Porque não uma aplicação prática especulativa em futuros?
Aqui fica o caso desastroso de aplicação deste sistema... é a nokia americana. Apesar do sistema até ter bons resultados em alguns períodos, o facto de ter conseguido perder o dinheiro todo noutros, faz com que a recuperação seja praticamente impossivel....
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Deixo-te a equity line deste sistema aplicado à ptc. Como vês, é preciso ter-se confiança no sistema e muito estômago, lol...
A seguir vou deixar-te um gráfico de um aso totalmente desastroso da aplicação deste mesmo sistema, na sua versão simples tal como sinalizada pelo indicador dado.
A seguir vou deixar-te um gráfico de um aso totalmente desastroso da aplicação deste mesmo sistema, na sua versão simples tal como sinalizada pelo indicador dado.
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Olhando assim a olhómetro para o gráfico da Pata de aplicação do sistema EMA à PTC, parece-me que apenas o primeiro trade (longo) e potencialmente o último (curto, ainda aberto), teriam dado lucro. Os restantes ou teriam ficado em casa ou dado prejuízo.
Recordo-me que o Cem, quando apresentou o sistema BarrasCem (que não é este) disse que o sistema dava prejuízo na PTC. Nos testes que tenho feito, a PTC nem sempre se sai muito bem neste tipo de sistemas tendenciais de médio prazo. Acho que a coisa poderá melhorar substancialmente com a utilização de sistemas múltiplos (como é o caso do BCRES) e, adicionalmente, de uma estratégia de stop/saída apropriada (não sei se a do BCRES é a melhor, não experimentei). Por outro lado, a PTC foi um dos (poucos) títulos que estudei que menores drawdowns provocou nos testes que fiz, o que até foi uma simpática notícia.
Ando às voltas com um sistema derivado destes de que temos falado que eventualmente se comportará melhor num backtest à PTC o que, recorde-se, não é garantia de bom comportamento futuro. No entanto, estou longe de estar em condições de aqui falar dele e não sei se algum dia lá chegarei...
Um abraço
FT
Recordo-me que o Cem, quando apresentou o sistema BarrasCem (que não é este) disse que o sistema dava prejuízo na PTC. Nos testes que tenho feito, a PTC nem sempre se sai muito bem neste tipo de sistemas tendenciais de médio prazo. Acho que a coisa poderá melhorar substancialmente com a utilização de sistemas múltiplos (como é o caso do BCRES) e, adicionalmente, de uma estratégia de stop/saída apropriada (não sei se a do BCRES é a melhor, não experimentei). Por outro lado, a PTC foi um dos (poucos) títulos que estudei que menores drawdowns provocou nos testes que fiz, o que até foi uma simpática notícia.
Ando às voltas com um sistema derivado destes de que temos falado que eventualmente se comportará melhor num backtest à PTC o que, recorde-se, não é garantia de bom comportamento futuro. No entanto, estou longe de estar em condições de aqui falar dele e não sei se algum dia lá chegarei...
Um abraço
FT
"Existo, logo penso" - António Damásio, "O Erro de Descartes"
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sistema cem
Obrigado pata,
Ainda bem que estava a ber bem a coisa...
De facto, aquilo é mesmo para position trading de longo prazo e, nessa perspectiva, sem dúvida, parece dar um lucro substancial...
E, também, só é adequado para futuros ou CFD´s, nunca para warrants (face à desvalorizaçao temporal destes).
Abraço,
Tennis
Ainda bem que estava a ber bem a coisa...
De facto, aquilo é mesmo para position trading de longo prazo e, nessa perspectiva, sem dúvida, parece dar um lucro substancial...
E, também, só é adequado para futuros ou CFD´s, nunca para warrants (face à desvalorizaçao temporal destes).
Abraço,
Tennis
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sistema cem
Há uma coisa que não percebo:
No subsistema 2º, se bem percebi as explicações do Cem, o sinal de entrada curta ou longa é, respectivamente, de -1 e + 1.
No entanto, a olho, na ptc, e visto o gráfico desde o ano de 1995, é raríssimo aparecerem esses sinais de entrada curta ou longa.
Sinais, efectivamente, para aproveitar os trades, somente os vislumbro, por exemplo, para entrada curta, nos -0.25 e longa, nos +0.25 (sendo o 0.00 para posições neutras).
É evidente, que o - ou + 0.25 dá alguns falsos sinais (que são compensados pelos trades em regime tendencial com lucro), sendo as entradas, com mais segurança nos - ou + 0.50 (lucro menor, mas mais seguro).
Agora, sinceramente, entradas nos + ou - 1.00, quase que não os vi e, salvo o devido respeito por opinião contrária, o esperar por estes sinais nestes valores, retira a possibilidade de aproveitamento de bons e proveitosos trades.
Será que estou a ver bem a coisa?
Alguém pode dizer alguma coisa?
Obrigado,
Tennis
No subsistema 2º, se bem percebi as explicações do Cem, o sinal de entrada curta ou longa é, respectivamente, de -1 e + 1.
No entanto, a olho, na ptc, e visto o gráfico desde o ano de 1995, é raríssimo aparecerem esses sinais de entrada curta ou longa.
Sinais, efectivamente, para aproveitar os trades, somente os vislumbro, por exemplo, para entrada curta, nos -0.25 e longa, nos +0.25 (sendo o 0.00 para posições neutras).
É evidente, que o - ou + 0.25 dá alguns falsos sinais (que são compensados pelos trades em regime tendencial com lucro), sendo as entradas, com mais segurança nos - ou + 0.50 (lucro menor, mas mais seguro).
Agora, sinceramente, entradas nos + ou - 1.00, quase que não os vi e, salvo o devido respeito por opinião contrária, o esperar por estes sinais nestes valores, retira a possibilidade de aproveitamento de bons e proveitosos trades.
Será que estou a ver bem a coisa?
Alguém pode dizer alguma coisa?
Obrigado,
Tennis
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Caro CMExchange
Não tenho experiência de trade suficiente para comentar as tuas palavras. O meu interesse na busca de um sistema de trade com o qual me sinta confortável radica essencialmente nos seguintes pontos:
- Impossibilidade de acompanhar os mercados em permanência
- Incapacidade de dedicar tempo, de forma sistemática, ao desenvolvimento de sistemas muito complexos, exigindo designadamente programação em linguagens que, embora sendo mais robustas, são muito pouco "user-friendly" para quem não tem prática aprofundada de programação
- Na linha do afirmado pelo Cem, mecanização de um processo e redução do stress inerente ao trading
- Verificação prática de que, usando outras formas de trading, designadamente as exclusivamente baseadas em LT's e S/R's, acabo por cometer mais erros do que o aceitável
Na prática, estes sistemas que o Cem publicou e outros, designadamente o Red e o ajrsoares exploraram e, de alguma forma, melhoraram, são suficientemente simples para responderem aos requisitos acima enunciados. A sua história (e já fiz testes a um ou outro activo, à mão para não haver dúvidas, aos últimos 10 anos!) demonstra a sua eficácia passada. No entanto, parafraseando as publicitações de fundos de investimento, "rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros" e os últimos 5 - 6 anos foram caracterizados por regimes fortemente tendenciais e amplos. O risco está no prolongamento de situações de lateralização, mesmo que de alguma amplitude, em que sistemas de longo prazo bons no passado podem tornar-se simplesmente desastrosos no futuro próximo. Ao que sei, o Cem deu já passos importantes para lidar com as lateralizações, os quais fazem parte do seu "perdigueiro". Essa parte é a mais difícil e não duvido de que, para se lá chegar, são necessários muitos anos de suor e lágrimas. Vamos ver até onde eu próprio consigo ir nesse caminho...
Um abraço
FT
Não tenho experiência de trade suficiente para comentar as tuas palavras. O meu interesse na busca de um sistema de trade com o qual me sinta confortável radica essencialmente nos seguintes pontos:
- Impossibilidade de acompanhar os mercados em permanência
- Incapacidade de dedicar tempo, de forma sistemática, ao desenvolvimento de sistemas muito complexos, exigindo designadamente programação em linguagens que, embora sendo mais robustas, são muito pouco "user-friendly" para quem não tem prática aprofundada de programação
- Na linha do afirmado pelo Cem, mecanização de um processo e redução do stress inerente ao trading
- Verificação prática de que, usando outras formas de trading, designadamente as exclusivamente baseadas em LT's e S/R's, acabo por cometer mais erros do que o aceitável
Na prática, estes sistemas que o Cem publicou e outros, designadamente o Red e o ajrsoares exploraram e, de alguma forma, melhoraram, são suficientemente simples para responderem aos requisitos acima enunciados. A sua história (e já fiz testes a um ou outro activo, à mão para não haver dúvidas, aos últimos 10 anos!) demonstra a sua eficácia passada. No entanto, parafraseando as publicitações de fundos de investimento, "rendimentos passados não são garantia de rendimentos futuros" e os últimos 5 - 6 anos foram caracterizados por regimes fortemente tendenciais e amplos. O risco está no prolongamento de situações de lateralização, mesmo que de alguma amplitude, em que sistemas de longo prazo bons no passado podem tornar-se simplesmente desastrosos no futuro próximo. Ao que sei, o Cem deu já passos importantes para lidar com as lateralizações, os quais fazem parte do seu "perdigueiro". Essa parte é a mais difícil e não duvido de que, para se lá chegar, são necessários muitos anos de suor e lágrimas. Vamos ver até onde eu próprio consigo ir nesse caminho...
Um abraço
FT
"Existo, logo penso" - António Damásio, "O Erro de Descartes"
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Caro CMExchange
Um grande obrigado pelas suas palavras.
Não fui certamente o primeiro mas acredito que tenha sido um dos pioneiros da net a incutir algum entusiasmo na informação acerca da utilização dos sistemas de trading baseados em AT, referindo não só os aspectos positivos e a disciplina que é necessário manter mas também os riscos que esta actividade envolve, e não são poucos!
O uso sistemático de sistemas de trading é muito compensador mas envolve igualmente a percepção que nem sempre isto é um mar de rosas, infelizmente nem todos percebem ou procuram perceber esta realidade...
De qualquer forma uma coisa é certa: o trading feito desta forma requer um estudo permanente e muito sangue frio, a maior vantagem para mim nem sequer está nos resultados obtidos mas simplesmente no grande stress que desaparece de cima de nós, já que todas as decisões são completamente mecanizadas!
Um abraço,
Cem
Não fui certamente o primeiro mas acredito que tenha sido um dos pioneiros da net a incutir algum entusiasmo na informação acerca da utilização dos sistemas de trading baseados em AT, referindo não só os aspectos positivos e a disciplina que é necessário manter mas também os riscos que esta actividade envolve, e não são poucos!
O uso sistemático de sistemas de trading é muito compensador mas envolve igualmente a percepção que nem sempre isto é um mar de rosas, infelizmente nem todos percebem ou procuram perceber esta realidade...
De qualquer forma uma coisa é certa: o trading feito desta forma requer um estudo permanente e muito sangue frio, a maior vantagem para mim nem sequer está nos resultados obtidos mas simplesmente no grande stress que desaparece de cima de nós, já que todas as decisões são completamente mecanizadas!
Um abraço,
Cem
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Sistemas
Caro Cem
Depois de ir lendo o que por aqui se vai deixando e tendo eu próprio ter tentado mudar de alguma maneira o modo de pensar e agir em mercados especulativos,li o que esperava nos comentários o que é normal e já esperava.
Quanto a si quero dizer-lhe que já percebi que provavelmente é a unica pessoa que usa sistemas de trading aqui e tambem sei que tem atitude e que pelo que diz,não me deixa duvida que usa sistemas e não faz só "paper trading" como a maioria.
Tambem lhe deixo os meus parabens pela sua franqueza quando diz"dont play this game".
eu ja escrevi um pouquinho sobre sistemas a um participante que me pediu.
É preciso muitos anos e muita dôr e muito capital para usar sistemas e eu sei que voçê sabe isso pela forma como escreve.
È preciso perceber que o uso de sistemas é um mundo atrevidissimo e enganador.Posso dizer aqui que o bruce babcock só fez dinheiro a vender sistemas e nunca em trade com eles, mas isso não é muito do dominio publico.
Leiam o que diz o "flying turtle" quando diz que teve dois sinais errados e pareceu um pouco desacreditado.Pensem.
Os sistemas existem e nos EUA São usados por particulares em larga escala mas não há nenhum gestor duma merryl linch,JP Morgan,ou qualquer outra coisa parecida que os use pois o risk reward,não é acitável.
Parabens pela forma como escreve.
Fiquem bem
Depois de ir lendo o que por aqui se vai deixando e tendo eu próprio ter tentado mudar de alguma maneira o modo de pensar e agir em mercados especulativos,li o que esperava nos comentários o que é normal e já esperava.
Quanto a si quero dizer-lhe que já percebi que provavelmente é a unica pessoa que usa sistemas de trading aqui e tambem sei que tem atitude e que pelo que diz,não me deixa duvida que usa sistemas e não faz só "paper trading" como a maioria.
Tambem lhe deixo os meus parabens pela sua franqueza quando diz"dont play this game".
eu ja escrevi um pouquinho sobre sistemas a um participante que me pediu.
É preciso muitos anos e muita dôr e muito capital para usar sistemas e eu sei que voçê sabe isso pela forma como escreve.
È preciso perceber que o uso de sistemas é um mundo atrevidissimo e enganador.Posso dizer aqui que o bruce babcock só fez dinheiro a vender sistemas e nunca em trade com eles, mas isso não é muito do dominio publico.
Leiam o que diz o "flying turtle" quando diz que teve dois sinais errados e pareceu um pouco desacreditado.Pensem.
Os sistemas existem e nos EUA São usados por particulares em larga escala mas não há nenhum gestor duma merryl linch,JP Morgan,ou qualquer outra coisa parecida que os use pois o risk reward,não é acitável.
Parabens pela forma como escreve.
Fiquem bem
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Mais uma nota: O Metastock marimba-se no money management e aplica sempre todo o capital disponível em cada trade. Isso, para além de ser perigoso, pode mascarar a eventual ineficiência de um sistema.
Alguém sade se é possível definir trades constantes no Metastock?
Um abraço
FT
Alguém sade se é possível definir trades constantes no Metastock?
Um abraço
FT
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A saída, segundo o ajrsoares, é quando a EMA5 cruza a EMA15, em alta estando-se curto ou em baixa estando-se longo. De facto, a rentabilidade fica uma miséria, por isso eu considero fundamental a colocação de stops.
Quanto ao stop loss, a minha ideia vai no sentido de ignorar a primeira sessão após ser dado o sinal e colocar em seguida um stop de acordo com as regras individuais de money management e de resistência psíquica, adaptadas à volatilidade própria do activo.
Já quanto ao trailing stop, a coisa fia mais fino: Importa que o mesmo não seja accionado em pequenas correcções que vão ocorrendo no movimento tendencial, mas antes numa fase inicial de uma correcção ou inversão de tendência. Uma maneira de determinar que trailing stop usar será fazer testes de optimização para cada activo. teríamos aí trailing stops (por exemplo em termos percentuais) diferentes conforme os activos. O meu problema no Metastock é que os trailing stops são definidos em percentagem dos lucros e não da variação do activo. E isso não dá jeito nenhum...
Possivelmente os stops de que o Cem falou, segundo sugestão do Red, serão mais eficazes, por isso pedi esclarecimentos há bocado... 
Por último, o inactivity stop: Defini-lo-ia caso, por exemplo, a posição não valorizasse mais de 0.3% em 10 sessões, para cobrir o juro dos CFD inerentes à abertura de posições longas.
Beijinhos
FT
Quanto ao stop loss, a minha ideia vai no sentido de ignorar a primeira sessão após ser dado o sinal e colocar em seguida um stop de acordo com as regras individuais de money management e de resistência psíquica, adaptadas à volatilidade própria do activo.
Já quanto ao trailing stop, a coisa fia mais fino: Importa que o mesmo não seja accionado em pequenas correcções que vão ocorrendo no movimento tendencial, mas antes numa fase inicial de uma correcção ou inversão de tendência. Uma maneira de determinar que trailing stop usar será fazer testes de optimização para cada activo. teríamos aí trailing stops (por exemplo em termos percentuais) diferentes conforme os activos. O meu problema no Metastock é que os trailing stops são definidos em percentagem dos lucros e não da variação do activo. E isso não dá jeito nenhum...
Possivelmente os stops de que o Cem falou, segundo sugestão do Red, serão mais eficazes, por isso pedi esclarecimentos há bocado...
Por último, o inactivity stop: Defini-lo-ia caso, por exemplo, a posição não valorizasse mais de 0.3% em 10 sessões, para cobrir o juro dos CFD inerentes à abertura de posições longas.
Beijinhos
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Pois, tb testei o mesmo sistema incluindo esse stop. Mas a rentabilidade aí ficava miseravel. Qual era a regra exactamente? saída quando houvesse um novo rally (na condição que descreves) E re-entrada no novo corte de que mme?
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Flying Turtle Escreveu:- A marca a azul representa a tua entrada longa
- A primeira marca a verde representa a tua única entrada curta
- As restantes marcas verdes representam novos sinais de entrada, igualmente curta, partindo do princípio de que, num qualquer momento anterior, se teria saído da posição anterior
Oooops
que troca tintas que eu saí! 
Algum dos Admins se importa por favor de corrigir o texto?
Obrigado!
FT
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Ok Pata, estamos a ver a mesma coisa segundo duas perspectivas diferentes:
Tu não consideras saídas - logo estás longa até ser dado sinal de entrada curta e vice versa. Nessa óptica, tens toda a razão.
Eu parto do princípio de que existirá uma regra para a saída - ao contrário do sistema "Barras CEM", este sistema não está sempre no mercado. O ajrsoares falava em saída quando a EMA5 cruza a EMA15. Eu posso até aceitar esta regra, desde que conjugada com duas outras: Stop Loss e Trailing Stop. E talvez duas mais: Break Even Stop (não estou muito seguro quanto a esta) e Inactivity Stop (sobretudo nas posições longas, pelas razões que referi num outro post acima). Assim sendo, e olhando agora para a figura abaixo:
- A marca a azul representa a tua entrada longa
- A primeira marca a verde representa a tua única entrada curta
- As restantes marcas verdes representam novos sinais de entrada, igualmente curta, partindo do princípio de que, num qualquer momento anterior, se teria saído da posição anterior
- As duas marcas vermelhas representam os dois falsos sinais de que falei há pouco.
resumindo, estamos ao mesmo tempo de acordo e não estamos!
Já agora: Afinal o DAX não deu ainda sinal de entrada curta, a EMA5 é apenas marginalmente superior ainda à EMA10, e isso é visível no indicador cuja fórmula foi disponibilizada pelo Cem. O gráfico da Inverline induziu-me em erro, mas de facto o cruzamento não se deu ainda. Amanhã é limpinho, a menos que haja uma dramática inversão da bara de hoje...
Beijinhos
FT
Tu não consideras saídas - logo estás longa até ser dado sinal de entrada curta e vice versa. Nessa óptica, tens toda a razão.
Eu parto do princípio de que existirá uma regra para a saída - ao contrário do sistema "Barras CEM", este sistema não está sempre no mercado. O ajrsoares falava em saída quando a EMA5 cruza a EMA15. Eu posso até aceitar esta regra, desde que conjugada com duas outras: Stop Loss e Trailing Stop. E talvez duas mais: Break Even Stop (não estou muito seguro quanto a esta) e Inactivity Stop (sobretudo nas posições longas, pelas razões que referi num outro post acima). Assim sendo, e olhando agora para a figura abaixo:
- A marca a azul representa a tua entrada longa
- A primeira marca a verde representa a tua única entrada curta
- As restantes marcas verdes representam novos sinais de entrada, igualmente curta, partindo do princípio de que, num qualquer momento anterior, se teria saído da posição anterior
- As duas marcas vermelhas representam os dois falsos sinais de que falei há pouco.
resumindo, estamos ao mesmo tempo de acordo e não estamos!
Já agora: Afinal o DAX não deu ainda sinal de entrada curta, a EMA5 é apenas marginalmente superior ainda à EMA10, e isso é visível no indicador cuja fórmula foi disponibilizada pelo Cem. O gráfico da Inverline induziu-me em erro, mas de facto o cruzamento não se deu ainda. Amanhã é limpinho, a menos que haja uma dramática inversão da bara de hoje...
Beijinhos
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Bom, apenas a título de curiosidade, apenas nos últimos 2 meses este já é o terceiro sinal de entrada short que o método EMACem dá. e os dois últimos foram falsos sinais!
Como bem avisa o ajrsoares, o uso das EMA5/10/15 pode conduzir a uns tantos falsos sinais...
Ou estarei a interpretar mal o sistema? Cem please...?
Um abraço
FT
Como bem avisa o ajrsoares, o uso das EMA5/10/15 pode conduzir a uns tantos falsos sinais...
Ou estarei a interpretar mal o sistema? Cem please...?
Um abraço
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Obrigado ajrsoares 
, fico aguardando!
Entretanto, quer-me parecer que o DAX deu igualmente sinal de saída segundo o sistema EMA do Cem sem modificações: A EMA150 iniciou descida, a EMA50 é inferior à EMA150, assim como o fecho. Tendência descendente portanto.
A EMA5, que está superior à EMA15, cruzou em baixa a EMA10. O sinal está dado
Agora outra coisa: Andei à procura das indicações do Red quanto às instruções de saída para o método BCRES mas não as encontrei. Poderiam o Red ou o Cem especificá-las melhor por favor? Antecipadamente grato!
Um abraço
FT
, fico aguardando!
Entretanto, quer-me parecer que o DAX deu igualmente sinal de saída segundo o sistema EMA do Cem sem modificações: A EMA150 iniciou descida, a EMA50 é inferior à EMA150, assim como o fecho. Tendência descendente portanto.
A EMA5, que está superior à EMA15, cruzou em baixa a EMA10. O sinal está dado
Agora outra coisa: Andei à procura das indicações do Red quanto às instruções de saída para o método BCRES mas não as encontrei. Poderiam o Red ou o Cem especificá-las melhor por favor? Antecipadamente grato!
Um abraço
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E o ES50 também
o DAX foi por um triz, fica para amanhã, bastava ter fechado nos 2845 e teria sido hoje.
ASoares
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O concorrente informa ...
que o CAC deu sinal de venda no sistema EMASoares. Gostava de referir que o meu sistema foi desevolvido com base nas regras que o Cem divulgou, mas tem algumas alterações nomeadamente ao nível da optimização da dimensão das médias móveis. Os testes que fiz permitem concluir que a utilização das médias de 5,10 e 15 (todas de muito curto prazo) geram demasiados falsos sinais pelo que optei por utilizar outras de prazos mais longos o que melhorou a rentabilidade global nalguns casos de forma significativa.
P.S. (Flying Turtle) - Não é por ser da concorrência que vou deixar de responder à mensagem que me enviaste conto fazê-lo ainda hoje!
Um abraço para o "grupo dos sistemas"
P.S. (Flying Turtle) - Não é por ser da concorrência que vou deixar de responder à mensagem que me enviaste
conto fazê-lo ainda hoje!
Um abraço para o "grupo dos sistemas"
ASoares
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Obrigado também ao Ulisses e ao Red pelos posts deixados.
Uma pequena nota para o Red:
De facto o indicador de volatilidade podia deixar no factor final do denominador um valor mais suavizado do fecho. De qualquer modo, como as volatilidades são ajustadas 1 vez por mês, apenas para efeito do cálculo do número de contratos ( o sistema vai estar tão poucas vezes dentro do mercado que pouco se irá notar o uso da fórmula de volatilidade), o ajuste é uma mera questão de detalhe, mas tens razão no que afirmaste.
Também concordo em que, para estarem os 2 sub-sistemas em consonância, o relativo às médias móveis regista menos entradas que o das "Barras", mas a opção não é tanto obter a maior rentabilidade possível, por estar mais tempo no mercado com uma dada posição, mas será mais para obter maior número de filtros em termos de obtenção de rácios melhorados de trades vencedoras e, eventualmente ( pelos testes preliminares feitos) melhores rácios profit/loss. É uma espécie de "2 em 1", actuando os stops das "Barras" de 3 sessões como pontos de saída obrigatória, se o cruzamento das exponenciais de 15 e 5 actuarem tarde demais...
Em resposta à questão da Pati sobre o indicador de sinalização de trade no 2º sub-sistema, aqui fica em linguagem do Metastock: ( retorna o sinal +1 para compra na abertura da sessão seguinte, -1 para venda na abertura da sessão seguinte, e depois dá uns valores intermédios que talvez não tenham tanto interesse; por exemplo: +0.5 quando está a preparar uma entrada longa a aguardar um sinal próximo, +0.25 numa situação mais remota de assumir brevemente posições longas, 0 para situações indefinidas, -0.25 para situações mais remotas de assumir posições curtas e -0.5 para situações próximas de assumir posições curtas)
Nome do indicador:
WT-V.3 Auxiliar EMA BCRES LP
Código:
inclinema:=
If(
C > Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) > Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) < Mov(C,15,E),
0.5,
If(
C < Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) < Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) > Mov(C,15,E),
-0.5,
If(
C > Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) > Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) >= Mov(C,15,E),
0.25,
If(
C < Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) < Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) <= Mov(C,15,E),
-0.25,
0 ))));
sinalema:=
If(
Ref(inclinema,-1)=0.5 AND Cross(Mov(C,5,E),Mov(C,10,E)),
1,
If(
Ref(inclinema,-1)=-0.5 AND Cross(Mov(C,10,E),Mov(C,5,E)),
-1,
inclinema));
sinalema;
E agora... esperemos a ocorrência dos sinais!
A olhómetro quer-me parecer que o primeiro sinal vai ser curto e será dado no Euro Stoxx 50, brevemente...
Um abraço,
Cem
Uma pequena nota para o Red:
De facto o indicador de volatilidade podia deixar no factor final do denominador um valor mais suavizado do fecho. De qualquer modo, como as volatilidades são ajustadas 1 vez por mês, apenas para efeito do cálculo do número de contratos ( o sistema vai estar tão poucas vezes dentro do mercado que pouco se irá notar o uso da fórmula de volatilidade), o ajuste é uma mera questão de detalhe, mas tens razão no que afirmaste.
Também concordo em que, para estarem os 2 sub-sistemas em consonância, o relativo às médias móveis regista menos entradas que o das "Barras", mas a opção não é tanto obter a maior rentabilidade possível, por estar mais tempo no mercado com uma dada posição, mas será mais para obter maior número de filtros em termos de obtenção de rácios melhorados de trades vencedoras e, eventualmente ( pelos testes preliminares feitos) melhores rácios profit/loss. É uma espécie de "2 em 1", actuando os stops das "Barras" de 3 sessões como pontos de saída obrigatória, se o cruzamento das exponenciais de 15 e 5 actuarem tarde demais...
Em resposta à questão da Pati sobre o indicador de sinalização de trade no 2º sub-sistema, aqui fica em linguagem do Metastock: ( retorna o sinal +1 para compra na abertura da sessão seguinte, -1 para venda na abertura da sessão seguinte, e depois dá uns valores intermédios que talvez não tenham tanto interesse; por exemplo: +0.5 quando está a preparar uma entrada longa a aguardar um sinal próximo, +0.25 numa situação mais remota de assumir brevemente posições longas, 0 para situações indefinidas, -0.25 para situações mais remotas de assumir posições curtas e -0.5 para situações próximas de assumir posições curtas)
Nome do indicador:
WT-V.3 Auxiliar EMA BCRES LP
Código:
inclinema:=
If(
C > Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) > Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) < Mov(C,15,E),
0.5,
If(
C < Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) < Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) > Mov(C,15,E),
-0.5,
If(
C > Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) > Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) >= Mov(C,15,E),
0.25,
If(
C < Mov(C,150,E) AND Mov(C,50,E) < Mov(C,150,E) AND Mov(C,5,E) <= Mov(C,15,E),
-0.25,
0 ))));
sinalema:=
If(
Ref(inclinema,-1)=0.5 AND Cross(Mov(C,5,E),Mov(C,10,E)),
1,
If(
Ref(inclinema,-1)=-0.5 AND Cross(Mov(C,10,E),Mov(C,5,E)),
-1,
inclinema));
sinalema;
E agora... esperemos a ocorrência dos sinais!
A olhómetro quer-me parecer que o primeiro sinal vai ser curto e será dado no Euro Stoxx 50, brevemente...
Um abraço,
Cem
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Caro Red
Sem ser o Cem, noto que 250 dias correspondem mais ou menos a 1 ano de bolsa (52x5 = 260, há que tirar os feriados...)
Um abraço e obrigado também a ti pelos teus trabalho e espírito de partilha
Um abraço
FT
Sem ser o Cem, noto que 250 dias correspondem mais ou menos a 1 ano de bolsa (52x5 = 260, há que tirar os feriados...)
Um abraço e obrigado também a ti pelos teus trabalho e espírito de partilha
Um abraço
FT
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