Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados
Enviado: 1/8/2022 21:18
A estreia da primeira trade na escala dos 2 dias (2D) começou por uma perda pesada, uma entrada com o pé esquerdo, resultando a posição curta hoje fechada nessa escala num prejuízo de 293 Usd / contrato. Sim, os resultados parciais não são só rosas como os da última semana, pelo caminho haverá sempre muitos destes espinhos.
No gráficco abaixo podem observar que se a trade curta tivesse sido aberta na data do disparo do sinal respetivo, no traço vermelho vertical datado de 11 de abril, a trade teria gerado um resultado positivo. Sucede que a decisão de usar o gráfico da escala 2D só foi tomada na altura da abertura da referida posição vendedora em 1 de julho. Azar!
Aliás, pelos testes efetuados, haverá sempre mais resultados de trades negativas do que positivas neste sistema de negociação. No caso tendencial prevê-se que essa taxa de sucesso ( = nº negócios positivos / nº negócios totais ) se localize algures na zona dos 35% aos 40%.
A parte positiva da estratégia do sistema de trading reside apenas num detalhe importante, na relação claramente superior no que respeita à relação entre a média dos ganhos sobre a média das perdas em cada negócio.
O segredo duma rentabilidade positiva crescente ou duma “equity line” crescente aqui é tentar garantir uma negociação positiva a longo prazo em que:
Nº de trades positivas x Média do lucro das trades positivas > Nº de trades negativas x Média do prejuízo das trades negativas
Ao mesmo tempo a ordem de compra hoje efetuada, de fecho dos contratos curtos vendidos e de compra de contratos longos abertos, devido à reversão da tendência para ascendente na referida escala, foi executada no fecho da sessão de hoje ao preço de 4118 Usd / contrato.
O facto mais assinalável a reportar para já é a constatação de que a carteira se encontra exposta a um valor de risco percentual nunca atingido até agora, desde quei aqui foi iniciada a evolução do portfolio multi-escalas sobre o S&P 500, que é um record até agora, ou seja, +257 % do total.
A subida apreciável do percentual de risco deve-se ao facto de lidarmos com um número de contratos cada vez maior no setor tendencial à medida que o período da escala aumenta (nº de contratos tendenciais na escala 30M = 0; nº de contratos tendenciais na escala 1H < … < nº de contratos na escala semanal).
Significa esta correlação positiva que se o índice S&P 500 descer amanhã -1,00 % a carteira sujeita-se a um retorno negativo de -2,57 %.
BN
No gráficco abaixo podem observar que se a trade curta tivesse sido aberta na data do disparo do sinal respetivo, no traço vermelho vertical datado de 11 de abril, a trade teria gerado um resultado positivo. Sucede que a decisão de usar o gráfico da escala 2D só foi tomada na altura da abertura da referida posição vendedora em 1 de julho. Azar!
Aliás, pelos testes efetuados, haverá sempre mais resultados de trades negativas do que positivas neste sistema de negociação. No caso tendencial prevê-se que essa taxa de sucesso ( = nº negócios positivos / nº negócios totais ) se localize algures na zona dos 35% aos 40%.
A parte positiva da estratégia do sistema de trading reside apenas num detalhe importante, na relação claramente superior no que respeita à relação entre a média dos ganhos sobre a média das perdas em cada negócio.
O segredo duma rentabilidade positiva crescente ou duma “equity line” crescente aqui é tentar garantir uma negociação positiva a longo prazo em que:
Nº de trades positivas x Média do lucro das trades positivas > Nº de trades negativas x Média do prejuízo das trades negativas
Ao mesmo tempo a ordem de compra hoje efetuada, de fecho dos contratos curtos vendidos e de compra de contratos longos abertos, devido à reversão da tendência para ascendente na referida escala, foi executada no fecho da sessão de hoje ao preço de 4118 Usd / contrato.
O facto mais assinalável a reportar para já é a constatação de que a carteira se encontra exposta a um valor de risco percentual nunca atingido até agora, desde quei aqui foi iniciada a evolução do portfolio multi-escalas sobre o S&P 500, que é um record até agora, ou seja, +257 % do total.
A subida apreciável do percentual de risco deve-se ao facto de lidarmos com um número de contratos cada vez maior no setor tendencial à medida que o período da escala aumenta (nº de contratos tendenciais na escala 30M = 0; nº de contratos tendenciais na escala 1H < … < nº de contratos na escala semanal).
Significa esta correlação positiva que se o índice S&P 500 descer amanhã -1,00 % a carteira sujeita-se a um retorno negativo de -2,57 %.
BN