Portugal envolvido em nova fuga de dados. Mais de 16 mil milhões de passwords expostas

[bogos]

Caro J, isso é a tua maquineta? Baseia-se em S&R? Não conheço bem as raparigas, mas pelo que me apercebi pareciam a ver com isso ahah. Se essas setas foram sinais de compra e venda dados pelo sistema, isso parece bem afinado..!!

Folgo sempre em saber que há malta atenta e desperta para outras formas de ver o mercado.

Cá para mim o que o J.A. quer é uma sociedade em comandita!!!!
O Alves, anda lá....tu dás o conhecimento e o capital.....e ainda tens que cortar o salpicão....

Pronto, eu dou o vinho.

Eu por vezes levo isto na desportiva, não me levem a mal, mas se assim não fosse!!!! Ui.....já me chega o trabalho!!!.
Tens aí período temporal metido, em que time frames? Baralhando e dando de novo nesse período ele calibrou gordo...

Cumprimentos

[JohnyRobaz]

Caro J, isso é a tua maquineta? Baseia-se em S&R? Não conheço bem as raparigas, mas pelo que me apercebi pareciam a ver com isso ahah. Se essas setas foram sinais de compra e venda dados pelo sistema, isso parece bem afinado..!!

[bogos]

Bogos

desculpa lá estar a infestar aqui o tópico da tua traquineta com o sistema das amigas Ana e da Rosinha

então é assim ontem elas mandaram comprar no fecho (que maluqueira!!!!) e hoje está a confirmar o sinal de compra

Como vês a Ana e a Rosinha estão a piscar o olho ao teus chaos. Mas atontion que elas são duas e são raparigas que ainda gastam muita sola de sapato

Caro amigo J.A..

Infestar? Tu estás é a tentar manipular a minha traquineta, com a tua trotinete....
Isso é aquilo que andas a testar?

Olha lá, essas setinhas.....ele gerou esses sinais em fecho, ou são marcações de high's e low's relevantes do movimento "o swing"?

São sinais de execução de ordens???

Amigo....se é aquilo que eu deduzo.....tu bota shake em teste passado...vai-me buscar ao fundo dos fundos lá para o catano dos anos 90 para a frente, para validar a trotinete.....

Cumprimetos.

[J Alves]

Bogos

desculpa lá estar a infestar aqui o tópico da tua traquineta com o sistema das amigas Ana e da Rosinha

então é assim ontem elas mandaram comprar no fecho (que maluqueira!!!!) e hoje está a confirmar o sinal de compra

Como vês a Ana e a Rosinha estão a piscar o olho ao teus chaos. Mas atontion que elas são duas e são raparigas que ainda gastam muita sola de sapato

[bogos]

Boa tarde...

Ontem no final da sessão foi executada mais uma posição longa no Chaos.
Assim, passo a deter 3 posições longas.....

A camioneta já vai carregadita, mas ainda nada que abane muito.
DD a continuar a galgar terreno no meu contador, à espera de rebound.

Noto que o SPX tem mexido muito em modo noturno, normalmente em recuperação, para depois na sessão cash...voltar a cair. Movimento típico de bear market.
Mas isso para aqui não é assunto chamado. É completamente irrelevante o sentido que ele leve.

Cumprimentos

[bogos]

Vai mais uma carga longa pra traquineta?

Fizeste algum backtest com aumento de volatilidade "forçado"? Bastaria colocar um factor de 1.1 na diferença diária, assim um movimento de +0.1% passava a 0.11 e uma queda de 2% passava a 2.2%.

Era mais numa de teste académico para ver o comportamento num mercado mais volátil do que o histórico.

Caro amigo Chico...
Como disse, este histórico já passou por períodos conturbados de grande volatilidade. Passou aquele Setembro de 2008, quando o VIX rebentou com a escala....Aqui o numero de contratos está ajustado à necessidade do animal.

Quanto a mais carga longa, não é necessariamente que aconteça se fizer mínimo abaixo de 1812 de hoje. Há aqui variáveis temporais que ajustam aquele sinal A e B.
Claro, obviamente, que o preço médio ficará muito desfasado face ao preço acumulatório seguinte (imagina 5% abaixo) do fecho de ontem. Normalmente o que acontece é dar assumpção de perda em rebound, ou, por vezes num grande lucro...

Claro que não é incolome à perda total.
Hoje se calha de malhar 25% bem que vou de vela..... Mas a probabilidade é ínfima....mas existe.

É por isso que digo com todas as letras: Quem aqui anda tem que saber que pode estourar. Eu sei até onde vai o meu risco, melhor, até onde quero que o meu risco vá.

E vocês sabem o vosso?
Se sabem é marcar bem marcado o nível da perda, senão é um ai Jesus mental que nem vos conto.

Como já está tudo planeado e feito, não há mais nada a fazer do que seguir a execução do malfadado ou adorado par de jarros (sinal a+ sinal b).

O que faz um RSI, um MACD, um Estocástico? Já está tudo inventado, o que podemos é nós inventar algo que nos satisfaça os desejos.

High e Low do Dia.
Períodos temporais de 9, 21, 31 dias.
Dia n e dia n-1

Misturam-se as coisas e sai um sinal próprio.
Tem falhas? Mal era que não tivesse.
Dá segurança? A suficiente para arriscar.

Amigo Chico, bota-te para a frente com testes para Fundos. Se resultar em algo consistente, não há que hesitar.
Tenho alguma relutância quanto aos fundos, como te disse acho melhor para ETF's, mas admito plenamente que possas ter uma ideia muito positiva.

Abraço e bota shake.

Cumprimentos

[chico_laranja]

Vai mais uma carga longa pra traquineta?

Fizeste algum backtest com aumento de volatilidade "forçado"? Bastaria colocar um factor de 1.1 na diferença diária, assim um movimento de +0.1% passava a 0.11 e uma queda de 2% passava a 2.2%.

Era mais numa de teste académico para ver o comportamento num mercado mais volátil do que o histórico.

[bogos]

Boa tarde

Isto está mesmo adepto da volatina.

O sistema ontem com aquele fecho, mandou aguentar as posições longas, mas hoje não lhe consigo é apanhar jeito de revirar o bico ao prego, e pumba, lá se estica a DrawDown....
Bom começo de ano aqui para o Chaos. É aqui que se vê a fibra dos sistemas. Está na fase do vai ou racha.

Cenas dos próximos capítulos....é o veremos.

Cumprimentos

[chico_laranja]

Eu mexo-me nos fundos de investimento devido aos baixos valores que invisto.

Sigo o Buy and Hold na sua vertente mais pura: Tentar meter 5$ de lado todos os meses e ir investindo conforme haja liquidez para tal.

Nos fundos consegues isso com 20€ ou até menos.

Tens a vantagem de não ter comissões de corretagem pelo que os gráficos são puro e duro o movimento real do teu dinheiro (tirando o IRS nas mais valias) enquanto que nos ETFs e acções os gráficos são brutos, sem a componente custódia de títulos e custos de corretagem que distorcem um pouco a coisa.

Então acho que estou a ir na direcção certa pensando nas médias móveis e RSIs (não falo do rendimento para malandros, entenda-se ).

Estes contadores, com uma abordagem semanal ficariam assim tão mal?

Tenho que colocar umas médias móveis a rolar num excel a uns 5-10 anos para brincar um pouco com isto para experimentar

Caro Chico-laranja

Bem, eu digo que não tenho fundos, mas não falei verdade. Tenho neste momento PPR's, que são exactamente fundos de investimento que encaro de mlp. Curiosamente possuo um do BPI, que há muito que não lhe meto um reforço e não verifico que tenha sido má decisão. Apesar de nestes últimos 4 anos ter subido de forma interessante, o gajo anda ali naquele chove não molha. Mas também não me preocupa muito, pois é do chamado "dinheiro esquecido". Devo ter uma rentabilidade anualizada de menos de 1%, o que é até desinteressante para os tempos que correm, pois até conseguiria melhor num actua D.Prazo, pois o PPR é de risco.

Mas voltando à vaca fria.
Para quem gosta de um pouco de adrenalina, o ETF é para mim um produto a reter. O CFD é um produto alavanca à medida de cada um.
Claro que obviamente as comissões comem algum do rendimento, e num fundo aquilo acaba por estar diluido lá pelos meandros da gestão debitada na unidade de participação.

O grande problema nisto tudo é a vertente fiscal. E este país para afugentar investidores está na linha da frente.

Fazes bem em partir para algo relacionado com médias, estatísticas, etc.
É nos números que reside a forma para desenvolver algo, e não no aleatório da noticia fugaz, gratuita e vendedora de sonhos.

Não me levem a mal, mas é a MHO.

Cumprimentos

Esse fundo do BPI deve ser de liquidez ou quase para ter essas performances

Já tenho um backtest minimamente aceitável (não excelente).

Um fundo com histórico até 12-3-1999.

O fundo? LU0094560744 - MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc

Para primeiro teste até me parece interessante: Acessível - 23.29€/UP, em Euros e com histórico interessante.

Apenas uma curiosidade. Desde a data de abertura tem um retorno de 232.90% o que dá uns números interessantes de retorno anualizado

Para quem interessar:
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0GBR04E6R
http://www.teletrader.com/mfs-meridian- ... /FU_989632

Vou agora brincar com RSIs nas suas variantes Wilder (original), Cutler e Harris e depois estudar médias móveis e/ou outros indicadores oscilatórios.

De seguida é misturar tudo e ver se sai alguma coisa.

Agora falta o melhor: conhecer os indicadores e ter as suas fórmulas no excel

Bons investimentos que eu vou tentar estudar mais um pouco.

[bogos]

Boa noite

Sinal A aqui do Chaos, novamente em modo agressivo, mas sinal B, manda aguentar a carga.
Dia com volatilidade grande, como tem sido nos últimos tempos.

A ver vamos amanhã. Para já os 2 longos.

Cumprimentos

[bogos]

Eu mexo-me nos fundos de investimento devido aos baixos valores que invisto.

Sigo o Buy and Hold na sua vertente mais pura: Tentar meter 5$ de lado todos os meses e ir investindo conforme haja liquidez para tal.

Nos fundos consegues isso com 20€ ou até menos.

Tens a vantagem de não ter comissões de corretagem pelo que os gráficos são puro e duro o movimento real do teu dinheiro (tirando o IRS nas mais valias) enquanto que nos ETFs e acções os gráficos são brutos, sem a componente custódia de títulos e custos de corretagem que distorcem um pouco a coisa.

Então acho que estou a ir na direcção certa pensando nas médias móveis e RSIs (não falo do rendimento para malandros, entenda-se ).

Estes contadores, com uma abordagem semanal ficariam assim tão mal?

Tenho que colocar umas médias móveis a rolar num excel a uns 5-10 anos para brincar um pouco com isto para experimentar

Caro Chico-laranja

Bem, eu digo que não tenho fundos, mas não falei verdade. Tenho neste momento PPR's, que são exactamente fundos de investimento que encaro de mlp. Curiosamente possuo um do BPI, que há muito que não lhe meto um reforço e não verifico que tenha sido má decisão. Apesar de nestes últimos 4 anos ter subido de forma interessante, o gajo anda ali naquele chove não molha. Mas também não me preocupa muito, pois é do chamado "dinheiro esquecido". Devo ter uma rentabilidade anualizada de menos de 1%, o que é até desinteressante para os tempos que correm, pois até conseguiria melhor num actua D.Prazo, pois o PPR é de risco.

Mas voltando à vaca fria.
Para quem gosta de um pouco de adrenalina, o ETF é para mim um produto a reter. O CFD é um produto alavanca à medida de cada um.
Claro que obviamente as comissões comem algum do rendimento, e num fundo aquilo acaba por estar diluido lá pelos meandros da gestão debitada na unidade de participação.

O grande problema nisto tudo é a vertente fiscal. E este país para afugentar investidores está na linha da frente.

Fazes bem em partir para algo relacionado com médias, estatísticas, etc.
É nos números que reside a forma para desenvolver algo, e não no aleatório da noticia fugaz, gratuita e vendedora de sonhos.

Não me levem a mal, mas é a MHO.

Cumprimentos

[bogos]

Boa tarde..

Ontem foi fase de acumulação de mais 1 longo.
Vamos ver aquilo que nos reserva as próximas sess~~oes.

Para já ganha a DD.

Cumprimentos

[chico_laranja]

Eu mexo-me nos fundos de investimento devido aos baixos valores que invisto.

Sigo o Buy and Hold na sua vertente mais pura: Tentar meter 5$ de lado todos os meses e ir investindo conforme haja liquidez para tal.

Nos fundos consegues isso com 20€ ou até menos.

Tens a vantagem de não ter comissões de corretagem pelo que os gráficos são puro e duro o movimento real do teu dinheiro (tirando o IRS nas mais valias) enquanto que nos ETFs e acções os gráficos são brutos, sem a componente custódia de títulos e custos de corretagem que distorcem um pouco a coisa.

Então acho que estou a ir na direcção certa pensando nas médias móveis e RSIs (não falo do rendimento para malandros, entenda-se ).

Estes contadores, com uma abordagem semanal ficariam assim tão mal?

Tenho que colocar umas médias móveis a rolar num excel a uns 5-10 anos para brincar um pouco com isto para experimentar

[bogos]

Bogos

Mais uma recuperação dessas e chegas ao verde

Era menino para tentar testar uma coisa destas em fundos mas nem sei por onde começar

Condicionantes
- Apenas posso usar posições longas pelo que teria um sistema in-out em vez de um long/short como o teu.
- Posso fazer este sistema e brincar com algo como 20€ sem nenhum tipo de comissões pelo que seria uma brincadeira (ou não )
- Usar a cotação semanal para contornar o lag que têm as ordens. Seria um sistema lento mas no meu caso o investimento é para 15+ anos pois quero ter um pé de meia para a reforma e para quando os miúdos fizerem 18 anos
- Ao usar a cotação semanal poderia ter acesso a indicadores avançados que usam abertura, fecho máximo e mínimo, ao estilo vela.
- Não posso usar indicadores baseado em volumes pois nos fundos essa informação raramente está disponível e quando está é de forma indirecta, indicando o valor total do fundo nesse dia.

A primeira coisa que começo a fazer é ler sobre indicadores tipo MACD, SMA, EMA e RSI mas há 50 mill indicadores e nem sei para qual me virar.

Podes dar-me uma luzes nesse sentido nem que seja em literatura disponível online?

Sei que o teu Chaos é baseado em RSI + uns pozinhos que são a tua propriedade intelectual e fazes bem em não divulgar isso. Se for mesmo boa patenteias isso e toca a formar uma empresa Organized Chaos Inc sedeada no Luxemburgo para ganhares uns cobres com isso

Boa tarde
Amigo Chico-Laranja

Independentemente para onde isto caminhe, eu chego sempre ao verde. Aquele que também deves conhecer, um bom alvarinho verde branco fresquinho. Isso é que me anima a alma...agora o spx, é só mesmo para me entreter o vicio..

Pois. Quanto à ajuda a fazer isso em fundos, não te posso ajudar. Não entendo de fundos de investimento, entenda-se (porque de fundo nos contadores, ui, isso já eu tenho experiência ), mas ando a tentar ludibria-los todos os dias. Às vezes lá levo com um, como o de Janeiro passado.

Quanto ao minimo para investimento, 20 €.. ...eu pago-te o almoço carago...
Lá com 2000 € ainda brincavas....

Quanto ao semanal. Temo que tinhas que levar com DD's extremas. A probabilidade de falência do contador aumenta e muito.

Literatura. Primeiro a que se refere a vertentes psicológicas. Importantes para definir o perfil, interiorizar modo de actuação. Depois um pouco de estatística, misturando umas formulas matemáticas. Qualquer gajo consegue desenvolver um simples indicador, nem que seja de simples médias móveis.

Quanto há patente....Eu queria Marechal, mas se de soldado raso não passar, mal ao mundo não vem.
O meu objectivo não é diferente do teu. Chama-se complemento de rendimento e olhar um pouco para o futuro dos filhos.
E sempre aprendi a não dar um passo maior que a perna. Mesmo em sacrifico de uma conta, convém saber que essa não nos irá fazer falta no amanhã. Mói mas não mata.

Pergunto-me a mim mesmo muitas vezes....Será que com $1.000.000 de euros teria a mesma capacidade de disciplina do que com uns simples $22.500. A resposta é muito complicada, acredita. As atitudes mudam e muito quando se fala em dinheiro.

Como podes verificar, metade do ganho de 6ª feira já anda no mercado a marear...vamos ver como vou sair deste longo. Hoje deve dar acumulação de mais longo....mas tranquilo....

O segredo é voltar aquele verde branco...

Abraço e boa sorte
Nota: com ETF's é perfeitamente normal e possível fazer este sistema, pois há aí material para ETF's longos e curtos.

[generalideafix_2]

Ola bogos,

Queria mostrar um indicador que creio ser interessante para a definicao de uma estrategia a longo prazo...

Se fizermos a seguinte regra:

Se medirmos o desvio padrao dos returns dos ultimos 90 dias e:

- o resultado for inferior a 0,010 entao a decisao e comprar
- o resultado for superior a 0,010 entao a decisao e vender

obtemos os seguintes resultados, em pontos:

- contando com o desvio padrao e o historico desde 1999 temos 1100 pts
- se estivermos sempre buy entao temos 668 tps


A minha questao e, tens algum indicador que estejas a usar e que e parecido com este?

Creio que e util ter em atencao o desvio padrao.
Eu faco algo parecido com o meu ALFREDO.
E verdade que agora estou a ter bons resultados mas creio que e devido a que o desvio
padrao estar alto agora.
Se se fizer a mesma analise para outros indices tambem se obtem resultados parecidos...
Repara que em 2008 e quando este 'algoritmo' funciona melhor...


Envio em anexo numa folha de excel como e que obti estes numeros.

Cumprimentos,

General Ideafix

[chico_laranja]

Bogos

Mais uma recuperação dessas e chegas ao verde

Era menino para tentar testar uma coisa destas em fundos mas nem sei por onde começar

Condicionantes
- Apenas posso usar posições longas pelo que teria um sistema in-out em vez de um long/short como o teu.
- Posso fazer este sistema e brincar com algo como 20€ sem nenhum tipo de comissões pelo que seria uma brincadeira (ou não )
- Usar a cotação semanal para contornar o lag que têm as ordens. Seria um sistema lento mas no meu caso o investimento é para 15+ anos pois quero ter um pé de meia para a reforma e para quando os miúdos fizerem 18 anos
- Ao usar a cotação semanal poderia ter acesso a indicadores avançados que usam abertura, fecho máximo e mínimo, ao estilo vela.
- Não posso usar indicadores baseado em volumes pois nos fundos essa informação raramente está disponível e quando está é de forma indirecta, indicando o valor total do fundo nesse dia.

A primeira coisa que começo a fazer é ler sobre indicadores tipo MACD, SMA, EMA e RSI mas há 50 mill indicadores e nem sei para qual me virar.

Podes dar-me uma luzes nesse sentido nem que seja em literatura disponível online?

Sei que o teu Chaos é baseado em RSI + uns pozinhos que são a tua propriedade intelectual e fazes bem em não divulgar isso. Se for mesmo boa patenteias isso e toca a formar uma empresa Organized Chaos Inc sedeada no Luxemburgo para ganhares uns cobres com isso

[bogos]

Boa tarde
Caros parceiros de mercado.

Sexta-feira após aquela queda boa do SPX, o sistema Chaos lá alinhou os sinais, tendo sido imediatamente fechada as 2 posições curtas detidas, executando um lucro e passando de imediato para a aquisição de 1 posição, mas agora longa.

Foi uma espera de alguns dias para ver concretizado mais um negócio. Curiosamente foi fechada esta posição a preços muito similares ao que o sinal A mandava executar no dia 27/01. Mas regras são para cumprir,como sempre refiro, e faltando o sinal B alinhado com o sinal A, nada feito.

Apesar do bom desfecho de 6ª feira, cá vou continuando com percas na carteira. Mas a procissão ainda vai no adro. Muito caminho falta para 31/12/2016. Altos e baixos vão acontecer. No final cá estarei sempre para dar a cara pelo Chaos, que luto todos os dias para que seja Organized.

Cumprimentos

JohnyRobaz

Essa protecção é bastante simples de fazer.

Tens uma calculadora de DrawDown em paralelo com o algorítmo (pode até fazer parte dele mas aqui vai de cada um) e caso a DD seja superior a X*Desvio Padrão do índice referência é para stopar e esperar ordem de entrada.

Se funciona? Sim pois evita as perdas assombrosas tipo 2008. Quem saltou fora do S&P quando aquilo caiu sem parar 15%(por exemplo) acabou por limitar uma queda que foi na ordem dos 30-40%.

Agora isso tem custos.

- Como em qualquer stop podes ser stopado mesmo antes do disparo e veres a recuperação da queda que se stopou da bancada
- Não evita que tenhas uma perda assinalável. Apenas evita que ela potencialmente seja devastadora para a carteira.

Isto agora tem que ser estudado com o algoritmo de cada um e das ferramentas usadas. Se for um contrarian como o do Bogos os stops podem ser contraproducentes.

Quantas quedas de 15% existiram que recuperaram em pouco tempo? O saldo deste género de stop é positivo ou negativo num estudo a 20 anos? Fica-se mais vezes a agradecer ao stop ou a dizer mal dele que nos colocou na bancada antes do disparo?

Acho que demora mais o backtest e afinação do algoritmo que a construção do algoritmo em si mesmo nunca tendo pensado muito neste género de máquina.

Bogos. A alteração de 1 parâmetro leva quanto tempo a debitar um resultado no Excel? Deduzo que o Excel fique a martelar uns tempos até dar o resultado não?

No meu caso, que invisto apenas em fundos de investimento em que não há apostas em posições curtas este género de stops é uma ferramenta importante principalmente para protecção de capital. Negociar via algoritmos seria bastante interessante mas com um backtest bastante grande e possivelmente com os cálculos a debitar ordens a cada 6ª feira sendo depois necessário testar com os atrasos de cada gestora/fundo

Caro Chico

A tua abordagem é correcta, assertiva, e altamente elucidativa daquilo que podem ser os stops para uns e para outros.
Num modo contrarien, eles mostram-se bastantes contraproducentes, pois foi verificado que no rebound (caso fosse executado stop), a coisa seria desastrosa.

Não que não aconteçam aquelas pancadas violentas no decorrer do sistema. Está aos olhos de todos já no passado mês de Janeiro. Foi uma estaladinha boa. Mas já as houve bem piores, naquelas fazes agressivas de queda de cotação.

Os stops são para que cada um de nós se sirva deles da melhor maneira que os entenda.
No meu caso, não uso stops. É o mercado que os faz. Na 6ª feira fez um, fechando a posição. Foi um stop profit. Muitas vezes faz stop loss (executa prejuízo).

Não gosto de colocar patamares de perdas e também de ganhos fixos (ex: abaixo de x....5%, e vice versa).

O mercado dar-me-á aquilo que entender. É assim que eu o interpreto perante a estratégia montada.
Preocupou-me o antes de vir para o mercado. Alinhar os períodos temporais que satisfizesses os resultados melhores, verificar o esforço à dor das perdas, interiorizar que há perdas naturais, aceitar que há momentos de sacrifício que vão demorar mais a recuperar, mas no final adquiri a confiança para confiar naquilo que construí.
Quanto à alteração dos das variáveis, sim Chico, a coisa em excel é dramática, pois demora algum tempo a debitar resultado e crasha algumas vezes, pois são anos de cotações. Mas com tempo, trabalho e dedicação (por gosto, não por pressão), as coisas vão andando ao meu ritmo.

O que interessa é ter plano. O resto vem por acréscimo.

Cumprimentos

[chico_laranja]

JohnyRobaz

Essa protecção é bastante simples de fazer.

Tens uma calculadora de DrawDown em paralelo com o algorítmo (pode até fazer parte dele mas aqui vai de cada um) e caso a DD seja superior a X*Desvio Padrão do índice referência é para stopar e esperar ordem de entrada.

Se funciona? Sim pois evita as perdas assombrosas tipo 2008. Quem saltou fora do S&P quando aquilo caiu sem parar 15%(por exemplo) acabou por limitar uma queda que foi na ordem dos 30-40%.

Agora isso tem custos.

- Como em qualquer stop podes ser stopado mesmo antes do disparo e veres a recuperação da queda que se stopou da bancada
- Não evita que tenhas uma perda assinalável. Apenas evita que ela potencialmente seja devastadora para a carteira.

Isto agora tem que ser estudado com o algoritmo de cada um e das ferramentas usadas. Se for um contrarian como o do Bogos os stops podem ser contraproducentes.

Quantas quedas de 15% existiram que recuperaram em pouco tempo? O saldo deste género de stop é positivo ou negativo num estudo a 20 anos? Fica-se mais vezes a agradecer ao stop ou a dizer mal dele que nos colocou na bancada antes do disparo?

Acho que demora mais o backtest e afinação do algoritmo que a construção do algoritmo em si mesmo nunca tendo pensado muito neste género de máquina.

Bogos. A alteração de 1 parâmetro leva quanto tempo a debitar um resultado no Excel? Deduzo que o Excel fique a martelar uns tempos até dar o resultado não?

No meu caso, que invisto apenas em fundos de investimento em que não há apostas em posições curtas este género de stops é uma ferramenta importante principalmente para protecção de capital. Negociar via algoritmos seria bastante interessante mas com um backtest bastante grande e possivelmente com os cálculos a debitar ordens a cada 6ª feira sendo depois necessário testar com os atrasos de cada gestora/fundo

[JohnyRobaz]

Caro bogos, claro que compreendo, e não é o meu objectivo sacar-te a tua fórmula mas sim perceber alguns passos que se possam ter que dar na construção de uma traquineta. Quero construir a minha, já tenho uma versão inicial que ando a testar. Essa ideia de usar em indices foi interessante, faz de facto sentido. Falei dos stops porque acho que a minha traquineta não tem sistema protector, que acho importante. Tenho que pensar sobre isso. Abraço!

[bogos]

Boa noite...

Mais um dia de espera. Nada de novo quanto à posições detidas. Continuo com 2 posições curtas abertas.

Caro Johny. Não há stops "pessoais". Quem faz o stop é o preço de fecho. Se executa ordens automaticamente executa stops.

Em termos de ordens são geradas como o frosasantos afirma. Mas Johny, podes procurar no dia 01/01/16. Tens lá as explicações do funcionamento do Chaos. Desculpa não ter a minha formula, como alguns que por aqui andam neste forum pretendiam, mas sei que não me levas a mal.
Cada um tem o seu modo de estar. Cada um fará aquilo que a sua consciência o ditar.

Quanto aos automatismos, o sistema não rola sozinho. Não sou programador nem matemático.
Sou um simples curioso, que gosta de fazer umas trades com um determinado capital que lhe aloquei de livre e espontânea vontade e para o qual não me custa nada tentar-lhe a sorte. Se assim não fosse, já o tinha colocado em Certificados de Aforro ou depósitos a prazo.

Eu já aqui disse n-vezes. Eu sei até onde quero ir. Eu sei qual é a minha posição no mercado de capitais. Eu sei o que o mercado é. Eu sei que é impossível dominar o mercado. Eu sei aquilo que estou disposto a perder.

Deixem-se a vocês mesmos estas perguntas. Ajuda e muito a ver isto de uma forma bem mais clara.

Boa sorte para vocês na senda dos negócios. A paciência é uma das suas maiores virtudes.

Cumprimentos

[Fred_Invest]

salvo erro o bogos já disse que se está curto muda sempre para longo e nunca fica liquido. se está longo ou passa a curto ou fica liquido.

ja agora pergunto, essa maquineta tem automatismos para dar as ordens ou são "manuais"? ie, tens maneira de a deixar a correr sozinha?

[JohnyRobaz]

Obrigado pela explicação bogos!

Epa claro, isto das traquinetas depois de ligadas é confiar totalmente nelas senão nada funciona.

Também ando a testar a minha com preços de fecho diários (seria uma traquineta para funcionar com preços de fecho diários apenas, não sei se limita não usar semanais mas penso que seria mais complexo), mas com várias cotadas em vez de índices. De facto os índices, principalmente índices mais robustos, têm menos comportamentos erráticos de facto. A questão é avaliar custos de juros com CFD's e etc. Mas também se faz, claro.

Vou também testar a minha com índices e até pode ser que por terem naturalmente comportamentos mais suavizados possa ter melhores resultados.

Percebi também que a tua dá ordens para longo e curto. Funciona de forma a que encerrando a posição longa te diz logo para entrares curto, ou para fechares basta-te um indicador dar sinal e pra entrar curto precisas dos dois?

Abraço e desculpa aí as perguntas mas queria ver se despistava possíveis erros iniciais que possa estar a cometer com esta brincadeira..

P.S. - Só mais uma: incorporas stop's na traquineta?

[JohnyRobaz]

Obrigado pela explicação bogos!

Epa claro, isto das traquinetas depois de ligadas é confiar totalmente nelas senão nada funciona.

Também ando a testar a minha com preços de fecho diários (seria uma traquineta para funcionar com preços de fecho diários apenas, não sei se limita não usar semanais mas penso que seria mais complexo), mas com várias cotadas em vez de índices. De facto os índices, principalmente índices mais robustos, têm menos comportamentos erráticos de facto. A questão é avaliar custos de juros com CFD's e etc. Mas também se faz, claro.

Vou também testar a minha com índices e até pode ser que por terem naturalmente comportamentos mais suavizados possa ter melhores resultados.

Percebi também que a tua dá ordens para longo e curto. Funciona de forma a que encerrando a posição longa te diz logo para entrares curto, ou para fechares basta-te um indicador dar sinal e pra entrar curto precisas dos dois?

Abraço e desculpa aí as perguntas mas queria ver se despistava possíveis erros iniciais que possa estar a cometer com esta brincadeira..

[bogos]

Boa tarde

O Chaos entrou em modo cera.
Dado o frenesim do sinal A, e a inacção do sinal B, e devido a esta volatilidade dos últimos tempos do SPX o sistema entrou em consecutiva espera.
Mesmo com duas posições curtas, indo acima e abaixo, do preço médio detido, ainda não foi encontrado o preço para virar a posição.

Assim sendo, não resta mais nada que esperar pela próxima maré.

Caro bogos, ando a tentar montar uma maquineta para mim também, mas vão-me surgindo umas certas dúvidas existenciais. Essa tua traquineta só bomba com o S&P500? Por alguma razão? Como a testaste? Simulando com preços históricos? Para terminar, o gajo tem em consideração padrões e linhas de S&R, ou apenas osciladores? Abraço!

Caro Johny
Já aqui expliquei o sentido da escolha do SPX. É um índice robusto (é um 500), onde tem todos os sectores representados que dizem respeito a este mundo financeiro. Não é um índice que prime por buracos, não tem estatisticamente extremas oscilações entre high-low (claro que em épocas de grande volatina e crashes acontecem esses movimentos), mas são excepções. Mesmo nessas, os indicadores que lhe montes podem amenizar perdas. Nota que o objectivo num sistema não é eliminar completamente as perdas, pois isso é impossível. O que se pretende é minimiza-las. Nos ganhos é exactamente igual, potenciando-os. Nunca ninguém num negócio sai no momento ideal (que lhe poderá até parecer), mas não será assim.
Porquê não outro índice? A margem para o SPX é baixa (falo de CFD's). Em outros índices existe muito menos abrangência. Ou são sectoriais, ou índices "treta", com poucas cotadas, depois muitos não são contínuos, etc, etc.
Adaptei-me ao primeiro amor....é um pouco como o amor à 1ª vista.

Preços de simulação. Usei preços de fecho de sessão. Testei período diário com mais de 16 anos. Tem que passar por todos os períodos, bull, bear, semi-crash, periodos de altismo, etc, etc.
O sistema somente tem em consideração o preço, conjugado com períodos temporais. Gera dois sinais, que alinhados executam posições.
Não há cá grafismos, linhas, etc, etc. É um indicador, que chegando aquele ponto manda comprar e vender.

Espero que tenhas sucesso nos teus estudos e montagem da traquineta.

Nos testes, não tenhas medo de olhar para as perdas. Inclui aqui o factor psicologia. Não tenhas medo de assumir que vais ter períodos negros. Podes minimiza-los com a sabedoria, mas eles vão aparecer.
E acima de tudo, depois de montado, não lhe perguntes o porquê, pois isso tens de fazer antes de passar à acção.

Método, disciplina, ausência de medo, é a chave.

Cumprimentos

[JohnyRobaz]

Caro bogos, ando a tentar montar uma maquineta para mim também, mas vão-me surgindo umas certas dúvidas existenciais. Essa tua traquineta só bomba com o S&P500? Por alguma razão? Como a testaste? Simulando com preços históricos? Para terminar, o gajo tem em consideração padrões e linhas de S&R, ou apenas osciladores? Abraço!