BCP, BES e BPI: Trades de elevada probabilidade em 2013
Cem pt Escreveu:(...) no BCP, BPI e BES a barreira da chamada “euforia cega” onde todo o pessoal, desde as cabeleireiras aos motoristas de táxi, sem ofensa, compra só porque o vizinho lhe diz que este é o papel que agora os vai tornar ricos. (...)
Eh, pá! Com essa é que me lixaste! Eu pensava que esses entrariam mais lá para a frente!... Esta fase ainda seria para encher a 1ª classe (engenheiros, médicos, dentistas, etc.), sem ofensa para as outras...
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
- Mensagens: 721
- Registado: 29/11/2007 2:47
- Localização: Unknown
Cem pt Escreveu:À data presente é isso que está a acontecer, o sistema assinalou que hoje ultrapassámos no BCP, BPI e BES a barreira da chamada “euforia cega” onde todo o pessoal, desde as cabeleireiras aos motoristas de táxi, sem ofensa, compra só porque o vizinho lhe diz que este é o papel que agora os vai tornar ricos.
Brilhante!
Obrigado pela partilha.
- Mensagens: 935
- Registado: 17/3/2009 14:43
- Localização: 16
Está tudo ...
Ora e bem ,
Está tudo Cem % certinho.
Eu segui e aproveitei (Bpi e Bes).
Bcp não deu para entrar.
Cem Parabéns
Abraço
Está tudo Cem % certinho.
Eu segui e aproveitei (Bpi e Bes).
Bcp não deu para entrar.
Cem Parabéns
Abraço
- Mensagens: 1094
- Registado: 18/5/2007 22:03
- Localização: 16
Caros amigos Bogos e Pikas:
Obrigado pelas vossas simpáticas mensagens.
----------
Nos testes que fiz no passado sobre este sistema oscilatório cheguei a uma conclusão engraçada em relação à realização intermédia de algumas mais-valias.
Como expliquei no início deste tópico o sistema que aqui estou a apresentar, num cenário em que o papel está comprado em termos tendenciais, permite fazer várias compras em pequena escala pelo caminho e nenhuma venda, até que neste caso apareça um sinal de venda tendencial.
No entanto existem situações pontuais de grande excitação ou euforia, quando detemos posições corretas no mercado, que podem ser aproveitadas pontualmente para fazer algumas mais-valias pelo caminho, embora apenas no que se refere à carteira tendencial.
À data presente é isso que está a acontecer, o sistema assinalou que hoje ultrapassámos no BCP, BPI e BES a barreira da chamada “euforia cega” onde todo o pessoal, desde as cabeleireiras aos motoristas de táxi, sem ofensa, compra só porque o vizinho lhe diz que este é o papel que agora os vai tornar ricos.
Este sinal é dado no sistema quando o diferencial emocional de curto prazo (“Avg8Optimismo” – “Avg8Pessimismo”) ultrapassa mais de 2,5 vezes o valor da “Força Tendencial” estável e o seu valor absoluto se situa acima dos 100 pontos.
Ou seja, com a multidão que pouco percebe de mercados toda ceguinha com esta excitação extrema, que não os deixa pensar só porque não quer perder o comboio da fortuna, está na altura do “smart money” aliviar parte significativa das posições compradas anteriormente. Sugiro cerca de metade do valor comprado, não na presente carteira oscilatória, porque aqui ainda não conseguimos comprar nada, mas sim na carteira tendencial em que comprámos cada um dos 3 Bancos durante o 2º semestre de 2012.
Em princípio os testes do sistema dizem-nos que quando esta situação extrema acontece em determinada sessão, refiro-me à ocorrência do tal cenário de “euforia cega”, a sua duração em mais de metade das vezes se estende por apenas mais uma sessão de euforia, seguindo-se uma correção de acalmia para valores emocionais resultantes mais moderados, a regra geral de ressaca do comportamento emocional dos mercados, onde aí deveremos retomar de forma pausada as posições anteriormente compradas que agora procuraremos vender.
Sendo portanto provável que esta euforia dure até amanhã, o ideal será aproveitar a oportunidade na próxima sessão de 10 de janeiro para, quem detém posições anteriores tendenciais em BCP, BPI e BES, procurar vender metade das suas posições aos seguintes preços:
BCP – 0,089
BPI – 1,263
BES – 1,157
Preços de venda demasiado otimistas? Não sei nem vale a pena pensar nisso, é o sistema a fazer as contas possíveis, com uma probabilidade de cerca de 50% em poderem vir a ocorrer.
Em situações de euforia extrema há que aproveitar o comboio, não para subirmos a bordo como “a Maria vai com as outras”, porque o nosso bilhete de ida foi comprado numa estação calma bastante lá mais atrás, mas sim para sairmos e não andarmos incómodos e apertados numa carruagem cheia de gente desconhecida aos encontrões, ou seja, temos de efetuar operações de entrada e saída preferencialmente contrárias às da multidão.
Se vendermos a bom preço, tudo bem, se não conseguirmos vender, paciência, a tendência encarregar-se-á de mais tarde providenciar preços de venda provavelmente ainda mais acima no futuro, portanto há que ter calma e saber esperar.
Bons negócios.
Obrigado pelas vossas simpáticas mensagens.
----------
Nos testes que fiz no passado sobre este sistema oscilatório cheguei a uma conclusão engraçada em relação à realização intermédia de algumas mais-valias.
Como expliquei no início deste tópico o sistema que aqui estou a apresentar, num cenário em que o papel está comprado em termos tendenciais, permite fazer várias compras em pequena escala pelo caminho e nenhuma venda, até que neste caso apareça um sinal de venda tendencial.
No entanto existem situações pontuais de grande excitação ou euforia, quando detemos posições corretas no mercado, que podem ser aproveitadas pontualmente para fazer algumas mais-valias pelo caminho, embora apenas no que se refere à carteira tendencial.
À data presente é isso que está a acontecer, o sistema assinalou que hoje ultrapassámos no BCP, BPI e BES a barreira da chamada “euforia cega” onde todo o pessoal, desde as cabeleireiras aos motoristas de táxi, sem ofensa, compra só porque o vizinho lhe diz que este é o papel que agora os vai tornar ricos.
Este sinal é dado no sistema quando o diferencial emocional de curto prazo (“Avg8Optimismo” – “Avg8Pessimismo”) ultrapassa mais de 2,5 vezes o valor da “Força Tendencial” estável e o seu valor absoluto se situa acima dos 100 pontos.
Ou seja, com a multidão que pouco percebe de mercados toda ceguinha com esta excitação extrema, que não os deixa pensar só porque não quer perder o comboio da fortuna, está na altura do “smart money” aliviar parte significativa das posições compradas anteriormente. Sugiro cerca de metade do valor comprado, não na presente carteira oscilatória, porque aqui ainda não conseguimos comprar nada, mas sim na carteira tendencial em que comprámos cada um dos 3 Bancos durante o 2º semestre de 2012.
Em princípio os testes do sistema dizem-nos que quando esta situação extrema acontece em determinada sessão, refiro-me à ocorrência do tal cenário de “euforia cega”, a sua duração em mais de metade das vezes se estende por apenas mais uma sessão de euforia, seguindo-se uma correção de acalmia para valores emocionais resultantes mais moderados, a regra geral de ressaca do comportamento emocional dos mercados, onde aí deveremos retomar de forma pausada as posições anteriormente compradas que agora procuraremos vender.
Sendo portanto provável que esta euforia dure até amanhã, o ideal será aproveitar a oportunidade na próxima sessão de 10 de janeiro para, quem detém posições anteriores tendenciais em BCP, BPI e BES, procurar vender metade das suas posições aos seguintes preços:
BCP – 0,089
BPI – 1,263
BES – 1,157
Preços de venda demasiado otimistas? Não sei nem vale a pena pensar nisso, é o sistema a fazer as contas possíveis, com uma probabilidade de cerca de 50% em poderem vir a ocorrer.
Em situações de euforia extrema há que aproveitar o comboio, não para subirmos a bordo como “a Maria vai com as outras”, porque o nosso bilhete de ida foi comprado numa estação calma bastante lá mais atrás, mas sim para sairmos e não andarmos incómodos e apertados numa carruagem cheia de gente desconhecida aos encontrões, ou seja, temos de efetuar operações de entrada e saída preferencialmente contrárias às da multidão.
Se vendermos a bom preço, tudo bem, se não conseguirmos vender, paciência, a tendência encarregar-se-á de mais tarde providenciar preços de venda provavelmente ainda mais acima no futuro, portanto há que ter calma e saber esperar.
Bons negócios.
Editado pela última vez por Cem pt em 12/1/2013 20:15, num total de 2 vezes.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Cont.
Cem pt Escreveu:Enquanto o sistema não aponta por enquanto mais nenhuma oportunidade de compra oscilatória nos 3 Bancos, gostava de referir que o indicador que mede a "Força Tendencial" de cada um deles, e também o índice PSI-20 que tem de ser vigiado na sua manutenção de compra tendencial, é o seguinte:
"Força Tendencial" PSI = 19,9 pontos
"Força Tendencial" BCP = 20,9 pontos
"Força Tendencial" BPI = 41,7 pontos
"Força Tendencial" BES = 42,1 pontos
Este indicador pretende significar um valor equivalente à força estável ascendente, no caso presente para os 4 ativos analisados, ou descendente de cada um, uma espécie de "momentum".
Quanto maior o seu valor maior será também o interesse dos especuladores em adquirir o respetivo papel.
Face aos valores calculados não é de admirar que os Bancos mais procurados à presente data para as carteiras a médio e longo prazo, baseadas em valorizações tendenciais, sejam o BES e o BPI, os quais precisamente há uma semana atrás possuíam valores respetivamente de 38,6 e 38,9 na entrada do novo ano, enquanto que na mesma altura o BCP e o PSI apresentavam valores de 22,2 e 19,3.
Ou seja, durante esta primeira semana de negociação de 2013 o único Banco que decresceu um pouco o seu interesse aquisitivo terá sido o BCP.
E o que interessa isso, perguntarão alguns de vocês?
Resposta: muito simples, este sistema de compra de "swing trading" vai precisamente escolher os papéis mais "esquecidos" ou mais desinteressantes como alvos preferenciais para futura acumulação, tentando aproveitar os preços de saldo das correções dos papéis. Só que é preciso ter muita paciência para esperar e caçar a "presa"!
Nesta 1ª semana de 2013 demos portanto um "tiro" no BCP, falhou por pouco (se calhar o hábito de caçar está um pouco enferrujado, há que afinar a mira da pontaria), por isso há que continuar à coca porque os pardais voltam sempre para procurar o milho!
Bons negócios.
Bon noite Cem
Quanto às formulas colocadas, vou tentar perceber o seu alcance num determinado sistema, principalmente no indece SPX se se torna interessante aplica-las. Este tema é demasiado importante para se olhar para o lado.
Os mercados financeiros de hoje vivem de volatilidade, vivem do frenesim que outrora nem sequer fazia parte dos manuais.
Medir optimismo vs pessimismo é mesmo uma obra, pois são como estados de alma, "mudáveis" ao bel prazer dos intervenientes, baseados em tudo e em nada ao mesmo tempo. Conseguir montar uma matriz com algo que traduza isso é verdadeiramente épico.
Qunanto ao que sublinhei, creio que estás aqui a fazer uma espécie de sistema "contrarien". Não estás à espera de ir no "Maria vai com as outras", mas estás como um sniper à espera de dar o tiro certo, aquele que ninguem está a ver por desinteresse.
Também eu prefiro comprar onde todos vendem e vender onde todos compram. No cansaço da posição deles acabarei por fazer algum dinheiro.
Continuarei a seguir com estremo interesse este teu partilhar.
Cumprimentos
ppbogos
-
- Mensagens: 2887
- Registado: 29/12/2005 16:34
- Localização: Porto
Cont.
Enquanto o sistema não aponta por enquanto mais nenhuma oportunidade de compra oscilatória nos 3 Bancos, gostava de referir que o indicador que mede a "Força Tendencial" de cada um deles, e também o índice PSI-20 que tem de ser vigiado na sua manutenção de compra tendencial, é o seguinte:
"Força Tendencial" PSI = 19,9 pontos
"Força Tendencial" BCP = 20,9 pontos
"Força Tendencial" BPI = 41,7 pontos
"Força Tendencial" BES = 42,1 pontos
Este indicador pretende significar um valor equivalente à força estável ascendente, no caso presente para os 4 ativos analisados, ou descendente de cada um, uma espécie de "momentum".
Quanto maior o seu valor maior será também o interesse dos especuladores em adquirir o respetivo papel.
Face aos valores calculados não é de admirar que os Bancos mais procurados à presente data para as carteiras a médio e longo prazo, baseadas em valorizações tendenciais, sejam o BES e o BPI, os quais precisamente há uma semana atrás possuíam valores respetivamente de 38,6 e 38,9 na entrada do novo ano, enquanto que na mesma altura o BCP e o PSI apresentavam valores de 22,2 e 19,3.
Ou seja, durante esta primeira semana de negociação de 2013 o único Banco que decresceu um pouco o seu interesse aquisitivo terá sido o BCP.
E o que interessa isso, perguntarão alguns de vocês?
Resposta: muito simples, este sistema de compra de "swing trading" vai precisamente escolher os papéis mais "esquecidos" ou mais desinteressantes como alvos preferenciais para futura acumulação, tentando aproveitar os preços de saldo das correções dos papéis. Só que é preciso ter muita paciência para esperar e caçar a "presa"!
Nesta 1ª semana de 2013 demos portanto um "tiro" no BCP, falhou por pouco (se calhar o hábito de caçar está um pouco enferrujado, há que afinar a mira da pontaria), por isso há que continuar à coca porque os pardais voltam sempre para procurar o milho!
Bons negócios.
"Força Tendencial" PSI = 19,9 pontos
"Força Tendencial" BCP = 20,9 pontos
"Força Tendencial" BPI = 41,7 pontos
"Força Tendencial" BES = 42,1 pontos
Este indicador pretende significar um valor equivalente à força estável ascendente, no caso presente para os 4 ativos analisados, ou descendente de cada um, uma espécie de "momentum".
Quanto maior o seu valor maior será também o interesse dos especuladores em adquirir o respetivo papel.
Face aos valores calculados não é de admirar que os Bancos mais procurados à presente data para as carteiras a médio e longo prazo, baseadas em valorizações tendenciais, sejam o BES e o BPI, os quais precisamente há uma semana atrás possuíam valores respetivamente de 38,6 e 38,9 na entrada do novo ano, enquanto que na mesma altura o BCP e o PSI apresentavam valores de 22,2 e 19,3.
Ou seja, durante esta primeira semana de negociação de 2013 o único Banco que decresceu um pouco o seu interesse aquisitivo terá sido o BCP.
E o que interessa isso, perguntarão alguns de vocês?
Resposta: muito simples, este sistema de compra de "swing trading" vai precisamente escolher os papéis mais "esquecidos" ou mais desinteressantes como alvos preferenciais para futura acumulação, tentando aproveitar os preços de saldo das correções dos papéis. Só que é preciso ter muita paciência para esperar e caçar a "presa"!
Nesta 1ª semana de 2013 demos portanto um "tiro" no BCP, falhou por pouco (se calhar o hábito de caçar está um pouco enferrujado, há que afinar a mira da pontaria), por isso há que continuar à coca porque os pardais voltam sempre para procurar o milho!
Bons negócios.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
- Amigo Bogos:
Não tens de agradecer, é sempre um prazer partilhar o que souber e puder com esta fantástica comunidade de interessados e fanáticos pela evolução dos mercados.
Já agora, dando um pouco sequência às fórmulas calculadas, será também importante integrar os indicadores de clima emocional.
Assim, em qualquer papel ou ativo financeiro cotado optei por considerar que qualquer sessão pode ser comparada a dois indicadores chave que podem influenciar as decisões posteriores de compra e venda.
Esses indicadores não são mais que medidores equivalentes do “Optimismo” e “Pessimismo”.
Para os medir existirão certamente milhentas formas ao gosto e ao critério de cada um. No meu caso concreto, atendendo a muitos anos de experimentação com diferentes indicadores, fui selecionando aqueles que considerava os mais efetivos.
Para concretizar, o indicador do “Optimismo” diário será o somatório das 3 seguintes parcelas:
1) Se o “Close” de hoje for igual ou inferior ao “Close” anterior, adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for superior ao “Close” anterior, adicionar: ( C – Ref(C,-1)) / Ref(C,-1) x 1000 pontos. Nota: na fórmula atrás “C” representa o “Close” de hoje e “Ref(C,-1)” o “Close” da sessão anterior.
2) Se o “Close” de hoje for igual ou inferior à média das cotações do dia, dadas por (High+Low)/2 , adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for superior à média das cotações do dia, nesse caso adicionar: ( C – ( H + L ) / 2 ) x 4000 / ( H + L ) pontos. Nota: H = High e L = Low da sessão de hoje.
3) Se o indicador WC()Tomorrow for igual ou inferior ao da sessão anterior, adicionar 0 pontos. Se o WC()Tomorrow for superior ao da sessão anterior, então adicionar: ( WC()Tomorrow / Ref(WC()Tomorrow,-1) – 1 ) x 500 pontos.
Por seu lado o indicador do “Pessimismo” será uma espécie de espelho contrário do “Optimismo”, pelo que defini o “Pessimismo” da sessão de hoje como o somatório das seguintes 3 parcelas:
1) Se o “Close” de hoje for igual ou superior ao “Close” anterior, adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for inferior ao “Close” anterior, adicionar: ( Ref(C,-1) – C ) / Ref(C,-1) x 1000 pontos. Nota: na fórmula atrás “C” representa o “Close” de hoje e “Ref(C,-1)” o “Close” da sessão anterior.
2) Se o “Close” de hoje for igual ou superior à média das cotações do dia, dadas por (High+Low)/2 , adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for inferior à média das cotações do dia, nesse caso adicionar: ( ( H + L ) / 2 - C ) x 4000 / ( H + L ) pontos. Nota: H = High e L = Low da sessão de hoje.
3) Se o indicador WC()Tomorrow for igual ou superior ao da sessão anterior, adicionar 0 pontos. Se o WC()Tomorrow for inferior ao da sessão anterior, então adicionar: ( 1 - WC()Tomorrow / Ref(WC()Tomorrow,-1) ) x 500 pontos.
Para conferir os valores corretos destes indicadores nos 3 Bancos, reportando-me apenas à sessão completa de ontem (7 de janeiro), os valores destes indicadores no final da sessão foram:
A) BCP:
“Optimismo” = 60,2 pontos.
“Pessimismo” = 0,0 pontos.
B) BPI:
“Optimismo” = 49,9 pontos.
“Pessimismo” = 0,0 pontos.
C) BES
“Optimismo” = 31,5 pontos.
“Pessimismo” = 2,0 pontos.
Que fazer em seguida? Arranjar uma tabela ou matriz com a sequência destes valores diários de indicadores de clima emocional e simplesmente integrá-los em médias móveis simples e pesadas de, por exemplo no meu caso: 8, 13 e 21 sessões (números sequenciais de Fibonacci!), onde nas médias pesadas as cotações atuais têm mais ponderação que as anteriores em regime triangular, e comparar as diferenças entre as médias do “Optimismo” com as do “Pessimismo” em cada “time-frame”.
Enquanto a tendência continuar positiva, mais tarde indicarei como verificar a tendência com estes indicadores de clima emocional, quando as médias do “Optimismo” forem superiores às do “Pessimismo”, deixamo-nos ficar descansados e comprados, se parte dessa compra tiver sido feita na altura em que o sinal tendencial de compra foi disparado.
Nada de vender em “swing trading” enquanto a tendência não reverter para descendente porque o normal que pode acontecer é voltarmos a comprar acima do último preço de venda, originando um potencial de lucros mais pobre no final do período da carteira em avaliação.
Se as médias do “Optimismo” forem inferiores às do “Pessimismo” em alguma das escalas temporais assinaladas, enquanto a tendência continuar ascendente, esperamos simplesmente que a diferença negativa entre as duas médias diminua em valor absoluto, isto é, que a média do “Optimismo”, apesar de ser inferior à média do “Pessimismo”, se aproxime da média do “Pessimismo” em comparação com os mesmos valores da sessão anterior, para gerar então uma ordem de compra.
Para exemplificar, na média de 8 sessões no final da 5ª feira passada em 3 de janeiro o BCP tinha os seguintes valores:
“Avg8Optimismo” = 26,6 pontos.
“Avg8Pessimismo” = 50,4 pontos.
Nota: “Avg8Optimismo” é o somatório das médias simples e ponderada triangular somadas de 8 sessões do indicador “Optimismo” e “Avg8Pessimismo” é o somatório das médias simples e ponderada triangular somadas de 8 sessões do indicador “Pessimismo”.
Posteriormente no final da sessão de 6ª feira, em 4 de janeiro, houve uma recuperação emocional mais favorável de curto prazo emocional em que, apesar de tudo, o Pessimismo continuava a prevalecer sobre o Optimismo, mas com uma diferença mais atenuada:
“Avg8Optimismo” = 33,8 pontos.
“Avg8Pessimismo” = 35,6 pontos.
Esta recuperação com um clima emocional prevalecente pessimista deu origem ao disparo da ordem de compra, que acabou por não ser efetuada porque a fórmula de compra limite errou o mínimo expectável da sessão por 0,001 de diferença.
Já no final da sessão de ontem em 7 de janeiro o BCP, na escala das 8 sessões, passou de novo para clima emocional positivo, pelo que haverá que esperar por outra futura oportunidade de compra em “swing”, portanto o melhor por agora será relaxar e esperar pelo que o mercado nos terá para oferecer quando um dia mais tarde uma nova oportunidade se nos vier a deparar:
“Avg8Optimismo” = 51,1 pontos
“Avg8Pessimismo” = 27,9 pontos
Em relação às médias dos períodos de 13 e 21 sessões, que citei mais atrás, durante este ano têm-se mantido sempre, seja no BCP ou no BPI e BES, em terreno onde o Optimismo tem sido sempre superior ao valor do Pessimismo, pelo que não tem havido oportunidades de acumulação de novas compras oscilatórias em qualquer dos papéis nas escalas temporais mais longas.
E como esta explicação também já vai longa, despeço-me por aqui.
- Amigo K:
Thanks pelas tuas explicações, vou tentar “beber” um pouco mais do teu método para saborear melhor o conceito que aplicas ao teu trading discricionário com os “pivots” e tentar aperceber-me da sua utilidade, através de “back-tests”, para tentar ir melhorando no futuro as minhas próprias regras de trading, só com o “feedback” do pessoal muito calejado no trading podemos ir evoluindo aos poucos para obter gradualmente uma performance algo melhor que a do ano transato.
De novo um abraço aos dois e desejos de bons negócios ao longo do ano.
Não tens de agradecer, é sempre um prazer partilhar o que souber e puder com esta fantástica comunidade de interessados e fanáticos pela evolução dos mercados.
Já agora, dando um pouco sequência às fórmulas calculadas, será também importante integrar os indicadores de clima emocional.
Assim, em qualquer papel ou ativo financeiro cotado optei por considerar que qualquer sessão pode ser comparada a dois indicadores chave que podem influenciar as decisões posteriores de compra e venda.
Esses indicadores não são mais que medidores equivalentes do “Optimismo” e “Pessimismo”.
Para os medir existirão certamente milhentas formas ao gosto e ao critério de cada um. No meu caso concreto, atendendo a muitos anos de experimentação com diferentes indicadores, fui selecionando aqueles que considerava os mais efetivos.
Para concretizar, o indicador do “Optimismo” diário será o somatório das 3 seguintes parcelas:
1) Se o “Close” de hoje for igual ou inferior ao “Close” anterior, adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for superior ao “Close” anterior, adicionar: ( C – Ref(C,-1)) / Ref(C,-1) x 1000 pontos. Nota: na fórmula atrás “C” representa o “Close” de hoje e “Ref(C,-1)” o “Close” da sessão anterior.
2) Se o “Close” de hoje for igual ou inferior à média das cotações do dia, dadas por (High+Low)/2 , adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for superior à média das cotações do dia, nesse caso adicionar: ( C – ( H + L ) / 2 ) x 4000 / ( H + L ) pontos. Nota: H = High e L = Low da sessão de hoje.
3) Se o indicador WC()Tomorrow for igual ou inferior ao da sessão anterior, adicionar 0 pontos. Se o WC()Tomorrow for superior ao da sessão anterior, então adicionar: ( WC()Tomorrow / Ref(WC()Tomorrow,-1) – 1 ) x 500 pontos.
Por seu lado o indicador do “Pessimismo” será uma espécie de espelho contrário do “Optimismo”, pelo que defini o “Pessimismo” da sessão de hoje como o somatório das seguintes 3 parcelas:
1) Se o “Close” de hoje for igual ou superior ao “Close” anterior, adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for inferior ao “Close” anterior, adicionar: ( Ref(C,-1) – C ) / Ref(C,-1) x 1000 pontos. Nota: na fórmula atrás “C” representa o “Close” de hoje e “Ref(C,-1)” o “Close” da sessão anterior.
2) Se o “Close” de hoje for igual ou superior à média das cotações do dia, dadas por (High+Low)/2 , adicionar 0 pontos. Se o “Close” de hoje for inferior à média das cotações do dia, nesse caso adicionar: ( ( H + L ) / 2 - C ) x 4000 / ( H + L ) pontos. Nota: H = High e L = Low da sessão de hoje.
3) Se o indicador WC()Tomorrow for igual ou superior ao da sessão anterior, adicionar 0 pontos. Se o WC()Tomorrow for inferior ao da sessão anterior, então adicionar: ( 1 - WC()Tomorrow / Ref(WC()Tomorrow,-1) ) x 500 pontos.
Para conferir os valores corretos destes indicadores nos 3 Bancos, reportando-me apenas à sessão completa de ontem (7 de janeiro), os valores destes indicadores no final da sessão foram:
A) BCP:
“Optimismo” = 60,2 pontos.
“Pessimismo” = 0,0 pontos.
B) BPI:
“Optimismo” = 49,9 pontos.
“Pessimismo” = 0,0 pontos.
C) BES
“Optimismo” = 31,5 pontos.
“Pessimismo” = 2,0 pontos.
Que fazer em seguida? Arranjar uma tabela ou matriz com a sequência destes valores diários de indicadores de clima emocional e simplesmente integrá-los em médias móveis simples e pesadas de, por exemplo no meu caso: 8, 13 e 21 sessões (números sequenciais de Fibonacci!), onde nas médias pesadas as cotações atuais têm mais ponderação que as anteriores em regime triangular, e comparar as diferenças entre as médias do “Optimismo” com as do “Pessimismo” em cada “time-frame”.
Enquanto a tendência continuar positiva, mais tarde indicarei como verificar a tendência com estes indicadores de clima emocional, quando as médias do “Optimismo” forem superiores às do “Pessimismo”, deixamo-nos ficar descansados e comprados, se parte dessa compra tiver sido feita na altura em que o sinal tendencial de compra foi disparado.
Nada de vender em “swing trading” enquanto a tendência não reverter para descendente porque o normal que pode acontecer é voltarmos a comprar acima do último preço de venda, originando um potencial de lucros mais pobre no final do período da carteira em avaliação.
Se as médias do “Optimismo” forem inferiores às do “Pessimismo” em alguma das escalas temporais assinaladas, enquanto a tendência continuar ascendente, esperamos simplesmente que a diferença negativa entre as duas médias diminua em valor absoluto, isto é, que a média do “Optimismo”, apesar de ser inferior à média do “Pessimismo”, se aproxime da média do “Pessimismo” em comparação com os mesmos valores da sessão anterior, para gerar então uma ordem de compra.
Para exemplificar, na média de 8 sessões no final da 5ª feira passada em 3 de janeiro o BCP tinha os seguintes valores:
“Avg8Optimismo” = 26,6 pontos.
“Avg8Pessimismo” = 50,4 pontos.
Nota: “Avg8Optimismo” é o somatório das médias simples e ponderada triangular somadas de 8 sessões do indicador “Optimismo” e “Avg8Pessimismo” é o somatório das médias simples e ponderada triangular somadas de 8 sessões do indicador “Pessimismo”.
Posteriormente no final da sessão de 6ª feira, em 4 de janeiro, houve uma recuperação emocional mais favorável de curto prazo emocional em que, apesar de tudo, o Pessimismo continuava a prevalecer sobre o Optimismo, mas com uma diferença mais atenuada:
“Avg8Optimismo” = 33,8 pontos.
“Avg8Pessimismo” = 35,6 pontos.
Esta recuperação com um clima emocional prevalecente pessimista deu origem ao disparo da ordem de compra, que acabou por não ser efetuada porque a fórmula de compra limite errou o mínimo expectável da sessão por 0,001 de diferença.
Já no final da sessão de ontem em 7 de janeiro o BCP, na escala das 8 sessões, passou de novo para clima emocional positivo, pelo que haverá que esperar por outra futura oportunidade de compra em “swing”, portanto o melhor por agora será relaxar e esperar pelo que o mercado nos terá para oferecer quando um dia mais tarde uma nova oportunidade se nos vier a deparar:
“Avg8Optimismo” = 51,1 pontos
“Avg8Pessimismo” = 27,9 pontos
Em relação às médias dos períodos de 13 e 21 sessões, que citei mais atrás, durante este ano têm-se mantido sempre, seja no BCP ou no BPI e BES, em terreno onde o Optimismo tem sido sempre superior ao valor do Pessimismo, pelo que não tem havido oportunidades de acumulação de novas compras oscilatórias em qualquer dos papéis nas escalas temporais mais longas.
E como esta explicação também já vai longa, despeço-me por aqui.
- Amigo K:
Thanks pelas tuas explicações, vou tentar “beber” um pouco mais do teu método para saborear melhor o conceito que aplicas ao teu trading discricionário com os “pivots” e tentar aperceber-me da sua utilidade, através de “back-tests”, para tentar ir melhorando no futuro as minhas próprias regras de trading, só com o “feedback” do pessoal muito calejado no trading podemos ir evoluindo aos poucos para obter gradualmente uma performance algo melhor que a do ano transato.
De novo um abraço aos dois e desejos de bons negócios ao longo do ano.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cem,
A base de tudo e Swing classico, na entrada compro um pivot-low depois de dois pivot highs. De resto e tudo demasiado personalizado para ser de utilidade a alguem, mas ja que o solicitas, vou tentar dar uma ideia das linhas gerais do "Processo".
A maior dificuldade e ver quando um pivot-low significativo vai ser efectivamente formado e e aqui que os instintos sao necessarios. De qualquer forma, a entrada conta com menos de 20% para oi sucesso do trade, os outros 80% estao na saida.
As estrategias de saida sao variadas, mas varias automaticas, pois os instintos sao mais traicoeiros dentro da posicao. Normalmente corto perdas no pivot-low, a menos que esteja perto do minimo do swing anterior, nesse caso espero pela hipotese de um duplo fundo (um especie de bunging-jumping que nao recomendo a ninguem...). Para mais valias saio quando ha aumento subito de volume com o swing de alta a decorrer ou quando o minimo de uma barra de compra e quebrada em fecho.
Depois ha coisas que sao muito pessoais, e que resultam da experiencia, por exemplo:
Quando o tempo que passo em pesquisas de sentimento em noticias, Foruns, indicadores, etc, ultrapassa certos niveis, fecho todas as posicoes e regresso ao meu dia a dia.
As vezes tenho uma sensacao de que algo de estranho se passa e tambem fecho as posicoes.
Esta e a descricao de trade de Swing, que faco uma meia duzia de vezes por ano. Para alem disso mantenho um programa de compra e venda de fundos em que ajusto as ordens cerca de uma vez por ano. Se alguma coisa ganhei nos ultimos 10 anos foi paciencia e sangue frio. Para alem disso, a analise que faco e muito mais ecletica e baseia-se numa tentativa de compreensao das condicoes fundamentais onde tenho em conta toda a informacao que recebo.
Fica assim uma ideia de por onde anda "O Processo" nos dias que correm.
Um abraco,
K.
A base de tudo e Swing classico, na entrada compro um pivot-low depois de dois pivot highs. De resto e tudo demasiado personalizado para ser de utilidade a alguem, mas ja que o solicitas, vou tentar dar uma ideia das linhas gerais do "Processo".
A maior dificuldade e ver quando um pivot-low significativo vai ser efectivamente formado e e aqui que os instintos sao necessarios. De qualquer forma, a entrada conta com menos de 20% para oi sucesso do trade, os outros 80% estao na saida.
As estrategias de saida sao variadas, mas varias automaticas, pois os instintos sao mais traicoeiros dentro da posicao. Normalmente corto perdas no pivot-low, a menos que esteja perto do minimo do swing anterior, nesse caso espero pela hipotese de um duplo fundo (um especie de bunging-jumping que nao recomendo a ninguem...). Para mais valias saio quando ha aumento subito de volume com o swing de alta a decorrer ou quando o minimo de uma barra de compra e quebrada em fecho.
Depois ha coisas que sao muito pessoais, e que resultam da experiencia, por exemplo:
Quando o tempo que passo em pesquisas de sentimento em noticias, Foruns, indicadores, etc, ultrapassa certos niveis, fecho todas as posicoes e regresso ao meu dia a dia.
As vezes tenho uma sensacao de que algo de estranho se passa e tambem fecho as posicoes.
Esta e a descricao de trade de Swing, que faco uma meia duzia de vezes por ano. Para alem disso mantenho um programa de compra e venda de fundos em que ajusto as ordens cerca de uma vez por ano. Se alguma coisa ganhei nos ultimos 10 anos foi paciencia e sangue frio. Para alem disso, a analise que faco e muito mais ecletica e baseia-se numa tentativa de compreensao das condicoes fundamentais onde tenho em conta toda a informacao que recebo.
Fica assim uma ideia de por onde anda "O Processo" nos dias que correm.
Um abraco,
K.
- Mensagens: 692
- Registado: 28/5/2008 1:17
Re: Re
Cem pt Escreveu:- Amigo K:
Thanks pela tua participação e boa sorte na tua trade, vou também acompanhar com curiosidade as razões de uma eventual saída da tua posição no BCP.
Se quiseres detalhar um pouco mais as regras que consistem o teu método de trading de swing discricionário serei um leitor atentíssimo porque não é todos os dias que nos apercebemos dos métodos de trading usados por um dos maiores "gurus" dos mercados dos finais do século XX!
Foi um gosto teres passado por aqui.
- Amigo Bogos:
Obrigado pela mensagem.
Se eu começar a vir aqui explicar o método que estou a utilizar vou contra o que referi na abertura deste tópico, em que prometi divulgar o método se os resultados forem bastante positivos.
De qualquer forma é um facto que ao referir o meu indicador estocástico adaptado a este método que desenvolvi, não se trata de um estocástico tradicional, acabei por entreabrir um pouco um dos fundamentos de disparo de um sinal de compra.
Assim, por enquanto só poderei adiantar que se trata de um estocástico vectorial que não funciona apenas com os máximos e mínimos das sessões mas sim com as previsões avançadas para as medições do clima emocional relacionado com os fechos das sessões previstas para o dia seguinte, para tentarmos antecipar em pelo menos um dia eventuais subidas ou descidas das ações.
Por exemplo, as fórmulas em que trabalho para calcular os fechos de amanhã baseiam-se na sequência das seguintes fórmulas:
A) Considerar como valor base mais significativo do dia o valor do "Fecho pesado" (Weighted Close) e não o valor do "Fecho" (Close).
A fórmula do "Fecho pesado" é dado por:
WC() = (High + Low + 2 x Close) / 4
B) A partir do valor atrás calculado do "Fecho pesado" será possível prevermos de uma forma muito aproximada o fecho de amanhã ou "WC()Tomorrow", que possui um grau bastante elevado de aproximação aos fechos que na realidade se vêm a verificar:
WC()Tomorrow = ( 31 x WC() - 9 x Ref(WC(),-1) - 3 x Ref(WC(),-2) - Ref(WC(),-3) ) / 18
sendo Ref(WC(),-x) o valor de WC() na sessão x antes da atual.
Para exemplificar, os valores dos fechos previstos para amanhã, 8 de janeiro, nos 3 Bancos usando esta fórmula darão os seguintes valores previsionais no final da sessão:
BCP = 0,080
BPI = 1,032
BES = 0,988
Estes valores funcionam como valores avançados de previsão que comandam a avaliação dos climas emocionais que integram as fórmulas estocásticas que disparam as futuras ordens de compra e venda.
Este é o princípio da base do indicador estocástico avançado inerente ao sistema e acho que já me alonguei demasiado, mais tarde espero retomar este tema fascinante.
Abraços aos dois e bons negócios.
Caro Cem.
Só agora estou a ler a resposta à questão do estocástico, que coloquei. É de facto importantíssimo o teu contributo não só para mim (pois é um assunto que me interessa), mas também para toda uma comunidade que aprecia o mercado, nomeadamente aqueles que gostam de sistemas de negociação.
Agradeço a estima pela resposta enviada e a especificidade inerente. Aproveitarei para seguir com muita atenção o comportamente deste sistema.
Vou aproveita para "testar" esse Wc (salvo seja ....e ainda por cimna pesado
), mas é de facto importante seguir esse projectado, pois pode-nos trazer indicações demasiado interessantes.
Aliás vou aproveitar para aplicar como teste paralelo ao meu estocástico de fecho em SPX, para ver as diferenças, pois pode melhorar os resultados, ou não.
Mais uma vez, agradeço este teu contributo desprendido de interesse e de tão simples partilha.
Com os meus sinceros cumprimentos
ppbogos
-
- Mensagens: 2887
- Registado: 29/12/2005 16:34
- Localização: Porto
Re
- Amigo K:
Thanks pela tua participação e boa sorte na tua trade, vou também acompanhar com curiosidade as razões de uma eventual saída da tua posição no BCP.
Se quiseres detalhar um pouco mais as regras que consistem o teu método de trading de swing discricionário serei um leitor atentíssimo porque não é todos os dias que nos apercebemos dos métodos de trading usados por um dos maiores "gurus" dos mercados dos finais do século XX!
Foi um gosto teres passado por aqui.
- Amigo Bogos:
Obrigado pela mensagem.
Se eu começar a vir aqui explicar o método que estou a utilizar vou contra o que referi na abertura deste tópico, em que prometi divulgar o método se os resultados forem bastante positivos.
De qualquer forma é um facto que ao referir o meu indicador estocástico adaptado a este método que desenvolvi, não se trata de um estocástico tradicional, acabei por entreabrir um pouco um dos fundamentos de disparo de um sinal de compra.
Assim, por enquanto só poderei adiantar que se trata de um estocástico vectorial que não funciona apenas com os máximos e mínimos das sessões mas sim com as previsões avançadas para as medições do clima emocional relacionado com os fechos das sessões previstas para o dia seguinte, para tentarmos antecipar em pelo menos um dia eventuais subidas ou descidas das ações.
Por exemplo, as fórmulas em que trabalho para calcular os fechos de amanhã baseiam-se na sequência das seguintes fórmulas:
A) Considerar como valor base mais significativo do dia o valor do "Fecho pesado" (Weighted Close) e não o valor do "Fecho" (Close).
A fórmula do "Fecho pesado" é dado por:
WC() = (High + Low + 2 x Close) / 4
B) A partir do valor atrás calculado do "Fecho pesado" será possível prevermos de uma forma muito aproximada o fecho de amanhã ou "WC()Tomorrow", que possui um grau bastante elevado de aproximação aos fechos que na realidade se vêm a verificar:
WC()Tomorrow = ( 31 x WC() - 9 x Ref(WC(),-1) - 3 x Ref(WC(),-2) - Ref(WC(),-3) ) / 18
sendo Ref(WC(),-x) o valor de WC() na sessão x antes da atual.
Chamo no entanto a atenção que este valor previsional só é válido se o sinal do sentido ascendente ou descendente deste indicador de preço de fechos não contrariar o sinal do sentido da condição: C - ( H + L ) / 2 .
Para exemplificar, os valores dos fechos previstos para amanhã, 8 de janeiro, nos 3 Bancos usando esta fórmula darão os seguintes valores previsionais no final da sessão:
BCP = 0,080
BPI = 1,032
BES = 0,988
Estes valores funcionam como valores avançados de previsão que comandam a avaliação dos climas emocionais que integram as fórmulas estocásticas que disparam as futuras ordens de compra e venda.
Este é o princípio da base do indicador estocástico avançado inerente ao sistema e acho que já me alonguei demasiado, mais tarde espero retomar este tema fascinante.
Abraços aos dois e bons negócios.
Thanks pela tua participação e boa sorte na tua trade, vou também acompanhar com curiosidade as razões de uma eventual saída da tua posição no BCP.
Se quiseres detalhar um pouco mais as regras que consistem o teu método de trading de swing discricionário serei um leitor atentíssimo porque não é todos os dias que nos apercebemos dos métodos de trading usados por um dos maiores "gurus" dos mercados dos finais do século XX!
Foi um gosto teres passado por aqui.
- Amigo Bogos:
Obrigado pela mensagem.
Se eu começar a vir aqui explicar o método que estou a utilizar vou contra o que referi na abertura deste tópico, em que prometi divulgar o método se os resultados forem bastante positivos.
De qualquer forma é um facto que ao referir o meu indicador estocástico adaptado a este método que desenvolvi, não se trata de um estocástico tradicional, acabei por entreabrir um pouco um dos fundamentos de disparo de um sinal de compra.
Assim, por enquanto só poderei adiantar que se trata de um estocástico vectorial que não funciona apenas com os máximos e mínimos das sessões mas sim com as previsões avançadas para as medições do clima emocional relacionado com os fechos das sessões previstas para o dia seguinte, para tentarmos antecipar em pelo menos um dia eventuais subidas ou descidas das ações.
Por exemplo, as fórmulas em que trabalho para calcular os fechos de amanhã baseiam-se na sequência das seguintes fórmulas:
A) Considerar como valor base mais significativo do dia o valor do "Fecho pesado" (Weighted Close) e não o valor do "Fecho" (Close).
A fórmula do "Fecho pesado" é dado por:
WC() = (High + Low + 2 x Close) / 4
B) A partir do valor atrás calculado do "Fecho pesado" será possível prevermos de uma forma muito aproximada o fecho de amanhã ou "WC()Tomorrow", que possui um grau bastante elevado de aproximação aos fechos que na realidade se vêm a verificar:
WC()Tomorrow = ( 31 x WC() - 9 x Ref(WC(),-1) - 3 x Ref(WC(),-2) - Ref(WC(),-3) ) / 18
sendo Ref(WC(),-x) o valor de WC() na sessão x antes da atual.
Chamo no entanto a atenção que este valor previsional só é válido se o sinal do sentido ascendente ou descendente deste indicador de preço de fechos não contrariar o sinal do sentido da condição: C - ( H + L ) / 2 .
Para exemplificar, os valores dos fechos previstos para amanhã, 8 de janeiro, nos 3 Bancos usando esta fórmula darão os seguintes valores previsionais no final da sessão:
BCP = 0,080
BPI = 1,032
BES = 0,988
Estes valores funcionam como valores avançados de previsão que comandam a avaliação dos climas emocionais que integram as fórmulas estocásticas que disparam as futuras ordens de compra e venda.
Este é o princípio da base do indicador estocástico avançado inerente ao sistema e acho que já me alonguei demasiado, mais tarde espero retomar este tema fascinante.
Abraços aos dois e bons negócios.
Editado pela última vez por Cem pt em 11/1/2013 18:55, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
Cem pt Escreveu:Amigo EuroGreen:
Em relação à pergunta que me fizeste não te sei responder, não sou político nem o Zandinga!
Quanto às tuas perspectivas sobre o futuro próximo do BCP respeito a tua posição mas os indicadores da Análise Técnica que sigo dão-me uma previsão contrária, esperando que o papel, e os Bancos em geral em Portugal, siga durante os tempos mais próximos numa toada lateralizante e voltando posteriormente a uma nova aceleração ascendente.
No entanto tenho de reconhecer que poderei estar enganado porque nos mercados a única coisa certa que existe é que não há certezas!
O facto do MACD diário estar quase a passar a negativo diz-me pouco, no meu caso tenho o meu indicador estocástico negativo de curto prazo desde há 3 sessões para cá e agora a inverter para cima, pelo que disparou uma ordem de compra para amanhã, enfim, cada um vê coisas diferentes e ainda bem, já viste o que seria dos mercados se todos pensássemos da mesma maneira com toda a gente a querer comprar ou a vender no mesmo dia? Seriam crashes diários quase permanentes!
Boa sorte e bons negócios.
Boa noite caro Cem.
É certamente com agrado que sigo esta exposição interessante para "dominar" o mercado, aliás como dezenas delas desde os longinquos anos de 1998, lá nos antiguinhos foruns.
O que me chamou a atenção, não foi as acções em causa, porque acredito que podem ter potencial para subirem no médio-longo prazo (sou detentor de uma posição em BCP) desde há uns meses para cá e como já disse uma vez, estas são daquelas que ganham pó na prateleita e nos lembramos de um dia ir ver uns livros e lá aperecem elas com agradável surpresa.
Não são daquelas "para netos", porque comprei a 0,11 caro), antes do aumento de capital, limitando-me a vender direitos, e a voltar a recomprar a 0,07.
Mas não é isto que de facto me levantou a curiosidade. O que me interessou nesta resposta foi " o sinal dado pelo estocástico". Perguntei com curiosidade para os meus botões: - Que Kind of Estocástico?
Sem pedir segredos profissionais onde anda naquela formula do estocástico " a refinação dos disparos"?
Também eu aprecio e muito este indicador que me tem dado muito jeito.
Com os meus sinceros cumprimentos
ppbogos
-
- Mensagens: 2887
- Registado: 29/12/2005 16:34
- Localização: Porto
Cem!
Tal como tu eu também não providencio conselhos de investimento, o que eu tenho vindo a fazer no BCP é uma experiência em tempo real, para determinar qual a influência de tornar público um trade na eficiência da execução do mesmo (tendo em conta que faço trading de swing discricionário, onde o sistema emocional tem um papel decisivo).
Escolhi o BCP porque é o tópico mais vivo do Fórum e porque tem uma combinação interessante de elementos técnicos, fundamentais e psicológicos!
Um abraço,
K.
Tal como tu eu também não providencio conselhos de investimento
, o que eu tenho vindo a fazer no BCP é uma experiência em tempo real, para determinar qual a influência de tornar público um trade na eficiência da execução do mesmo (tendo em conta que faço trading de swing discricionário, onde o sistema emocional tem um papel decisivo).
Escolhi o BCP porque é o tópico mais vivo do Fórum e porque tem uma combinação interessante de elementos técnicos, fundamentais e psicológicos!
Um abraço,
K.
- Mensagens: 692
- Registado: 28/5/2008 1:17
Re
Amigo EuroGreen:
Se o BCP corrigir de novo num futuro próximo é possível que o sistema volte posteriormente a dar ordem de compra na altura que considere mais propícia, em que detete que estamos a aproximarmo-nos de um valor de suporte do respetivo ciclo oscilatório.
Pode ser que seja acima ou abaixo ou ao mesmo preço do valor de compra de hoje de 0,076 , depende do valor atualizado que venha a ser dado pela fórmula do preço de compra.
Quanto à influência de compras de outras pessoas (só se seguiram o conselho do meu mítico amigo K!), a minha não será certamente porque há milhares de potenciais compradores e vendedores e de grande arcaboiço financeiro, muito longe do alcance de escala de valores que estou a mencionar, que jamais visitarão este site ou se deixarão sequer influenciar por qualquer opinião isolada e ainda por cima ventilada no âmbito da AT.
Bons negócios.
Se o BCP corrigir de novo num futuro próximo é possível que o sistema volte posteriormente a dar ordem de compra na altura que considere mais propícia, em que detete que estamos a aproximarmo-nos de um valor de suporte do respetivo ciclo oscilatório.
Pode ser que seja acima ou abaixo ou ao mesmo preço do valor de compra de hoje de 0,076 , depende do valor atualizado que venha a ser dado pela fórmula do preço de compra.
Quanto à influência de compras de outras pessoas (só se seguiram o conselho do meu mítico amigo K!), a minha não será certamente porque há milhares de potenciais compradores e vendedores e de grande arcaboiço financeiro, muito longe do alcance de escala de valores que estou a mencionar, que jamais visitarão este site ou se deixarão sequer influenciar por qualquer opinião isolada e ainda por cima ventilada no âmbito da AT.
Bons negócios.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Por exemplo, se amanhã ou durante esta semana o preço do banco vier para esse patamar que hoje não foi atingido é provável que continue a ser boa entrada? (penso que o preço do banco não foi atingido porque hoje centenas de pessoas se posicionaram por forma a comprar ainda antes do preço lá chegar, sob a influência de uma opinião).
Mas se calhar foi só hoje...
Mas se calhar foi só hoje...
-
- Mensagens: 4960
- Registado: 29/11/2007 11:19
Re
Caros amigos,
Com a sessão quase a terminar posso com toda a certeza confirmar que a 1ª possível trade desta nova carteira não foi executada,a diferença de 0,001 € no preço de compra terá feito toda a diferença.
Contudo não vale a pena carpir mágoas, estou convencido que muitas outras oportunidades surgirão ao longo do ano, o que interessa é manter debaixo de olho apenas as ordens de compra porque essa é a posição tendencial correta que deve ser adotada.
No caso em questão estamos só a ventilar a abordagem a uma carteira do tipo "swing trading" diário mas é óbvio que quem está comprado nestes 3 Bancos em outro tipo de carteiras do tipo tendencial deverá manter as posições compradas em 2012, isto é, os lucros podem também vir de vários lados, embora este detalhe não seja para aqui chamado.
Em relação ao pedido do Quico, não prometo mas irei tentar no futuro, logo que tenha disponibilidade, ver se consigo meter um gráfico de cada Banco com as ordens de compra executadas.
Bons negócios.
Com a sessão quase a terminar posso com toda a certeza confirmar que a 1ª possível trade desta nova carteira não foi executada,a diferença de 0,001 € no preço de compra terá feito toda a diferença.
Contudo não vale a pena carpir mágoas, estou convencido que muitas outras oportunidades surgirão ao longo do ano, o que interessa é manter debaixo de olho apenas as ordens de compra porque essa é a posição tendencial correta que deve ser adotada.
No caso em questão estamos só a ventilar a abordagem a uma carteira do tipo "swing trading" diário mas é óbvio que quem está comprado nestes 3 Bancos em outro tipo de carteiras do tipo tendencial deverá manter as posições compradas em 2012, isto é, os lucros podem também vir de vários lados, embora este detalhe não seja para aqui chamado.
Em relação ao pedido do Quico, não prometo mas irei tentar no futuro, logo que tenha disponibilidade, ver se consigo meter um gráfico de cada Banco com as ordens de compra executadas.
Bons negócios.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Caro cem:
Antes de mais, obrigado pela partilha, e aproveito para desejar um bom 2013!
Embora não publiques para já quais os sistemas que estás a usar, tinha piada (se não der muito trabalho, claro) pôr em gráficos os pontos de abertura e fecho de posições.
Sempre dá para a malta andar a especular sobre quais os fundamentos desses sistemas!
Abraço.
Antes de mais, obrigado pela partilha, e aproveito para desejar um bom 2013!
Embora não publiques para já quais os sistemas que estás a usar, tinha piada (se não der muito trabalho, claro) pôr em gráficos os pontos de abertura e fecho de posições.
Sempre dá para a malta andar a especular sobre quais os fundamentos desses sistemas!
Abraço.
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
- Mensagens: 721
- Registado: 29/11/2007 2:47
- Localização: Unknown
Bancos têm maior flexibilidade para atingir metas dos rácios de capital
06/01/2013
O regulador financeiro internacional fez saber hoje em conferência de imprensa que alargou a definição para os activos de venda fácil, como obrigações e acções, que os bancos têm que deter em permanência para sobreviverem a uma crise de liquidez de 30 dias.
Os novos rácios de capital irão entrar em vigor de forma faseada a partir de 2015 e durante os quatro anos seguintes.
O líder do comité de supervisão, Mervyn King, sustentou que o calendário estabelecido dá garantias de que as novas regras "de forma alguma obstruirão a capacidade do sistema bancário mundial financiar a recuperação económica".
O rácio de capital Core Tier 1 traduz-se por um conjunto de fundos próprios, capital de melhor qualidade de um banco, incluindo acções ordinárias, reservas e resultados retidos, que os bancos devem possuir em função dos riscos associados à sua atividade.
O Acordo de Basileia III, assinado em Dezembro de 2010, estabeleceu uma série de critérios e metas nos domínios do capital, liquidez e rácio de alavancagem, a serem aplicadas, de modo faseado, a partir de 2013 e até 2015 na sua parte mais significativa.
"As medidas visam aumentar a resiliência do sector bancário, através do reforço da qualidade e da consistência do capital regulamentar, com vista a assegurar que os riscos assumidos pelos bancos se encontram adequadamente suportados por uma base de capital de elevada qualidade, que seja facilmente comparável entre instituições", explica o Banco de Portugal num comunicado divulgado no seu portal.
Entretanto, desde a assinatura de Basileia III, o "lobbying" de bancos e instituições financeiras não tem cessado e o Comité de Basileia de Supervisão Bancária (CBSB) vem hoje responder a algumas exigências de maior flexibilidade e medidas que reduzam os custos para o sector.
O comité decidiu dar algum fôlego aos bancos nos rácios de cobertura das necessidades de liquidez, alargando a definição dos activos mínimos que cada banco deve deter, e tornando esta almofada menos onerosa.
"As alterações da definição do rácio de cobertura das necessidades de liquidez, desenvolvido e acordado pelo Comité de Basileia nos últimos dois anos incluem a expansão dos activos elegíveis enquanto activos líquidos de elevada qualidade", anunciou o CBSB.
Os novos detalhes do rácio de cobertura das necessidades de liquidez também apenas entrarão em vigor de forma plena a partir de 2019, em vez de 2015, como tinha sido inicialmente previsto.
"Especificamente, o rácio de cobertura das necessidades de liquidez será introduzido, como planeado, em 1 de Janeiro de 2015, mas o requisito mínimo começará em 60%, e subirá anualmente de forma constante em 10 pontos percentuais, por forma a alcançar os 100% em 1 de Janeiro de 2019", anunciou ainda o CBSB.
Mervyn King, que, para além de presidir ao CBSB é governador do Banco de Inglaterra, descreveu o acordo hoje alcançado como "um feito muito significativo", de acordo com a AFP.
"Pela primeira vez na história da regulação, temos um patamar mínimo para a liquidez bancária verdadeiramente global", afirmou.
"É também importante sublinhar que, ao introduzirmos um calendário faseado para a implementação dos rácios de cobertura das necessidades de liquidez, e ao reafirmarmos que os 'stocks' de activos líquidos de um banco podem ser usados em períodos de 'stress', garantimos que os novos 'standards' de liquidez de forma alguma obstruirão a capacidade do sistema bancário mundial financiar a recuperação económica", acrescentou Mervyn King.
06/01/2013
O regulador financeiro internacional fez saber hoje em conferência de imprensa que alargou a definição para os activos de venda fácil, como obrigações e acções, que os bancos têm que deter em permanência para sobreviverem a uma crise de liquidez de 30 dias.
Os novos rácios de capital irão entrar em vigor de forma faseada a partir de 2015 e durante os quatro anos seguintes.
O líder do comité de supervisão, Mervyn King, sustentou que o calendário estabelecido dá garantias de que as novas regras "de forma alguma obstruirão a capacidade do sistema bancário mundial financiar a recuperação económica".
O rácio de capital Core Tier 1 traduz-se por um conjunto de fundos próprios, capital de melhor qualidade de um banco, incluindo acções ordinárias, reservas e resultados retidos, que os bancos devem possuir em função dos riscos associados à sua atividade.
O Acordo de Basileia III, assinado em Dezembro de 2010, estabeleceu uma série de critérios e metas nos domínios do capital, liquidez e rácio de alavancagem, a serem aplicadas, de modo faseado, a partir de 2013 e até 2015 na sua parte mais significativa.
"As medidas visam aumentar a resiliência do sector bancário, através do reforço da qualidade e da consistência do capital regulamentar, com vista a assegurar que os riscos assumidos pelos bancos se encontram adequadamente suportados por uma base de capital de elevada qualidade, que seja facilmente comparável entre instituições", explica o Banco de Portugal num comunicado divulgado no seu portal.
Entretanto, desde a assinatura de Basileia III, o "lobbying" de bancos e instituições financeiras não tem cessado e o Comité de Basileia de Supervisão Bancária (CBSB) vem hoje responder a algumas exigências de maior flexibilidade e medidas que reduzam os custos para o sector.
O comité decidiu dar algum fôlego aos bancos nos rácios de cobertura das necessidades de liquidez, alargando a definição dos activos mínimos que cada banco deve deter, e tornando esta almofada menos onerosa.
"As alterações da definição do rácio de cobertura das necessidades de liquidez, desenvolvido e acordado pelo Comité de Basileia nos últimos dois anos incluem a expansão dos activos elegíveis enquanto activos líquidos de elevada qualidade", anunciou o CBSB.
Os novos detalhes do rácio de cobertura das necessidades de liquidez também apenas entrarão em vigor de forma plena a partir de 2019, em vez de 2015, como tinha sido inicialmente previsto.
"Especificamente, o rácio de cobertura das necessidades de liquidez será introduzido, como planeado, em 1 de Janeiro de 2015, mas o requisito mínimo começará em 60%, e subirá anualmente de forma constante em 10 pontos percentuais, por forma a alcançar os 100% em 1 de Janeiro de 2019", anunciou ainda o CBSB.
Mervyn King, que, para além de presidir ao CBSB é governador do Banco de Inglaterra, descreveu o acordo hoje alcançado como "um feito muito significativo", de acordo com a AFP.
"Pela primeira vez na história da regulação, temos um patamar mínimo para a liquidez bancária verdadeiramente global", afirmou.
"É também importante sublinhar que, ao introduzirmos um calendário faseado para a implementação dos rácios de cobertura das necessidades de liquidez, e ao reafirmarmos que os 'stocks' de activos líquidos de um banco podem ser usados em períodos de 'stress', garantimos que os novos 'standards' de liquidez de forma alguma obstruirão a capacidade do sistema bancário mundial financiar a recuperação económica", acrescentou Mervyn King.
mcarvalho
- Mensagens: 7051
- Registado: 17/2/2004 1:38
- Localização: PORTO
Re
Amigo EuroGreen:
Em relação à pergunta que me fizeste não te sei responder, não sou político nem o Zandinga!
Quanto às tuas perspectivas sobre o futuro próximo do BCP respeito a tua posição mas os indicadores da Análise Técnica que sigo dão-me uma previsão contrária, esperando que o papel, e os Bancos em geral em Portugal, siga durante os tempos mais próximos numa toada lateralizante e voltando posteriormente a uma nova aceleração ascendente.
No entanto tenho de reconhecer que poderei estar enganado porque nos mercados a única coisa certa que existe é que não há certezas!
O facto do MACD diário estar quase a passar a negativo diz-me pouco, no meu caso tenho o meu indicador estocástico negativo de curto prazo desde há 3 sessões para cá e agora a inverter para cima, pelo que disparou uma ordem de compra para amanhã, enfim, cada um vê coisas diferentes e ainda bem, já viste o que seria dos mercados se todos pensássemos da mesma maneira com toda a gente a querer comprar ou a vender no mesmo dia? Seriam crashes diários quase permanentes!
Boa sorte e bons negócios.
Em relação à pergunta que me fizeste não te sei responder, não sou político nem o Zandinga!
Quanto às tuas perspectivas sobre o futuro próximo do BCP respeito a tua posição mas os indicadores da Análise Técnica que sigo dão-me uma previsão contrária, esperando que o papel, e os Bancos em geral em Portugal, siga durante os tempos mais próximos numa toada lateralizante e voltando posteriormente a uma nova aceleração ascendente.
No entanto tenho de reconhecer que poderei estar enganado porque nos mercados a única coisa certa que existe é que não há certezas!
O facto do MACD diário estar quase a passar a negativo diz-me pouco, no meu caso tenho o meu indicador estocástico negativo de curto prazo desde há 3 sessões para cá e agora a inverter para cima, pelo que disparou uma ordem de compra para amanhã, enfim, cada um vê coisas diferentes e ainda bem, já viste o que seria dos mercados se todos pensássemos da mesma maneira com toda a gente a querer comprar ou a vender no mesmo dia? Seriam crashes diários quase permanentes!
Boa sorte e bons negócios.
Editado pela última vez por Cem pt em 7/1/2013 12:04, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Jonas74, OCTAMA, Opcard33, PAULOJOAO, Phil2014, Shimazaki_2, trilhos2006 e 554 visitantes