Petróleo sob pressão após ataque dos EUA ao Irão

[fproenca]

- Temos de confirmar que o regime é mais lateral que tendencial, para isso uso um indicador interno que me guia nessas situações, caso contrário seguimos indicadores de tendência e deixamo-nos ir na vaga!
- No caso de regime lateralizado temos de construir um sistema baseado em osciladores de escalas múltiplas, podem ser outros mas no meu caso negoceio estatisticamente uma data de escalas diferenciadas, cujo sentido define a duração e sentido do swing.
- Devemos construir as fórmulas dos sinais de entrada deixando as cotações encostarem bastante a um dos limites do canal de trading ( comprar na base e vender no topo; se não forem a níveis próximos dessa fronteira o melhor é passarmos a trade, em regimes laterais só se devem tomar posições extremas do tipo contrário) e aguardar que o indicador conjunto dos osciladores nos assinalem uma viragem no sentido do centro do canal, ou seja, sinalizem o fim do swing.
- Para sairmos basta que as cotações façam a primeira excursão até à outra metade do canal de trading e aguardamos na calma a nova viragem de swing.
Fácil, não parece? Só que o número de trades anuais deste tipo são bem menores do que esta teoria simples parece querer demonstrar!
Cem

Claro que a lêr parece fácil, mas na prática é dificil (pelo menos para mim) negociar em mercados laterais, quando temos as tendências com ciclos razoáveis, uns com umas formulas, outros com sistemas, etc., consegue-se entrar e sair do mercado quase sempre a ganhar, é uma questão de estar atento ao mercado e perceber o que ele nos transmite.

O grande problema para qualquer investidor e precisamente negociar em mercados laterais, claro se eu olhar para trás, direi ... comprar no limite inferior e vender no limite superior, ou seja, andar ao contrário do mercado, mas, isso dá logo cabo de um prencipio que é o facto do mercado ter sempre razão, ou seja, tentar prever o movimento seguinte do mercado ... e como todos nós sabemos nem semrpe o mercado parte do limite inferior para o superior, até pode continuar a "romper" a a forçar esse mesmo limite no mesmo sentido durante várias sessões.

É obvio que poderá haver sistemas (como o teu) que consiga eliminar este problema, talvez com uso de indicadores relacionados "força da tendencia" ou probabilidades ou um que muitos esquecem ... o momentum, eu ainda tenho este problema e não sei se o irei conseguir eliminar, em mercados laterais faço muitos trades "falsos" cujo o resultado é de perdas (embora pequenas) ou resultados nulos ... vamos ver se com o tempo descubro algo mais .-)

No fundo intrometi-me nestas conversas, porque gostos de ler os teus post's, e talvez todos juntos consigamos que o nosso amigo Cem comece a aparecer mais vezes a falar de sistemas associados ao mercado, ou seja, divulgar o que o sistema vai dizendo (não confundir com divulgar as fórmulas, isso acho muito bem que pertença ao unicamente proprio) em relação ao mercado.

Um abraço

[D1as]

eu a querer fazer uma perguntinha tao simples e no q isto foi dar!

a culpa é minha pq nao me fiz explicar bem, concerteza.

a ideia q eu tenho é q o s&p500 nao faz mais q 50 pontos (mais ou menos, claro) a descer sem fazer de seguida uma retraçao a essa descida. Como o s&p500 desceu cerca de 50 pontos sempre com velas vermelhas, dai a minha conclusao q uma vela branca pode estar a caminho. Ainda me lembro no ano passado com a volatilidade tao grande e a amplitude diaria enorme, o s&p500 fazer retracements de quedas durante o dia e a vela final ser vermelha como se nada se tivesse passado!!

qt de retracçao será feito agora,nao sei (e tenho bastante curiosidade em saber para tentar tomar o verdadeiro pulso dos bulls depois desta queda quase sem respirar).

o q o Cem disse relativamente a ser mais importante os pontos de entrada, nao podia estar mais de acordo mas a questao agora estava centrada na saida

Em relaçao aos valores q o Cem me arranjou, fico-lhe agradecido mas como ja deve ter percebido, nao era bem isso. essa amplitude será algo semelhante ao q as bandas de bollinger indicam.

Ou seja, o meu objectivo é tentar identificar mais um aspecto q pode originar uma retracçao.

um abraço,
D1as

[Cem]

A) Para a Pata:
Porque não manter curtos na base do canal no pressuposto que a direcção do trading vai ser down no S&P?
Muito simples, o programa mandou-me fechar curtos aos 880, logo só tive de executar a ordem e ponto. A probabilidade de continuarmos a manter de momento um regime lateralizado é superior à de quebrarmos já o suporte do mercado, é possível que tal possa vir a suceder mas a consolidação do índice por uns tempos junto a este suporte flutuante costuma ser bastante forte no padrão actual, um suporte que no presente ronda os 870 pontos.
Veremos, mas se o suporte for quebrado e o programa detectar a mudança para regime tendencial descendente, como fechei curtos cá em baixo voltam-se de novo a abrir outros curtos um pouco abaixo do suporte que citei, é uma trade de baixo risco.
Para já é possível que o S&P possa vir a efectuar novo swing na parte superior do canal entre os 905 aos 940 pontos.
Mas também não abro já longos porque o actual downswing ainda não terminou, vamos deixar ver onde param as modas!
B) Ao fproença, há que tempos que já não trocava umas palavras consigo!
Quanto à pergunta, como negociar num sistema deste tipo?
Bem, de facto deixei o exemplo do DAX da semana passada e em resumo é assim:
- Temos de confirmar que o regime é mais lateral que tendencial, para isso uso um indicador interno que me guia nessas situações, caso contrário seguimos indicadores de tendência e deixamo-nos ir na vaga!
- No caso de regime lateralizado temos de construir um sistema baseado em osciladores de escalas múltiplas, podem ser outros mas no meu caso negoceio estatisticamente uma data de escalas diferenciadas, cujo sentido define a duração e sentido do swing.
- Devemos construir as fórmulas dos sinais de entrada deixando as cotações encostarem bastante a um dos limites do canal de trading ( comprar na base e vender no topo; se não forem a níveis próximos dessa fronteira o melhor é passarmos a trade, em regimes laterais só se devem tomar posições extremas do tipo contrário) e aguardar que o indicador conjunto dos osciladores nos assinalem uma viragem no sentido do centro do canal, ou seja, sinalizem o fim do swing.
- Para sairmos basta que as cotações façam a primeira excursão até à outra metade do canal de trading e aguardamos na calma a nova viragem de swing.
Fácil, não parece? Só que o número de trades anuais deste tipo são bem menores do que esta teoria simples parece querer demonstrar!
C) Ao meu amigo Sobi:
Não me peças tamanha barbaridade, jurei a mim mesmo não revelar fórmulas que integram actualmente o meu sistema de trading.
Mas posso-te dar umas pistas, as fórmulas são cada uma delas o somatório de 6 indicadores que englobam as funções do Metastock HHV, LLV, STEBandBot e STEBandTop.
Beijinhos e abraços,
Cem

[Sol Dado]

... ou ondas! Até dá vontade de as contar e aplicar-lhes uns quocientes de Fibonacci. Será tudo uma questão de (e da) forma?

(...) mankind's progress (of which the stock market is a popularly determined valuation) does not occur in a straight line, does not occur randomly, and does not occur cyclically. Rather, progress takes shape in a "three steps forward, two steps back" fashion, a form that nature prefers. In our opinion, the parallels between Wave Principle and other natural phenomena are too great to be dismissed as just so much nonsense. On the balance of probabilities, we have come to the conclusion that there is a principle, everywhere present, giving shape to social affairs, and that Einstein knew what he was talking about when he said, "God does not play dice with the universe." The stock market is no exception, as mass behavior is undeniably linked to a law that can be studied and defined. The briefest way to express this principle is a simple mathematical statement: the 1.618 ratio.
The Desiderata, by poet Max Ehrmann, reads, "You are a child of the Universe, no less than the trees and the stars; you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the Universe is unfolding as it should." Order in life? Yes. Order in the stock market? Apparently. (...)

Sabes a equação matemática que permite desenhar essas bandas?

Abraço,
Sol Dado

[fproenca]

Tal como a Pata tb percebi perfeitamente o que pretender transmitir, se por lado verifica-se que por norma a cotação se aproximam do centro do canal tem tendência a ser "explusa" para os extremos, mas, muitas vezes tb se verifica que nem sempre essa "explusão" é no sentido contrário e para além disso, tb verifica-se que de vez em quando, a cotação chega a transpôr a dita linha central, mas acaba por voltar para o extremo de onde partiu sem se aproximar do extremo oposto.

No fundo eu quero dizer com isto (concordando com o Cem) que apesar de não há qualquer previsão, mas por este gráfico poderemos "reconhecer" que na maioria das vezes a cotação tem tendencia a estabilizar nos extremos e também me parece que na maioria das vezes quando parte de um extremo o objectivo final é o outro extremo.

Parece-me a mim que há possibilidade de usar indicadores que taransmitem mais ou menos a mesma mensagem que este canal, claro que o segredo está nas fórmula ... esse o Cem deve-o ter debaixo do travesseiro, hehehehe.

Só para terminar, Cem, usando este tipo de sistema para negociar, presumo que o sinal de entrada ou saída é dado perto dos extremos, eu li o artigo que deixastes durante o fim de semana, li umas três vezes e mesmo assim .... nem que me desses a fórmula não conseguria "safar-me" :-)

Hoje já não venho cá, discutam bem que amanhã venho cá [/url]

[One]

Boa noite

"um inside sobre livros capazes de mostrar o verdadeiro lado do trading, e não aquela lenga lenga que a maioria fala "

Electronic Trading "TNT" III Technical Trading Stuff
by Mark Cherlin, Joe Ross

bons negócios

One[/quote]

[Pata-Hari]

Agora percebi muito melhorrrrrrr, tudinhoooooo! agora lendo o segundo post e depois voltando ao primeiro, já percebi. É curiosa a observação do padrão de distribuição não ser numa curva normal... nunca teria notado isso.... o que me faz agora confusão é que te oiço, cem, afirmar montes de vezes que fecharás posições, p.e. curtas, por considerares estares no fundo do canal de trading. E se a distribuição não é feita numa curva normal e tende a ser feita exactamente nesses extremos... porquê então fechar a posição aí e não manter se for na direcção da inclinação das curvas (ou seja, manteres-te curto se o declive do canal for negativo)?

[Cem]

Em primeiro lugar o valor para o D1as: ao longo deste último meio ano a média anual do trading range onde se desenvolvem os swings do S&P variou entre os 77 aos 90 pontos.
Deixei ficar um gráfico do S&P com o trading range visível, não actualizado com as cotações de hoje, para ser mais fácil a percepção desta situação.
Este valor é dado pela diferença entre as 2 linhas brancas envolventes exteriores do S&P.
Essas linhas definem à partida os novos limites flutuantes de suporte e resistência entre as quais as cotações deslizam para cima ou para baixo.
A linha média do canal mostrada no gráfico pela linha cinzenta que anda no meio das citadas linhas brancas representa o ponto médio estatístico que define as metades superiores e inferiores do canal de trading.
Procurando esclarecer o que quis dizer há pouco e que não foi bem compreendido, talvez a apresentação do gráfico do S&P mostre uma particularidade pouco conhecida do comportamento das cotações: a sua estabilidade para cotar num ponto aleatório do canal de trading através de ciclos sinusoidais, com curvas e transições suaves, é uma mera ilusão, não existe esse comportamento apesar de muita gente acreditar que as cotações seguem esse tipo de configuração de ciclos no curto prazo!
Se repararem bem, as cotações quando se aproximam do centro do canal parece serem expulsas de imediato em alta velocidade, é como se lá existisse um diabo a fugir da cruz ou um íman com pólos iguais que expulsse a cotação com um grande pontapé para perto de qualquer dos extremos do trading range.
Esta expulsão, podem constatar em qualquer acção líquida, nada tem a ver com um afastamento previsível e gradual das cotações a partir do centro do canal mas normalmente trata-se de um movimento bastante brusco que só estabiliza ou tende a consolidar ou permanecer mais tempo junto aos limites superiores ou inferiores do trading range. É como se os traders de curto prazo tivessem tido a infeliz ( ou feliz!) ideia de querer entrar ou sair de uma acção ou de um índice quase todos na mesma altura, conduzindo a uma situação de exaustão repentina da cotação que tende a estabilizar e travar junto aos limites do trading range.
Espero ter sido mais explícito desta vez.
Bons negócios,
Cem

[CAP]

fproenca,
Com todo o respeito, sinto rigorosamente o mesmo e transacciono da mesma maneira (... infelizmente... em virtude de não se ganhar tudo...).
É por isso que, às vezes, ponho questões que, muitas vezes, não me respondem, ou seja, pergunto o que acham desta ou daquela acção (sem qualquer compromisso para a pessoa que eventualmente me responde!), no cruto/curtíssimo prazo. Gosto de negociar, nem que seja para ganhar 1 ou 2 cêntimos (naturalmente que em alguns milhares de acções).
Realço o que disse: não acredito muito na análise técnica, nomeadamente pelos imponderáveis que acontecem... e ninguém pode prever.
Peço desculpa pelo texto longo.
Já agora, gostava que a "linguagem" utilizada fosse, às vezes, mais "popular" (não é uma crítica... gostava é de perceber o que as pessoas escrevem).
Bons negócios a todos.
Boa noite.

[fproenca]

Particularmente, gosto de ler estes post, confesso que aqueles termos de "sideways", "square waves","bell shaped" é chinês para mim, heheheh

A propósito de Swings e agora que li sobre isso, refiro que a minha base de negociação (negoceio no curto prazo) tem sido um pouco fundamentada nos percursos das swings comm uma mistura de indicadores, mas a base mais importante é sem dúvida a swing.

Por norma, quando entro no mercado já o mercado está a subir, e saio quando o mercado já está a cair, dificilmente aproveito uma swing completa, ou seja, não antecipo, entro um pouco tarde e tb saio um pouco tarde. O meu lucro está na diferença entre a entrada e saida dentro da swing, por outro lado quanto maior for a swing, maior é o meu lucro, por isso é que quando o mercado lateraliza perco quase sempre dinheiro.

Há medida que o tempo passa, cada vez acredito menos em Análise Financeira, tenho bons motivos para isso, basta lembrar-me dos escandalos financeiros devido a contabilidades engenhosamente "fabricadas", com o tempo tenho verificado que a melhor forma de ganhar dinheiro é entrar no mercado quando ele está a subir e sair quando ele já está a cair, ou seja andar atrás dele ... acho que não deverá haver melhor método, eu já tentei variadissimos métodos, já perdi noites de sono a simular coisas ... ao fim deste tempo todo e depois de ter perdido dinheiro várias vezes só me resta concluir aquilo que os sábios dizem : O mercado tem sempre razão !

Apesar de já ter o meu método bem defenido, gostaria de ler aqui mais coisas sobre sistemas, formas de negociar, etc., porque estou sempre disposto a aprender com quem sabe e, o Cem é daquelas pessoas que depois de lêr um artigo dele ninguém pode ficar indiferente, quanto mais não seja fica a tentar perceber aquela estranha linguagem

Um abraço

[Mary]

porquê tanta dificuldade em entender os posts do allen

aliás, as leituras dele são terrivelmente simples, talvez o problema de por vezes criarem confusão.

Ele baseia-se nos padrões de retracção e expanção dos diversos swings, trends, o que vocês quiserem chamar, no final vai dar tudo ao mesmo

O maior problema é que uma "análise" daquele tipo mostra-nos que ele conhece bem a estrutura de cada swing e essa leitura apenas é feita com horas e horas a estudar cada barra de preços e volume, que diga-se de passagem que é a unica coisa que é necessaria.

O que é que a maioria das pessoas fazem? Colocam meia duzia de indicadores e prontos, tá feito, não necessitam de perder nem mais um minuto com o gráfico.


Já agora, allen, que tal um inside sobre livros capazes de mostrar o verdadeiro lado do trading, e não aquela lenga lenga que a maioria fala

aquele que o Cem à uns meses aconselhou, o do Larry Williams é sem duvida um must

Obrigado

[Dwer]

Já somos dois.

Olha que ainda percebi menos dos posts do Allen do que deste do Cem.


Bjs,

[Pata-Hari]

Ó cem... por favor... apelo desesperado... até fiquei com vontade de chorar ao ler o teu post, socorrrroooo.

Já ando frustrada desde há dias com os posts do Allen que tento desesperadamente perceber porque me parecem ter umas ideias novas (para mim) e giras, mas não os consigo perceber... tenho que me dedicar a tentar perceber num dia de funcionamento mental fora do trading range habitual, com o cérebro em modo bull e sobre-vasculado, lol.

Cem, por favor não me cries complexos de estupidez... por favor, por favor, por favor ! Explica lá este teu post melhor que não percebi pêvvvvaaaa.

[Cem]

Não sei se te vai interessar mas tenho um outro valor que pessoalmente considero mais relevante para quem pratica trading em regime oscilatório.
De facto não tenho a amplitude média de cada swing porque penso ser um dado menos relevante em relação ao pontos de entrada e saída estatisticamente mais favoráveis nos regimes "sideways", mas posso-te arranjar a amplitude média do trading range no qual os swings se desenrolam ao longo de 1 ano, visto os mesmos tenderem a desenvolver-se normalmente mais encostados aos limites do canal de trading do que em ciclos "certinhos" a partir do meio do canal.
Neste caso partilho da opinião da pesquisa exaustiva do Ehlers segundo a qual as ondas cíclicas são mais do tipo "square waves", tendendo a encostar-se rapidamente aos extremos do trading range do que seguirem uma distribuição de consolidação do tipo "bell shaped" de distribuição estatística normal!
Há até uma fórmula muito interessante publicada na revista "Stocks and Commodities" a esse respeito ( artigo sobre a Transformada de Fisher) escrita em Meta e Easy Language, para além de outros softwares num número da publicação algures entre Outubro a Dezembro de 2002, faltando-lhe apenas os valores dos testes.
Espero fornecer-te esse dado sobre o S&P até amanhã.
Um abraço,
Cem

P.S:
Além do mais, na definição de swing, com barras de máximos e mínimos sucessivamente superiores ou inferiores em relação à barra anterior, se tiveres uma aceleração brusca em regime tendencial podes ter valores de amplitude superiores a mais de 500 pontos em fortes bull ou bear markets, que te distorcem qualquer estatística credível naquilo que penso ser o teu objectivo, que creio ser descortinar os pontos críticos de consolidação do swing para transacionares mercados laterais. Desculpa se estou enganado no teu objectivo.

[D1as]

Alguem já fez um estudo ou tem uma ideia da amplitude média dos swings do S&P500?

Eu tenho ideia que o S&P não costuma dar mais de 50 pontos sem fazer uma vela branca de seguida mas é só uma ideia, sem nenhuma base estatistica.

Alguem já estudou isto? se sim, agradecia umas "dicas"

abraço