Detetado primeiro caso de conflito de interesses no PRR

[Rui Aires]

Já agora, reparei que os periodos de tempo são diferentes se tiver em Kegi ou clandesticks, ou seja, em kagi por ex o SP a ultima cotação que apresenta é 5 Novembro mas tenho as cotações até hoje.

[Rui Aires]

Só agora cheguei e vi a resposta. Obrigado Elias funciona sim

[Elias]

O meu meta é o 6.0 e não tem isso. Com o botão lado dir tem "chart window properties.." mas não aparece nada como price style!

O Chart Window Properties aparece quando clicas sobre uma zona vazia da janela. Se clicares sobre uma parte do gráfico propriamente dito, devem aparecer as properties.

[Rui Aires]

O meu meta é o 6.0 e não tem isso. Com o botão lado dir tem "chart window properties.." mas não aparece nada como price style!

[Elias]

Boa tarde, no meta existe alguma ferramenta que transforme os gráficos com este aspecto do Kagi trader? Alguem que rpostar aqui a formula

Olá Rui,

É bastante simples. Abres a acção cujo gráfico pretendes ver, com o botão direito escolhes "properties" e depois em Price Style seleccionas Kagi.

1 abraço,
Elias

[Rui Aires]

Boa tarde, no meta existe alguma ferramenta que transforme os gráficos com este aspecto do Kagi trader? Alguem que rpostar aqui a formula

[KagiTrader]

Os dados indicados na tabela reflectem o fecho de hoje, 14 de Novembro de 2007, em gráficos Kagi com RA=2%, e poderão sofrer alterações caso ocorra a formação de novos ombros ou cinturas com valores diferentes dos actuais.

Junto g.a. do PSI20.


Bons investimentos,
KT

[Paionense]

Boa Noite,

Mais uma vez alerto, para a passagem a yang da Mota-Engil com RA a 1%.

Ontem, alertei na Cimpor e já deu algum resultado

Abraço

JP

[Paionense]

Boa Tarde!

Só para alertar o pessoal que segundo o sistema kagi a cimpor deu hoje sinal de entrada com RA a 1%.


Abraço e deixo boneco anexado

[HappyGuy]

Os resultados das minhas análises são diferentes, mas sem acesso à discriminação dos trades que consideraste, nomeadamente dos pontos de entrada e de saída, é difícil perceber se foram utilizados os mesmos critérios, pelo que não me posso pronunciar sobre as conclusões que apresentas.

Estive a pensar no que poderia estar a dar resultados diferentes e creio que um dos motivos (ou "o" motivo") seja o facto de que eu trabalhei com dados End of Day. Nessa situação, uma acção que tenha dado sinal de entrada pela manhã e até ao final do dia tenha subido 2%, o meu backtest apenas regista uma transacção de compra no valor de fecho do dia. O mesmo mas em forma inversa se passa para o encerramento de posições, podendo levar a perdas maiores do que as que o sistema Kagi permitiria.

Como pode ser interessante para outras pessoas, coloco abaixo o código que utilizei. Denoto desde já que o código foi copiado de um fórum estrangeiro. Eu limitei-me a adaptar o final para gerar as compras e vendas. Infelizmente, eu não sei programar no ProRealTime e não ando com disponibilidade para aprender

Cumprimentos,

Código: Selecionar todos

RA = 0.005 // Kagi RA value

ONCE CloseREF = Close
IF BarIndex = 1 THEN
   IF Close >= Close[1] THEN
      up = 1
      down = 0
   ELSE
      up = 0
      down = 1
   ENDIF
ENDIF

IF barIndex > 0 THEN
   IF up THEN
      IF Close > CloseREF THEN
         CloseREF = Close
         up = 1
         down = 0
      ELSIF Close < CloseREF*(1-RA) THEN
         CloseREF = Close
         up = 0
         down = 1
      ENDIF
   ELSIF down THEN
      IF Close < CloseREF THEN
         CloseREF = Close
         up = 0
         down = 1
      ELSIF Close > CloseREF*(1+RA) THEN
         CloseREF = Close
         up = 1
         down = 0
      ENDIF
   ENDIF
   IF up AND down[1] THEN
      lower = CloseREF[1]
   ELSIF down AND up[1] THEN
      higher = CloseREF[1]
   ENDIF
   IF CloseREF < lower AND lower > 0 THEN
      goDown = 1
      goUp = 0
   ELSIF CloseREF > higher AND higher > 0 THEN
      goUp = 1
      GoDown = 0
   ELSE
      goUp = 0
      GoDown = 0
   ENDIF
ENDIF

IF goUp[1] AND NOT goDown THEN
   goUp = 1
   buy 100 %Capital at market
ELSIF goDown[1] AND NOT goUp THEN
   goDown = 1
   sell at market
ENDIF


[Elias]

Alguem me explica o que se passa com o PSI20, quando tudo desce forte e feio o PSI sobe 2% (efeito GALP??)
quando a oferta é muita o santo desconfia.

A GALP tem um peso de 8% no PSI-20. Isto significa que por cada 1% que a GALP sobe, o PSI sobre 0,08%.

Hoje a GALP subiu quase 25% por isso só à conta da GALP o PSI subiu 25*0,08% = 2%. Fora o resto...

[Paionense]

Boas,

alguem tem alguma ideia de como meter o proscreener do prorealtime a dar-nos uma listagem de títulos que passem de Yin a Yang?

Eu utilizo o proscreener para me listar os títulos em que a mm mais rápida cruza a mm mais lenta em sentido ascendente e em que o volume é superior à mm (do volume) dos ultimos 5 dias e é muito util para escolher títulos.


Cumprimentos,
Tiago Cristóvão

Ola, tb ja tentei fazer isso com o proscreener e não consegui. Se alguem ja conseguiu, agradeciamos ajuda

Abraço
JP

[silva_39]

Alguem me explica o que se passa com o PSI20, quando tudo desce forte e feio o PSI sobe 2% (efeito GALP??)
quando a oferta é muita o santo desconfia.

[Elias]

Aqui fica a actualização semanal do Panorama Kagi, feita pela Equipa Kagibolsa, com indicação da situação técnica das acções que compõem o índice PSI-20.

Os dados apresentados referem-se ao fecho de hoje, dia 7 de Novembro, em Kagi a 2%.

Anexo igualmente o gráfico actualizado do índice PSI-20.

Saudações,
Elias

[tcristovao]

Boas,

alguem tem alguma ideia de como meter o proscreener do prorealtime a dar-nos uma listagem de títulos que passem de Yin a Yang?

Eu utilizo o proscreener para me listar os títulos em que a mm mais rápida cruza a mm mais lenta em sentido ascendente e em que o volume é superior à mm (do volume) dos ultimos 5 dias e é muito util para escolher títulos.


Cumprimentos,
Tiago Cristóvão

[o faroleiro]

Neste momento, tirando a Altri, não vejo nos gráficos Kagi(Psi20 a 2%) nenhuma acção boa para investir.

[KagiTrader]

Caro HappyGuy,

Agradeço as tuas palavras.

Os resultados das minhas análises são diferentes, mas sem acesso à discriminação dos trades que consideraste, nomeadamente dos pontos de entrada e de saída, é difícil perceber se foram utilizados os mesmos critérios, pelo que não me posso pronunciar sobre as conclusões que apresentas.

De qualquer modo, o teu trabalho reflecte muito bem aquilo que considero ser um aspecto importante do investimento com recurso à representação gráfica Kagi: analisar os gráficos das acções nas quais se pretende investir utilizando diversos montantes de inversão, com o objectivo de determinar aquele que melhor se adapta a cada título, mas igualmente ao perfil do investidor e ao montante disponível para investimento.

Bons investimentos,
KT

[HappyGuy]

Estive no ProRealTime a fazer um backtest que simula a utilização do método Kagi para investir nas várias acções que actualmente representam o PSI20 (excepto a REN, por ter pouco tempo em bolsa, que troquei pela Teixeira Duarte), num horizonte temporal de 1 de Janeiro de 2006 até à passada 6ª feira, dia 2 de Novembro.

Nesta simulação, utilizei três RAs diferentes (2%, 1% e 0,5%) e para cada acção considerei apenas entradas longas com capital inicial de 5.000€ e reinvestimento de todas as mais valias. Os custos por transacção considerados foram 10€ por trade.

No quadro anexo, para cada acção e por RA, é indicado qual o lucro/prejuizo, o número de negócios positivos e os negativos.

Numa primeira análise, parece que a utilização do RA 2% dá de longe os melhores resultados, de uma forma global. No entanto, atentando ao detalhe, vê-se que os trades na SCOAE fizeram muita diferença. O segundo total de da imagem indica os lucros sem considerar a SCOAE. Neste, há maior equilíbrio mas o RA 1% sai vencedor.

Marquei também com fundos verdes as células correspondentes ao maior lucro de cada acção. A amarelo o segundo melhor lucro. Se bem que em termos de "melhor lucro" o RA 0,5% tenha ganho (8 contra 7 do 2% e 5 do 1%), se somarmos os melhores e segundos melhores, o RA 1% ganha.

Tenho pena de não conseguir testar com dados mais antigos que 2006/01/01. Ainda assim, com esta amostra, acho que se justifica mesmo considerar testes para utilizar diferentes RAs por acção. A escolher um RA único, pessoalmente iria para o 1% e não o 2% mais utilizado.

À laia de conclusão, resta-me dizer que estou a achar o método Kagi bastante interessante e agradeço ao KagiTrader por o ter aqui trazido, já que antes disso nunca lhe tinha dado atenção.

[o faroleiro]

Sim , tens razão, estava a ver o gráfico com os dados de hoje.

[KagiTrader]

Desculpa outra vez, Kagitrader confirma a Cimpor pois parece-me que está descendente.

Caro "o faroleiro",
Conforme se encontra indicado na tabela do Panorama Kagi do PSI20, a data de fecho considerada é o dia 31 de Outubro de 2007.
Ora, em 31 de Outubro de 2007, a Cimpor encontrava-se Yang ascendente, em Kagi a 2%.
Assim sendo, o Panorama Kagi encontra-se certo, não fazendo sentido estar a comparar os dados de uma tabela que considera o fecho de 31-10-07 com os gráficos obtidos em data posterior.

Bons investimentos,
KT

[o faroleiro]

Desculpa outra vez, Kagitrader confirma a Cimpor pois parece-me que está descendente.

[KagiTrader]

Desculpa kagitrader, mas vejo no gráfico da Altri, um sentido ascendente e não descendente, como tens no quadro, estarei a ver mal?

Agradeço o teu reparo.
Efectivamente o segmento encontra-se ascendente. (Bem-vindo ao perigoso mundo do copy&paste... )

Corrigir no site foi fácil. Colocar a tabela correcta no fórum foi uma aventura surrealista. Primeiro, não me permitia aceder ao tópico, depois bloqueava a publicação, finalmente descobri que o ficheiro tinha sido anexado 3 vezes!!!

Enfim, a tabela corrigida já se encontra publicada (sem repetições irritantes) e, felizmente, na próxima semana, haverá mais um par de olhos (e de mãos) a ajudar na elaboração do Panorama Kagi do PSI20.

Uma vez mais, "o faroleiro", agradeço o teu olhar atento.

Bons investimentos,
KT

[o faroleiro]

Desculpa kagitrader, mas vejo no gráfico da Altri, um sentido ascendente e não descendente, como tens no quadro, estarei a ver mal?

[Elias]

Aproveito este post para informar que, correspondendo a um convite que me foi dirigido, a partir de amanhã, dia 1 de Novembro, passarei a integrar a equipa do site Kagibolsa.

Saudações,
Elias

[KagiTrader]

Os dados indicados na tabela reflectem o fecho de hoje, 31 de Outubro de 2007, em gráficos Kagi com RA=2%, e poderão sofrer alterações caso ocorra a formação de novos ombros ou cinturas com valores diferentes dos actuais.

Junto g.a. do PSI20.


Bons investimentos,
KT