Fed mantém juros pela quarta reunião consecutiva. Continua a ver dois cortes este ano

[Zeb_PT]

Eu uso o MACD pois pretendo fazer position trading e este indicador chega mesmo a servir como um alicerce importante para avaliar entradas longas, para isso o que faço é:
- Utilizar o MACD Hist diario e semanal conjunctamente com o proprio MACD.
- Um constante backtesting do MACDHist/MACD para cada activo de maneira a sintonizar o mesmo tanto para detecção de entradas longas como entradas curtas, tanto com velas diarias (espaço de um ano com backtestinga cada 2 ou 3 meses), como com velas semanais (espaço de 5 anos com backtesting a cada 6 meses ou um ano).
- Entradas (em ricochetes de suportes/LTA's ou quebra de resistencias) apenas quando o MACD/MACDhist semanal dá sinal de inversão (o MACD/MACDhist diario serve mais para desempatar entre activos).
- Tambem uso o Stochastic para reforçar o MACD e comecei a usar o CMF para avaliar a força (através dos volumes).

Obviamente que não podemos usar o MACD cegamente, e que para entradas a curto termo é bastante lagged, mas a meu ver é uma muito boa ferramenta (principalmente com o MACDhist), tão boa como definir que um activo passa de bull a bear se quebrar detrminada LTD ou resistencia, pois é precisamente isso que o MACD/MACDhist detecta.

[bolo]

Apesar de menosprezado e ignorado por muitos, este MACD mostrou-me alguma luz no meu caminho ainda muito escuro.
Ao analisar alguns títulos, vi com outra clareza o sítio onde estava a por os pés.
Este MACD mostrou-me com outros contornos as partes secas e as partes lamacentas do caminho, que eu já conhecia pelos meus pés, mas que agora consegui ver melhor com os meus olhos.

Deixo aqui o testemunho pois, começar a ver, é uma coisa muito excitante. Contudo, estou consciente de que as pessoas mais entendidas, como este tópico relata, vêem este indicador como uma ferramenta rude e tosca. Que vergonha, positiva apesar de tudo...!

Dentro dos intervalos ou canais que são as resistências/suportes e das linhas de tendência ascendente ou descentes as cotações flutuam numa oscilação que tenho dificuldade em perceber.
Confesso que ao analisar o MACd histórico do último ano de alguns títulos fiquei impressionado com a correlação entre a variação do sinal do MACD ou dos seus limites máximos/mínimos e a inversão de tendência dos títulos, algumas vezes em conjugação com o peso das MM.

[LTCM]

Boas,

Se o MACD não é mto bom então quais os melhores indicadores para percebermos quando comprar uma acção?

abraço

Aqueles que tu próprio conseguires desenvolver.

Pelo menos essa é (uma parte) a opinião do CEM.

E, para mim aquilo que o CEM escreve é lei.

[Dwer]

ok

[superbem]

São muito diferentes.

Não acho assim tão diferentes no que importa, mas são opiniões.

Não, não são opiniões. São factos.

Factos? Quais factos, da discordância? O senhor gosta de picar? Ou és do contra por natureza?
Porque é que o senhor procura os pontos fracos na conversa ao invés de aborda-la com criticas construtivas?
Se menciono que a formula é parecida, podias perguntar o que entendo por parecida!
Desculpa, mas arrogância é que não.
Eu já tinha captado de ti certa arrogância há uns tempos quando te fiz uma pergunta, e insisti, e nunca respondeste.
Acabou a conversa.

[Dwer]

São muito diferentes.

Não acho assim tão diferentes no que importa, mas são opiniões.

Não, não são opiniões. São factos.

[Silverwolf]

Boas,

Se o MACD não é mto bom então quais os melhores indicadores para percebermos quando comprar uma acção?

abraço

[superbem]

São muito diferentes.

Não acho assim tão diferentes no que importa, mas são opiniões.

[Dwer]

Por exemplo, estamos a 20 periodos depois dum ponto importante, o valor que usamos sera 20, e esperar por um sinal.

Claro que se passar muito tempo deixa de ter validade.

MAs estás a referir-te a que indicador? MACD?
Ou a uma média móvel?

Um MACD será mais difícil de adaptar, estou mais a referir uma media móvel, ou RSI. Ambos são muito parecidos na formula...
E são os que conheço melhor. Aliás são a base de quase todos os outros indicadores, como o MACD.

Ó superbem, olha que uma média móvel e o RSI não têm nada a ver. Nem em fórmula nem em nada.
O MACD é calculado a partir da diferença de duas médias móveis.
Uma média móvel simples é calculada como a média dos valores dos últimos n períodos.
O RSI é a soma do momentum das sessões positivas em n períodos sobre a soma do momentum das sessões positivas + negativas nos mesmo n períodos. Tudo multiplicado por 100.
São muito diferentes.

[superbem]

Por exemplo, estamos a 20 periodos depois dum ponto importante, o valor que usamos sera 20, e esperar por um sinal.

Claro que se passar muito tempo deixa de ter validade.

MAs estás a referir-te a que indicador? MACD?
Ou a uma média móvel?

Um MACD será mais difícil de adaptar, estou mais a referir uma media móvel, ou RSI. Ambos são muito parecidos na formula...
E são os que conheço melhor. Aliás são a base de quase todos os outros indicadores, como o MACD.

[Dwer]

Por exemplo, estamos a 20 periodos depois dum ponto importante, o valor que usamos sera 20, e esperar por um sinal.

Claro que se passar muito tempo deixa de ter validade.

MAs estás a referir-te a que indicador? MACD?
Ou a uma média móvel?

[rsacramento]

como já tive oportunudade de dizer noutras discussões, estou a dar os meus primeiros passos; isto dito, sinto-me inclinado para o swing trading, daí estudar as ferramentas que julgo mais adequadas a isso
ao ler o que escrevestes, sou levado a crer que tens uma abordagem minimalista (o que de resto me agrada), ou seja, LTs, linhas de suporte e resistência,e vá lá, um indicadorzito para tirar as dúvidas
estou longe da verdade?

Não, não estás...


Já agora, se estás inclinado para o swing trading então esquece a Jerónimo Martins. Terás de virar-te para outros títulos mais líquidos e mais mediáticos. Nesse período (e estou a falar de memória), penso que a Portugal Telecom era mais adequada por exemplo.

Se "queres fazer swing trading" precisas de um título que faça bons swings (consistentes, com amplitude razoável e de forma minimamente regular). O que não era o caso da Jerónimo Martins.

Quanto ao resto não estás longe da verdade (acrescento apenas que interesso-me bastante mais por position trading que por swing trading).

fui buscar a jmt como podia tê-lo feito com qualquer outra: a ideia era apenas testar o indicador
por outro lado não me sinto sufucientemente apetrechado para me fazer já ao mar, nestes tempos de marés vivas

[superbem]

Por exemplo, estamos a 20 periodos depois dum ponto importante, o valor que usamos sera 20, e esperar por um sinal.

Claro que se passar muito tempo deixa de ter validade.

[Dwer]

A isso chama-se overfitting.

O que proponho não é overfitting, e sim calcular a partir de certo ponto.

dá aí um exemplo

[MarcoAntonio]

como já tive oportunudade de dizer noutras discussões, estou a dar os meus primeiros passos; isto dito, sinto-me inclinado para o swing trading, daí estudar as ferramentas que julgo mais adequadas a isso
ao ler o que escrevestes, sou levado a crer que tens uma abordagem minimalista (o que de resto me agrada), ou seja, LTs, linhas de suporte e resistência,e vá lá, um indicadorzito para tirar as dúvidas
estou longe da verdade?

Não, não estás...


Já agora, se estás inclinado para o swing trading então esquece a Jerónimo Martins. Terás de virar-te para outros títulos mais líquidos e mais mediáticos. Nesse período (e estou a falar de memória), penso que a Portugal Telecom era mais adequada por exemplo.

Se "queres fazer swing trading" precisas de um título que faça bons swings (consistentes, com amplitude razoável e de forma minimamente regular). O que não era o caso da Jerónimo Martins.

Quanto ao resto não estás longe da verdade (acrescento apenas que interesso-me bastante mais por position trading que por swing trading).

[superbem]

A isso chama-se overfitting.

O que proponho não é overfitting, e sim calcular a partir de certo ponto.

[rsacramento]

@MarcoAntonio

Os indicadores servem quanto muito como ferramenta de análise em conjunto com outras ferramentas de análise e tomando em consideração outros aspectos do comportamento do activo (se tem e que tipo de tendência tem, se tem swings bem demarcados ou não, se é um título com ou sem momentum, etc).

Mas também se não olhares para os indicadores não perdes grande coisa. Os indicadores não te dizem nada que já não esteja na própria cotação (e eventualmente no volume). São meros cálculos sobre a cotação (e o volume) e portanto não dizem nada que já não esteja lá na cotação...

Em relação ao MACD, este baseia-se nas médias móveis que por sua vez são uma ferramenta que também vejo com algum desdém devido (essencialmente) ao seu lag. Para além de nos dizerem a tendência do activo no momento actual para um determinado prazo temporal (e com lag) para pouco mais servem.

Aqui por exemplo não havia nem MACD nem menos MACD: os swings são praticamente inexistentes e a tendência estava bem definida. Em nenhum desses momentos a LTD (que não está no gráfico mas podia ser facilmente traçada) foi quebrada e nunca o título quebrou alguma resistência horizontal de relevo ou formou qualquer padrão de inversão credível. Tecnicamente não vejo qualquer razão para fazer compras nesse período e portanto, comprar com base num indicador técnico que é um oscilador e que está "obrigado" a dar sinais técnicos periodicamente é um "autentico suicidio".

como já tive oportunudade de dizer noutras discussões, estou a dar os meus primeiros passos; isto dito, sinto-me inclinado para o swing trading, daí estudar as ferramentas que julgo mais adequadas a isso
ao ler o que escrevestes, sou levado a crer que tens uma abordagem minimalista (o que de resto me agrada), ou seja, LTs, linhas de suporte e resistência,e vá lá, um indicadorzito para tirar as dúvidas
estou longe da verdade?

[Dwer]

já agora, confesso que nunca me ocorreu inverter a lógica: em uptrend, tudo bem, acreditar no sinal de compra, mas agora em downtrend fazer como dizem, é surpreendente para mim

É simplesmente o inverso. Tal como o bearmarket é o inverso do bullmarket. Não exactamente, mas para o que estamos a discutir, podemos assumi-lo.

[superbem]

O melhor é olhar para a formula dos indicadores a fim dos perceber.
Tenho a certeza que se se mudar certas variáveis nas medias moveis, que vão bater certo, o problema é que essa variáveis estão constantemente a mudar.
Tentem sincroniza-las com pontos importantes, como se faz com o fibonaci.
cumps

Optimizar indicadores é meio caminho andado para a falência. Quando optimizas, ajustas o indicador ao período de tempo que estás a utilizar. Quando te apercebes que as coisas mudaram e o indicador deixou de funcionar, já levaste uma talhada valente no teu capital.

exacto, por isso falei em "pontos importantes" e também "o problema é que essa variáveis estão constantemente a mudar", espero não ter induzido ninguém em erro.

A formula da media móvel, infelizmente descobri-a quando estava a programar um indicador de raiz.

Quando estava concluído achei-o extremamente parecido com uma media móvel.
Fui comparar e "Bam", "igualzinha" no gráfico..

Mas fiquei a saber do que falo, e se for calculada a partir dum ponto importante, é como o RSI, o extra-comprado e extra-vendido, a seguir a uma noticia importante faz sentido por exemplo.

cumps

[rsacramento]

@Dwer

Neste caso vender quando o slope se torna negativo e cobrir quando se torna positivo. O slope, não o histograma.

pûs umas setas nalguns desses casos

já agora, confesso que nunca me ocorreu inverter a lógica: em uptrend, tudo bem, acreditar no sinal de compra, mas agora em downtrend fazer como dizem, é surpreendente para mim

[MarcoAntonio]

Optimizar indicadores é meio caminho andado para a falência. Quando optimizas, ajustas o indicador ao período de tempo que estás a utilizar. Quando te apercebes que as coisas mudaram e o indicador deixou de funcionar, já levaste uma talhada valente no teu capital.

Exacto.

A isso chama-se overfitting.

Basicamente pode-se criar qualquer sistema (ou indicador) que funcione em qualquer período, mas é um período em que «implicitamente sabemos como tudo aconteceu» portanto é um pouco como olharmos para o gráfico e dizermos "era comprar aqui e vender ali". Basicamente é isso que estamos a tentar, que o indicador dê sinais nesses locais o que em si não é nada de especial num backtesting e não garante que funcione de igual forma noutros cenários (na verdade, quanto mais tentas que o indicador funcione de forma "perfeita" num determinado cenário menos provável é que ele funcione bem em cenários diferentes).

[rsacramento]

@Branc0

Eu estava a referir-me que não marcaste o padrão inverso. Quando os preços sobem a MACD não está a acompanhar esses ganhos e podes desenhar uma linha de tendência descendente nos topos da MACD o que normalmente é sinal de quedas.

EDIT: Já agora que valores estas a usar para a MACD? 26,13,9?

começando pelo fim, usei o trivial: 26,12,9
quanto à anterior questão continuo sem perceber: por um lado entendo o significado das divergências, quer bullish quer bearish, mas no meu caso concreto não consigo detectar nenhuma apreciável...

[Dwer]

No caso do MACD: este indicador foi desenhado para funcionar em gráficos semanais.
26 semanas = um semestre;
12 semanas = um trimestre - 1;
Nunca percebi porque não se usou 13 que seria exactamente um quarter (trimestre).
O sinal foi definido para ser de 9 períodos e admito que este valor possa ser ajustado, mas também não conheço o racional para ser 9. 3/4 de doze?

[Dwer]

O melhor é olhar para a formula dos indicadores a fim dos perceber.
Tenho a certeza que se se mudar certas variáveis nas medias moveis, que vão bater certo, o problema é que essa variáveis estão constantemente a mudar.
Tentem sincroniza-las com pontos importantes, como se faz com o fibonaci.
cumps

Optimizar indicadores é meio caminho andado para a falência. Quando optimizas, ajustas o indicador ao período de tempo que estás a utilizar. Quando te apercebes que as coisas mudaram e o indicador deixou de funcionar, já levaste uma talhada valente no teu capital.

[superbem]

O melhor é olhar para a formula dos indicadores a fim dos perceber.

Tenho a certeza que se se mudar certas variáveis nas medias moveis, que vão bater certo, o problema é que essa variáveis estão constantemente a mudar.

Tentem sincroniza-las com pontos importantes, como se faz com o fibonaci.

cumps