Cram 2
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Cram 2
Sr cram2
Por dificuldades pessoais não tenho podido dar um puulo á Net.
Inicialmente tinha ficado com duvidas como o Sr tinha chegado a estas soluções do problema mas agora tudo está claro. O Sr só por fico esta explicação fez-me encarar solução de vários problemas que queria resolver sobre um ponto de vista que não me tinha ocorrido. Inicialmente foi-me difícil seguir com fluidez o seu pensamento, talvez divido ao facto de o nível matemático para que o fórum caminha estar a formar uma nova geração de Traders que quem não seguir a nova geraçãoou não actualisar os conhecimentos matemáticos, vai ficar em apuros.
De facto a formula de Kelly tem limitações que ao primeiro olhar saltam logo á vista até para uma pessoa que tenha contacto com ela pela primeira vez. Usando as sua palavras o facto é que a formula é estática e não dinâmica.
f = ((R+1) x P – 1 ) / R
R = valor médio de ganhos / valor médio de perdas
P = % de negócios ganhadores
Eu penso que de facto a formula por si tem o erro de estar parada no tempo , e a relação R e P, só é valida sempre que seja devidamente actualizada e em constante mutação. Outro facto que eu ponho em causa é o facto que não ter em conta a tendência dominante ou a probalidade de se manter a dita ocorrência . Estes factos só por si já acrescente algum erro á respectiva formula . Claro que pode-mos minimizar em parte este risco se tiver-mos em conta e atendendo a uma próxima zona de consolidação/distribuição ou inversão de Swing. De facto a mecanização de um sistema tendo só em causa os factores que apresentei e sem ter ainda recorrido a outros indicadores auxiliares só por si uma vantagem matemática em relação á maior parte da amálgama indiferente dos restantes investidores que usam diversos indicadores por todos nós conhecidos e que se apresentam nos mais variados programas de Trading.
Em relação á 2ª parte do seu esclarecimento, é de facto uma das maiores lições de bolsa que tive desde que negocie-o, não devido ao facto de me ter colocado num trilho do qual ainda não tinha encontrado a solução mas devido a potencialidade de sistemas que se podem criar com o seu esclarecimento mesmo lendo nas entrelinhas. Tudo bem trabalhado em Metastock ou noutro programa leva de certa formula á maximização de qualquer sistema de trading. Neste momento a Justiça deixa de ser visível e passa a ser Cega e o nível da fasquia será tão será tão alto que só um sistema acoplado, funcionando como pêndulo nos deixa a liberdade de poder medir entre a Inteligência e a Automação provocada que no fundo não é mais do que a simplificação da própria Lei que o mercado dita. Poderemos por fim dizer Faça-se Justiça.
In-Day
r.2000@oninet.pt
Por dificuldades pessoais não tenho podido dar um puulo á Net.
Inicialmente tinha ficado com duvidas como o Sr tinha chegado a estas soluções do problema mas agora tudo está claro. O Sr só por fico esta explicação fez-me encarar solução de vários problemas que queria resolver sobre um ponto de vista que não me tinha ocorrido. Inicialmente foi-me difícil seguir com fluidez o seu pensamento, talvez divido ao facto de o nível matemático para que o fórum caminha estar a formar uma nova geração de Traders que quem não seguir a nova geraçãoou não actualisar os conhecimentos matemáticos, vai ficar em apuros.
De facto a formula de Kelly tem limitações que ao primeiro olhar saltam logo á vista até para uma pessoa que tenha contacto com ela pela primeira vez. Usando as sua palavras o facto é que a formula é estática e não dinâmica.
f = ((R+1) x P – 1 ) / R
R = valor médio de ganhos / valor médio de perdas
P = % de negócios ganhadores
Eu penso que de facto a formula por si tem o erro de estar parada no tempo , e a relação R e P, só é valida sempre que seja devidamente actualizada e em constante mutação. Outro facto que eu ponho em causa é o facto que não ter em conta a tendência dominante ou a probalidade de se manter a dita ocorrência . Estes factos só por si já acrescente algum erro á respectiva formula . Claro que pode-mos minimizar em parte este risco se tiver-mos em conta e atendendo a uma próxima zona de consolidação/distribuição ou inversão de Swing. De facto a mecanização de um sistema tendo só em causa os factores que apresentei e sem ter ainda recorrido a outros indicadores auxiliares só por si uma vantagem matemática em relação á maior parte da amálgama indiferente dos restantes investidores que usam diversos indicadores por todos nós conhecidos e que se apresentam nos mais variados programas de Trading.
Em relação á 2ª parte do seu esclarecimento, é de facto uma das maiores lições de bolsa que tive desde que negocie-o, não devido ao facto de me ter colocado num trilho do qual ainda não tinha encontrado a solução mas devido a potencialidade de sistemas que se podem criar com o seu esclarecimento mesmo lendo nas entrelinhas. Tudo bem trabalhado em Metastock ou noutro programa leva de certa formula á maximização de qualquer sistema de trading. Neste momento a Justiça deixa de ser visível e passa a ser Cega e o nível da fasquia será tão será tão alto que só um sistema acoplado, funcionando como pêndulo nos deixa a liberdade de poder medir entre a Inteligência e a Automação provocada que no fundo não é mais do que a simplificação da própria Lei que o mercado dita. Poderemos por fim dizer Faça-se Justiça.
In-Day
r.2000@oninet.pt
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