"Estamos num bom lugar". Decisões futuras servirão para manter o equilíbrio, diz Lagarde

[654235]

Arnie, que tal uma actualização nesses volumes ? Parece que vamos testar outra vez os lows da semana passada

[arnie]

Boa tarde Arnie.
Fechei agora os meus longuitos e estava com curiosidade sobre o teu sistema.
Que tal uma atualização?
Abraço

Olá Zeca.

Olhando primeiro para o performance semanal, semana passada o mercado fechou com uma inside bar e abaixo do value.
A leitura imediata que se faz é durante esta semana iriamos tentar um retest ao value da semana anterior.
Outra situação também a ter em conta seria o LVN (low volume node) nos 46 que poderiam trazer novos vendedores ao mercado. Se olhares para o gráfico MP, vês que os 46 foram os highs de 6ª feira.
Como tinha sido referido anteriormente, uma quebra dos 46 poderia indicar uma busca por parte do traders por value mais alto, corrigindo assim a fraca estrutura de 5ª feira. Uma das zonas a ter em atenção seriam os 55, o value high de 5ª feira, tendo o high de hoje ficado nos 55.75.

O dia de hoje tem no entanto muito pouca historia para contar.
Um balance day, com 13pts de range e todo ele feito dentro do initial balance (30min). Em 5 ocasiões os traders tentaram quebrar os 53.25 mas falharam.

Olhando para o grafico diario, podemos ver o composite do volume profile dos ultimos 3 dias (hoje incluido).
No final do dia o VPOC subiu dos 40.50 para os 50.75 indicando um claro interesse por parte dos traders por preços mais altos. Aliás, é claramente visivel no grafico de 5 min como o value de hoje este sempre acima do value do dia anterior.

Assim, para os proximos dias, temos as seguintes possibilidades:
- o mercado rejeita o VPOC de hoje nos 50.75 e vem novamente à procura de compradores nos 40.50. Aqui tanto pode voltar novamente aos 50.75, formando o range ou então os 40.50 são desta vez rejeitados e os traders são procurar compradores mais abaixo. Um do targets serão os 39, seguido dos 32, 28, 25.75 e depois o low de hoje feito no overnight nos 23.50.
- o mercado vem testar os 46, rejeita-os e vai tentar testar os 64.50, o VPOC das ultimas 2 semanas.

Relembrar que 6ª feira o mercado deixou um poor low o que é sempre um sinal de que mais cedo ou mais tarde aquele low irá ser novamente testado.

[zecatreca_1]

Dias como o de hoje são bons para duas coisas:
1- Destruir uma carteira.
2-Construir uma carteira.

Quem resolver tentar apanhar um fundo é stopado de imediato.
Quem for vendendo cada rallie vai sendo recompensado pelo seu trabalho.

Engraçado.
Entrei com um longuito a 1845 para ver se sou recompensado em 10pontecos.Aquela vela horária foi interessante. Retrace de 50%, dos 1875 aos 1842 está a 1858.
Sabendo que existe um desfezamento de 4pontos entre o meu gráfico e os teus, os valores coincidem com o teu VPOC.

Boa tarde Arnie.
Fechei agora os meus longuitos e estava com curiosidade sobre o teu sistema.
Que tal uma atualização?
Abraço

[654235]

OLhnado para os volumes no cash (apesar de pouco crediveis) encontro tb semelhanças com esses volumes nesses dias tantoo no SPX como DOW 24/2... aumento considerável em relaçao a outros dias

[arnie]

Fica os graficos finais de como terminou o dia.

Para amanhã teremos aquela distribuição feita nas ultimas 3 horas do dia, entre os 36.25 e os 46.25.
Basicamente os preços consolidaram abaixo do low de ontem.
Caso os preços consigam ir acima dessa area traders poderão usar como target o value high de hoje, nos 55's.

O low de hoje testou ao tick o VPOC do composite daqueles 6 dias.
O mercado sente-se atraido por estas areas de forte volume. O mercado, mais cedo ou mais tarde vem SEMPRE testar estas zonas.
São perfeitas para serem usadas como targets.

[arnie]

Engraçado.
Entrei com um longuito a 1845 para ver se sou recompensado em 10pontecos.Aquela vela horária foi interessante. Retrace de 50%, dos 1875 aos 1842 está a 1858.
Sabendo que existe um desfezamento de 4pontos entre o meu gráfico e os teus, os valores coincidem com o teu VPOC.

Sim, os 54 era onde estava o VPOC aquando do screenshot, o dia fechou bem mais abaixo que isso.
No entanto os 54/55 acabam por ser uma referencia para o dia de amanhã na mesma.

[zecatreca_1]

Erro.

[zecatreca_1]

Dias como o de hoje são bons para duas coisas:
1- Destruir uma carteira.
2-Construir uma carteira.

Quem resolver tentar apanhar um fundo é stopado de imediato.
Quem for vendendo cada rallie vai sendo recompensado pelo seu trabalho.

Engraçado.
Entrei com um longuito a 1845 para ver se sou recompensado em 10pontecos.Aquela vela horária foi interessante. Retrace de 50%, dos 1875 aos 1842 está a 1858.
Sabendo que existe um desfezamento de 4pontos entre o meu gráfico e os teus, os valores coincidem com o teu VPOC.

[arnie]

Dias como o de hoje são bons para duas coisas:
1- Destruir uma carteira.
2-Construir uma carteira.

Quem resolver tentar apanhar um fundo é stopado de imediato.
Quem for vendendo cada rallie vai sendo recompensado pelo seu trabalho.

[arnie]

Obrigado Ulisses.

[Ulisses Pereira]

Arnie, parabéns pela paciência e disponibilidade para nos falares sobre algo que tão raramente é abordado. 5 estrelas.

Um abraço,
Ulisses

[arnie]

Value está a ser puxado para baixo o que não é um bom sinal para os longos.

VPOC ainda está lá em cima nos 65.75 mas repararem como está o interesse nos 58? Fortissimo. VPOC stá também ele a ser puxado para baixo, Faltam pouco mais de 1k contractos para ele descer.

Um teste ao value low (59's) com rejeição é considerado como zona de short com stop acima dos 60's.
Não é aconselhado preços irem novamente acima do fecho de ontem.
Se os traders verem o indice ficar verde novamente pode despertar interesse comprador e procurar vendedores acima de value, neste momento nos 64, tendo naturalmente que passar pelo high de ontem e o VWAP, os dois ao mesmo nivel neste momento

[arnie]

Fica um rapido update, já com os graficos ajustados para Junho

Abertura em up gap. Value para já acima do value de ontem.
Trader venderam 1 tick acima do high do overnight e compraram 1 tick abaixo do high de ontem.

Se começarmos a aceitar valores abaixo dos 61.50 iremos olhar para as extensões do IB como targets, 60.50, 58.25, 55.75 e 53.50.

Os 55.75 são importantes pois é a base da 2ª distribuição de ontem.

Para já traders rejeitaram valores acima dos 64.50, ou 71.50 do contracto de Março.

[arnie]

Futuros de que mês ?

Esses 1841.50 é o contracto de Março mas com o contracto de Junho esse valor terá que ser ajustado.
No grafico podes ver a diferença entre contractos. Cerca de 7 pts de diferença.

Até 6ª feira o volume continuará no contracto de Março (apesar da mudança hoje para o contracto de Junho) e como tal podemos negociar todos os valores desse mês mas a partir de 2ª feira o volume estará a ser feito no contracto de Junho e aí teremos que olhar para os valores ajustados para esse contracto.

[arnie]

Depois de 3 dias de queda o dia de hoje foi de rallie.
O profile é um claro "P" o que indica short covering. Esta formação indica-nos que muito provavelmente iremos ter os preços a testar valores mais abaixo.

O profile de hoje dá-nos também um poor high o que nos indica que dificilmente amanhã não teremos highs acima dos 68.50.
Caso consigamos ir acima dos 68.50, termos os 71.50 como target.
Sendo o dia de hoje realmente um short covering rallie, não convem os preços irem acima dos 71.50 pois isso indicaria interesse a preços mais altos o que poderá levar os preços ao outro extremo do value.

Uma chamada de atenção pois há pouco, quando a overnight session começou, o contracto de Junho passou a ser o contracto actual, daí aparentar que o mercado abriu a cair 6.50 pts.
Para quem usa contractos continuos amanhã as areas indicadas pelos profiles serão diferentes pois o grafico será ajustado.

[654235]

quanto é 1841,5 no cash ?

Não faço a menor ideia Luxor.

Futuros de que mês ?

[arnie]

quanto é 1841,5 no cash ?

Não faço a menor ideia Luxor.

[654235]

Fica o grafico diario.

Juntado os ultimos 6 dias e criado um volume profile desses mesmos dias, o VPOC, ou o preço que mais volume negociou nunca mudou, tem estado sempre nos 71.50.
O preço tem negociado acima, nos 84, esteve a negociar hoje nos 54 e o VPOC continua nos 71.50.

Tentou-se fechar o gap mas sem sucesso. Neste momento espera-se novo teste aos 71.50, seja ainda no dia de hoje, seja nos proximos dias.
Caso falhe esse teste iremos certamente testar os lows de hoje, fechar o gap ainda por fechar e procurar value mais abaixo, tendo os 41.50 como um dos targets.

quanto é 1841,5 no cash ?

[Cem pt]

Fernando,

Dizes que falta fechar um gap, suponho que te referes ao que indicas no gráfico.

Pelos métodos tradicionais dos OHLC não há qualquer gap, pelo que deduzo que é definido de uma forma diferente no MP/VP.

Esse novo conceito de gap como é definido e que podemos concluir da sua existência, que em geral tende a ser fechado a curto prazo?

Ab.


P.S.: Sorry, esquece a mensagem, obviamente existe o gap, eu é que não tinha visto a barra lá em baixo!

[zecatreca_1]

Fica o grafico diario.

Juntado os ultimos 6 dias e criado um volume profile desses mesmos dias, o VPOC, ou o preço que mais volume negociou nunca mudou, tem estado sempre nos 71.50.
O preço tem negociado acima, nos 84, esteve a negociar hoje nos 54 e o VPOC continua nos 71.50.

Tentou-se fechar o gap mas sem sucesso. Neste momento espera-se novo teste aos 71.50, seja ainda no dia de hoje, seja nos proximos dias.
Caso falhe esse teste iremos certamente testar os lows de hoje, fechar o gap ainda por fechar e procurar value mais abaixo, tendo os 41.50 como um dos targets.

Interessante.
Aproveito para agradeçer a tua partilha de conhecimento e análise.
Abraço

[arnie]

Fica o grafico diario.

Juntado os ultimos 6 dias e criado um volume profile desses mesmos dias, o VPOC, ou o preço que mais volume negociou nunca mudou, tem estado sempre nos 71.50.
O preço tem negociado acima, nos 84, esteve a negociar hoje nos 54 e o VPOC continua nos 71.50.

Tentou-se fechar o gap mas sem sucesso. Neste momento espera-se novo teste aos 71.50, seja ainda no dia de hoje, seja nos proximos dias.
Caso falhe esse teste iremos certamente testar os lows de hoje, fechar o gap ainda por fechar e procurar value mais abaixo, tendo os 41.50 como um dos targets.

[arnie]

Caro Arnie

vejo que negoceia futuros do SP

há quanto tempo usa esse método do mp?

sujeitou-o a algum período experimental ou logo que o aprendeu passou a executá-lo?

por acaso leu os livros (os 2 já traduzidos) do Aitor Zarate, em que ele fala de um método de negociação no mesmo mercado?

Não sei quem é Aitor Zarate.

Deve rondar os 3 anos em que comecei a estudar o conceito e fui introduzindo-o a pouco e pouco.
O MP aplica-se a todos os mercados e não apenas ao SP.

[O Alquimista]

Caro Arnie

vejo que negoceia futuros do SP

há quanto tempo usa esse método do mp?

sujeitou-o a algum período experimental ou logo que o aprendeu passou a executá-lo?

por acaso leu os livros (os 2 já traduzidos) do Aitor Zarate, em que ele fala de um método de negociação no mesmo mercado?

[Royal Orange]

Tanta posta de conhecimento junta!
Muitos parabéns Arnie. Tenho seguido o tópico com muito interesse.
Embora tenha duvidas sobre a possibilidade de eu adoptar esta estratégia, reconheço-te o empenho e dedicação em partilhares os teus conhecimentos. Sem dúvida um dos tópicos onde mais aprendi no caldeirão.

[arnie]

imagina que os 69 São quebrados . Como negoceias o ativo?
Entras curto abaixo desse valor?
Se sim, em que valor entras ?
Onde mentes o teu stop?
Aposto que a tua saída será no VPOC a seguir, ou seja 1839....
Abraço

Não faço a menor ideia zeca.
Tudo depende da estrutura que estiver a ser feita.

Cada valor que vez nas linhas horizontais são as minhas "areas de interesse".
Isso que dizer que será nestas areas que eu vou procurar fazer negocio. Tanto posso comprar, como posso vender.
Neste momento não faço a menor ideia o que vou fazer pois preciso que ver a reacção dos preços nessas zonas.

Vamos imaginar que os preços abrem perto dos fecho que 6ª feira e vem cá abaixo e quebram os 69. Inicialmente a quebra dos 69 irá ser uma oportunidade de entrada de longa com target inicial nos 72.50, seguido dos 74. Uma entrada longa 2 a 3 ticks abaixo dos 69 colocará o meu stop nos 70.50, 2 ticks acima do minimo do perido J desta 6ª feira.

Agora outra situação, o mercado fechou a 78 e amanhã abre a 72 e vem de imediato abaixo dos 69. Nesta situação dificilmente irei tentar um longo. A estrutura é totalmente diferente do exemplo anterior. Aqui irei certamente olhar para um curto, esperando por um pullback e ver como reagem os 69 ao mesmo.

Novamente, tudo tem que ser lido em contexto e não isoladamente.
No minimo dos minimos tens que ter 3 planos para o dia. O que esperas que o mercado faça se abrir acima de value, se abrir abaixo de value e se abrir dentro de value.
Cada uma destas aberturas pode gerar um outlook diferente para o dia.
Uma hora antes da abertura, olhando para o que foi feita na overnight session, podes começar a deliniar esses 3 planos e depois negociar de acordo como o dia se vai desenvolvendo mas criares com setup completo de negociação hoje, sem saberes o que foi feito na ovewrnight, o que foi feito durante a 1º hora... eu não consigo negociar dessa maneira.
Tenho a estrutura do que foi feito nos ultimos dias, foi daí que retirei as minhas areas de interessa mas preciso do contexto de hoje pois este pode alterar por completo o que foi feito nos dias anteriores e se assim for, o short que eu poderia ter planeado negociar nos 69 pode já não fazer sentido, pelo menos não no time frame em que negoceio.