ANA propõe “todos os investimentos necessários” para Portela chegar até 45 movimentos/hora

[Dwer]

Sem querer abusar

Achas que é possivel fazer o download dos dados semanais dos indices? Explico porquê: não é possível fazer system tests sobre dados semanais já que a periodicidade dos dados está definida como diária (nos ficheiros que utilizamos normalmente).
Para fazer backtesting a periodicidades semanais a security teria que ter essa periodicidade definida.
O yahoo fornece esses dados. Poderiamos ter, por exemplo, o PSI20 diário - ^PSI20 - e o semanal -^PSI20W ou o ^GDAXI e ^GDAXIW. Isto simplificaria o problema de testar sistemas em dois time frames.

Abraço,

[Dwer]

Fico à espera.

Abraço,

PS: usando o open claro que estraga tudo. onde é que eu estou com a cabeça?

[Bender]

Dwer,

Ao usar o open para volume, não ficas com os gráficos dos componentes completamente estragados ??

Estava a pensar automatizar isso num utilitário que fiz que lê cotações de títulos (QuoteReader). O processo seria automático, sem ocupar o "open" e funcionaria para outros índices como p. ex. o PSI20 que sofre do mesmo problema. Funcionaria para instraday e histórico.

Suponho que consigo fazer isso sem grande impacto.... Depois dou notícias.

Abraço,
Bender

[Dwer]

Tens toda a razão Bender. É evidente que o volume do indice é a soma do volume de todos os seus componentes. Não sei de onde tirei a ideia de ponderar os volumes.
Outra coisa: acho que o melhor campo para fazer a operação será o open; podemos continuar a utilizar as cotações dos componentes com gráficos HLC (high, low, close) aproveitando o open para calcular o volume. A chatice é que tem que ser um processo manual - copy/paste do volume para o open. haverá alguma forma de automatizar isto?

Abraço,

[Dwer]

Só agora li a tua mensagem. Vou investigar.

Abraço,

[Bender]

Olá Dwer,

Nem de propósito, também andava a tentar resolver este problema.

É uma excelente ideia, mas porque não usas somente o somatório do volume dos componentes, sem ponderar o seu peso no índice ??
Parece-me que o volume do qualquer índice é precisamente o somatório das acções transacionadas na sessão..

Baseado na tua ideia, estive a consultar o yahoo e o volume intraday que eles disponbilizam ( http://finance.yahoo.com/q?s=^GDAXI e depois clica em "Download data") é precisamente igual ao somatório dos componentes em http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^GDAXI

Isto permite resolver a falta do volume no histórico e suponho que facilita os teus cálculos...

Abraço,
Bender

[Dwer]

Fui aos componentes do DAX (no downloader) e fiz copy/paste do volume para o close
No ajuste manual introduzi para o close o peso de cada componente no indice (multiply).
Construi uma função que soma os closes dos componentes e pronto. É chamá-la no gráfico do DAX.
Temos volume.

Se alguém souber uma maneira mais elegante por favor diga.

Abraços,

[Dwer]

Só para consultar. Histórico de volume - nada.
Vou continuar a explorar.

Obg Tito,

[TRSM]

http://de.finance.yahoo.com/q?d=t&s=^GDAXI

nesse link podes consultar os volumes diarios do Dax, quanto ao resto não sei como te ajudar.

[Dwer]

Como sabem as cotações do DAX não são fornecidas com volume. Mas as cotações dos componentes são.
O que eu quero fazer é somar os volumes dos componentes, multiplicado pelos respectivos pesos no indice, de forma a obter o volume do DAX, dia a dia.
O problema é que o volume no meta é um indicador. Não é acessível com a função 'Security' que só retorna dados do preço.
Como fazer?

Abraços,