neste momento já abaixo dos 900 dolares.

Como se analisaria este movimento? Foi um falso sinal de compra da AT. Neste caso pode-se afirmar que a AT não funcionou?

Obrigado pelos comentários.

[tmms]

Boas Thunder,

Como eu "não sei" investir usando AF, não posso responder com qualidade a essas mesmas perguntas. Mas o facto de não saber responder não vai levar-me a criticar que investe com base em AF....

Não, não... nada disso. Acho que entendeste de forma errada as minhas palavras. Explico a seguir.

Quais seriam os critérios de entrada e de saída e de gestão do tamanho das posições? (como o Ulisses reforçou e muito bem)

Seriam critérios de entrada/saída não baseados na AT tal como os analistas de fundamentais se baseiam em outros critérios de entrada/saída que não a AT. Eu até estava a valorizar a AF e não o contrário. O que queria dizer é que a AT não é a única forma correcta de detectar pontos de entrada/saída do mercado.

Já dei ao Ulisses um exemplo: entrar curto ou longo conforme ditado pelo método (aleatório) e fazer a gestão a perdas de 1% e ganhos com trailing stop a 1% do mercado. E isto é apenas um exemplo de muitos possíveis.

Mas eu percebi que querias apenas aprofundar a discussão, que não aplicas estes métodos e que és um utilizador da AT

Exactamente. Essa era a ideia.

Abraço,
Tiago

[Thunder]

Quem negociar com um método aleatório o que fará? Quando corta as perdas? Quando fecha um negócio ganhador? Quando sabe que deve estra de fora?

Tenta responder às mesmas perguntas na óptica de um analista fundamental e acho que entendes onde quero chegar.

Olá Tiago

Como eu "não sei" investir usando AF, não posso responder com qualidade a essas mesmas perguntas. Mas o facto de não saber responder não vai levar-me a criticar que investe com base em AF.... Alias como está bem documentado existem inúmeros casos de sucesso de investidores que usam a AF.... logo quem sou eu para criticar

O que questiono é qual a vantagem objectiva em recorrer à AT em detrimento de um método aleatório nos casos em que a taxa de sucesso na AT é inferior a 50%.

Isto aplicando, naturalmente, a mesma estratégia de gestão de risco/dinheiro. É que recorrendo a um método aleatório temos a garantia estatística que a nossa taxa de sucesso por trade tenderá, infalivelmente, para os 50%.

Acho que o que não deves esquecer-te é que a AT não te serve apenas para a entrada na posição, situação em que o tal metodo aleatório originaria os tais 50%. Apenas questiono-me se terias hipótese de fazer um numero suficientemente grande de trades para garantir os 50% ....
E coloco novamente as perguntas que fiz anteriormente:
Quais seriam os critérios de entrada e de saída e de gestão do tamanho das posições? (como o Ulisses reforçou e muito bem)

Mas eu percebi que querias apenas aprofundar a discussão, que não aplicas estes métodos e que és um utilizador da AT

Grande abraço e BN

[tmms]

Percebi a ideia, mas acredita que aí os resultados não têm nada a ver com 50/50.

Ok, acredito em ti e nos teus argumentos tal como acredito que a AT funciona.

Continuarei a usá-la e nem sequer me consigo imaginar a testar este método aleatório. Como disse, estava apenas a fazer de advogado do diabo.

Acredito também que é este acreditar que justifica as posições dos detractores da AT. Mas como já disse o Artista, e muito bem, apresentem provas em como esta não funciona. Do ponto de vista científico é tão válido provar A como provar o seu inverso.

Abraço,
Tiago

[Ulisses Pereira]

Percebi a ideia, mas acredita que aí os resultados não têm nada a ver com 50/50. Aí terás, sem dúvida, uma muito maior percentagem de "trades" negativos, seguindo esse método aleatório.

Um abraço,
Ulisses

[tmms]

Não sei se percebi bem. Estás a dizer que vendias sempre que chegasse a 1% de lucro ou de perda?

A perder sim, a ganhar não.

Fechar sempre as posições com perdas de 1%. Deixar correr os ganhos com traling stop a 1% do mercado, ou seja, quando estiver a ganhar 1% se o mercado inverter acaba por fechar a zero (tirando comissões). Se estiveres a ganhar dois e inverter ganhas 1%. Se chegares a ganhar 4% e inverter ganhas 3% e assim sucessivamente.

A minha premissa é que no momento t a probabilidade de o mercado no futuro (momento t+1) cotar a mais ou menos 2% é igual (chegar a esta distância do meu preço de entrada). Assim, terei uma pequena vantagem se à partida o método usado tiver 50% de acertos contra outro com taxa de sucesso inferior.

Isto é apenas um exemplo, nem sei se o melhor.

Abraço,
Tiago

[Ulisses Pereira]

Não sei se percebi bem. Estás a dizer que vendias sempre que chegasse a 1% de lucro ou de perda?

[tmms]

Olá Ulisses,

nunca obterás os 50/50 de uma forma aleatória...

A aleatoriedade aplica-se, exclusivamente, à posição assumida no momento da entrada (t):

- No momento t (o qual também pode ser aleatório mas não necessariamente) entrar curto ou longo face ao ditado pelo método;

A saída é decidida com base, por exemplo:

- No momento t+1 fechar a posição assumida a perder 1% ou trailing stop a 1% do mercado;

Parto do pressuposto que no momento t a probabilidade de o mercado subir ou descer 1% (no momento t+1) é igual.

Abraço,
Tiago

[Ulisses Pereira]

tmms, num método aleatório podes, por exemplo, dizer que no final de cada sessão terás 50% de "trades" positivos e 50% de "trades" negativos. O que te pergunto é como é que aplicas esses teus tais princípios de gestão de risco/dinheiro, como lhe chamas.

Não tenhas dúvidas que se começares a cortar as perdas e a deixares correr os ganhos, nunca obterás os 50/50 de uma forma aleatória...

Se não fizeres isso, ficarás num 50/50 puro e perderás as comissões.

Um abraço,
Ulisses

[tmms]

Olá Thunder e Artista,

Quem negociar com um método aleatório o que fará? Quando corta as perdas? Quando fecha um negócio ganhador? Quando sabe que deve estra de fora?

Mas por este raciocínio a AT seria a única forma lucrativa de negociar em bolsa.
Tenta responder às mesmas perguntas na óptica de um analista fundamental e acho que entendes onde quero chegar.

O que questiono é qual a vantagem objectiva em recorrer à AT em detrimento de um método aleatório nos casos em que a taxa de sucesso na AT é inferior a 50%.

Isto aplicando, naturalmente, a mesma estratégia de gestão de risco/dinheiro. É que recorrendo a um método aleatório temos a garantia estatística que a nossa taxa de sucesso por trade tenderá, infalivelmente, para os 50%.

Não sei se me estou a explicar bem...

Abraço,
Tiago

[Thunder]

Contudo, e fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, levanto a seguinte questão:

Qual a vantagem em recorrer à AT para se estar certo em apenas 35% dos trades quando recorrendo a um mecanismo aleatório puro sabemos comprovadamente que do ponto de vista estatístico estaremos certos 50% das vezes? Por outras palavras: não se alcançariam melhores rentabilidades numa estratégia 50%/50% (aleatório) aplicando o mesmo money managment que na estratégia 35%/65%? Se sim, isto não dará força aos detractores da AT?

Olá tmms

Acho que uma grande vantagem da AT sobre a estratégia "aleatória" será o facto de ajudar a identificar trades com um bom racio lucro/risco. Vai no fundo ajudar-te a entrar em trades com um bom potencial de ganho, correndo um pequeno risco. A AT vai definir-te claramente em que local vais colocar o teu stop-loss e onde vais fechar o teu trade ganhador(por ter atingido o teu target ou por exemplo por veres um padrão qualquer que indique fraqueza).

A AT indica-te um plano, uma estratégia. Tu sabes aquilo que irás fazer em cada um dos cenários possíveis (que deves definir antes de entrar).
Quem negociar com um método aleatório o que fará? Quando corta as perdas? Quando fecha um negócio ganhador? Quando sabe que deve estra de fora? (super importante, pois se investes aleatoriamente teras tendência a entrar de forma intepestiva e a estares fora pouco tempo.... isso pode "esgotar-te" recursos que mais tarde farão falta). Quando saberas que o negócio talvez não seja a oportunidade totalmente ideal e então entras com uma posição mais pequena? E quando o trade parece ser bastante "bom" com baixo risco e forças mais um bocadinho?

Em todas essas situações acho que a AT é a minha "estreal guia" sem a qual investiria de forma totalmente desgarrada..... Mesmo que não origine um grande numero de acertos, permite identificar os trades mais rentáveis e acima de tudo faz com que os trades sejam disciplinados (e todos sabemos a importância da disciplina ).

Mas isto sou eu que defendo a AT .... embora acho que não devemos ter palas sobre o que acontece a nível macro.

Grande abraço a todos

[artista_]

Qual a vantagem em recorrer à AT para se estar certo em apenas 35% dos trades quando recorrendo a um mecanismo aleatório puro sabemos comprovadamente que do ponto de vista estatístico estaremos certos 50% das vezes? Por outras palavras: não se alcançariam melhores rentabilidades numa estratégia 50%/50% (aleatório) aplicando o mesmo money managment que na estratégia 35%/65%? Se sim, isto não dará força aos detractores da AT?

Deixo à vossa reflexão...

Olá tmms,

Em primeiro lugar penso que o Ulisses utilizou esses 35% de trades com ganhos apenas como exemplo... de qualquer forma, na minha opinião, esse não é um argumento contra a AT porque o que importa realmente não é a percentagem de acertos mas a rentabilidade obtida com uma determinada estratégia de trading...

Estratégias de trading existem muitas diferentes e umas terão maios percentagem de acerto que outras mas isso não quererá dizer que as mas rentáveis sejam as que têm maior percentagem de acerto... quando assumimos uma posição no mercado ela deverá ter uma relação risco/potencial interessante (penso que já se falou aqui que não deverá ser menor que 1/3) que permite que se possa perder algumas vezes pouco para ganhar outras muito, ou seja, mesmo que se acerte menos de 50% das vezes a rentabilidade será positiva!

Bom, por agora chega

Abraços e bom Domingo

artista

[tmms]

os "traders" de maior sucesso que conheço têm percentagens de acerto inferiores a 50%. Só que os trades ganhadores revelam-se suficientemente grandes para compensar os perdedores.

Eu não me importo nada de ter apenas 35% de "trades" com sucesso desde que o que ganhe nesses 35% supere claramente o que perco nos restantes 65%.

Nota: escrito pelo Ulisses noutro tópico

Como já afirmei neste e noutros tópicos recorro exclusivamente à AT para decidir os meus pontos de entrada/saída dos mercados.

Quando comecei não entendia as razões mas hoje compreendo melhor as afirmações do Ulisses supra citadas.

Contudo, e fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, levanto a seguinte questão:

Qual a vantagem em recorrer à AT para se estar certo em apenas 35% dos trades quando recorrendo a um mecanismo aleatório puro sabemos comprovadamente que do ponto de vista estatístico estaremos certos 50% das vezes? Por outras palavras: não se alcançariam melhores rentabilidades numa estratégia 50%/50% (aleatório) aplicando o mesmo money managment que na estratégia 35%/65%? Se sim, isto não dará força aos detractores da AT?

Deixo à vossa reflexão...

Abraço,
Tiago

[jeso]

There is no proof that technical analysis works

Obrigado Paionense. Era o que eu desconfiava.

Abr

espero que tenhas lido a frase a seguir

O link do teu Blog esfumou-se??? (:-((

[artista_]

O mais importante no trading ou nos nossos investimentos não é que AT seja 100% fiável, mas sim que seja uma ferramenta que nos permita fazer bons negócios.

O que é uma AT 100% fiável? para mim isso não existe... indica-me, um exemplo, em que consideras que ela foi ou não fiável!

um abraço

artista

[Vencer na Bolsa]

Eu particularmente gosto da análise técnica, dou-me muito bem com AT, seja em swing trading seja em position trading.

Existe por vezes um pequeno problema:
- quando os especuladores/investidores olham para os gráficos, NÃO SÃO IMPARCIAIS, deixam-se influenciar pelas posições que têm em carteira.
Ao olharem para o(s) gráfico(s) mentem a eles próprios, vêem o que lhes "dá mais jeito", devido a terem posição em tal activo.

Olhar para o gráfico e ver o que lá está realmente, é difícil de se conseguir, MAS CONSEGUE-SE. É tudo questão de treino até que tal seja um hábito.
Quem conseguir isto tem na AT um bom aliado.

O mais importante no trading ou nos nossos investimentos não é que AT seja 100% fiável, mas sim que seja uma ferramenta que nos permita fazer bons negócios.

[artista_]

A AT é uma ferramenta,como o martelo do artista, podes pregar um prego ou rebentar uma parede, podes martelar um bife para ficar mais tenro, ou podes mesmo dar um cacetadão num dedo e dizer que o martelo não presta!

Parece que finalmente alguém percebeu o que está em causa, não é a AT mas sim o "AT'ista"...

abraços

artista