Conhece os Labubu? Já valem nove vezes mais do que a Barbie em bolsa

[MarcoAntonio]

A decomposição utilizando outro modelo cuja taxa de acerto a prever a direcção da sessão seguinte ronda os 55%.



Os ciclos detectados no PSI são essencialmente os mesmos, mas a metodologia é um pouco diferente (e incorpora mais detalhe).



Performance típica de um agente que utiliza esse modelo (pré-treinado) para tomar decisões de entrada/saída.

A linha azul no segundo plot é o PSI (fechos).

[Àlvaro]

Não vejo nada disso no Psi, vejo que foi a um suporte na zona dos 6350 e reagiu.

[Bar38]

Are we back?

Com um bom fecho a cima do de hoje nas próximas sessões…diria que sim…

[MarcoAntonio]

Are we back?

[MarcoAntonio]

Dentro do normal:



No período acima:

Pearson correlation between Euro Stoxx 50 and VSTOXX daily returns: -0.68
Percentage of days with opposite direction moves: 78.12%

No Longo-Prazo:

Pearson correlation between Euro Stoxx 50 and VSTOXX daily returns: -0.73
Percentage of days with opposite direction moves: 79.73%


Hoje até se perceberia se o VSTOXX subisse qualquer coisa...

[MarcoAntonio]

Já agora, isto é basicamente a mesma coisa que tinha feito para o S&P/VIX que, durante umas semanas, apontou para uma estimativa bastante inflaccionada da volatilidade, o que entretanto se resolveu com o resultado das presidenciais.

No caso do VSTOXX, os números estão muito mais dentro do normal. O VSTOXX vem antevendo uma volatilidade ligeiramente acima da volatilidade histórica mas isso não é atípico, é normal. No gráfico estão duas estimativas para a volatilidade corrente utilizando os dados históricos e dois métodos alternativos. Os valores estão sempre anualizados.

Se alguém tiver curiosidade em ver outro período, pode pedir. Não dá grande trabalho.

[MarcoAntonio]

Actualizado até hoje, gráfico/comparação desde o início do ano (fechos):




O último mês e meio (daily returns):



Pearson correlation between Euro Stoxx 50 and VSTOXX daily returns: -0.70
Percentage of days with opposite direction moves: 77.42%

[MarcoAntonio]

no gráfico mensal conseguem-se ver zonas de discrepância

As áreas que marcaste são de 2006 e 2015. Qual é o teu ponto? Não se percebe qual é o teu argumento nem a relação com o teu comentário de há dias (os periodos que marcaste não se correlacionam com o actual, tão pouco). Não queres expandir, para se perceber bem o que que pretendes transmitir?

[yaya]

a LTA da pandemia a esfumar-se
aspeto positivo: a MM100 a aproximar-se da MM200
(mensal)

111.PNG (66.23 KiB) Visualizado 11267 vezes

[yaya]

Aqui fica, desde o dia 31 até ontem são 2 dias na mesma direcção e não são consecutivos:



Os meus dados foram extraídos de outra fonte e batem certo com o que está aqui (nos links a seguir). Creio que leste mal o gráfico (ou a memória pregou-te alguma partida). Se foi o gráfico que de alguma forma te induziu em erro, o gráfico está certo (as datas estão devidamente alinhadas).

https://www.investing.com/indices/eu-stoxx50-historical-data

https://www.investing.com/indices/stoxx-50-volatility-vstoxx-eur-historical-data

no gráfico mensal conseguem-se ver zonas de discrepância

vix stoxx50 vs stoxx50 mensal.jpg (229.31 KiB) Visualizado 10231 vezes

[MarcoAntonio]

[MarcoAntonio]

For what is worth...

[MarcoAntonio]

Nesse gráfico de 1 a 5 novembro descem ambas, são 5 dias seguidos sem relação inversa, não um ou 2.

Posso correr uma rotina para encontrar sequências do género. Já agora, não são 5 dias seguidos (é um pormenor, mas vai alterar as probabilidades de sobremaneira). Não devem faltar sequências dessas na história do VSTOXX.

Aqui fica, desde o dia 31 até ontem são 2 dias na mesma direcção e não são consecutivos:



Os meus dados foram extraídos de outra fonte e batem certo com o que está aqui (nos links a seguir). Creio que leste mal o gráfico (ou a memória pregou-te alguma partida). Se foi o gráfico que de alguma forma te induziu em erro, o gráfico está certo (as datas estão devidamente alinhadas).

https://www.investing.com/indices/eu-stoxx50-historical-data

https://www.investing.com/indices/stoxx-50-volatility-vstoxx-eur-historical-data

[Lusitanus]

Agora não há dúvida que a LTA já era ... No entanto, é possível que haja um ressalto que leve o PSI 20 transitoriamente acima da LTA ...

[MarcoAntonio]

Nesse gráfico de 1 a 5 novembro descem ambas, são 5 dias seguidos sem relação inversa, não um ou 2.

Posso correr uma rotina para encontrar sequências do género. Já agora, não são 5 dias seguidos (é um pormenor, mas vai alterar as probabilidades de sobremaneira). Não devem faltar sequências dessas na história do VSTOXX.

[yaya]

Curiosamente, a correlação que existe até é mais forte no último mês. Vai haver dias em que ambos sobem ou ambos descem, uma vez que o que o VSTOXX realmente mede é uma expectativa relativa à volatilidade (inferida do preço das opções). Mas, na medida em que existe uma correlação no comportamento diário dos dois, ela não tem estado pior do que tem sido historicamente. Mas, se calhar, pretendes dizer outra coisa. Queres expandir?

Desde o início de outubro (últimas 5 semanas):

Nesse gráfico de 1 a 5 novembro descem ambas, são 5 dias seguidos sem relação inversa, não um ou 2.

[MarcoAntonio]

Curiosamente, a correlação que existe até é mais forte no último mês. Vai haver dias em que ambos sobem ou ambos descem, uma vez que o que o VSTOXX realmente mede é uma expectativa relativa à volatilidade (inferida do preço das opções). Mas, na medida em que existe uma correlação no comportamento diário dos dois, ela não tem estado pior do que tem sido historicamente. Mas, se calhar, pretendes dizer outra coisa. Queres expandir?

Desde o início de outubro (últimas 5 semanas):




No histórico completo desde março de 2007:

[MarcoAntonio]

Mas também não é suposto existir uma relação inversa. Quero dizer, não assim numa relação de um para um, quando um sobe o outro tem de descer ou vice-versa.

[yaya]

mais um dia em que o VIX e as bolsas têm o mesmo comportamento, já não há qualquer relação inversa:
vix euro stoxx 50: -7%
euro stoxx 50: -1,47%

[BearManBull]

[yaya]

vela semanal a aguentar-se acima da LTA, graças à boleia dos pesos pesados bcp e jm

[MarcoAntonio]

Recuperação de cerca de metade da queda anterior em duas sessões.



Perspectiva de longo-prazo:

[MarcoAntonio]

Com subidas significativas no BCP, CTT, Jeronimo Martings e Mota Engil.

[yaya]

a quebrar a LTA no gráfico semanal, portanto pouco falta para anular os lucros desde que o novo governo foi eleito

[MarcoAntonio]

Uma versão alternativa: