Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados
Enviado: 12/11/2022 15:40
Caros amigos:
Thanks pelo vosso feedback com os vossos comentários sempre simpáticos.
Na altura em que finalizei este tópico a quantidade de informação sobre resultados e performances totais e parciais dos vários indicadores em cada capítulo tendencial e oscilatório foi-se multiplicando, embora no global a foto global deste método ainda seja um tanto ou quanto insuficiente para retirar conclusões sobre se valerá a pena continuar a investir nesta rota ou alterar a trajetória.
Sobre a possibilidade de deixar a informação sobre o posicionamento nas escalas maiores, tal poderia não passar duma mera curiosidade estatística porque, na minha verdadeira carteira pessoal, o S&P 500 depende mais de outros indicadores de diferentes sistemas de trading do que deste posicionamento relativo à “Nova Maquineta”. Mas irei pensar se vale a pena ou se poderá ser útil deixar aqui esses gráficos.
Quanto a algumas questões pertinentes levantadas pelo amigo Itis, que levantou pontos interessantes, vou procurar ser sintético:
- Sobre esta pequena experiência adiantarei que no final do período de interrupção os resultados obtidos nas escalas mais pequenas excederam os das escalas mais extensas. Isto contrariou as conclusões dos testes prévios que tinha efetuado mas a explicação é muito simples: o S&P 500 durante estes cerca de 4 meses desta experiência prática terminou praticamente ao mesmo nível: começou aos 3825 pontos e terminou sensivelmente no mesmo valor! O que significa que os indicadores tendenciais, que são os de maior peso no âmbito do programa, andaram um pouco aos bonés e terminaram com uma rentabilidade ligeiramente negativa, um cenário habitual sempre que não há um sentido global bem definido, que só foi contrariada pelos indicadores oscilatórios que obtiveram resultados positivos globais razoavelmente compensadores.
- A taxa de sucesso é a relação entre a quantidade das trades que terminam com resultado líquido positivo a dividir pelo número total de trades.
- Cada posição longa ou curta terá uma quantidade de contratos em risco diferente, consoante a escala que estejamos a tratar e as regras do Money management que nos transmitem a todo o instante a quantidade de capital acumulado que a carteira entretanto ganhou (aumentando o número dos novos contratos) ou perdeu (diminuindo a nova quantidade de contratos).
- O método apresentado tem contudo bastante potencialidade e houve até alguns indicadores neste sistema de trading dos quais nunca falei mas que fui testando em tempo real e que forneceram pistas com resultados muito interessantes. Por exemplo, os indicadores oscilatórios na escala de 5 minutos neste sistema de trading oferecem um retorno de profit / risk superior a 3 para 1, e um indicador de tendência que abrange o conjunto de 3 escalas muito reduzidas (5 minutos, 15 minutos e 30 minutos: se este conjunto tiver o mesmo sinal conjunto, avançar para posições longas ou curtas, que deverão ser fechadas logo que 2 dessas escalas possuírem sinal que contrarie a posição estabelecida) bateu por grande distância as outras escalas de maiores períodos. Outra conclusão obtida é que não vale a pena sair duma posição tendencial por força excessiva, em particular nas escalas mais reduzidas e provavelmente mais aleatórias, porque em geral, passadas algumas barras, existe novo sinal para retomar a tendência da qual saímos e, em mais de 80% dos casos, o preço de retoma da tendência é mais desfavorável do que se tivesse mantido a posição tendencial.
Em conclusão pode-se dizer que estas conclusões acima enunciadas permitirão que, em termos dinâmicos, possa afinar uma próxima versão deste programa bastante mais competitivo em termos de resultados expectáveis do que a versão que aqui foi exposta.
Abraços.
BN
Thanks pelo vosso feedback com os vossos comentários sempre simpáticos.
Na altura em que finalizei este tópico a quantidade de informação sobre resultados e performances totais e parciais dos vários indicadores em cada capítulo tendencial e oscilatório foi-se multiplicando, embora no global a foto global deste método ainda seja um tanto ou quanto insuficiente para retirar conclusões sobre se valerá a pena continuar a investir nesta rota ou alterar a trajetória.
Sobre a possibilidade de deixar a informação sobre o posicionamento nas escalas maiores, tal poderia não passar duma mera curiosidade estatística porque, na minha verdadeira carteira pessoal, o S&P 500 depende mais de outros indicadores de diferentes sistemas de trading do que deste posicionamento relativo à “Nova Maquineta”. Mas irei pensar se vale a pena ou se poderá ser útil deixar aqui esses gráficos.
Quanto a algumas questões pertinentes levantadas pelo amigo Itis, que levantou pontos interessantes, vou procurar ser sintético:
- Sobre esta pequena experiência adiantarei que no final do período de interrupção os resultados obtidos nas escalas mais pequenas excederam os das escalas mais extensas. Isto contrariou as conclusões dos testes prévios que tinha efetuado mas a explicação é muito simples: o S&P 500 durante estes cerca de 4 meses desta experiência prática terminou praticamente ao mesmo nível: começou aos 3825 pontos e terminou sensivelmente no mesmo valor! O que significa que os indicadores tendenciais, que são os de maior peso no âmbito do programa, andaram um pouco aos bonés e terminaram com uma rentabilidade ligeiramente negativa, um cenário habitual sempre que não há um sentido global bem definido, que só foi contrariada pelos indicadores oscilatórios que obtiveram resultados positivos globais razoavelmente compensadores.
- A taxa de sucesso é a relação entre a quantidade das trades que terminam com resultado líquido positivo a dividir pelo número total de trades.
- Cada posição longa ou curta terá uma quantidade de contratos em risco diferente, consoante a escala que estejamos a tratar e as regras do Money management que nos transmitem a todo o instante a quantidade de capital acumulado que a carteira entretanto ganhou (aumentando o número dos novos contratos) ou perdeu (diminuindo a nova quantidade de contratos).
- O método apresentado tem contudo bastante potencialidade e houve até alguns indicadores neste sistema de trading dos quais nunca falei mas que fui testando em tempo real e que forneceram pistas com resultados muito interessantes. Por exemplo, os indicadores oscilatórios na escala de 5 minutos neste sistema de trading oferecem um retorno de profit / risk superior a 3 para 1, e um indicador de tendência que abrange o conjunto de 3 escalas muito reduzidas (5 minutos, 15 minutos e 30 minutos: se este conjunto tiver o mesmo sinal conjunto, avançar para posições longas ou curtas, que deverão ser fechadas logo que 2 dessas escalas possuírem sinal que contrarie a posição estabelecida) bateu por grande distância as outras escalas de maiores períodos. Outra conclusão obtida é que não vale a pena sair duma posição tendencial por força excessiva, em particular nas escalas mais reduzidas e provavelmente mais aleatórias, porque em geral, passadas algumas barras, existe novo sinal para retomar a tendência da qual saímos e, em mais de 80% dos casos, o preço de retoma da tendência é mais desfavorável do que se tivesse mantido a posição tendencial.
Em conclusão pode-se dizer que estas conclusões acima enunciadas permitirão que, em termos dinâmicos, possa afinar uma próxima versão deste programa bastante mais competitivo em termos de resultados expectáveis do que a versão que aqui foi exposta.
Abraços.
BN