Ao minuto: EUA entram na ofensiva contra o Irão e atacam instalações nucleares

[arnie]

D1as

Estou profundamente horrorizado com os teus rabiscos nos meus gráfico, mas quem é que te deu autorização para tal

Relativamente à trendline descendente no gráfico semanal é sem sombra de duvidas válida. Aquela zona, entre os 945 e os 965 pts é um valor tão obvio que das duas uma, ou o mercado acabou as subidas esta semana e inicia (o que para já deverá ser chamado um mero movimento counter trend) o resumo do bear market ou então irá quebrar esse range com tal violência, típico de um movimento de exaustão, até aos 38% de retracement. Relembro que o rallie depois do low de Setembro de 2001 subiu até aos 38%, provocando um duplo topo e depois resumiu o bear market.
Como tal, se se ver uma quebra dos 965 pts (25%) e subamos até aos 38% (1067 pts) isso nunca poderá ser sinónimo de um bull market mas sim apenas mais um bear market rallie que continua a respeitar os anteriores movimentos.

Relativamente às probabilidade, é apenas um estudo dos dias da semana que realizei/estou a realizar.
Não é dificil, consiste apenas dar ordens de compra/venda ora aos valores de abertura, ora aos valores de fecho em dias especificos da semana e ver quais os resultados que são gerados.


É algo parecido com o que o Larry Williams apresentou no seu livro.


Um abraço
arnie

[D1as]

Isto é o mesmo que tirar um bolo a uma criança...

Estava a pensar fazer uma análise ao S&P500 mas pelos vistos não vou ter o prazer porque tudo o que disseste é o que penso!

Só há ali uma coisa que não percebi bem:

3ª feira. Se esta 2ª feira fecharmos acima da abertura existe em média, uma probabilidade de 58% de 3ª feira fecharmos negativos. Por outro lado, se esta 2ª feira o índice fechar abaixo da abertura, em média, existe uma probabilidade de 57% de se ver um fecho positivo na 3ª feira. No entanto, como curiosidade, fazendo uma leitura apenas dos 4 primeiros meses do ano, sempre que uma 2ª feira fecha abaixo da abertura, 78% das vezes 3ª feira assistimos a um rallie.

Como é que chegas a estes valores das probabilidades?
Não preciso do "método" em si, só de ter uma ideia.

Outros valores a ter em atenção no overnight talves sejam os que tive o descaramento de assinalar usando os teus gráficos... (que se calhar até são coincidentes).

Peço desde já desculpa por ter usado os teus gráficos mas como me sinto tão identificado pela tua análise penso que não levarás a mal de eu "colar-me" acrescentanto estes "rabiscos".

Abraço Arnie

[arnie]

Deixo aqui o gráfico dos futuros

[arnie]

Vamos começar este update com uma leitura do gráfico semanal. É já a 4ª vez que o SPX testa os lows de Setembro de 2001, que coincidem com os 25% de retracement desde os máximos históricos de 2000. Escusado será dizer que é um valor extremamente importante para o médio prazo. A incapacidade de quebrar em alta o range entre os 945 e os 965 pts mantém intacto o forte movimento descendente desde 2000.
Em termos de ciclos semanais, esta semana tivemos a 8ª semana deste up swing, igualando o swing entre Outubro e Dezembro de 2002. Esta semana que se inicia será importante pois se for negativa indicará que nos mantemos no mesmo ciclo, neste caso, num trading range que terá como 1º target os 896 pts.

Olhando agora para o gráfico diário, podemos ver como se tem portado o uptrend deste os lows de Março. Tivemos um 1º rallie de 7 dias, seguido de uma correcção de 6 dias. A partir daqui o índice tem produzido movimentos counter trend entre 1 a 3 dias, com amplitudes entre os 19 e os 22 pts, tendo o movimento de 3 dias produzido uma amplitude de 42 pts.

Esta 6ª feira o índice foi incapaz de quebrar os 920 pts, e tivemos novamente uma reacção em alta depois de um movimento counter trend de apenas 20 pts. Esta situação obriga o índice a quebrar, de preferência em fecho os 940 pts na próxima sessão. Se tal não acontecer então algo está errado neste uptrend.

Outra situação que neste momento deixa a abertura de posições longas em risco é a divergência bearish que o indicador deixou ao não acompanhar o novo high produzido nos preços.

No gráfico horário podemos ver ali um pequeno suporte nos 929 pts que deverá servir de referência num movimento ascendente. Os 920 pts estão ali numa situação mais visível e a sua quebra deixará o caminho livre para um teste aos 910 pts numa 1ª fase, seguida dos 900 pts.

Mostro também o gráfico horário dos futuros ES, dando-nos assim valores para termos em atenção durante a overnight session. Mais precisamente os 929 e os 924 pts. Uma sustentação acima dos 933 pts no overnight deixa antever uma boa abertura dos mercados mas será necessário que depois dessa abertura, estes mesmos valores sustenham qualquer tipo de pressão vendedora.


Conclusão - Temos a nível semanal uma obvia resistência que deverá despertar os bears, tentando assim quebrar o uptrend que existe à 8 semanas. A nível diário, tivemos esta 6ª feira uma reacção positiva ao movimento counter trend de 5ª feira, respeitando todo o uptrend mas será necessário ver já esta 2ª feira a quebra do anterior swing low, nos 940 pts. Se tal acontecer durante a 1ª hora de negociação, o índice jamais poderá quebrar em baixa os 929 pts durante essa mesma sessão. Se tal acontecer teremos um sinal de topo que apenas será confirmado com a quebra dos 920 pts.

Para esta 2ª feira temos duas hipóteses para levar uma posição para o dia seguinte, 3ª feira. Se esta 2ª feira fecharmos acima da abertura existe em média, uma probabilidade de 58% de 3ª feira fecharmos negativos. Por outro lado, se esta 2ª feira o índice fechar abaixo da abertura, em média, existe uma probabilidade de 57% de se ver um fecho positivo na 3ª feira. No entanto, como curiosidade, fazendo uma leitura apenas dos 4 primeiros meses do ano, sempre que uma 2ª feira fecha abaixo da abertura, 78% das vezes 3ª feira assistimos a um rallie.

Em média, as probabilidade não são muito favoráveis e como tal nunca poderão ser levadas em consideração como sendo o único método/sinal para abertura de posições.



Esta 6ª feria acabei por ser "stopado" na posição curta aberta na 4ª feira. Na 5ª feira com o inicio do movimento descendente baixei o stop para valor de entrada, o high desse mesmo dia, nos 929 pts e como é obvio, o índice estava proibido que quebrar esse high se quisesse "ensaiar" uma inversão do trend. Tal não aconteceu e como tal, sabendo que o índice está num claro uptrend e mostrando na 5ª feira que para já mantém intacto esse mesmo trend, o stop foi respeitado. Vamos ver se existe algum tipo de congestionamento nestes valores e tentar encontrar um sinal de inversão do trend.