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S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

Moderadores: Pata-Hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio

S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 24/6/2022 15:45

Ao usar o meu último sistema de trading no maior índice do mundo tenho vindo aos poucos a aperceber-me de algumas “nuances” interessantes, sempre naquela pesquisa incessante de tentar encontrar as melhores soluções de otimizar os resultados possíveis para a carteira.

Basicamente o sistema de trading estabelece à partida regras para atuar em trades dos 2 tipos: tendenciais e oscilatórias em time-frames bastante distintas.

Desta forma estabeleci a pesquisa do que o índice anda a fazer em 6 escalas distintas: semanal, diária, 4 horas, 2 horas, horária e 30 minutos.

Em termos práticos, em função dos resultados obtidos até agora e nos testes que precederam a sua aplicação prática, a conclusão foi bastante curiosa porque estabeleceu uma divisão clara entre as performances que se conseguem obter nos dois tipos de trading, no tendencial e no oscilatório.

Assim, no trading tendencial concluiu-se que quanto maior o período da escala maiores serão os resultados positivos expectáveis e o grau de confiança aumenta mais se estivermos em presença de tendências ascendentes do que descendentes. A consequência prática disto é que pelas teorias do money management a quantidade de contratos na escala semanal será a maior de todo o grupo, baixando de forma gradual até à escala horária. Na escala da meia hora os resultados das trades tendenciais entram já em terreno negativo pelo que se conclui que a partir desta escala horária para baixo não vale a pena negociar o S&P 500 na componente tendencial.

No trading oscilatório os melhores resultados obtêm-se curiosamente nas escalas a meio da tabela, ou seja, entre as 2 horas e as 4 horas de intervalo entre cada barra e as boas performances vão–se esfumando quanto mais longe a escala se afastar da zona destas escalas do meio da tabela usada.

Nesta altura em que o índice ronda os 3880 pontos o sistema de trading aponta para uma tomada de risco global (tendenciais +oscilatórias) de tomada de posições curtas a valer cerca de -102% do valor da carteira.

Não prometo, porque nem sempre saberei se tenho disponibilidade para tal, mas se vez em quando poderei, se acharem útil, vir aqui atualizar as posições de risco aconselhadas pelo sistema de trading de multi-escalas no índice S&P 500.

BN
Editado pela última vez por Cem pt em 15/8/2022 16:06, num total de 1 vez.
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 24/6/2022 18:09

Entretanto o total da exposição a posições curtas passou para -59% do total do valor da carteira.

Nesta altura do campeonato existe tendência descendente nas escalas semanal e diária, neutral nas 4 horas e ascendente nas 2 horas e horária.

Quanto às trades do tipo oscilatório não existe para já nenhuma oportunidade em que valha a pena correr algum risco, obviamente na ótica do sistema de trading.

BN
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Kooc » 24/6/2022 18:50

Já estávamos a sentir a falta.

Naturalmente que a disponibilidade nem sempre permitirá a atualização mas, sempre que for possível, será sempre útil, especialmente nas tendenciais e principalmente a diária e a semanal.
Outro aspeto que seria interessante saber, é, em média, qual o período temporal que essas escalas se mantêm numa determinada tendência, após uma alteração.

Obrigado pela partilha :clap:
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 24/6/2022 19:39

Obrigado pelo feedback, Kooc, vai-se tentar atualizar sempre que possível.

Ainda agora o sistema voltou a dar sinal com uma venda na componente oscilatória na escala horária (ver gráfico abaixo).

No conjunto, com a operação cabada de realizar a cerca de 3888,60 Usd por contrato, a exposição passou a assumir um risco maior nas posições curtas com -103% sobre o total do capital da carteira.

BN


S&P 500 20220624 NM 1H.png
S&P 500 - Sistema de trading "Nova Maquineta" / Escala Horária
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Pata-Hari » 26/6/2022 13:19

opah, cem, já me estragaste a próxima semana :lol:
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/6/2022 18:10

Obrigado pela tua simpatia, Patinha, é sempre um gosto voltar aqui a este espaço de partilha, discussão e informação sobre os mercados depois de uma ausência devida a uma miríade de fatores.

Com o passar dos anos vamos ficando mais imunes aos resultados do trading, o entusiasmo ainda permanece mas num tom mais atenuado e as perdas e lucros já não são encarados da mesma forma intensa com que os enfrentávamos naqueles tempos entusiasmantes do bull e bear market dos anos 90 e inícios do século XXI, em que parecia que estávamos sempre a descobrir o segredo da pólvora.

Claro que continuo um crente indefetível das virtudes da Análise Técnica mas os contributos em todas as áreas encaro-as sempre de forma bastante positiva para aprendermos um pouco mais uns com os outros, venham eles da Análise Fundamental ou de modestas perceções opinativas.

Tudo de bom para ti, seja aqui na excelente gestão conjunta exemplar do Caldeirão, da família e da tua magnífica carreira no BPI.

-----

Entretanto tivemos por aqui uma nova atualização às 18 horas de hoje com o disparo dum sinal de compra tendencial na escala das 4 horas, que se encontrava neutral, quando o S&P 500 seguia nos 3913 pontos, apesar do número de contratos comprados não ter compensado ainda a quantidade global de contratos vendidos.

Desta forma a exposição às posições vendedoras baixou no S&P 500 para -44% do valor total da carteira.

BN


S&P 500 20220627 NM 4H.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 4H
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por António Vieira » 27/6/2022 20:50

Olá Cem e restante forum, especialmente aos administradores como a Pata, Ulisses, Marco.

Já cá estamos desde 2000 no booom das dotcom .
Em 2014 alterei o nick pois e daí aparecer o registo só em 2014. Antes era tojo.

Cem, os anos passam e ficamos mais tranquilos , pois naquele tempo era como descobrir a polvora com as tentativas de acerto dos sistemas de tranding.

Ainda hoje guardo religiosamente (em papel) as formulas mágicas que tiveste a gentileza de partilhar com a comunidade do caldeirao.

Tenho no Meta essas formulas e inclusivé os "passos" e as dicas que davas para a malta construir o indicador e posteriormente puxa-lo....no
" indicator building ".

Ás vezes mostro ao meu filho mais novo com 16 anos . :? O Engenheiro que orientou os viadutos da auto estrada A1 ? (perdoa-me se for inconfidencia) mas tenho ideia de um dia ter lido algures isto sobre ti e fiquei com essa ideia. Verdade?....mostro-lhe as formulas milagrosas que usavas em 97....e que eu ainda as uso.

O tempo passa !...

Um grande abraço e dentro do possivel, vai ensinando a malta pois para mim, foste um grande professor (eu sou de profissão), pois a frieza dos graficos ajudaram-me a tomar decisoes para position.

Um grande abraço, bem haja e saúde
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/6/2022 21:21

Grande António, excelente saber que está tudo bem contigo.

Em relação ao que dizes sobre parte do meu percurso profissional deixa-me só fazer uma pequena correção: sim, como engenheiro fui responsável nos anos 80, na empresa construtora onde trabalhei, pelo setor de obras públicas onde se incluíam autoestradas e pontes, mas no caso da A1 fui apenas responsável por um pequeno troço de estrada e respetivas pontes mas a sua extensão representava apenas perto de 20 kms de extensão. Para já estou feliz porque por enquanto continua por lá tudo em pé e espero que assim continue até à conclusão da sua vida útil e desde que beneficie toda a população em geral.

Grande abraço.


-----


A posição curta oscilatória ontem assinalada na escala horária acaba de ser fechada ao mercado pelo facto das duas escalas superiores (2H e 4H) se encontrarem com tendência de sinal ascendente.

Em conclusão isto significa que em termos globais que o valor de risco total assumido nesta altura no S&P 500 é curiosamente nulo na carteira, uma vez que no setor oscilatório não há agora posições abertas e em termos tendenciais a quantidade de contratos vendidos em termos das escalas semanal e diária é igual ao número de contratos comprados nas escalas de 1H, 2H e 4H.

BN


S&P 500 20220627 NM 1H.png
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/6/2022 19:25

Aqui temos o primeiro sinal de hoje a ser disparado, concretamente uma compra do tipo oscilatório na escala de negociação mais pequena da meia hora ou 30M, ao valor de 3837 Usd por contrato.

Esta escala no S&P 500 tem a particularidade de registar apenas negócios oscilatórios porque os sinais tendenciais nesta escala deixam de ter relevância devido ao seu historial negativo, sendo portanto ignorados.

Nesta altura temos então a carteira de novo a correr risco, desta vez pelo lado longo do mercado, através de contratos comprados que valem +29% do total da carteira.

BN


S&P 500 20220628 NM 30M.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 30M
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/6/2022 21:16

A terminar a sessão temos o disparo dum sinal de venda tendencial no gráfico 4H.

O valor de venda foi efetuado ao preço de 3819 Usd por contrato.

No conjunto da carteira a posição global atual representa um risco vendedor equivalente a -58% do valor total da carteira.

Entretanto devo confessar que não gosto de presenciar muitas transações, como regra geral quanto maior for o número de trades ou overtrading maior será o número de perdas na carteira. Sucede que no decorrer desta semana está a haver uma quantidade de negócios no S&P 500 bastante superior à média, o que necessariamente vai ou poderá afetar negativamente a rentabilidade global.

Se virem que não apareço por este espaço durante 2 ou 3 dias consecutivos será sintoma que as trades estão a correr bem, caso contrário o sistema vai andar um pouco aos bonés até estabilizar algures num futuro desconhecido.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 29/6/2022 16:10

Na primeira operação desta sessão temos uma compra do tipo oscilatório na escala horária, ao preço de 3814,5 Usd por contrato.

No seu conjunto há que referir contudo que a carteira ainda continua com um saldo de contratos vendidos, só que o risco global desceu nesta altura para -15% do total da carteira.

BN


S&P 500 20220629 NM 1H.png
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 30/6/2022 15:22

Na primeira operação desta 5ª feira o sistema de trading virou de ascendente para descendente na sua tendência horária, obrigando à venda de mais contratos sobre o S&P 500 ao preço de 3745,2 Usd / contrato.

O risco atual a assumir no lado vendedor do mercado, apostando globalmente nas descidas, passou nesta altura para -36% do valor total da carteira.

Em termos tendenciais temos nesta altura um sinal positivo por enquanto e apenas na escala 2H e nas escalas superiores de 1H (horária), 4H, 1D (diária), 2D e 1S (semanal) a tendência encontra-se descendente.

Por curiosidade pode-se constatar a adição da nova escala 2D, ou 2 dias, ao grupo do layout em análise na carteira. Os contratos desta escala serão estreados na carteira a partir da semana que vem, embora em data de risco que seja considerada mais favorável que a atual, ao juntar por exemplo um padrão em que ocorra um sinal tendencial e oscilatório na mesma data (o que na prática equivalerá por exemplo ao disparo duma venda junto ao teto duma LTD (linha tendencial descendente).

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S&P 500 20220630 NM 1H.png
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/7/2022 21:14

Ao terminar a semana o sistema de trading acaba de disparar um sinal de fecho das posições curtas tendenciais na escala semanal.

Na prática nada se altera na carteira porque ao mesmo tempo que sucede a correspondente compra de contratos acima indicada entra em ação um sinal da escala estreante 2D (2 dias) que marca uma posição tendencial vendedora.

Como o número de contratos comprados na escala 1S é idêntico ao número de contratos vendidos na 2D, nada se altera na carteira, nem sequer foi realizada qualquer trade na prática, mantendo-se o risco global nos -36% do total da carteira.

Como vai a rentabilidade desta pequena carteira hedge-funding, com posições compradas e vendidas em simultâneo, ao fim da primeira semana deste trading em regime de multi-escalas dedicado ao S&P 500? Esta semana de entrada deu-se com o pé esquerdo, segue nesta altura para já com um retorno negativo de ROE (Return On Equity) com o valor de -2,52%.

Como os valores percentuais de risco médio da carteira se encontram ainda muito baixos (< 100% do valor do portfolio dedicado a este trading), diria que estamos numa fase um tanto ou quanto adormecida, há que esperar por tempos de exposição a maior risco dos contratos abertos (> 200% do valor da carteira) para aguardar por mexidas mais significativas na rentabilidade.

BN
Anexos
S&P 500 20220701 NM 1S.png
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 5/7/2022 16:07

Pelas 16 horas de hoje a escala das 2 horas, que se mantinha teimosamente a assinalar uma tendência ascendente, rendeu-se à evidência no sistema de trading ao capitular para o sentido contrário descendente.

Com esta ocorrência constatam-se duas evidências:

- Por um lado as escalas do S&P 500 estão agora a apontar para descidas no setor tendencial, exceto a semanal que se encontra neutra e só vai ser atualizada na 6ª feira quando terminar a respetiva barra.

- Por outro lado o facto das escalas assinaladas acima se encontrarem a apontar para baixo, obrigou à realização de 3 trades simultâneas, todas a vender contratos sobre o S&P 500: a tendencial na escala 2H e o fecho das trades longas oscilatórias que se encontravam abertas nas escalas de 1H e 30M.

No caso das trades oscilatórias recordo que as regras obrigam ao seu fecho se as 2 escalas imediatamente acima apontarem para sinais de tendência contrária às posições oscilatórias abertas que, recordo, eram até agora ambas de compra nos timings de 1H e 30M.

A operação foi efetuada com venda ao mercado ao preço de 3754 Usd / contrato.

A atualização do risco global da carteira aponta agora para um percentual de -154 % sobre o valor total da carteira, o mais elevado em termos absolutos desde que aqui é publicada esta carteira hedge-fund, o que significa que a situação no índice não está para brincadeiras e começa finalmente a “aquecer” para o risco assumido pelo sistema de trading.

Entretanto deixo aqui o gráfico da nova escala 2D ou 2 dias que entrou em ação na passada 6. feira.

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S&P 500 20220705 NM 2D.png
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Kooc » 5/7/2022 16:14

Ora bolas, logo agora que o meu sistema de trading "smell oriented" tinha achado que era boa altura para fechar os curtos que tinha :roll:

Lá vou ter que voltar às vendas novamente.

obrigado pela partilha

cumprimentos
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 5/7/2022 21:17

Kooc,

Se tens referências comprovadas e resultados jeitosos do teu sistema de trading aconselho-te a não seguires indicações de terceiros, incluindo o sistema que aqui uso.

Os métodos de negociação dos outros só podem servir como pistas ou pequenas ajudas de alertas, nunca como sinais a seguir.

Bravo por teres seguido o sentido correto do mercado, isso é o essencial e que não podes perder de vista.

Abraço.

-----

Mesmo a fechar a sessão o sistema de trading assinalou uma inversão da tendência de negativa para positiva na escala horária ao preço de mercado de 3831 Usd / contrato.

Com esta operação o risco na carteira diminui um pouco para um bias bastante negativo de -134 %.

BN


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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Kooc » 6/7/2022 7:51

Hehe, não te preocupes Cem, não uso sistema de trading. O "smell oriented" é mesmo isso, o velho "Cheira-me que isto vai ....".

Ontem fechei posições curtas, devido à força relativa do Nasdaq em relação aos outros e a uma série de acções que normalmente seguem o indice e ontem não o estavam a fazer, pelo que decidi fechar os curtos e fazer alguns lucros.

Quanto ao teu sistema, como já afirmei, quando alinhado com as indicações mais fundamentais do Djovarius, são indicadores muito fiáveis para a definição da tendência primária e uso-os para isso mesmo.


Cumprimentos
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 6/7/2022 20:19

Na escala 2H a tendência acaba de inverter de negativa para positiva, obrigando ao fecho de algumas posições curtas e compra de longos ao mercado ao preço de 3856 Usd / contrato.

Desta forma o risco global da carteira continua a apostar no lado vendedor do mercado, embora o seu valor esteja agora um pouco mais atenuado nos -91 % do valor da carteira.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 7/7/2022 18:08

Às 18 horas de hoje a escala 4H que se encontrava descendente acabou por se render à evidência, passando a ascendente e provocando o respetivo sinal de compra ao mercado por parte do sistema de trading ao preço de 3894 Usd / contrato.

Por conseguinte esta quantidade de contratos comprada igualou exatamente a quantidade que se encontrava curta em aberto, pelo que nesta altura a carteira encontra-se completamente neutral a aguardar por novos rumos e sinais nas diversas escalas.

Recordo que em termos tendenciais temos nesta altura a escala semanal neutra, as escalas 2D e 1D descendentes e as escalas 4H, 2H e 1H ascendentes.

BN


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S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 4H
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 8/7/2022 16:20

Finalmente acionada uma operação oscilatória, através duma venda na escala 2H às 16:10 horas ao preço de 3914 Usd / contrato.

A carteira regressa assim a terreno de risco negativo, desta feita com um valor de -61 % sobre o valor total da carteira.

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Anexos
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 11/7/2022 16:50

Às 15h 33m de hoje foi disparado mais um sinal oscilatório pelo sistema de trading, correspondente a uma compra na escala de 30M ao preço de 3859 Usd / contrato.

A compra é validada porque a tendência em pelo menos uma das 2 escalas imediatamente acima (1H e 2H) se encontra ainda com uma pendente ascendente.

Recordo que nesta escala mais pequena dos 30 minutos, usada neste sistema multi-escalas, os únicos sinais válidos são apenas os da classe oscilatória.

Apesar da compra destes novos contratos o conjunto da carteira continua maioritariamente vendido, sendo o risco atual equivalente a -31 % do valor da carteira.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 12/7/2022 20:08

Algumas das escalas mais baixas parecem querer ceder ao pendor descendente do mercado.

A aparente falta de volatilidade manifestada até agora durante a sessão é um fator do qual devemos sempre desconfiar quando aparece um sinal de mudança tendencial e pretendemos confiar em mercados com sentidos bem definidos, o que não parece ser bem o caso em questão.

Mas enfim, se temos um sistema de trading no qual confiamos e aparece um sinal, não há que hesitar, é dar fogo à peça.

Isto vem a propósito dum sinal de inversão na tendência, de positiva para negativa, ter sido disparado na escala 1H ao mercado, às 20 horas de hoje, num mercado com caraterísticas bastante paradas.

A quantidade de contratos vendida nesta escala 1H do sistema de trading, executada ao preço de 3837 Usd / contato, é a mais pequena em relação ao que poderia suceder nas escalas maiores na componente tendencial.

Significa que o risco global da carteira, com pendor geral negativo, neste momento aumentou ligeiramente para -53 % do capital total.

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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por 5640533 » 13/7/2022 13:51

O que é que aconteceu que os futuros dos States de bem verdes DE REPENTE ficaram bem vermelhos? Alguém sabe?
 
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por mais_um » 13/7/2022 14:06

5640533 Escreveu:O que é que aconteceu que os futuros dos States de bem verdes DE REPENTE ficaram bem vermelhos? Alguém sabe?



Inflação, penso eu:

U.S. Inflation Hits New 4-Decade High of 9.1% in June

https://www.investing.com/news/economic ... ne-2846754
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Re: S&P 500 - Negociando ao sabor dos mercados

por 5640533 » 13/7/2022 14:10

Parece que sim. Obrigada.
 
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