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Caldeirão da Bolsa

BetOnMarkets - Probabilidades e Simulação

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por MarcoAntonio » 5/8/2004 17:05

Neste tipo de apostas puramente aleatorias, não. Os métodos que existem já estão previstos por quem disponibiliza as apostas ou são inviáveis do ponto de vista práctico.
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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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por artista_ » 5/8/2004 17:02

Correcto, não sabia que havia um nome (provavelmente o 1º que as usou ou identificou) para este tipo de variações... e se em vez de começar-mos a apostar 100 apostar-mos 10 já só precisariamos de 10.000 para apostar á 4ª vez! é claro que ganharía-mos apenas 1 euro de cada vez!

Enfim, será que não é possível arrajar uma forma de garantir ganhos consistentes nesta coisa das apostas? se calhar não... :(
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por MarcoAntonio » 5/8/2004 16:38

Essa é a variação Martingale.

A variação tem dois problemas:

:arrow: Normalmente a casa de apostas tem limites quanto ao valor a apostar em cada aposta que limitam a introdução da estratégia. Basta uma única vez esse limite ser atingido sem que o apostador tenha ganho que todo o efeito da estratégia será anulado e o apostador fica com uma perda que nunca mais recupera...

:arrow: Antes mesmo desse valor ser atingido (ou caso este não exista) pode ser o limite financeiro (cash disponível) a ser atingido e a levar o investidor a uma perda tremenda sem hipoteses de a recuperar.

Na seríe apresentada, mesmo sem existir um limite de apostas, certamente que tería ocorrido várias vezes falhar-se duas ou tres vezes consecutivas.

Basta verificar que a probabilidade de falhar 3 vezes consecutivas é de 0.1% e em 100.000 apostas tendería a ocorrer umas 100 vezes!

Em cada uma destas 100 vezes o apostador tinha sido obrigado a apostar na aposta seguinte 100x10x10x10, ou seja, nada mais nada menos do que 100 mil euros!

Do ponto de vista matemático e puramente teórico essa abordagem revertería em resultados positivos. Mas do ponto de vista prático é inviável...

Não é assim tão improvável falhar duas ou trÊs vezes consecutivas e só isso obrigaría a apostar 100 mil de euros de seguida. Como não se tería provavelmente os 100 mil euros (ou tal não sería permitido), tería de se assumir a perda total dos 10.000€ apostados e recomeçar de novo.
:?
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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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por artista_ » 5/8/2004 16:27

Zimix,

Só para expeimentar, introduza lá a seguinte variação: De cada vez que errar na jogada seguinte multiplica a aposta por 10, ou seja se errar na aposta seguinte aposta 10X100=1.000! se por acaso errar de novo (o que deve ser algo muito pouco frequente) aposta na seguinte 1.000X10=10.000...
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por valves » 5/8/2004 16:16

Malta façam como eu tudo o que me cheira nem que seja ao de leve a jogos de Sorte / Azar nem sequer me dou ao trabalho de investigar não vale apena todos os jogadores de casino acabam invariavelmente falidos ...

Um abraço

Vasco
Aqui no Caldeirão no Longo Prazo estamos todos ricos ... no longuissimo prazo os nossos filhos estarão ainda mais ricos ...
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por MarcoAntonio » 5/8/2004 16:14

É possível. Variando os valores que vão sendo apostados, é possível.
:wink:
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FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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por artista_ » 5/8/2004 16:11

E se colocar-mos ai umas variações que nos aumentem significativamente as probabilidades... :wink: :wink:
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por pedro78 » 5/8/2004 14:04

e dá qq coisa parecida ao fim de 1010 dias tens uma perda de 92200

teóricamente o jogo até te coreu bem

visto que devias ter perdido 101000=(nº de jogadas)*1 euro
 
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Re: BetOnMarkets - Probabilidades e Simulação

por MarcoAntonio » 5/8/2004 13:59

Zimix Escreveu:Marco, tu que levas os mercados e a sua componente matemática muito a sério, consegues aprofundar um pouquinho mais o tema e provar o porquê da "sorte/probabilidade" estar sempre do lado da "casa/casino"?!


Antes de mais, convém referir que em qualquer sistema de apostas as probabilidades estão do lado do casino ou casa de apostas (a menos que exista um erro na atribuição das probabilidades, o que embora ocorra ocasionalmente, é raro). Mais ainda, se compararmos os mercados a um casino ou a uma casa de apostas (e essa comparação pode ser feita, até pela forma como alguns investidores encaram o trading), as probabilidades continuam a estar nesta caso do lado do casino (o mercado). Não nos podemos esquecer que o investidor tem de vencer diversas adversidades como as comissões, os spreads bid/ask, taxas de juro, inflacções, etc. Certa vez dediquei um artigo somente a esse a aspecto e saliento que a generalidade desses custos são subvalorizados pelos investidores e são bem mais importantes do que somos tentados a considerar.


Relativamente a este caso concreto, o ganho esperado por cada aposta é de:

Ge = 0.9x10 + 0.1x(-100) = 9 - 10 = -1

Ou seja, por cada 100€ apostados, o ganho esperado por aposta é de -1€ (ou seja, espera-se a perda de 1€ por cada aposta de 100€).

Ao contrário do Zimix, eu diría logo à partida que não é aliciante (o valor ganho quando se acerta é 10x inferior quando a probabilidade de acertar é apenas 9x superior).

É imediato que a vantagem está do lado do casino ou casa da apostas. Mas isso é perfeitamente normal.

A questão é que estamos perante um tipo de aposta onde, dada a aleatoriedade dos resultados, não existir forma de desenvolvermos um edge, uma vantagem competitiva que permita anular a vantagem do casino e reverter os resultados a nosso favor (em muitos casos existem, neste caso em particular não).

Quando estamos perante um jogo de cartas, perante uma aposta no mercado (trading) ou até perante uma aposta desportiva (do tipo de vence a equipa A ou a equipa B), os conhecimentos do investidor/apostador, a sua capacidade de análise, a sua habilidade ou experiência, podem levá-lo a obter resultados positivos.



Para sairmos deste jogo a ganhar e sermos bons neste jogo, tinhamos de acertar mais do que 9 vezes em cada 10. Ora, neste caso não há maus ou bons apostadores pois o processo é puramente aleatório e só com uma bolinha de cristal se conseguia acertar mais vezes do que as esperadas 9 vezes em cada 10.

E não há A.T. ou A.F. ou rumores que nos valham... É pura sorte.


Por fim, apenas uma referência: o resultado «extravagante» que obtiveste resulta obviamente no igualmente «extravagante» número de apostas que consideraste por dia e respectivo valor. Na tua simulação consideraste 100 apostas por dia de 100€ o que representa, nada mais nada menos do que colocar em risco... 10.000€ por dia!

Ou seja, em 1000 dias de apostas terías «negociado»... 10 milhões de euros!

Sim, 10 milhões de euros!

Para quem negociou 10 milhões de euros, uma perda de perto de 100 mil nem é assim tão grande (são aproximadamente os tais 1% que estão a favor do casino ou casa de apostas conforme os meus primeiros cálculos).
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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por pedro78 » 5/8/2004 13:59

assim à primeira vista parecia um jogo sem ganhos ou perdas

mas se em cada 10 ganhas 9, ganharias 90 e quando perdesses perderias 100

assim em cada 10 jogadas perdes 10

assim sem grandes verificações, e para este caso a perda de ser (Nº de jogadas)*1euro
 
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BetOnMarkets - Probabilidades e Simulação

por Zimix » 5/8/2004 13:19

Boa noite,

Como será do conhecimento de alguns investidores aqui do Caldeirão, a BetOnMarkets tem, para além das apostas "mais normais" sobre os mercados, permite um tipo de apostas nas quais se pode pode fazer dinheiro rápido, chamam-lhe eles as RunBets.

Um tipo de RunBet lá existente dá-nos 10% do dinheiro investido se conseguirmos NÃO adivinhar/acertar qual o último digito decimal do quinto tick(a partir do momento em que colocamos a aposta) do cross GBP/JPY ou do cross USD/JPY.

Ora, os digitos possiveis são: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9! No total 10!
Temos 90% de hipóteses de ganhar a aposta: parece aliciante!

Assim, e tornando o exemplo num caso prático. Suponhamos que apostamos 100 euros: se ganharmos(se conseguirmos não acertar qual o último digito decimal do quinto tick) ganhamos 10 euros; se perdermos( o quinto tick coincidiu com aquele que prognosticámos) perdemos os 100 euros inicialmente colocado em risco.

Olhando assim friamente parece ser bom negócio, mas não é!!!

E para o provar, perdi aqui uma hora a programar uma pequena aplicação VB que simula a situação(estou a admitir que cada digito tem a mesma probabilidade de sair que qualquer outro).

Então vejam a seguir os resultados que obtive. As contas estão efectuadas no pressuposto de que a aposta é sempre de 100 euros.
A coluna mais à esquerda indica os dias em que a experiência vai decorrendo. Em cada dia considerei efectuar 100 apostas.

Assim, a titulo de exemplo, no centésimo(+ de 3 meses de apostas) dia já iríamos com uma perda acumulada de 6370 euros. No milésimo dia (4 anos de apostas)as perdas ascenderiam a 90760 euros.

Isto sim, é uma autêntica máquina de derreter dinheiro!!!

Daqui se comprova que, nem sempre aquilo que parece . . . é!!

Marco, tu que levas os mercados e a sua componente matemática muito a sério, consegues aprofundar um pouquinho mais o tema e provar o porquê da "sorte/probabilidade" estar sempre do lado da "casa/casino"?!

Bons negócios,

Zimix




DIAS |PERDAS|GANHOS|P.CONSECUTIVAS|G.CONSECUTIVOS| RESULTADO | TOTAL ACUMULADO
00001 05 95 02 52 W I N -->450€ TOTAL: 450€
00002 07 93 01 28 W I N -->230€ TOTAL: 680€
00003 12 88 02 22 L O S S -->320€ TOTAL: 360€
00004 07 93 01 28 W I N -->230€ TOTAL: 590€
00005 12 88 01 18 L O S S -->320€ TOTAL: 270€
00006 10 90 01 28 L O S S -->100€ TOTAL: 170€
00007 10 90 02 31 L O S S -->100€ TOTAL: 70€
00008 15 85 03 19 L O S S -->650€ TOTAL: -580€
00009 11 89 02 21 L O S S -->210€ TOTAL: -790€
00010 12 88 02 19 L O S S -->320€ TOTAL: -1110€
00011 08 92 02 26 W I N -->120€ TOTAL: -990€
00012 12 88 02 19 L O S S -->320€ TOTAL: -1310€
00013 09 91 02 25 W I N -->10€ TOTAL: -1300€
00014 16 84 02 14 L O S S -->760€ TOTAL: -2060€
00015 05 95 01 30 W I N -->450€ TOTAL: -1610€
00016 05 95 02 86 W I N -->450€ TOTAL: -1160€
00017 08 92 03 27 W I N -->120€ TOTAL: -1040€
00018 06 94 01 19 W I N -->340€ TOTAL: -700€
00019 06 94 02 42 W I N -->340€ TOTAL: -360€
00020 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -570€
00021 03 97 01 44 W I N -->670€ TOTAL: 100€
00022 11 89 02 28 L O S S -->210€ TOTAL: -110€
00023 09 91 01 33 W I N -->10€ TOTAL: -100€
00024 10 90 02 22 L O S S -->100€ TOTAL: -200€
00025 04 96 01 54 W I N -->560€ TOTAL: 360€
00026 13 87 02 22 L O S S -->430€ TOTAL: -70€
00027 08 92 01 27 W I N -->120€ TOTAL: 50€
00028 11 89 01 21 L O S S -->210€ TOTAL: -160€
00029 11 89 03 26 L O S S -->210€ TOTAL: -370€
00030 08 92 02 18 W I N -->120€ TOTAL: -250€
00031 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -460€
00032 14 86 02 17 L O S S -->540€ TOTAL: -1000€
00033 07 93 02 23 W I N -->230€ TOTAL: -770€
00034 11 89 01 31 L O S S -->210€ TOTAL: -980€
00035 13 87 01 17 L O S S -->430€ TOTAL: -1410€
00036 10 90 01 16 L O S S -->100€ TOTAL: -1510€
00037 07 93 01 24 W I N -->230€ TOTAL: -1280€
00038 11 89 02 19 L O S S -->210€ TOTAL: -1490€
00039 04 96 01 44 W I N -->560€ TOTAL: -930€
00040 06 94 01 37 W I N -->340€ TOTAL: -590€
00041 11 89 02 18 L O S S -->210€ TOTAL: -800€
00042 11 89 02 18 L O S S -->210€ TOTAL: -1010€
00043 10 90 02 21 L O S S -->100€ TOTAL: -1110€
00044 12 88 02 25 L O S S -->320€ TOTAL: -1430€
00045 10 90 02 20 L O S S -->100€ TOTAL: -1530€
00046 09 91 02 21 W I N -->10€ TOTAL: -1520€
00047 13 87 02 17 L O S S -->430€ TOTAL: -1950€
00048 08 92 01 29 W I N -->120€ TOTAL: -1830€
00049 10 90 01 18 L O S S -->100€ TOTAL: -1930€
00050 14 86 03 13 L O S S -->540€ TOTAL: -2470€
00051 08 92 02 13 W I N -->120€ TOTAL: -2350€
00052 05 95 01 35 W I N -->450€ TOTAL: -1900€
00053 14 86 04 26 L O S S -->540€ TOTAL: -2440€
00054 01 99 01 80 W I N -->890€ TOTAL: -1550€
00055 11 89 01 20 L O S S -->210€ TOTAL: -1760€
00056 09 91 02 31 W I N -->10€ TOTAL: -1750€
00057 12 88 02 20 L O S S -->320€ TOTAL: -2070€
00058 12 88 02 32 L O S S -->320€ TOTAL: -2390€
00059 10 90 02 25 L O S S -->100€ TOTAL: -2490€
00060 09 91 02 20 W I N -->10€ TOTAL: -2480€
00061 13 87 02 19 L O S S -->430€ TOTAL: -2910€
00062 09 91 02 25 W I N -->10€ TOTAL: -2900€
00063 12 88 03 12 L O S S -->320€ TOTAL: -3220€
00064 09 91 01 25 W I N -->10€ TOTAL: -3210€
00065 15 85 03 14 L O S S -->650€ TOTAL: -3860€
00066 08 92 02 31 W I N -->120€ TOTAL: -3740€
00067 07 93 02 44 W I N -->230€ TOTAL: -3510€
00068 08 92 02 28 W I N -->120€ TOTAL: -3390€
00069 10 90 02 17 L O S S -->100€ TOTAL: -3490€
00070 11 89 02 22 L O S S -->210€ TOTAL: -3700€
00071 06 94 01 28 W I N -->340€ TOTAL: -3360€
00072 10 90 01 13 L O S S -->100€ TOTAL: -3460€
00073 08 92 01 27 W I N -->120€ TOTAL: -3340€
00074 11 89 01 21 L O S S -->210€ TOTAL: -3550€
00075 11 89 03 26 L O S S -->210€ TOTAL: -3760€
00076 10 90 01 27 L O S S -->100€ TOTAL: -3860€
00077 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -4070€
00078 12 88 02 17 L O S S -->320€ TOTAL: -4390€
00079 08 92 02 23 W I N -->120€ TOTAL: -4270€
00080 11 89 02 25 L O S S -->210€ TOTAL: -4480€
00081 11 89 01 28 L O S S -->210€ TOTAL: -4690€
00082 13 87 02 12 L O S S -->430€ TOTAL: -5120€
00083 07 93 02 25 W I N -->230€ TOTAL: -4890€
00084 11 89 02 27 L O S S -->210€ TOTAL: -5100€
00085 03 97 01 52 W I N -->670€ TOTAL: -4430€
00086 09 91 02 39 W I N -->10€ TOTAL: -4420€
00087 10 90 02 23 L O S S -->100€ TOTAL: -4520€
00088 12 88 02 17 L O S S -->320€ TOTAL: -4840€
00089 10 90 01 21 L O S S -->100€ TOTAL: -4940€
00090 15 85 02 14 L O S S -->650€ TOTAL: -5590€
00091 09 91 02 33 W I N -->10€ TOTAL: -5580€
00092 08 92 01 21 W I N -->120€ TOTAL: -5460€
00093 14 86 02 31 L O S S -->540€ TOTAL: -6000€
00094 11 89 02 17 L O S S -->210€ TOTAL: -6210€
00095 09 91 02 31 W I N -->10€ TOTAL: -6200€
00096 06 94 01 28 W I N -->340€ TOTAL: -5860€
00097 16 84 01 12 L O S S -->760€ TOTAL: -6620€
00098 10 90 02 25 L O S S -->100€ TOTAL: -6720€
00099 09 91 01 31 W I N -->10€ TOTAL: -6710€
00100 06 94 01 35 W I N -->340€ TOTAL: -6370€

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


00990 08 92 01 26 W I N -->120€ TOTAL: -89870€
00991 12 88 02 20 L O S S -->320€ TOTAL: -90190€
00992 16 84 03 19 L O S S -->760€ TOTAL: -90950€
00993 06 94 01 27 W I N -->340€ TOTAL: -90610€
00994 14 86 02 31 L O S S -->540€ TOTAL: -91150€
00995 11 89 02 19 L O S S -->210€ TOTAL: -91360€
00996 10 90 02 19 L O S S -->100€ TOTAL: -91460€
00997 07 93 01 29 W I N -->230€ TOTAL: -91230€
00998 11 89 02 29 L O S S -->210€ TOTAL: -91440€
00999 06 94 01 29 W I N -->340€ TOTAL: -91100€
01000 06 94 01 31 W I N -->340€ TOTAL: -90760€
01001 10 90 01 18 L O S S -->100€ TOTAL: -90860€
01002 07 93 01 26 W I N -->230€ TOTAL: -90630€
01003 13 87 02 24 L O S S -->430€ TOTAL: -91060€
01004 13 87 03 19 L O S S -->430€ TOTAL: -91490€
01005 06 94 01 27 W I N -->340€ TOTAL: -91150€
01006 11 89 01 18 L O S S -->210€ TOTAL: -91360€
01007 12 88 01 18 L O S S -->320€ TOTAL: -91680€
01008 09 91 01 19 W I N -->10€ TOTAL: -91670€
01009 11 89 01 18 L O S S -->210€ TOTAL: -91880€
01010 12 88 02 27 L O S S -->320€ TOTAL: -92200€
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