EUA vão aplicar tarifas de 25% sobre Japão e Coreia do Sul

[Fernando dos Aidos]

Obrigado, Cem.

Grande abraço do

Fernando dos Aidos

[Cem]

Por acaso não experimentei o "Barras Cem" no S&P mas a ideia é que o método é tanto mais efectivo quanto maior a volatilidade do activo.
O S&P não prima certamente por ser um bom exemplo desse tipo, estou convencido, mesmo sem fazer testes, que se comportaria melhor por exemplo no Nasdaq.
Falaste bem da questão das inversões quando certas tendências são muito esticadas no tempo, o stop fica de facto muito afastado mas nestes métodos gráficos nem tudo podem ser rosas.
Para tornear esse factor sugiro-te, no caso do uso do método "Barras Cem", o uso paralelo de um indicador que te forneça outro stop alternativo, baseado em volatilidade. Aí a opção passaria por usares o stop mais próximo ou usares o da volatilidade para 50% da quantidade em risco e o outro stop inerente ao "Barras Cem" para os restantes 50%.
Antigamente no Emerging publiquei uma sugestão, em linguagem Metastock, para esse indicador.
Aqui fica, caso estejas interessado:

{START}
{1.INDENT}
If(
PREV <= L ,
Max(C-2.5*ATR(14),PREV) ,
{2.INDENT}
If(
Ref(PREV,-1) <= Ref(L,-1) ,
C+2.5*ATR(14) ,
{3.INDENT}
If(
PREV >= H ,
Min(C+2.5*ATR(14),PREV) ,
C-2.5*ATR(14) )))
{END}

Um abraço amigo,
Cem

[Flying Turtle]

Bom, quem tinha algo a dizer já o disse, pelo que pouco mais posso adiantar...

Deixo ficar os gráficos diário e semanal, nos quais se pode notar, no gráfico semanal, que esta tendência de alta se mantém sem quebra desde Agosto passado

Quanto ao gráfico diário, nota-se um ciclo de alta desde o início de Dezembro até pouco antes do final de Janeiro, estando desde aí o título a parecer querer tomar fôlego. O sinal de sexta feira passada é inequívoco no gráfico diário, sendo que, como disse, no gráfico semanal "tudo está no seu lugar"

Um abraço
FT

[pataniscas de frango]

Não Pata-Hari, no Metastock desisti
Ok Vset, amanhã ou depois trado disso.
pdf

[vset]

Boa noite companheiros,

pdf se puderes colocar força. Se não fôr possível enviei-te uma mensagem.

Um bom resto de Domingo.

Atentamente,
vset

[Pata-Hari]

hehe, em meta não recriaste, pois não ? na altura tinhamos chegado à conclusão que era muiiito complicado e que daria por aproximação (mas para mim a aproximação tb era buéee de complicada).

[pataniscas de frango]

Olá,
Em tempos recriei o Barras Cem no WLD, se alguem estiver interessado posso deixar aqui.
pdf

[Pata-Hari]

Obrigado aos dois .

Cem, eu bem sabia que havia qq coisa que eu estava a fazer mal, porque os sinais nunca me batiam certo. "Coloca-se um stop de protecção de venda logo abaixo do mínimo feito pelo mercado durante a fase de correcção." Caramba, é que eu estava a colocar o stop no cross da mme5 com a mme15. Mas então isto significa que o novo stop ficou agora em 1126, que foi o minimo desta ultima correcção, certo? que burra que eu saí, é impressionante.

[Fernando dos Aidos]

Caro vset,

Tanto o "Barras Cem" como o BCRES estão descritos nas colheradas do caldeirão.

Abraço

Fernando dos Aidos

[Fernando dos Aidos]

Engano: não é 400 mas mais de 500 pontos que se desperdiçam.

[Fernando dos Aidos]

Bem, bem... já tens uma resposta, muito mais avalizada do que a minha.

Já agora, Cem. Sempre ligaste este método ao Dax. Também o experimentaste no SP500? Se sim, como se comporta?

Uma outra questão, no DAX até "dói" ver o desperdício no mínimo do ano passado (cerca de 400 pontos ). Há alguma forma de melhorar o ponto de inversão (Estou-me a referir a um uso exclusivo deste método, não a uma conjugação com outros, o que, certamente, levaria a resultados diferentes)?

Um abraço

Fernando dos Aidos

[vset]

Boa tarde,

não sei se o sistema deve ser utilizado com uma sessão de viragem de swing, tanto no diário como no semanal.

Sabem quais os períodos a usar?

Atentamente,
vset

[Fernando dos Aidos]

Pata,

Eu apenas tenho aplicado (ou melhor, seguido) o sistema Barras Cem no Dax.

Fui agora ver o SP500. O semanal ainda não iniciou sequer um "swing" de baixa (fez uma "inside") e o diário deu abertura de posições longas, como referiste... mas apenas por 21 centésimas de ponto!!! Não tenho experiência para ajuizar da relevância de uma quebra tâo ténue (aliás, eu uso este método apenas para ter uma ideia objectiva da evolução do índice, i.e., da tendência de curto/médio prazo).

Também não sei qual é o grau de acertos do método neste índice.

Quanto ao BCRES, não o sigo (confesso que não me recordo dos detalhes, mas posso ver isso logo à noite).

Já agora, no Dax, o semanal iniciou um "swing" de baixa na semana passada. Se inverter para cima será óptimo, pois eleva o ponto de viragem do índice. Um dos problemas do "barras Cem" é, em minha opinião, demorar muito tempo a identificar uma inversão.

Um abraço

Fernando dos Aidos

[Cem]

Confirmo que de facto na última sessão de 6ª feira o sistema do "Barras Cem" deu sinal de compra e no caso do BCRES o que se passou foi que, com a nova subida da EMA5 acima da EMA10, o sinal de compra dado em 12 de Agosto de 2003 ( a um valor entre os 990 e 991 pontos) se mantém, uma vez que os stops de venda anteriores nunca foram atingidos. A diferença é que agora o stop de venda no S&P deixa de estar situado a 1031 pontos e passa a estar colocado a 1124, o mínimo durante a correcção em que a EMA15 se encontrou acima da EMA5.
Espero ter esclarecido esta pequena diferença.
Beijinhos e boas trades,
Cem

[Pata-Hari]

Fernando, tenho estado a olhar para os indices com olhos de BCRES, hehe. Parece-me, mas queria a tua confirmação oficial, que os dois sistemas voltara a dar sinais de entrada, certo? as mme voltaram a cruzar-se (mme5 com mme10) e a barra de sexta quebrou o máximo do swing anterior. Ou seja, daria nova entrada, certo?

Outros comentários são bem vindos, tartaruga, tu tb segues estas coisas, o que achas?