Ao minuto: EUA entram na ofensiva contra o Irão e atacam instalações nucleares

[Antunes]

...SG porque têm demonstrado uma grande honestidade. Na dúvida escolho sempre a SG mesmo com preços um pouco mais elevados.

Já tive do CT e não tive problemas. No entento tive problemas com a UBS e, por isso, UBS para mim não existe.

[Pata-Hari]

Bem, falei com a SG, e os thetas deles são apresentados com base em dias uteis e não dias de calendário. Mais um ponto a favor da SG.

[Pata-Hari]

Cally, dos que conheces, quem são os MM que o façam?

[Cally]

O theta é sempre o da totalidade dos dias (de calendário) até á maturidade. Mas normalmente esse valor total é dividido pelos dias úteis para que não seja descontado 2 vezes nos fins de semana. Mas não é certo que todos façam isto.

[Pata-Hari]

Bem, infelizmente eu acho que contam.. só que então o que faria sentido seria dividir a perda de valor por dias de mercado aberto em vez de dias totais (mas claro que isso aumentaria o valor de theta).

[Pedro Sousa]

Também estou curioso em relação a essa questão.
Já por algumas vezes me ocorreu que os tipos também descontavam aos feriados e fins-de-semana. Se assim é, não o deveria ser.

[Pata-Hari]

Por falar em theta.... o theta é calculado em dias totais ou em dias de negociação? é que perder 3% (nesse caso), por os comprar na sexta para vender na segunda....é impensável.

[Pedro Sousa]

O warrant está 'out of the money'.
A elasticidade preço é igual a -6,4773 . Isto significa que, quando o preço do activo subjacente varia 1%, o preço do warrant varia -6,4773%.
Com um delta igual a -0,293 o valor teórico varia -0,0029EUR por cada 1EUR do preço do subjacente.
A passagem de, cada dia implica uma perda de -0,0139EUR no valor do warrant. Em termos percentuais, este valor equivale a -1,01%.
A variação da volatilidade em um ponto produzirá uma variação no mesmo sentido no preço do warrant de 0,0483EUR.

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O warrant está out of money e apresenta um theta elevadissimo. Os rapazes da Citibank devem ter aproveitado o fim de semana para descascar ainda mais o produto.
Realmente um warrant a perder 1% ao dia é obra.