EURUSD : exemplo de trading quase diário
Cont.
Como sabem estive aqui ao lado entretido, nos tempos livres que consegui disponibilizar para mim próprio, a fazer um teste de performance ao EURUSD utilizando o sistema conjunto do “Briosa Plus” que utilizo nesta experiência em tempo real, tendo para o efeito usado o histórico de cotações do passado do EuroDollar.
As conclusões obtidas apontaram para bons resultados de rentabilidades mas, há sempre um mas: bons resultados acompanhados por drawdowns muito violentos.
Havia que tomar medidas drásticas correctivas antes que o trading real tivesse consequências idênticas.
A razão da existência destes ricochetes de perdas acentuadas deveu-se ao facto dos parâmetros de mercado lateral se encontrarem algo exagerados, quando o mercado corrige em lateralização acompanhada de bias com pendente contrária à main trend.
Daí o motivo de ter acabado de remexer na fórmula do “Briosa Plus”, efectuando um corte nestes factores particulares do sistema para um patamar próximo de metade dos valores anteriores.
Consequentemente, como o mercado se encontra presentemente a lateralizar, os valores do “Briosa Plus” serão afectados e corrigidos para baixo, reflectindo a preocupação de evitar um problema semelhante ao nível de possíveis futuros drawdowns.
Simultaneamente o nível de disparo do sistema de money management da “piramidagem controlada” desce de 1,33333 para 0,88888 em valores absolutos, através do novo factor de acerto que leva esta regra em atenção.
Penso ter justificado a alteração que fui obrigado a introduzir, com a finalidade de redução do risco global deste conjunto que, espero, continuará a ter um comportamento que poderá surpreender quem acompanha o mundo louco dos traders, dos sistemas de trading e das ideias estapafúrdias que surgem um pouco por todo o lado.
Não será certamente um “holy grail” mas estou certo que poderá originar um bom debate acerca da forma como nos devemos posicionar em mercados tendenciais e laterais, neste caso sem usar ordens de stop.
Em resumo: este sistema procura quantificar o risco que nos permite alocar mais ou menos capital a determinado padrão de evolução ou configuração do mercado, contrariamente ao posicionamento constante a que estamos habituados.
Voltando ao mundo real:
Actualização da sessão de 2008/05/20
Hoje tivemos a 3ª venda deste sistema, que pode ser localizada através do 3º losango vermelho indicado na sessão de hoje, dando origem ao termo do 3º conjunto compra/venda, felizmente com mais um resultado FIFO positivo:
3ª Trade) 20.662 EUR (Duração de 16 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5639 (20/05/2008)
Resultado = +431 USD = +1,33%
O mercado reagiu hoje em alta, fazendo bater um novo record de valorização da carteira durante uma única sessão.
Ficam os resultados e respectivos outputs actualizados de acordo com os novos parâmetros corrigidos de mercados laterais:
- Ordem em 20/05/2008:
= Executada venda de 20.662 EUR a 1,5639 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 20/05/2008:
= Comprado em 124.014 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 20/05/2008: 0,62310
- Cotação do EURUSD no final do dia 20/05/2008: 1,5657
- Valor da carteira no final do dia 20/05/2008:
= (1,5657-1,5507) USD/EUR x 124.014 EUR +
+ (1,5639-1,5507) USD/EUR x 20.662 EUR – 8 USD + 32.296 USD = 34.421 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 34.421 USD / 1,5657 USD/EUR = 21.984 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +9,92%
- Posição longa de risco a tomar em 21/05/2008:
= +0,62310 x 21.984 EUR x 5 = 68.491 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 21/05/2008:
= 124.014 EUR – 68.491 EUR = 55.523 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 21/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,57295 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
As conclusões obtidas apontaram para bons resultados de rentabilidades mas, há sempre um mas: bons resultados acompanhados por drawdowns muito violentos.
Havia que tomar medidas drásticas correctivas antes que o trading real tivesse consequências idênticas.
A razão da existência destes ricochetes de perdas acentuadas deveu-se ao facto dos parâmetros de mercado lateral se encontrarem algo exagerados, quando o mercado corrige em lateralização acompanhada de bias com pendente contrária à main trend.
Daí o motivo de ter acabado de remexer na fórmula do “Briosa Plus”, efectuando um corte nestes factores particulares do sistema para um patamar próximo de metade dos valores anteriores.
Consequentemente, como o mercado se encontra presentemente a lateralizar, os valores do “Briosa Plus” serão afectados e corrigidos para baixo, reflectindo a preocupação de evitar um problema semelhante ao nível de possíveis futuros drawdowns.
Simultaneamente o nível de disparo do sistema de money management da “piramidagem controlada” desce de 1,33333 para 0,88888 em valores absolutos, através do novo factor de acerto que leva esta regra em atenção.
Penso ter justificado a alteração que fui obrigado a introduzir, com a finalidade de redução do risco global deste conjunto que, espero, continuará a ter um comportamento que poderá surpreender quem acompanha o mundo louco dos traders, dos sistemas de trading e das ideias estapafúrdias que surgem um pouco por todo o lado.
Não será certamente um “holy grail” mas estou certo que poderá originar um bom debate acerca da forma como nos devemos posicionar em mercados tendenciais e laterais, neste caso sem usar ordens de stop.
Em resumo: este sistema procura quantificar o risco que nos permite alocar mais ou menos capital a determinado padrão de evolução ou configuração do mercado, contrariamente ao posicionamento constante a que estamos habituados.
Voltando ao mundo real:
Actualização da sessão de 2008/05/20
Hoje tivemos a 3ª venda deste sistema, que pode ser localizada através do 3º losango vermelho indicado na sessão de hoje, dando origem ao termo do 3º conjunto compra/venda, felizmente com mais um resultado FIFO positivo:
3ª Trade) 20.662 EUR (Duração de 16 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5639 (20/05/2008)
Resultado = +431 USD = +1,33%
O mercado reagiu hoje em alta, fazendo bater um novo record de valorização da carteira durante uma única sessão.
Ficam os resultados e respectivos outputs actualizados de acordo com os novos parâmetros corrigidos de mercados laterais:
- Ordem em 20/05/2008:
= Executada venda de 20.662 EUR a 1,5639 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 20/05/2008:
= Comprado em 124.014 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 20/05/2008: 0,62310
- Cotação do EURUSD no final do dia 20/05/2008: 1,5657
- Valor da carteira no final do dia 20/05/2008:
= (1,5657-1,5507) USD/EUR x 124.014 EUR +
+ (1,5639-1,5507) USD/EUR x 20.662 EUR – 8 USD + 32.296 USD = 34.421 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 34.421 USD / 1,5657 USD/EUR = 21.984 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +9,92%
- Posição longa de risco a tomar em 21/05/2008:
= +0,62310 x 21.984 EUR x 5 = 68.491 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 21/05/2008:
= 124.014 EUR – 68.491 EUR = 55.523 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 21/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,57295 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário, mostrando as 3 compras (losangos verdes) e 3 vendas (losangos vermelhos) que o sistema já originou
- EURUSD Briosa 20080520.png (13.02 KiB) Visualizado 7668 vezes
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Cont.
Actualização da sessão de 2008/05/19
Com o recuo do EURUSD de algum significado desde 6ª feira passada até hoje ao final do dia, a rentabilidade sofreu novo revés para um patamar próximo dos +4%.
Igualmente o indicador "Briosa Plus" recuou hoje de forma significativa de 1,39 para 1,19, desistindo de acumular posições compradoras e optando antes por aliviar parte da posição longa de risco.
- Ordem em 19/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 19/05/2008:
= Comprado em 144.676 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 19/05/2008: 1,19090
- Cotação do EURUSD no final do dia 19/05/2008: 1,5507
- Valor da carteira no final do dia 19/05/2008:
= (1,5507-1,5592) USD/EUR x 144.676 EUR + 33.526 USD
= 32.296 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 32.296 USD / 1,5507 USD/EUR = 20.827 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +4,14%
- Posição longa de risco a tomar em 20/05/2008:
= +1,19090 x 20.827 EUR x 5 = 124.014 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 20/05/2008:
= 144.676 EUR – 124.014 EUR = 20.662 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 20/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5639 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Bons negócios.
Cem
Com o recuo do EURUSD de algum significado desde 6ª feira passada até hoje ao final do dia, a rentabilidade sofreu novo revés para um patamar próximo dos +4%.
Igualmente o indicador "Briosa Plus" recuou hoje de forma significativa de 1,39 para 1,19, desistindo de acumular posições compradoras e optando antes por aliviar parte da posição longa de risco.
- Ordem em 19/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 19/05/2008:
= Comprado em 144.676 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 19/05/2008: 1,19090
- Cotação do EURUSD no final do dia 19/05/2008: 1,5507
- Valor da carteira no final do dia 19/05/2008:
= (1,5507-1,5592) USD/EUR x 144.676 EUR + 33.526 USD
= 32.296 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 32.296 USD / 1,5507 USD/EUR = 20.827 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +4,14%
- Posição longa de risco a tomar em 20/05/2008:
= +1,19090 x 20.827 EUR x 5 = 124.014 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 20/05/2008:
= 144.676 EUR – 124.014 EUR = 20.662 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 20/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5639 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Bons negócios.
Cem
- Anexos
-
- Gráfico diário, passando hoje a indicar ordem de venda a parte das posições compradas
- EURUSD Briosa 20080519.png (14.64 KiB) Visualizado 7744 vezes
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Re
Respondendo em primeiro lugar:
- Amigo Nuno:
De facto a corretora cobra 8 USD por cada negócio efectuado abaixo dos 50.000 € (e não 5.000 € como dizes).
Como a maioria das ordens é do tipo "ajuste", a maioria delas vai caber nesta categoria.
Enquanto o capital da carteira, agora a rondar um pouco acima dos 20.000 €, não estiver claramente acima dos 100.000 €, e com isso o capital de risco deverá circular à volta do meio milhão de euros, dificilmente a maioria das ordens de ajustamento de posição será dada com quantidades acima dos 50.000 €.
Por experiências anteriores cheguei à conclusão que para quantidades inferiores a cerca de 100 vezes o valor da comissão da corretora (=800 USD) valeria mais esperar pelo ajustamento seguinte.
- Amigo Dwer:
Essa das ordens automáticas chegará certamente um dia, parece que já existe nos States via moble phone e corretoras online, vou aguardar mais uns tempos antes de me embrenhar por esses caminhos!
- Amigo Net:
Confirmo que quando o "Briosa Plus" em valor absoluto se encontra acima dos 1,33 isso significa que o sistema de trading está a considerar que o mercado está a fazer um topo ou uma base em mercado lateral antes de arrancar para o sentido contrário do swing.
Se o EURUSD viesse claramente abaixo do patamar dos 1,52/1,53 podes ter a certeza que o indicador reconheceria que estava errado e passaria de mais de 1,33 para zero ou negativo, fechando a posição comprada.
A razão pela qual o valor se tem mantido por várias sessões acima dos 1,33 deve-se ao facto do mercado ter lateralizado praticamente ao mesmo nível durante estes últimos dias.
O sistema, ao contrário do que dizes, tem uma sub-rotina interna que reconhece estatisticamente se o mercado se encontra mais lateralizado ou tendencial. Desde o início desta experiência há 2 semanas que o programa tem concluído que o mercado tem estado essencialmente lateral e a rondar um nível de suporte estável, é por isso que tem estado a tentar aproveitar as ordens de swings para tentar comprar forte quando corrige e a aliviar muito ligeiramente quando tenta arrebitar um pouco para cima.
Quanto aos testes creio já ter respondido no início da thread, em função da adaptação dos indicadores parciais que usei muito no passado. Embora ninguém possa ter certezas no trading, estou francamente confiante (digamos, mais de 50% de probabilidades) que daqui a por exemplo 1 ano é bastante provável que esteja com uma rentabilidade a rondar os 100%, daí gostar de compartilhar com todos esta forma de lá chegar! Há certamente muitas formas diferentes de se ganhar muito dinheiro nos mercados e esta será, espero bem, uma dessas modalidades possíveis para dar pistas a quem quiser desenvolver uma ideia semelhante.
A parte para mim mais espectacular deste método nem sequer é o sistema de trading mas sim o money management. Quando o conjunto do método do "fixo fraccional" e da "piramidagem controlada" (só começa a actuar a partir dos 25% de rentabilidade por uma questãode segurança) estiverem em acção plena, aí espero que percebam a diferença entre ter um sistema de trading que pode registar cerca de 30% ao ano ou 3 dígitos percentuais ao ano usando técnicas adequadas de money management.
Abraços a todos.
Cem
Actualização da sessão de 16 de Maio
- Hoje registou-se finalmente um pequeno esticão a favor da main trend, como consequência a rentabilidade registou o seu maior aumento em apenas um dia.
- Logo no dia a seguir à primeira venda, hoje tivemos a 2ª venda desde o arranque deste sistema.
Felizmente registou-se outro resultado positivo:
2ª Trade FIFO) 8.655 EUR (Duração de 12 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5563 (16/05/2008)
Resultado = +115 USD = +0,36%
- Conclusão até agora em 10 sessões: 3 compras (losangos a verde no gráfico) e 2 vendas (losangos a vermelho no gráfico)
Passando à actualização de valores:
- Ordem em 16/05/2008:
= Executada venda de 8.655 EUR a 1,5563 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 16/05/2008:
= Comprado em 144.676 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 16/05/2008: 1,38953
- Cotação do EURUSD no final do dia 16/05/2008: 1,5592
- Valor da carteira no final do dia 16/05/2008:
= (1,5592-1,5446) USD/EUR x 144.676 EUR +
+ (1,5563-1,5446) x 8.655 USD/EUR – 8 USD + 31.320 USD = 33.526 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 33.526 USD / 1,5592 USD/EUR = 21.502 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +7,51%
- Posição longa de risco a tomar em 19/05/2008:
= +1,38953 x 21.502 EUR x 5 = 149.388 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 19/05/2008:
= 149.388 EUR - 144.676 EUR = 4.712 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 19/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,5411 (indicador verde do gráfico e bola amarela)
Cem
- Amigo Nuno:
De facto a corretora cobra 8 USD por cada negócio efectuado abaixo dos 50.000 € (e não 5.000 € como dizes).
Como a maioria das ordens é do tipo "ajuste", a maioria delas vai caber nesta categoria.
Enquanto o capital da carteira, agora a rondar um pouco acima dos 20.000 €, não estiver claramente acima dos 100.000 €, e com isso o capital de risco deverá circular à volta do meio milhão de euros, dificilmente a maioria das ordens de ajustamento de posição será dada com quantidades acima dos 50.000 €.
Por experiências anteriores cheguei à conclusão que para quantidades inferiores a cerca de 100 vezes o valor da comissão da corretora (=800 USD) valeria mais esperar pelo ajustamento seguinte.
- Amigo Dwer:
Essa das ordens automáticas chegará certamente um dia, parece que já existe nos States via moble phone e corretoras online, vou aguardar mais uns tempos antes de me embrenhar por esses caminhos!
- Amigo Net:
Confirmo que quando o "Briosa Plus" em valor absoluto se encontra acima dos 1,33 isso significa que o sistema de trading está a considerar que o mercado está a fazer um topo ou uma base em mercado lateral antes de arrancar para o sentido contrário do swing.
Se o EURUSD viesse claramente abaixo do patamar dos 1,52/1,53 podes ter a certeza que o indicador reconheceria que estava errado e passaria de mais de 1,33 para zero ou negativo, fechando a posição comprada.
A razão pela qual o valor se tem mantido por várias sessões acima dos 1,33 deve-se ao facto do mercado ter lateralizado praticamente ao mesmo nível durante estes últimos dias.
O sistema, ao contrário do que dizes, tem uma sub-rotina interna que reconhece estatisticamente se o mercado se encontra mais lateralizado ou tendencial. Desde o início desta experiência há 2 semanas que o programa tem concluído que o mercado tem estado essencialmente lateral e a rondar um nível de suporte estável, é por isso que tem estado a tentar aproveitar as ordens de swings para tentar comprar forte quando corrige e a aliviar muito ligeiramente quando tenta arrebitar um pouco para cima.
Quanto aos testes creio já ter respondido no início da thread, em função da adaptação dos indicadores parciais que usei muito no passado. Embora ninguém possa ter certezas no trading, estou francamente confiante (digamos, mais de 50% de probabilidades) que daqui a por exemplo 1 ano é bastante provável que esteja com uma rentabilidade a rondar os 100%, daí gostar de compartilhar com todos esta forma de lá chegar! Há certamente muitas formas diferentes de se ganhar muito dinheiro nos mercados e esta será, espero bem, uma dessas modalidades possíveis para dar pistas a quem quiser desenvolver uma ideia semelhante.
A parte para mim mais espectacular deste método nem sequer é o sistema de trading mas sim o money management. Quando o conjunto do método do "fixo fraccional" e da "piramidagem controlada" (só começa a actuar a partir dos 25% de rentabilidade por uma questãode segurança) estiverem em acção plena, aí espero que percebam a diferença entre ter um sistema de trading que pode registar cerca de 30% ao ano ou 3 dígitos percentuais ao ano usando técnicas adequadas de money management.
Abraços a todos.
Cem
Actualização da sessão de 16 de Maio
- Hoje registou-se finalmente um pequeno esticão a favor da main trend, como consequência a rentabilidade registou o seu maior aumento em apenas um dia.
- Logo no dia a seguir à primeira venda, hoje tivemos a 2ª venda desde o arranque deste sistema.
Felizmente registou-se outro resultado positivo:
2ª Trade FIFO) 8.655 EUR (Duração de 12 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5563 (16/05/2008)
Resultado = +115 USD = +0,36%
- Conclusão até agora em 10 sessões: 3 compras (losangos a verde no gráfico) e 2 vendas (losangos a vermelho no gráfico)
Passando à actualização de valores:
- Ordem em 16/05/2008:
= Executada venda de 8.655 EUR a 1,5563 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 16/05/2008:
= Comprado em 144.676 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 16/05/2008: 1,38953
- Cotação do EURUSD no final do dia 16/05/2008: 1,5592
- Valor da carteira no final do dia 16/05/2008:
= (1,5592-1,5446) USD/EUR x 144.676 EUR +
+ (1,5563-1,5446) x 8.655 USD/EUR – 8 USD + 31.320 USD = 33.526 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 33.526 USD / 1,5592 USD/EUR = 21.502 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +7,51%
- Posição longa de risco a tomar em 19/05/2008:
= +1,38953 x 21.502 EUR x 5 = 149.388 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 19/05/2008:
= 149.388 EUR - 144.676 EUR = 4.712 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 19/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,5411 (indicador verde do gráfico e bola amarela)
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário
- EURUSD Briosa 20080516A.png (13.46 KiB) Visualizado 7849 vezes
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ha pelo menosn 3 coisas que eu não entendo neste sistema;
O Cem disse que o o indicador briosa plus acima de 1.33 assinalava uma inversão de tendência. Ora o indicador já ultrapassou esse valor ha dias e não se verificou inversão de tendencia. Alias no gráfico que apresenta nao se vê tendencia mas sim uma lateralização.
Outra é o sistema não ter previsto um filtro que evite ordens de trading em movimentos laterais como o que acontece desde o início do teste.
Já lhe pedi a formula do sistema e como esperava e bem a resposta foi não. Mas agora pergunto, fez testes com dados de anos anteriores? pode mostrar os resultados?
Ficaria muito agradecido, afinal andamos aqui para ensinar e para aprender...
O Cem disse que o o indicador briosa plus acima de 1.33 assinalava uma inversão de tendência. Ora o indicador já ultrapassou esse valor ha dias e não se verificou inversão de tendencia. Alias no gráfico que apresenta nao se vê tendencia mas sim uma lateralização.
Outra é o sistema não ter previsto um filtro que evite ordens de trading em movimentos laterais como o que acontece desde o início do teste.
Já lhe pedi a formula do sistema e como esperava e bem a resposta foi não. Mas agora pergunto, fez testes com dados de anos anteriores? pode mostrar os resultados?
Ficaria muito agradecido, afinal andamos aqui para ensinar e para aprender...
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Cem pt Escreveu:Dwer Escreveu:Cem, uma perguntinha: este sistema é EOD, certo?
Num time frame destes em que pretendes que o sistema actue, não faria mais sentido que fosse um sistema com dados intraday?
Dwer, tudo bem contigo?!
Respondendo de forma directa: tens toda a razão, este sistema faria muito mais sentido em regime intraday do que end-of-the-day, se fosse trader profissional nem hesitava em ter um sistema similar adaptado a uma time-frame de 1H / 10M, sempre a vigiar de perto o ecran do terminal: era capaz de gerar umas 2 ou 3 trades por sessão.
Para já esta é a melhor aproximação que consigo arranjar, uma vez que tenho a minha profissão que me absorve todo o santo dia.
Abraço e boa sorte para ti com os teus negócios.
Cem
Tudo bem e um abraço.
Pois, sem estar em frente ao ecran, não dá.
A não ser...., que montasses um sistema de ordens directas e automáticas para a corretora.
eheh... isso é que era
Abraço,
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
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Já agora, e numa de tentar complicar 
, penso que estás a pagar esses 8€ de comissão para ordens abaixo dos 10.000€, certo? Se assim for, não faz sentido não venderes/comprares se a ordem de venda/compra for inferior a 5000, se estiver entre 5-10K fazeres a venda/compra de 10K de modo a evitares essa comissão chata e irritante?
Um abr
Nuno
, penso que estás a pagar esses 8€ de comissão para ordens abaixo dos 10.000€, certo? Se assim for, não faz sentido não venderes/comprares se a ordem de venda/compra for inferior a 5000, se estiver entre 5-10K fazeres a venda/compra de 10K de modo a evitares essa comissão chata e irritante?
Um abr
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
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Dwer Escreveu:Cem, uma perguntinha: este sistema é EOD, certo?
Num time frame destes em que pretendes que o sistema actue, não faria mais sentido que fosse um sistema com dados intraday?
Dwer, tudo bem contigo?!
Respondendo de forma directa: tens toda a razão, este sistema faria muito mais sentido em regime intraday do que end-of-the-day, se fosse trader profissional nem hesitava em ter um sistema similar adaptado a uma time-frame de 1H / 10M, sempre a vigiar de perto o ecran do terminal: era capaz de gerar umas 2 ou 3 trades por sessão.
Para já esta é a melhor aproximação que consigo arranjar, uma vez que tenho a minha profissão que me absorve todo o santo dia.
Abraço e boa sorte para ti com os teus negócios.
Cem
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Cont.
Actualização da sessão de 2008/05/15
Hoje mais uma vez o EURUSD tomou um rumo incerto, desde que iniciei esta experiência há quase 2 semanas a cotação está praticamente no ponto de partida.
Isto provoca normalmente uma grande erosão no capital da carteira com as tentativas de colocação em posições de breakout que se vêm a revelar falsas.
O ideal seria termos um mercado com tendência bem definida, situação que infelizmente parece estar longe de suceder por enquanto.
Entretanto a sessão de hoje foi caracterizada por uma novidade em relação ao sistema de trading porque pela primeira vez registou-se uma venda, com uma quantidade insignificante mas mesmo assim uma venda, uau!
Usando o método FIFO (first in first out) para efeitos futuros estatísticos, fica registada a primeira trade completa de compra / venda:
1ª Trade) 4.730 EUR (Duração de 11 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5494 (15/05/2008)
Resultado = +30 USD = +0,10%
Quanto à actualização de valores:
- Ordem em 15/05/2008:
= Executada venda de 4.730 EUR a 1,5494 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 15/05/2008:
= Comprado em 153.331 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 15/05/2008: 1,42700
- Cotação do EURUSD no final do dia 15/05/2008: 1,5446
- Valor da carteira no final do dia 15/05/2008:
= (1,5446-1,5463) USD/EUR x 153.331 EUR +
+ (1,5494-1,5463) x 4.730 USD/EUR – 8 USD + 31.574 USD = 31.320 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.320 USD / 1,5446 USD/EUR = 20.277 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +1,39%
- Posição longa de risco a tomar em 16/05/2008:
= +1,42700 x 20.277 EUR x 5 = 144.676 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 16/05/2008:
= 153.331 EUR - 144.676 EUR = 8.655 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 16/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5563 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
Hoje mais uma vez o EURUSD tomou um rumo incerto, desde que iniciei esta experiência há quase 2 semanas a cotação está praticamente no ponto de partida.
Isto provoca normalmente uma grande erosão no capital da carteira com as tentativas de colocação em posições de breakout que se vêm a revelar falsas.
O ideal seria termos um mercado com tendência bem definida, situação que infelizmente parece estar longe de suceder por enquanto.
Entretanto a sessão de hoje foi caracterizada por uma novidade em relação ao sistema de trading porque pela primeira vez registou-se uma venda, com uma quantidade insignificante mas mesmo assim uma venda, uau!
Usando o método FIFO (first in first out) para efeitos futuros estatísticos, fica registada a primeira trade completa de compra / venda:
1ª Trade) 4.730 EUR (Duração de 11 dias)
Compra a 1,54305 (4/05/2008)
Venda a 1,5494 (15/05/2008)
Resultado = +30 USD = +0,10%
Quanto à actualização de valores:
- Ordem em 15/05/2008:
= Executada venda de 4.730 EUR a 1,5494 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 15/05/2008:
= Comprado em 153.331 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 15/05/2008: 1,42700
- Cotação do EURUSD no final do dia 15/05/2008: 1,5446
- Valor da carteira no final do dia 15/05/2008:
= (1,5446-1,5463) USD/EUR x 153.331 EUR +
+ (1,5494-1,5463) x 4.730 USD/EUR – 8 USD + 31.574 USD = 31.320 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.320 USD / 1,5446 USD/EUR = 20.277 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +1,39%
- Posição longa de risco a tomar em 16/05/2008:
= +1,42700 x 20.277 EUR x 5 = 144.676 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 16/05/2008:
= 153.331 EUR - 144.676 EUR = 8.655 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 16/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5563 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário, com a estreia da primeira venda (losango a vermelho)
- EURUSD Briosa 080515.png (12.96 KiB) Visualizado 8000 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 16/5/2008 23:06, num total de 1 vez.
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Re
Amigo Prosas:
Respondendo:
- Se reparar no indicador vermelho (preços de venda limites para a sessão do dia seguinte) do gráfico das cotações irá verificar que no dia 12 e 13 apontam para o mesmo valor, daí ter sido uma coincidência a tentativa de venda, embora com quantidades diferentes, a 1,5622.
- Quanto ao valor médio ponderado das compras:
= (104.736 EUR x 1,54305 USD/EUR + 10.985 EUR x 1,5436 USD/EUR + 42.340 EUR x 1,53745 USD/EUR) / 158.061 EUR = 1,5416
Abraço.
Actualização da sessão de 2008/05/14
Sessão calma sem nada de especial a realçar, excepto a rentabilidade que voltou a sofrer novo recuo, embora ligeiro.
Como conclusão para amanhã, teremos nova ordem de venda mas desta vez a um preço claramente abaixo da véspera.
- Ordem em 14/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 14/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 14/05/2008: +1,50185
- Cotação do EURUSD no final do dia 14/05/2008: 1,5463
- Valor da carteira no final do dia 14/05/2008:
= (1,5463-1,5478) USD/EUR x 158.061 EUR + 31.811 USD =
= 31.574 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.574 USD / 1,5463 USD/EUR = 20.419 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +2,10%
- Posição longa de risco a tomar em 15/05/2008:
= +1,50185 x 20.419 EUR x 5 = 153.331 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 15/05/2008:
= 158.061 EUR - 153.331 EUR = 4.730 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 15/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5494 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
Respondendo:
- Se reparar no indicador vermelho (preços de venda limites para a sessão do dia seguinte) do gráfico das cotações irá verificar que no dia 12 e 13 apontam para o mesmo valor, daí ter sido uma coincidência a tentativa de venda, embora com quantidades diferentes, a 1,5622.
- Quanto ao valor médio ponderado das compras:
= (104.736 EUR x 1,54305 USD/EUR + 10.985 EUR x 1,5436 USD/EUR + 42.340 EUR x 1,53745 USD/EUR) / 158.061 EUR = 1,5416
Abraço.
Actualização da sessão de 2008/05/14
Sessão calma sem nada de especial a realçar, excepto a rentabilidade que voltou a sofrer novo recuo, embora ligeiro.
Como conclusão para amanhã, teremos nova ordem de venda mas desta vez a um preço claramente abaixo da véspera.
- Ordem em 14/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 14/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 14/05/2008: +1,50185
- Cotação do EURUSD no final do dia 14/05/2008: 1,5463
- Valor da carteira no final do dia 14/05/2008:
= (1,5463-1,5478) USD/EUR x 158.061 EUR + 31.811 USD =
= 31.574 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.574 USD / 1,5463 USD/EUR = 20.419 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +2,10%
- Posição longa de risco a tomar em 15/05/2008:
= +1,50185 x 20.419 EUR x 5 = 153.331 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 15/05/2008:
= 158.061 EUR - 153.331 EUR = 4.730 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 15/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5494 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário
- EURUSD Briosa 20080514.png (14.06 KiB) Visualizado 8060 vezes
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Re: Cont.
Cem pt Escreveu:Actualização da sessão de 13 de Maio
- Hoje registou-se a maior perda diária da carteira desde que se iniciou esta experiência. Mesmo assim a rentabilidade acumulada continua felizmente positiva.
- Em 7 sessões registaram-se 3 compras e nenhuma venda. Não será propriamente uma trade por dia mas é o que por enquanto se pode arranjar!
Ficam os valores actualizados, com registo que amanhã será dia de venda de alívio de parte pequena da actual posição longa.
- Ordem em 13/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 13/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 13/05/2008: +1,49602
- Cotação do EURUSD no final do dia 13/05/2008: 1,5478
- Valor da carteira no final do dia 13/05/2008:
= (1,5478-1,5546) USD/EUR x 158.061 EUR + 32.886 USD
= 31.811 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.811 USD / 1,5478 USD/EUR = 20.552 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +2,76%
- Posição longa de risco a tomar em 14/05/2008:
= +1,49602 x 20.552 EUR x 5 = 153.731 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 14/05/2008:
= 158.061 EUR - 153.731 EUR = 4.330 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 14/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5622 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
uma trade exactamente igual á de ontem..??
por curiosidade posso saber o preço médio a que tem a sua entrada?ou seja a média das 3 compras?
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Cont.
Actualização da sessão de 13 de Maio
- Hoje registou-se a maior perda diária da carteira desde que se iniciou esta experiência. Mesmo assim a rentabilidade acumulada continua felizmente positiva.
- Em 7 sessões registaram-se 3 compras e nenhuma venda. Não será propriamente uma trade por dia mas é o que por enquanto se pode arranjar!
Ficam os valores actualizados, com registo que amanhã será dia de venda de alívio de parte pequena da actual posição longa.
- Ordem em 13/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 13/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 13/05/2008: +1,49602
- Cotação do EURUSD no final do dia 13/05/2008: 1,5478
- Valor da carteira no final do dia 13/05/2008:
= (1,5478-1,5546) USD/EUR x 158.061 EUR + 32.886 USD
= 31.811 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.811 USD / 1,5478 USD/EUR = 20.552 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +2,76%
- Posição longa de risco a tomar em 14/05/2008:
= +1,49602 x 20.552 EUR x 5 = 153.731 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 14/05/2008:
= 158.061 EUR - 153.731 EUR = 4.330 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 14/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5622 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
- Hoje registou-se a maior perda diária da carteira desde que se iniciou esta experiência. Mesmo assim a rentabilidade acumulada continua felizmente positiva.
- Em 7 sessões registaram-se 3 compras e nenhuma venda. Não será propriamente uma trade por dia mas é o que por enquanto se pode arranjar!
Ficam os valores actualizados, com registo que amanhã será dia de venda de alívio de parte pequena da actual posição longa.
- Ordem em 13/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 13/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 13/05/2008: +1,49602
- Cotação do EURUSD no final do dia 13/05/2008: 1,5478
- Valor da carteira no final do dia 13/05/2008:
= (1,5478-1,5546) USD/EUR x 158.061 EUR + 32.886 USD
= 31.811 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.811 USD / 1,5478 USD/EUR = 20.552 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +2,76%
- Posição longa de risco a tomar em 14/05/2008:
= +1,49602 x 20.552 EUR x 5 = 153.731 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 14/05/2008:
= 158.061 EUR - 153.731 EUR = 4.330 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 14/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5622 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
Cem
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- EURUSD Briosa 20080513.png (13.95 KiB) Visualizado 8168 vezes
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Cont.
Actualização da sessão de 2008/05/12
Passada hoje exactamente uma semana desde o início desta experiência do conjunto "sistema de trading + sistema de money management" denominado "Briosa Plus", aconteceu que hoje foi registada a melhor performance de sempre até agora:
- Maior subida da rentabilidade só num dia.
- Compra executada praticamente a roçar o mínimo da sessão (mínimo de hoje do EURUSD = 1,5369; compra a 1,53745 --> último sinal de losango verde assinalado).
Infelizmente nem sempre assim acontecerá no futuro mas se tiver mais dias a acertar do que a errar com a rentabilidade a ir subindo gradualmente em swings ascendentes de semana a semana, nada mais posso pedir!
Aqui ficam os valores actualizados, embora faltem cerca de 2 horas para as 22H, hora de referência do final de mais uma sessão (não posso postar hoje a seguir ao jantar, daí esta antecipação):
- Ordem em 12/05/2008:
= Executada compra de 42.340 EUR a 1,53745 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 12/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 12/05/2008: +1,49072
- Cotação do EURUSD no final do dia 12/05/2008: 1,5546
- Valor da carteira no final do dia 12/05/2008:
= (1,5546-1,5482) USD/EUR x 115.721 EUR +
(1,5546-1,53745) USD/EUR x 42.340 EUR – 8 USD +31.427 USD =
= 32.886 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 32.886 USD / 1,5546 USD/EUR = 21.154 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +5,77%
- Posição longa de risco a tomar em 13/05/2008:
= +1,49072 x 21.154 EUR x 5 = 157.673 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 13/05/2008:
= 158.061 EUR - 157.673 EUR = 388 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 13/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5622 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
(Nota: ordem não será processada devido ao facto da quantidade de venda prevista ser inferior
a 100 x comissão de pequenas quantidades, ou seja, menor que 100 x 8 USD = 800 USD).
Cem
Passada hoje exactamente uma semana desde o início desta experiência do conjunto "sistema de trading + sistema de money management" denominado "Briosa Plus", aconteceu que hoje foi registada a melhor performance de sempre até agora:
- Maior subida da rentabilidade só num dia.
- Compra executada praticamente a roçar o mínimo da sessão (mínimo de hoje do EURUSD = 1,5369; compra a 1,53745 --> último sinal de losango verde assinalado).
Infelizmente nem sempre assim acontecerá no futuro mas se tiver mais dias a acertar do que a errar com a rentabilidade a ir subindo gradualmente em swings ascendentes de semana a semana, nada mais posso pedir!
Aqui ficam os valores actualizados, embora faltem cerca de 2 horas para as 22H, hora de referência do final de mais uma sessão (não posso postar hoje a seguir ao jantar, daí esta antecipação):
- Ordem em 12/05/2008:
= Executada compra de 42.340 EUR a 1,53745 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 12/05/2008:
= Comprado em 158.061 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 12/05/2008: +1,49072
- Cotação do EURUSD no final do dia 12/05/2008: 1,5546
- Valor da carteira no final do dia 12/05/2008:
= (1,5546-1,5482) USD/EUR x 115.721 EUR +
(1,5546-1,53745) USD/EUR x 42.340 EUR – 8 USD +31.427 USD =
= 32.886 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 32.886 USD / 1,5546 USD/EUR = 21.154 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +5,77%
- Posição longa de risco a tomar em 13/05/2008:
= +1,49072 x 21.154 EUR x 5 = 157.673 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 13/05/2008:
= 158.061 EUR - 157.673 EUR = 388 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 13/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,5622 (indicador vermelho do gráfico e bola amarela)
(Nota: ordem não será processada devido ao facto da quantidade de venda prevista ser inferior
a 100 x comissão de pequenas quantidades, ou seja, menor que 100 x 8 USD = 800 USD).
Cem
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- EuroDollar Diário
- EURUSD Briosa 20080512.png (14.2 KiB) Visualizado 8237 vezes
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Cont.
Actualização da sessão de 2008/05/09:
A rentabilidade regressa a terreno positivo.
- Ordem em 9/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 9/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 9/05/2008: +1,55733
- Cotação do EURUSD no final do dia 9/05/2008: 1,5482
- Valor da carteira no final do dia 9/05/2008:
= (1,5482-1,5390) USD/EUR x 115.721 EUR +30.362 USD =
= 31.427 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.427 USD / 1,5482 USD/EUR = 20.299 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +1,50%
- Posição longa de risco a tomar em 12/05/2008:
= +1,55733 x 20.299 EUR x 5 = 158.061 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 12/05/2008:
= 158.061 EUR - 115.721 EUR = 42.340 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 12/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,53745 (indicador verde do gráfico e bola amarela)
Cem
A rentabilidade regressa a terreno positivo.
- Ordem em 9/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 9/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 9/05/2008: +1,55733
- Cotação do EURUSD no final do dia 9/05/2008: 1,5482
- Valor da carteira no final do dia 9/05/2008:
= (1,5482-1,5390) USD/EUR x 115.721 EUR +30.362 USD =
= 31.427 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 31.427 USD / 1,5482 USD/EUR = 20.299 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +1,50%
- Posição longa de risco a tomar em 12/05/2008:
= +1,55733 x 20.299 EUR x 5 = 158.061 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 12/05/2008:
= 158.061 EUR - 115.721 EUR = 42.340 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 12/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,53745 (indicador verde do gráfico e bola amarela)
Cem
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- EuroDollar Diário
- EURUSD Briosa 20080509A.png (16.07 KiB) Visualizado 8344 vezes
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Dwer, amigo, tudo bem contigo?!
De facto tem havido algum galo mas isto faz parte da vida.
Contudo ainda é muito cedo, estou plenamente convencido que este conjunto "sistema de trading + money management" vai ser um vencedor a longo prazo com um resultado que vai surpreender muita gente...
Mas o melhor é aguardar que brevemente a main trend dite a sua lei!
Abraço e boa sorte.
Cem
não duvido nem um bocadinho. estava só a reparar que a maldição dos oscilatórios bate sempre à porta logo À largada. uma trend intermédia.
Abraço,
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
Dwer
There is a difference between knowing the path and walking the path
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Re
Dwer, amigo, tudo bem contigo?!
De facto tem havido algum galo mas isto faz parte da vida.
Contudo ainda é muito cedo, estou plenamente convencido que este conjunto "sistema de trading + money management" vai ser um vencedor a longo prazo com um resultado que vai surpreender muita gente...
Mas o melhor é aguardar que brevemente a main trend dite a sua lei!
Abraço e boa sorte.
Cem
De facto tem havido algum galo mas isto faz parte da vida.
Contudo ainda é muito cedo, estou plenamente convencido que este conjunto "sistema de trading + money management" vai ser um vencedor a longo prazo com um resultado que vai surpreender muita gente...
Mas o melhor é aguardar que brevemente a main trend dite a sua lei!
Abraço e boa sorte.
Cem
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Re
Amigo Prosas:~
Sim, de facto o programa previa para hoje uma venda de uma pequena quantidade a um preço que não foi atingido na sessão de hoje(venda de 1.819 € a 1,5575).
Entretanto hoje deixo ficar o gráfico actualizado com as 2 operações de compra realizadas esta semana (losangos de cor verde) e a ordem de compra (bola amarela) prevista para a sessão de amanhã, se a cotação for ao valor previsto.
Fica a actualização da sessão de 2008/05/08:
A rentabilidade continua negativa.
- Ordem em 8/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 8/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 8/05/2008: +1,22033
- Cotação do EURUSD no final do dia 8/05/2008: 1,5390
- Valor da carteira no final do dia 8/05/2008:
= (1,5390-1,5394) USD/EUR x 115.721 EUR +30.408 USD =
= 30.362 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 30.362 USD / 1,5390 USD/EUR = 19.728 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -1,36%
- Posição longa de risco a tomar em 9/05/2008:
= +1,22033 x 19.728 EUR x 5 = 120.373 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 9/05/2008:
= 120.373 EUR - 115.721 EUR = 4.652 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 9/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,55750 (indicador verde do gráfico)
Bons negócios.
Cem
Sim, de facto o programa previa para hoje uma venda de uma pequena quantidade a um preço que não foi atingido na sessão de hoje(venda de 1.819 € a 1,5575).
Entretanto hoje deixo ficar o gráfico actualizado com as 2 operações de compra realizadas esta semana (losangos de cor verde) e a ordem de compra (bola amarela) prevista para a sessão de amanhã, se a cotação for ao valor previsto.
Fica a actualização da sessão de 2008/05/08:
A rentabilidade continua negativa.
- Ordem em 8/05/2008:
= Não executada
- Posição de risco na sessão de 8/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 8/05/2008: +1,22033
- Cotação do EURUSD no final do dia 8/05/2008: 1,5390
- Valor da carteira no final do dia 8/05/2008:
= (1,5390-1,5394) USD/EUR x 115.721 EUR +30.408 USD =
= 30.362 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 30.362 USD / 1,5390 USD/EUR = 19.728 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -1,36%
- Posição longa de risco a tomar em 9/05/2008:
= +1,22033 x 19.728 EUR x 5 = 120.373 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 9/05/2008:
= 120.373 EUR - 115.721 EUR = 4.652 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 9/05/2008:
= Compra de ordem limite a 1,55750 (indicador verde do gráfico)
Bons negócios.
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário, com Sinais de compra executados e ordem de compra prevista para amanhã
- EURUSD Briosa 20080508.png (12.88 KiB) Visualizado 8449 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 8/5/2008 22:58, num total de 1 vez.
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Re: Cont.
Cem pt Escreveu:Actualização da sessão de 7 de Maio:
Hoje a rentabilidade caiu para negativa.
- Ordem em 7/05/2008:
= Executada compra de 10.985 EUR a 1,5436 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 7/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 7/05/2008: +1,15326
- Cotação do EURUSD no final do dia 6/05/2008: 1,5394
- Valor da carteira no final do dia 7/05/2008:
= (1,5394-1,5531) USD/EUR x 104.736 EUR +
+ (1,5394-1,5436) USD/EUR x 10.985 EUR +
31.897 USD – 8 USD =
= 30.408 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 30.408 USD / 1,5394 USD/EUR = 19.753 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -1,24%
- Posição longa de risco a tomar em 8/05/2008:
= +1,15326 x 19.753 EUR x 5 = 113.902 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 8/05/2008:
= 115.721 EUR – 113.902 EUR = 1.819 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 8/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,55750 (indicador vermelho do gráfico)
Bons negócios.
Cem
peço desculpa amigo cempt
o que diz é que o indicador briosa indica que amanha se deverá efectuar uma venda a 1.5570?
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Cont.
Actualização da sessão de 7 de Maio:
Hoje a rentabilidade caiu para negativa.
- Ordem em 7/05/2008:
= Executada compra de 10.985 EUR a 1,5436 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 7/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 7/05/2008: +1,15326
- Cotação do EURUSD no final do dia 6/05/2008: 1,5394
- Valor da carteira no final do dia 7/05/2008:
= (1,5394-1,5531) USD/EUR x 104.736 EUR +
+ (1,5394-1,5436) USD/EUR x 10.985 EUR +
31.897 USD – 8 USD =
= 30.408 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 30.408 USD / 1,5394 USD/EUR = 19.753 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -1,24%
- Posição longa de risco a tomar em 8/05/2008:
= +1,15326 x 19.753 EUR x 5 = 113.902 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 8/05/2008:
= 115.721 EUR – 113.902 EUR = 1.819 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 8/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,55750 (indicador vermelho do gráfico)
Bons negócios.
Cem
Hoje a rentabilidade caiu para negativa.
- Ordem em 7/05/2008:
= Executada compra de 10.985 EUR a 1,5436 (Comissão de 8 USD)
- Posição de risco na sessão de 7/05/2008:
= Comprado em 115.721 €
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 7/05/2008: +1,15326
- Cotação do EURUSD no final do dia 6/05/2008: 1,5394
- Valor da carteira no final do dia 7/05/2008:
= (1,5394-1,5531) USD/EUR x 104.736 EUR +
+ (1,5394-1,5436) USD/EUR x 10.985 EUR +
31.897 USD – 8 USD =
= 30.408 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 30.408 USD / 1,5394 USD/EUR = 19.753 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -1,24%
- Posição longa de risco a tomar em 8/05/2008:
= +1,15326 x 19.753 EUR x 5 = 113.902 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 8/05/2008:
= 115.721 EUR – 113.902 EUR = 1.819 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 8/05/2008:
= Venda de ordem limite a 1,55750 (indicador vermelho do gráfico)
Bons negócios.
Cem
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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Ulisses Pereira Escreveu:prose, mas o que é que isso tem a ver com a minha frase que citaste?
Um abraço,
Ulisses
tens razão...não devo avaliar um idicador por uma unica trade.
a relação com a tua frase foi apenas de que seria a primeira trade errada do indicador caso o par nao inverta
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Ulisses Pereira Escreveu:prose, um indicador não se testa com um momento de observação. Ele é testado com milhares de testes feitos, estudando detalhadamente algumas variáveis que determinam o sucesso ou insucesso de um sistema.
Um abraço,
Ulisses
veremos o que os relatorios do petroleo nos dirão....
cada vez mais acredito na subida do dolar...e que o bull do euro pode ter terminado ou estar perto disso..
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prose, um indicador não se testa com um momento de observação. Ele é testado com milhares de testes feitos, estudando detalhadamente algumas variáveis que determinam o sucesso ou insucesso de um sistema.
Um abraço,
Ulisses
Um abraço,
Ulisses
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