Ao minuto: Acordo de cessar-fogo com EUA foi violado, diz presidente do Parlamento iraniano

[Cem]

Finalmente na modalidade oscilatória do tipo "mercado" o EURUSD acabou de efectuar a primeira trade, ao fechar a sua posição com uma venda a 1,3793 numa posição que tinha sido aberta com uma compra feita em 26 de Julho a 1,3742.

Portanto:

1ª Trade)
60000 x (1,3793-1,3742) = 60000 EURUSD x 0,0051 =
= Lucro de 306 EURUSD

Em relação à modalidade a preço "limite", a ordem de venda que fica válida até amanhã, inclusivé, será o valor indicado no gráfico correspondente a 1,3895.

Cem

[Cem]

De novo disparado um preço de venda no DAX para a variante do sistema do tipo "limite".
O valor de venda corresponde no teste a 3 CFD x 7715.
Embora estatisticamente seja muito improvável que o valor da venda possa ocorrer até amanhã...

Cem

[Cem]

Entretanto no EurUsd o panorama é um bocadito melhor, mas o melhor será aguardar pelo disparo do valor da venda...

Cem

[Cem]

Pois, meus caros amigos, este sistema no DAX está a ser um verdadeiro flop, realmente o teste não é nada animador.
De qualquer forma há que aguardar que a venda seja disparada...
Obrigado pelos apelos, mas a teimosia impera por estes lados!

Cem

[ajrsoares]

enviei-te uma mensagem privada quando me puderes responder agradeço.

Um abraço

ASoares

[macumba]

cem.
tambêm me parece que os máximos para este bull,ou já estão feitos,ou então ainda poderão se feitos nos próximos tempos ,mas já sem grandes convicções bullisticas.

as acelerações foram tremendas, e penso que isso irá decretar o fim deste reinado.

abraço e bn

[Pata-Hari]

Cem, onde está o teu perdigueiro relativamente ao dax, neste momento? os indicadores tendenciais já acenaram com as bandeiras brancas?

[Cem]

No DAX o pesadelo dos bulls parece estar a ser retomado, para quem usa sistemas tendenciais espero que os stops de venda vos tenham entretanto poupado muita massa, mas isso é outra novela...
Fica o gráfico actualizado.

Cem

[nunofaustino]

Obrigado pela resposta Cem...

eu estou muito curioso para ver este teu teste pois tenho muita dificuldade em negociar em regimes oscilatórios... sou um péssimo contrarian trader (comprar nas descidas e vender nas subidas) e por isso prefiro os sistemas tendenciais...

Um abr
Nuno

[Cem]

Quanto ao EurUsd, nada a acrescentar, tudo na mesma pelo facto de ainda se encontrar na fase de compra oscilatória.

Cem

[Cem]

- Amigo Dwer:
Thanks pelas questões colocadas.
Na primeira dúvida que colocaste eu talvez não me tenha exprimido na totalidade porque evidentemente que a componente oscilatória serve para fechar posições. O que se passa é que, para além da componente oscilatória, se o mercado estivesse sempre a descer e não houvesse possibilidades de aparecer um sinal de venda oscilatório, no limite quando o indicador da tendência invertesse seria o equivalente a um sinal do tipo stop.
Quanto às entradas nos 2 regimes:
A) Tipo "limite": desde que seja disparado um primeiro aviso do indicador amarelo com valor positivo, o valor da compra é dado pelo valor marcado pelo indicador verde junto ao gráfico das cotações, sendo esse valor sempre actualizado desde que apareça um novo valor positivo do indicador amarelo ou desde que o indicador castanho seja positivo mas na condição que o dia anterior seja um amarelo positivo.
B) Tipo "mercado": desde que seja disparado um primeiro aviso do indicador amarelo com valor positivo, o valor da compra é dado por ordem ao mercado logo que o indicador verde esteja a subir em relação à véspera e desde que no dia da subida do indicador verde o indicador amarelo ou castanho esteja positivo.

- Amigo EnglishMan:
Disseste e muito bem que um stop era mais que necessário, é um mau princípio não usar stops em activos alavancados. Concordo! No entanto em minha defesa enunciei algumas nuances, saber: o sistema oscilatório tem de ser considerado um complemento e nunca um sistema principal; neste último os stops têm de existir e no sistema oscilatório necessariamente tem de ser usada uma alavancagem ou uma alocagem de capital bem mais moderadas. A razão de não usar stops baseou-se num backtest prévio e preliminar que chegou à seguinte conclusão: os resultados de performance de rentabilidade foram tanto maiores quanto mais percentualmente afastados se encontravam os stops, o que levava à conclusão seguinte: se forem retirados os stops obter-se-ão os melhores resultados no longo prazo.
Quanto ao mercado a descer e o sistema a dar ordem ordem de compra, realmente esse é um problema que quase todos os sistemas oscilatórios possuem e que nenhum consegue resolver: descobrir onde está o fundo. Nessa medida e também pelo facto dos sistemas oscilatórios darem origem a trades de período curto,em relação aos sistemas tendenciais, sou dos primeiros a fazer a apologia dso sistemas tendenciais.
O que aqui se passa é apenas um teste a um sistema do tipo oscilatório, naturalmente menos performante que os do tipo tendencial, verificando até onde ou até que rácios são expectáveis esperar resultados positivos, ou não, e quais as suas eventuais amplitudes e riscos.
O meu agradecimento pelas questões pertinentes colocadas por ambos e um abraço aos dois.

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Finalmente parece aparecer ao fundo do túnel a primeira tentativa de fecho de posições no DAX, no sistema do tipo "limite", ao valor de 7877 válido até amanhã. Fica o gráfico...

Cem

[englishman]

Olá, Cem.

Parabéns pela iniciativa.

Daquilo que li sobre este sistema, apesar de ter percebido o "geral", ainda não percebi qual a ideia de não haver um stop de retirada do mercado, até porque o instrumento utilizado permite uma gestão eficaz de várias situações. Digo isto, porque este tipo de estratégia vem de uma pessoa experiente e "sabedora" de mercados financeiros e na minha opinião, considero um erro que isso aconteça, qualquer que seja o sistema de negociação que utilizemos e qualquer que seja o período em que negociámos (claro que um preço stop vai ser menos distante do preço do activo numa "aposta" de curto prazo e o mesmo vai ser mais distante em relação ao preço do activo numa "aposta" de longo prazo).
Porquê? Porque por mais que confiemos num determinado sistema ele dará uma probabilidade de acerto entre os 60%/70% e isto quer dizer que temos 40%/30% de probabilidades de errar. No máximo podemos conseguir na mesma perspectiva um sistema de 80% com 20% de erro, mas é muito difícil. Por outro lado, pode acontecer que o sistema dê essa probabilidade de 40%/30% durante um período de tempo prolongado, ou seja, quando iniciamos a negociação com um sistema não sabemos se ele nos vai dar mais erros no ínicio e por isso pondo em causa o nosso capital. Por exemplo, se o sistema der 11 negócios "furados" antes de dar 40 bons teremos de conseguir "arcar" com as perdas, por isso o capital acaba por ser uma variável importante.
Como não estão a ser contabilizados os custos com estas operações de Médio/Longo Prazo seria conveniente colocar esses valores aqui, pois, por exemplo, ter 3 contratos Longo de cfd´s no DAX, são perto de 5 euros/dia de comissões (em trinta dias com a posição aberta teremos... e em 90 dias teremos...)...


Quanto a esta frase também não percebi bem:

"...enquanto o mercado estiver sempre a descer é certo e sabido que um sistema oscilatório vai sempre dizer que é boa altura para comprar!"

e estou a dizer que não percebi mas mais em relação à vantagem de ter um sistema a "trabalhar" assim. Porquê? Então não é esse o comportamento da maioria dos investidores?? "Comprar quando cai"... "o que cai está barato e então compra-se". Mas o fundo nunca se sabe onde é... é certo que o sistema irá dar em algum momento o sinal de saída do mercado, mas pode acontecer que já tenha passado 90 dias do negócio aberto, ou mais... Ou seja, qual a vantagem em ter um sistema que nos diz para fazer aquilo que todos fazemos... comprar fundos... e que na minha opinião está errado.

Abraços e continuação de bons tópicos.
EnglishMan

[Dwer]

- Amigo Nuno:
De facto a única condição para fechar uma trade que segue perdedora, como vai sendo o caso do DAX, é disparar uma ordem de fecho por inversão do indicador da tendência dominante, que por enquanto vai continuando positiva.

Viva Cem,
Se bem percebi, a componente oscilatória do sistema só serve para abrir posições, nunca para fechar. As posições só são fechadas pela componente tendencial. Confirmas?
Outra coisa, podias detalhar um bocadito a mecânica das entradas limite e ao mercado? Em que condições se fazem umas e outras?

[Cem]

- Amigo Nuno:
De facto a única condição para fechar uma trade que segue perdedora, como vai sendo o caso do DAX, é disparar uma ordem de fecho por inversão do indicador da tendência dominante, que por enquanto vai continuando positiva.
- Amigo LS:
Realmente trata-se de um sistema misto onde as componentes tendenciais têm um peso preponderante. Não possui quaisquer tipos de médias directas, embora alguns dos indicadores possuam intrinsecam4ente nas suas fórmulas os valores de algumas médias (caso do MACD).
Quanto ao automatismo das ordens de compra e venda, depende da vontade do trader. Se quiser obedecer de forma disciplinada a um sistema de trading devidamente testado, é só autodisciplinarmo-nos e seguir as ordens de forma mecanizada.
Em princípio o sistema que referiste é válido para qualquer tipo de mercado.
Abraços a ambos e boa sorte.

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Entretanto o DAX lá vai continuando sem qualquer força ascencional que se veja.
Como as regras deste sistema experimental dizem apenas para comprar ou vender quando qualquer dos sinais for disparado, a solução é continuar a aguardar por melhores dias...

Cem

[LS]

Mestre Cem,
Tenho andado a estudar alguma coisa sobre sistemas de trading. Deu para perceber a tua experiencia nesta matéria e, já estudei algumas das tuas experiencias. O teu 'Perdigueiro' foi um dos sistemas que me suscitou alguma curiosidade.
Pelo que percebi, é um sistema tendencial. Compreendo que queiras alguma reserva sobre o sistema e, por isso peço-te para desvendares apenas o que puderes sobre esse sistema. É inteiramente automático? Dispara valores de entrada e de saída? Baseia-se em médias móveis? É composto por vários sub-sistemas? De que tipo? Que indicadores e outros factores tens em consideração? É válido para todos os tipos de mercado (acções,forex, indices)? E para todos os indices, ou é adequado apenas para o DAX?
O meu objectivo é a partir de algumas coisas que tenho lido e estudado, compor um sistema mais ou menos automático, que se adeque ao DAX, DEX, NDX, SPX. Se bem que tenha mais esperança em conseguir um bom desafio, do que na verdade descobrir a fórmula mágica.
Já agora se puderes dar alguns conselhos ou referencias, agradeço desde já.
Um abraço,
ls

[nunofaustino]

Oi Cem...

Já agora, quando é que o sistema olha para o Dax e diz "epá... isto mudou um bocado e se calhar deixámos de estar em subida... vamos mas é fechar as posições e assumir as perdas."? É através de um sistema tendencial ou o próprio sistema oscilatório faz esta análise?

Um abr
Nuno

[Cem]

A 2ª modalidade da compra do EurUsd foi executada:
60.000 EUR x 1,3655 USD/EUR = 81930 USD
Agora só resta esperar que chegue o ciclo de vendas com eventuais subidas do EurUsd.
Bons negócios e boa sorte.
Cem

P.S. : Quanto àquele índice que vocês conhecem, parece ter desaparecido para bem longe :-( , com toda a probabilidade os stops teriam mesmo de ser mantidos neste sistema de trading. Mas enfim, isto ainda mal começou, vamos ver onde vai parar esta procissão...

[Cem]

Hoje acabou de ser disparado o primeiro sinal de ordem de compra a 1,3742 , com o risco inerente de:
60.000 x 1,3742 EurUsd = 82.452 EurUsd

O justificativo da trade encontra-se no gráfico em anexo.

Nota: Quanto ao DAX, parece que vai pelo esgoto abaixo, sente-se o cheiro mas perdeu-se de vista!

Cem

[Cem]

Entretanto no EurUsd temos o primeiro sinal de compra oscilatório na modalidade de preço limite.
Quando a linha amarela fica positiva há que ver em baixo o preço de compra assinalado pela linha verde com validade até amanhã. Esse valor corresponde a 1,3597.
Bons negócios.
Cem

[Cem]

Bem, amigo Empírico, enquanto o mercado estiver sempre a descer é certo e sabido que um sistema oscilatório vai sempre dizer que é boa altura para comprar!
Entretanto, como é bom de ver, o sistema de trading vai apanhando pancada da grossa, ou seja, está a perder umas boas massas...
Melhores dias virão certamente porque estas correcções não duram eternamente!
Entretanto fica o gráfico.
Abraço e bons negócios.
Cem

[empirico]

Olá amigo Cem:

O sinal longo para o DAX do sistema ainda está válido?

Obrigado

[Cem]

Amigo Macumba:
A percentagem de eventuais ganhos será, espero, relativamente reduzida, daí eu ter dito que as trades tendenciais resultam melhor no médio / longo prazo.
Eu creio que o EURUSD vai obter melhores resultados finais, em performance, do que o DAX. Quanto menor é a volatilidade melhor se comportam os activos em regime oscilatório!
Quanto a valores, o melhor é esperar porque os testes preliminares foram muito reduzidos e só este teste prático poderá dar uma resposta mais concreta à questão colocada.
Abraço,
Cem

[macumba]

Cem,já agora se não se importa vou-lhe colocar uma questão.

têm ideia de quantos pontos(ou%)em média têm estes trades de tipo oscilatório!

pergunto isto,porque em testes ao sistema é provável ter havido uma média?ou se não de pontos talvez de duração?

peço desculpa por qualquer incómodo,mas é que esta questão já cá estava a fazer cócegas há muito tempo(quero dizer, a questão da duração e amplitude dos swings),muito antes do Cem ter tido esta admirável iniciativa.

[Cem]

Quanto ao EurUsd, nada a assinalar quanto a sinais!

Cem

[Cem]

Ora aí está a confirmação da ordem de compra ontem introduzida e que hoje foi executada, pelo que o DAX estreia-se nas compras oscilatórias do tipo "limite":

3 CFD x 7920 = 23.760 € de risco adicional

Posições actuais:
A) Comprado na 1ª trade do tipo "mercado" a 7995.
B) Comprado na 1ª trade do tipo "limite" a 7920.

Fica o gráfico explicativo e actualizado.

Cem