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Caldeirão da Bolsa

S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/8/2022 21:18

A estreia da primeira trade na escala dos 2 dias (2D) começou por uma perda pesada, uma entrada com o pé esquerdo, resultando a posição curta hoje fechada nessa escala num prejuízo de 293 Usd / contrato. Sim, os resultados parciais não são só rosas como os da última semana, pelo caminho haverá sempre muitos destes espinhos.

No gráficco abaixo podem observar que se a trade curta tivesse sido aberta na data do disparo do sinal respetivo, no traço vermelho vertical datado de 11 de abril, a trade teria gerado um resultado positivo. Sucede que a decisão de usar o gráfico da escala 2D só foi tomada na altura da abertura da referida posição vendedora em 1 de julho. Azar! :wall:

Aliás, pelos testes efetuados, haverá sempre mais resultados de trades negativas do que positivas neste sistema de negociação. No caso tendencial prevê-se que essa taxa de sucesso ( = nº negócios positivos / nº negócios totais ) se localize algures na zona dos 35% aos 40%.

A parte positiva da estratégia do sistema de trading reside apenas num detalhe importante, na relação claramente superior no que respeita à relação entre a média dos ganhos sobre a média das perdas em cada negócio.

O segredo duma rentabilidade positiva crescente ou duma “equity line” crescente aqui é tentar garantir uma negociação positiva a longo prazo em que:

Nº de trades positivas x Média do lucro das trades positivas > Nº de trades negativas x Média do prejuízo das trades negativas

Ao mesmo tempo a ordem de compra hoje efetuada, de fecho dos contratos curtos vendidos e de compra de contratos longos abertos, devido à reversão da tendência para ascendente na referida escala, foi executada no fecho da sessão de hoje ao preço de 4118 Usd / contrato.

O facto mais assinalável a reportar para já é a constatação de que a carteira se encontra exposta a um valor de risco percentual nunca atingido até agora, desde quei aqui foi iniciada a evolução do portfolio multi-escalas sobre o S&P 500, que é um record até agora, ou seja, +257 % do total.

A subida apreciável do percentual de risco deve-se ao facto de lidarmos com um número de contratos cada vez maior no setor tendencial à medida que o período da escala aumenta (nº de contratos tendenciais na escala 30M = 0; nº de contratos tendenciais na escala 1H < … < nº de contratos na escala semanal).

Significa esta correlação positiva que se o índice S&P 500 descer amanhã -1,00 % a carteira sujeita-se a um retorno negativo de -2,57 %.

BN


S&P 500 20220801 NM 2D.png
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Citações que me assentam bem:


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/8/2022 16:05

Costuma-se dizer que de acordo com as boas regras do trading há que deixar a tendência seguir o seu destino enquanto o vento sopra a favor.

No entanto o programa integrado neste sistema de trading possui umas pequenas exceções quando reconhece que a variação do sentido tendencial é considerada bastante afastada do seu desvio-padrão.

Sempre que o programa pressente que existe um certo exagero nesse afastamento devido ao poder duma força tendencial explosiva em determinada escala o programa opta por respirar e ficar de fora por uns tempos.

Foi o que se passou esta tarde às 16 horas na escala 2H, o sistema de trading acabou de encerrar os contratos que estavam comprados na referida escala, ao preço de mercado de 4141 Usd / contrato.

Resultado desta trade: 4141 - 3973 = +168 Usd / contrato

A carteira fica agora exposta a um risco de aposta global de subidas um pouco mais reduzido, neste caso de +97 %.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/7/2022 20:05

Entretanto o sistema de trading acaba de assinalar na escala horária o fecho das restantes posições oscilatórias compradas, as únicas do capítulo ondulatório ainda que sobravam na carteira, obrigando a encerrar mais um pacote de mais-valias.

A venda de fecho destas posições oscilatórias, que tinham sido compradas há 2 dias atrás nos 3918 Usd / contrato, foi executada às 20 horas ao preço de mercado de 4073 Usd / contrato, neste caso uma trade bastante boa com um ganho de 155 Usd / contrato. O ideal era que todos os negócios corressem como este!

Restam ainda em aberto os contratos do setor tendencial, resultantes duma maioria de contratos comprados nas escalas de 1H, 2H, 4H e 1D e apenas com contratos vendidos na escala 2D.

Como consequência temos agora no conjunto uma exposição a subidas do índice na ordem dos +128 % do capital total.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por peterteam2 » 28/7/2022 17:28

XxxTOP GUNxxX Escreveu:
Lusitanus Escreveu:Fechou o "gap" e agora zumba para baixo?


já esperado....
segue a banda..... muito ruído---- nada de novo......
https://www.washingtonpost.com/business ... recession/


Realmente é extraordinário. Os USA em recessão técnica e os mercados a subir alegremente. Quando cair vai ser em aceleração total.
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por XxxTOP GUNxxX » 28/7/2022 16:08

Lusitanus Escreveu:Fechou o "gap" e agora zumba para baixo?


já esperado....
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/7/2022 16:05

Obrigado, amigo Alves,

Estas coisas de usar sistemas de trading têm fases, há períodos em que se portam bem e outros que só apetece deitar toda a trabalheira pela janela fora. Agora felizmente está a atravessar uma ventania com vento por trás a ajudar, o que vai sendo uma boa ajuda para gerar umas massitas que dão sempre muito jeito.

Aqui o segredo com este tipo de ferramentas de trading é tentar aproveitar mais temporadas boas que más, o que nem sempre é fácil de conseguir.

Um abraço para ti e desejos de ótimas churrascadas no teu animado espaço que nunca dispenso de deitar uma olhada, com um grande sorriso, nestes tempos de elevado calor!

-----

Amigo Lusitanus,

Se o S&P 500 vai para cima ou para baixo desconheço em absoluto, nem sequer estou minimamente preocupado.

A quantidade de contratos desta carteira depende do sistema de trading que analisa estes gráficos multi-escalas e fornece um output em risco variável.

Certamente que a quantidade de contratos calculados estará relacionado com as posições longas e curtas de cada time-frame. Resta-me duma forma automatizada proceder aos ajustamentos que ocorram em cada e qualquer cenário em particular, entre os milhões de padrões possíveis.

Para já em termos globais a aposta do programa continua a ser maioritariamente para cima…

Abraço.
Editado pela última vez por Cem pt em 28/7/2022 17:47, num total de 1 vez.
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Lusitanus » 28/7/2022 15:50

Lusitanus Escreveu:Fechou o "gap" e agora zumba para baixo?

Estados Unidos entram em recessão técnica

https://www.jornaldenegocios.pt/economi ... ao-tecnica
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Lusitanus » 28/7/2022 15:33

Fechou o "gap" e agora zumba para baixo?
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por J Alves » 27/7/2022 18:37

100

a tua traquineta está a ficar como um relógio suiço 8-)
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/7/2022 18:06

O programa começa agora a estabelecer algumas mais-valias no setor ondulatório, obrigando a fechar as posições longas oscilatórias existentes na escala mais pequena dos 30 minutos.

A operação foi executada ao mercado às 18 horas da sessão ao preço de 3971,5 Usd / contrato.

Por tal motivo a carteira continua a apostar nas subidas em geral mas o seu risco global baixa um pouco para os +173 %.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/7/2022 16:05

Esta posição nem chegou a aquecer o lugar.

Na verdade a tendência na escala 2H acaba de voltar de novo a ascendente, de acordo com o sistema de trading, depois de ter passado a negativa próximo das 20 horas de ontem.

Com esta compra, executada hoje às 16 horas ao preço de mercado de 3973 Usd / contrato, a carteira volta de novo a assumir um risco maior pelo lado longo do mercado, através duma exposição a +204 % do capital disponível.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 26/7/2022 20:36

Exatamente às 20 horas disparou um sinal de venda tendencial na escala das 2 horas, quando estava a iniciar um jantar rápido, daí este atraso no reporte da operação, ao preço de mercado de 3918 Usd / contrato, precisamente usando a mesma quantidade de contratos da operação anterior oscilatória executada cerca de meia hora antes.

Na vertente tendencial temos nesta altura um sinal descendente nas escalas de 2D e 2H. O sinal positivo vai-se mantendo nas escalas de 1H, 4H e 1D e vai-se mantendo um sinal neutral na time-frame semanal.

O risco da carteira volta a baixar, apostando no sentido ascendente global do índice S&P 500, marcando nesta altura um patamar de +155 %.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 26/7/2022 19:31

Desta vez acabámos de ter um sinal oscilatório de compra na escala horária, com operação feita a preço limite às 19h 27 m, ao preço de 3919 Usd / contrato.

Temos agora posições longas oscilatórias nas duas escalas mais baixas de 30M e 1H, vamos ver se de facto estamos a atravessar uma base dum ciclo de baixa do mercado no curto prazo.

O risco ascendente do conjunto da carteira acaba de subir para o nível de +201 %.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 25/7/2022 21:03

Precisamente no fecho da sessão o sistema de trading disparou um sinal de venda oscilatória na principal time-frame de negociação, ou seja, na escala diária.

Trata-se dum pormenor curioso que ainda não tinha sido registado até agora porque, no caso da ordem de venda ao preço limite de 3982,8 Usd / contrato vir a ser executada, ordem essa que foi introduzida na corretora online com duração até ao fecho da sessão de amanhã, a escala diária terá contratos comprados na vertente tendencial e contratos vendidos no setor oscilatório.

Um aparente contrassenso mas que não é mais que o cumprimento das regras estabelecidas à partida.

Caso a ordem oscilatória de venda seja executada aqui darei nota posterior dessa eventual atualização, e se tal suceder a carteira passará a estar exposta a um risco de +125 % do seu capital.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 22/7/2022 20:42

A escala 30M, a mais baixa controlada pelo sistema de trading, acaba de disparar um sinal de compra oscilatória às 20h 35m ao preço limite de 3956 Usd / contrato.

Como consequência a exposição da carteira aumenta em relação aos contratos comprados, representando agora um percentual de +156 % da carteira, o que já começa a ser algo significativo.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 21/7/2022 22:53

Apesar da baixa volatilidade destes últimos dias em Nova Iorque o final da sessão trouxe uma pequena revolução: pela primeira vez a carteira passa a assumir um risco positivo pelo facto dos contratos em aberto serem maioritariamente longos ou comprados.

De facto trataram-se de 2 operações simultâneas, com compras executadas ao mercado ao preço de 3988 Usd / contrato.

A) Na escala diária a tendência acaba de passar para ascendente.

B) As posições curtas duma trade anterior na escala 2H tiveram de ser encerradas pelo facto das 2 escalas superiores à 2H, refiro-me às escalas 4H e 1D, se encontrarem positivas.

Pelo que nesta altura a carteira está exposta ao risco percentual de +125 %.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 19/7/2022 16:10

A tendência descendente na escala 2H nem chegou a aquecer o lugar, demorou apenas 1 barra para o programa ter reconhecido que se enganou. As perdas nas trades têm de ser cortadas o mais rápido possível.

Resultado: execução de compra de contratos na vertente tendencial ascendente às 16 horas de hoje ao preço de 3900 Usd / contrato.

Posição atual da carteira: risco negativo de -61 %, ou seja, para me explicar melhor: se a partir de agora o S&P subir 1% a carteira perderá 0,61%.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 18/7/2022 21:19

Mesmo a terminar a sessão, precisamente na mesma escala 2H (gráfico acima) onde há uma hora atrás tinha sido disparado um sinal de venda oscilatório, acabou de ser assinalada uma nova venda por inversão da tendência de ascendente para descendente, ao preço de mercado de 3830 Usd / contrato.

Desta forma o risco de quedas na carteira sobe novamente, desta feita para -106 %.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 18/7/2022 20:09

Oi, Zeca!

Tens toda a razão, eu sei que não quiseste divulgar o sentido ao pessoal porque senão o pessoal passava-te a chamar o ZecaBruxo!

De facto o mercado vai para onde quiser e nós só temos de nos adaptar e procurar tirar o partido possível dos movimentos futuros de curto e médio prazo.

O mais giro disto tudo é que por exemplo no caso das tendências o pessoal em geral só ganha umas massas se acertar no sentido correto entre 30% a 40% do total das tentativas e, no caso de acerto, tem de lá ficar a amargar em média perto do triplo do tempo em relação à média das tentativas em que se enganou. Isto é, se estivermos enganados há que sair rápido e se estivermos certos há que aproveitar a onda até esgotar a força do movimento…

Grande abraço.

-----

Para abrir as hostilidades temos como primeira operação semanal uma venda oscilatória na escala 2H, às 20 horas e ao preço de 3842 Usd / contrato.

A carteira volta assim a apostar nas quedas, passando nesta altura a assumir um risco de -61 % do capital da carteira.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Zecatreca_1001 » 15/7/2022 20:39

Cem pt Escreveu:
A ver o que a próxima semana nos vai trazer, teremos um índice para cima ou para baixo?

BN


S&P 500 20220715 NM 1H.png


Tenho a certeza absoluta que se vai mover para....


























o lado direito. :lol:

Abraço
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 15/7/2022 19:14

E para terminar a semana parece que ainda havia aqui mais uma compra assinalada às 19 horas, desta vez devida à inversão tendencial na escala 1H que passa de descendente para ascendente.

Ativada a compra ao mercado ao preço de 3854 Usd / contrato a carteira passa a ficar completamente neutra sem quaisquer contratos em carteira.

A ver o que a próxima semana nos vai trazer, teremos um índice para cima ou para baixo?

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 15/7/2022 18:11

Até agora a única operação efetuada registou-se na escala 2H às 18 horas a preços do mercado, através duma compra ao preço de 3850 Usd / contrato, devida à inversão da tendência de negativa para positiva.

Desta forma a carteira em geral apresenta agora uma exposição bastante mais reduzida às posições vendedoras, apenas com -23 % do seu capital total.

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S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 2H
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 14/7/2022 20:05

A primeira, e única operação até agora, é uma compra.

A abertura duma posição vendedora oscilatória na escala 2H aqui assinalada no passado dia 8 de julho ao preço de 3914 Usd/ contrato acabou de ser fechada hoje com uma operação de compra ao mercado com a mesma quantidade de contratos pelas 20 horas, ao preço unitário de 3789 Usd.

Desta forma a exposição a posições vendedoras diminuiu no global da carteira para -68 % do capital de trading. Nesta altura do campeonato só há posições tendenciais abertas na carteira.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 13/7/2022 16:19

Amigo 654321, :)

Na verdade parece ter sido a notícia de que a inflação nos States atingiu um valor máximo, o que forçou o Dollar a subir com a perspetiva dum aumento da taxa diretora dos juros encostado ao máximo do intervalo previsto pela Federal Reserve, que na sua próxima reunião deverá atuar em conformidade.

Com a subida do USDollar é natural que os mercados americanos corrijam em baixa porque as empresas norte-americanas perdem competitividade nos seus mercados externos com divisa mais forte e desincentivam os seus investimentos ao poderem optar por aplicar os seus capitais disponíveis em dólares, que gozam de taxas de juro de remuneração mais atrativas.


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Com esta abertura do índice em terreno bem negativo não admira que as escalas horárias intermédias comecem a baquear e a render-se à evidência, vender parece ser agora a palavra de ordem!

Isto vem a propósito do primeiro sinal do dia ter ocorrido na inversão de tendência de ascendente para descendente na escala 2H, disparado às 16 horas e ao preço de mercado de 3805 Usd / contrato.

Ao mesmo tempo que esta operação se realizava as regras obrigaram a uma venda em stop ao mercado relativo ao fecho da compra oscilatória ontem efetuada na escala 30M, uma vez que nesta altura as 2 escalas imediatamente acima, de 1H e 2h, se encontram descendentes e portanto a contrariar a posição longa oscilatória que se encontrava aberta na escala 30M.

Com esta nova venda a carteira do conjunto vai aumentando a sua exposição ao risco vendedor do mercado, nesta altura segue com um percentual de -98 % sobre o capital total.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por 5640533 » 13/7/2022 14:10

Parece que sim. Obrigada.
 
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