Ao minuto: EUA atacam Irão. Trump fala em "sucesso militar" e MNE iraniano em "guerra perigosa"

[Cem]

Subscrevo as palavras do Aidos, tens aí uma pesquisa interessante que é muito semelhante a um trabalho idêntico desenvolvido pelo Larry Williams que quis provar que há determinados dias da semana ( e também do mês, outra curiosidade!) mais favoráveis para operações de daytrading.
A questão que coloco é se entraste nos teus cálculos com valores de slippage ( comissões + diferenças de spread entre bid e ask), porque me parece que se vais comprar ou vender ao melhor as diferenças percentuais não sei se compensarão o esforço dos lucros ilíquidos, e se não valeria mais a pena tomares em consideração condições de bull ou bear market para tomares só posições longas ou curtas ?!
Um abraço e vai continuando adivulgar essas pesquisas porque dão sempre umas pistas bem interessantes,
Cem

[arnie]

ok, cá estou eu com os resultados

Este teste apenas inclui uma leitura a partir do ano 2000, ou seja, todo o bear market.

Fernando, deste um bom inside pois é sem duvida interessante ver qual o dia da semana que favorece a abertura de posições curtas no actual bear market

Eis os resultados:

Monday - 127 trades
65 winning trades
62 losing trades
51.18% profit

Tuesday - 134 trades
60 winning trades
74 losing trades
44.78% profit

Wednesday - 132 trades
65 winning trades
67 losing trades
49.27% profit

Thursday - 136 trades
73 winning trades
63 losing trades
53.68% profit

Friday - 131 trades
65 winning trades
66 losing trades
49.62% profit


Existem algumas diferenças que devem ser tomadas em consideração.

Enquanto numa leitura de 22 anos o melhor dia para shortar mostra-se ser 3ª e 5ª feira, nos ultimos 2 anos, 3ª feira mantém-se como sendo o melhor dia para shortar mas em compensação 5ª feira passou a ser o melhor dia para a abertura de posições longas. 2ª feira mantém-se também como sendo o melhor dia para a abertura de posições longas, isto como é obvio, seguindo uma leitura intraday, comprar na abertura e fechar posições no fecho do mesmo dia.

Mais testes serão agora necessários para tentar apurar esta leitura dos dias da semana

Um abraço
arnie

[arnie]

Caro Fernando

aí está uma ideia válida

vamos então testar esta estratégia a partir do ano 2000


um abraço

[Fernando dos Aidos]

Caro arnie,

Esses estudos estatísticos são interessantes, mas é necessário verificar se não se trata apenas de uma flutuação sem significado.

Tentaste verificar se os resultados são consistentes? i.e., se são válidos em diferentes intervalos temporais? (Podes verificar fazendo o mesmo cálculo, por exemplo, para apenas 10% dos dados).

Um abraço

Fernando ods Aidos

[arnie]

Todos os dias existe uma pergunta de assombra o pensamento dos investidores, como será o dia de amanhã? Será que sobe? Será que desce?

E se fosse possível prever a performance do dia seguinte?

Quero aqui apresentar um estudo que fiz relativamente ao SPX e que mostra resultados interessantes. Apesar de não ser nenhum sistema de trading, o seu resultado poderá colocar as probabilidades a nosso favor.


Quisemos saber qual a performance em cada dia da semana. Qual o dia em que a compra se torna mais favorável e qual o dia que a venda é a opção mais correcta. Será possível que exista uma relação capaz de nos trazer lucro seguindo este tipo de estratégia?

A 1ª pergunta que fizemos foi, qual será o dia da semana que produz os rallies mais fortes na sua total amplitude (High-Low).

Monday – 7.31
Tuesday – 8.00
Wednesday – 7.76
Thursday – 7.66
Friday – 7.75

Os primeiros resultados foram interessantes. 3ª feira mostrou ser o dia da semana onde em média, são produzidos os maiores rallies. 4º e 5ª feira são os dias seguinte.

Seguidamente fizemos a nossa 2ª pergunta que foi, qual o dia da semana que se mostra mais favorável à abertura de posições longas, numa visão apenas de daytrade. Aqui foi usada a diferença entre o Close e o Open (Close-Open).

Monday – 0.18
Tuesday – 0.09
Wednesday – 0.23
Thursday – 0.13
Friday – 0.05

Aqui também os resultados são interessantes pois indicam-nos que 2ª e 4ª feira são os dias em que a abertura de posições longas se mostram mais favoráveis, mostrando um ganho médio de 0.18 e 0.23 pts respectivamente.


Mas como estes dados podem não ser muito fiáveis fomos ao mercado e testámos os seus valores. Dissemos ao programa para ele nos comprar na abertura e fechasse essa mesma posições no fecho desse mesmo dia, isto, em cada dia da semana

Estes testes foram feitos numa base de dados desde 1980 até à passada 6ª feira.

Mondays – 1068 trades
589 winning trades
479 losing trades
55.15% profit

Tuesday – 1151 trades
586 winning trades
565 losing trades
50.91% profit

Wednesday – 1152 trades
649 winning trades
503 losing trades
56.34% profit

Thursday – 1129 trades
590 winning trades
539 losing trades
52.26% profit

Friday – 1112 trades
618 winning trades
494 losing trades
55.58% profit

Aqui temos o resultado que confirma os dados anteriores. Podemos ver que a abertura de posições longas é mais favorável às 4º feiras, com um ganho médio de 56%, seguido de 2ª e 6ª feira com um ganho de 55%.

Deste modo podemos desde já ter em consideração sempre que abrimos posições longas sobre o SPX que, num ponto de vista apenas do intraday, Open to Close, 2ª, 4º e 6ª feira são os dias mais rentáveis.

O dia da semana mais rentável para a abertura de shorts é à 3ª feira com um profit de 52.14%. Também aqui a leitura é a diferença entre Close e Open.

Os testes à volta deste tipo de estratégia podem ser imensos e como é obvio não irei aqui dar todos os valores. Posso dizer-vos que a relação Close to Close, ou seja, comprar no fecho de hoje e vender no fecho de amanhã, indica 3ª e 6ª feira como os dias mais favoráveis com ganhos entre os 54 e os 53% respectivamente.


Relativamente à PTC, também fiz este teste mas aqui surgiram alguns problemas que preciso ainda de confirmar. No entanto posso dizer que 5ª e 6ª feiras produzem os rallies mais fortes da semana.
O dia mais favorável para a abertura de longos é às 3ª feiras, com um ganho médio de 57% sendo 5ª feira o dia mais favorável para a abertura de posições shorts, com um ganho médio de 51.53%.
Também aqui a estratégia foi abrir posições na abertura e fechar as mesmas no fecho do mesmo dia.


Quis mostrar com este post que existem padrões temporais que não devem ser banalizados. Este tipo de conhecimento dá-nos uma vantagem relativamente à maioria dos investidores e como tal está nas nossas mãos adquirir esse conhecimento.


Por agora termino este post pois já está demasiado e longo.

Um abraço
arnie