Trabalhadores do Novo Banco querem bónus pela venda ao BPCE

[VirtuaGod]

O tópico do LTCM é um bom sítio para começar, se bem que ele "limpou" montes de posts!!

Há inúmeros livros de asset allocation e indexing é só caso de pesquisar. Ainda não tenho o conhecimento que quero nessa área mas podes começar a pesquisar. Podes começar por "The Little Book of Commonsense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns" e nem sei se isso é possível replicar cá na Europa (em euros).

[Figueiraa1]

A 10% ano ano , meto lá o meu guito todo e nunca mais faço trades

Tudo depende da volatilidade que estás disposto a aceitar. 10% ao é bom, mas não "imposssível".

Desafio

Não queres publicar uma carteira com uma rentabilidade esperada de 10% ou mais

[VirtuaGod]

A 10% ano ano , meto lá o meu guito todo e nunca mais faço trades

Tudo depende da volatilidade que estás disposto a aceitar. 10% ao é bom, mas não "imposssível".

[VirtuaGod]

O que achas da selecção de fundos que fiz?

Bastante interessante mas insuficiente para 10% ao ano de forma consistente (+ de 10 anos) na minha opinião!. Mas de facto encontraste fundos bastante interessantes. Acho que ainda vou dar uma olhadela mais de perto a 1 ou 2!!

[VIXIUM]

Fixed income investors have enjoyed a long period of positive returns as interest rates and government bond yields have fallen to extreme lows. In this paper, Nick Gartside explains why he believes that returns from fixed income still have the potential to surprise, and why a selective, global, best ideas approach may be the best way to exploit the opportunities on offer in the coming years. by Nicholas Gartside Managing Director International chief Investment officer Global Fixed Income at J.P.Morgan

Boa noite
Obrigado por esta informação.
De facto tenho ideia, por tudo o que tenho lido, que apesar do aquecimento dos fundos de obrigações ainda há espaço para mais crescimentos. Podem arrefecer ou corrigir pontualmente mas não me parece que até estar esgotada a lógica do QE, e os EUA vão retomá-lá em força a partir de Janeiro, haja grandes sobressaltos sendo que os sinais conduzem para o cenário de manutenção da fase 2 descrita no texto e por analogia com o Japão. Poderão haver mais problemas, isso sim, a partir do esgotamento da fase 2. Na passagem à fase 3 é que podem haver correcções maiores enquanto não existir ajustamento de carteiras. Concorda comigo VirtuaGod? Obviamente tendo como pressuposto grande que não há "disruptive events" pelo meio. Esta reflexão vale o que vale mas a lógica deste artigo somada a umas quantas outras coisas que li vão nesse sentido. Estou a ver bem?
Obrigado.
VIXIUM

[LUISSM3]

Boas,

Deixo aqui um link para umSeminário sobre Swing Trading de ETFs promovido pela Rockwell Trading do Markus Heitkotter para quem quiser assistir.

Tenho um eBook bastante interessante e boas referências deste Markus Heitkotter.

Quanto ao Kirt Will nada sei, mas estou para ver como explica os 6.32% ao mês em ETFs O mais certo é ser uma utopia qq mas...

[Midas]

Obrigado VG (e a todos os outros) pelo magnifico tópico, estou a começar neste tipo de investimentos.

Existe algum site (sem ser dos bancos) que permita criar uma carteira virtual e ver como se comportaram os fundos no passado?

(...)
Podes por exemplo: criar um portefólio virtual no Bloomberg, com alguns títulos, para ires seguindo os fundos (os que tens, os que estão na dúvida, e os que simplesmente tens curiosidade). Podes criar diversos portefólio com vários tipos de activos, fundos, moeda, acções, obrigações, etc.

No meu caso, criei um portefólio virtual para cada classe de activos (fundos, moeda, acções, obrigações), para poder observar a evolução e comparar-los, para depois poder decidir (e também por curiosidade. ).


Portefólio da Bloomberg (agora denominado Watchlist)
Watchlist - Bloomberg

Motor de busca dos símbolos dos activos da Bloomberg (Fundos, acções, obrigações, indexes, taxas, etc)
Stock Symbol Lookup - Bloomberg

Vê também:
Fundos de Investimento (baixo risco) - Página 63
http://caldeiraodebolsa.negocios.pt/vie ... start=1573

Fundos de Investimento (baixo risco) - Página 64
http://caldeiraodebolsa.negocios.pt/vie ... start=1576

Fundos de Investimento (baixo risco) - Página 65
http://caldeiraodebolsa.negocios.pt/vie ... start=1601

[Sr_SNiper]

A 10% ano ano , meto lá o meu guito todo e nunca mais faço trades

[Texano Bill]

Oi, o meu objectivo (optimista? ) era ter uma rentabilidade à volta dos 10% mas sem grandes quedas em anos maus

O que são "grandes quedas em anos maus" para ti? Posso-te quase garantir que não conseguirias 10% sem uma queda de 20/25% em 2008. Não sei é se 25% é mau para ti!!

P.S. E estes valores são para os melhores do mundo

Acho que 20% num ano como já não se via há muito não é muito, as rentabilidades nos demais anos devem compensar. O que achas da selecção de fundos que fiz?

[VirtuaGod]

Oi, o meu objectivo (optimista? ) era ter uma rentabilidade à volta dos 10% mas sem grandes quedas em anos maus

O que são "grandes quedas em anos maus" para ti? Posso-te quase garantir que não conseguirias 10% sem uma queda de 20/25% em 2008. Não sei é se 25% é mau para ti!!

P.S. E estes valores são para os melhores do mundo

[Texano Bill]

se estiveres aberto a risco... podes tentar mais um fundo com maior % acçoes

Oi, o meu objectivo (optimista? ) era ter uma rentabilidade à volta dos 10% mas sem grandes quedas em anos maus, por isso escolhi só pus 2 fundos de acções/mistos... Se fosse contigo o que sugerias?

Relativamente ao primeiro problema de que falas, ele é fácil de solucionar hoje em dia.
Eu estive a dar uma rápida olhadela aos fundos e o que observo é que todos têm em média um desvio padrão maior ou igual a 10 e com rentabilidade menor ou igual a esse valor.

Não achas risco a mais?

Existem ferramentas gratuitas que me permitam balancear o melhor possível uma carteira de fundos? Estive a ver na Morningstar mas só com Premium é que tenho acesso a esse tipo de coisas

Tem algum risco é verdade, mas para rentabilidade à volta de 10% sugeres outras opções? O Big não tem os PIMCO tão falados neste tópico...

[VirtuaGod]

Fixed income investors have enjoyed a long period of positive returns as interest rates and government bond yields have fallen to extreme lows. In this paper, Nick Gartside explains why he believes that returns from fixed income still have the potential to surprise, and why a selective, global, best ideas approach may be the best way to exploit the opportunities on offer in the coming years. by Nicholas Gartside Managing Director International chief Investment officer Global Fixed Income at J.P.Morgan

[VirtuaGod]

Um possível concorrente
Jupiter Merlin Intl Eqs L EUR
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0000020JV

do já famoso
Invesco Balanced-Risk Alloc E
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0000043PS ?

A forma de gestão é completamente diferente. Ainda estou para ver alguma coisa sequer parecida com esse Invesco

[VirtuaGod]

Existe algum site (sem ser dos bancos) que permita criar uma carteira virtual e ver como se comportaram os fundos no passado?

Acho que na bloomberg deixam fazer isso! Vou testar este fim de semana em princípio. E caso corra tudo bem devo adicionar à primeira página

[VirtuaGod]

Conhecem algum site que permita calcular rapidamente a correlação entre fundos de investimento específicos?

A única coisa que eu conheço é correlação entre ETFs e pode ser vista aqui no assetcorrelation. Para "ligares" os ETFs a diferentes fundos podes ler ETFs Americanos

A médio prazo planeio ter um excel com o histórico na primeira página. Mas isso só daqui a uns meses (pode ser que no natal eu vos faça isso)

[Amiais]

Obrigado VG (e a todos os outros) pelo magnifico tópico, estou a começar neste tipo de investimentos.

Existe algum site (sem ser dos bancos) que permita criar uma carteira virtual e ver como se comportaram os fundos no passado?

[Luis19]

Boas,

Conhecem algum site que permita calcular rapidamente a correlação entre fundos de investimento específicos?

(No site dos fundos do best apenas dá para ver por alto a partir da rentabilidade anual e por outro lado estar passar os históricos de cada fundo para excel demora imenso tempo...)

[Manushe]

Tenho conta no BiG banco e como tal não tenho à minha disposição muitos dos fundos que aqui se falam. Ainda assim fiz uma triagem pelos fundos que batiam o benchmark e com ganhos sustentados ao longo dos últimos anos.

-Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E (LU0432616901)
-Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764)

-Invesco Euro Corporate Bond Fund Class E Accumulation (LU0243958393)
-Templeton Glbl Total Return N Acc €-H1 (LU0294221253)
-Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C) (LU0319688361)
-BNY Mellon Emerging Markets Debt A EUR Acc (IE00B06YC548) - se bem que este não bate o benchmark, se calhar era melhor arranjar o ETF correspondente...

As minhas dúvidas prendem-se com a % do guito a pôr em cada um. O que recomendavam, segundo as vossas perspectivas de crescimento para os próximos tempo? Deverei reduzir a posição em obrigações, ou adiar a entrada nestes para ver se a subida é para continuar ou se a bolha acabou?
Obrigado pela atenção.

Relativamente ao primeiro problema de que falas, ele é fácil de solucionar hoje em dia.
Eu estive a dar uma rápida olhadela aos fundos e o que observo é que todos têm em média um desvio padrão maior ou igual a 10 e com rentabilidade menor ou igual a esse valor.

Não achas risco a mais?

[nelsonpt]

se estiveres aberto a risco... podes tentar mais um fundo com maior % acçoes

[Texano Bill]

Olá a todos, estive a ler atentamente este tópico e posso dizer que gostei da forma como tema dos fundos é bem discutido.
Tenho conta no BiG banco e como tal não tenho à minha disposição muitos dos fundos que aqui se falam. Ainda assim fiz uma triagem pelos fundos que batiam o benchmark e com ganhos sustentados ao longo dos últimos anos.

-Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E (LU0432616901)
-Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764)

-Invesco Euro Corporate Bond Fund Class E Accumulation (LU0243958393)
-Templeton Glbl Total Return N Acc €-H1 (LU0294221253)
-Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C) (LU0319688361)
-BNY Mellon Emerging Markets Debt A EUR Acc (IE00B06YC548) - se bem que este não bate o benchmark, se calhar era melhor arranjar o ETF correspondente...

As minhas dúvidas prendem-se com a % do guito a pôr em cada um. O que recomendavam, segundo as vossas perspectivas de crescimento para os próximos tempo? Deverei reduzir a posição em obrigações, ou adiar a entrada nestes para ver se a subida é para continuar ou se a bolha acabou?
Obrigado pela atenção.

[Manushe]

Um possível concorrente
Jupiter Merlin Intl Eqs L EUR
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0000020JV

do já famoso
Invesco Balanced-Risk Alloc E
http://www.morningstar.pt/pt/funds/snap ... F0000043PS ?

Alguém me sabe dizer se o primeiro é comercializado em Portugal?

[Figueiraa1]

Treasuries Rally Is Longest Since July on Fiscal Cliff

http://www.bloomberg.com/news/2012-11-1 ... cliff.html

[Manushe]

Só o PIMCO G.B deve estar positivo não?? Os fundos estão a acalmar um pouco, o que acho positivo. Se acabarem o ano com estes números e começarem a bombar para o inicio do ano que vem por mim era excelente!! O que eu não queria era grandes correcções

A carteira está bonita

TU...e muito menos eu, agora que entrei lol
E acertaste, só mesmo esse. O eurizon está em queda há vários dias e a de hoje foi grande. Onde está o consumo meus amigos?

Ok! "bonita" is the keyword! Espero que a beleza me leve longe

És um senhor nesta nesta matéria

Eu sei que sim, escusas de dizer duas vezes

Ele sabe o quão modesto tu és

(e és, note-se, agora a sério)

Um bom fim de semana para todos

[VirtuaGod]

És um senhor nesta nesta matéria

Eu sei que sim, escusas de dizer duas vezes

[Sr_SNiper]

o rácio sharp nos PIMCO

Que tem os rácios sharpe?

a rendibilidade dos mesmos é comparada com que activo

Cada fundo (incluindo os PIMCO) é comparável com um indíce. No caso dos pimco com indíces obrigacionistas.

O Total return por exemplo é comparado com o Barclays Capital U.S. Aggregate Float Adjusted Index e outros pimco são comparados com outros indíces. Indíces esses que normalmente têm ETFs tb!

Recomendo a leitura de ETFs em Dólares para saberes mais sobre fundos vs indíces/ETFs!!

Obrigado !!!
És um senhor nesta nesta matéria