IRS, fundos de pensões e terrenos rústicos. Leia as respostas do consultório financeiro às suas perguntas

[Cally]

claro que não é multiplicar mas sim dividir para transformar o valor de dólares em euros pois os warrants estão cotados em euros
(as contas estavam certas)

sorry pela confusão

[Cally]

o seu raciocínio está certo dizendo que o valor do warrant teria que ser superior ao seu valor intrínseco ([spot-strike]*paridade = [1.0512-0.95]*100 = 10.12). No entanto, estes 10.12 são dólares pois tanto o spot como o strike são o valor do euro em dólares. Assim, tem que multiplicar esse valor pela taxa EUR/USD, ie, o spot, dando 9.627. O valor temporal é portanto + ou - 0.06.

[pereira]

ainda k nao tenha nenhuma posiçao neste warrant sempre me chamou a atençao , um call eur/dolar 0,95 com a cotaçao a 1,0512 nao deveria valer no minimo 10,12€?pois ele cota abaixo deste valor porque sera?de referir que a paridade e 100/1