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Caldeirão da Bolsa

S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 12/11/2022 15:40

Caros amigos:


Thanks pelo vosso feedback com os vossos comentários sempre simpáticos.

Na altura em que finalizei este tópico a quantidade de informação sobre resultados e performances totais e parciais dos vários indicadores em cada capítulo tendencial e oscilatório foi-se multiplicando, embora no global a foto global deste método ainda seja um tanto ou quanto insuficiente para retirar conclusões sobre se valerá a pena continuar a investir nesta rota ou alterar a trajetória.

Sobre a possibilidade de deixar a informação sobre o posicionamento nas escalas maiores, tal poderia não passar duma mera curiosidade estatística porque, na minha verdadeira carteira pessoal, o S&P 500 depende mais de outros indicadores de diferentes sistemas de trading do que deste posicionamento relativo à “Nova Maquineta”. Mas irei pensar se vale a pena ou se poderá ser útil deixar aqui esses gráficos.

Quanto a algumas questões pertinentes levantadas pelo amigo Itis, que levantou pontos interessantes, vou procurar ser sintético:

- Sobre esta pequena experiência adiantarei que no final do período de interrupção os resultados obtidos nas escalas mais pequenas excederam os das escalas mais extensas. Isto contrariou as conclusões dos testes prévios que tinha efetuado mas a explicação é muito simples: o S&P 500 durante estes cerca de 4 meses desta experiência prática terminou praticamente ao mesmo nível: começou aos 3825 pontos e terminou sensivelmente no mesmo valor! O que significa que os indicadores tendenciais, que são os de maior peso no âmbito do programa, andaram um pouco aos bonés e terminaram com uma rentabilidade ligeiramente negativa, um cenário habitual sempre que não há um sentido global bem definido, que só foi contrariada pelos indicadores oscilatórios que obtiveram resultados positivos globais razoavelmente compensadores.

- A taxa de sucesso é a relação entre a quantidade das trades que terminam com resultado líquido positivo a dividir pelo número total de trades.

- Cada posição longa ou curta terá uma quantidade de contratos em risco diferente, consoante a escala que estejamos a tratar e as regras do Money management que nos transmitem a todo o instante a quantidade de capital acumulado que a carteira entretanto ganhou (aumentando o número dos novos contratos) ou perdeu (diminuindo a nova quantidade de contratos).

- O método apresentado tem contudo bastante potencialidade e houve até alguns indicadores neste sistema de trading dos quais nunca falei mas que fui testando em tempo real e que forneceram pistas com resultados muito interessantes. Por exemplo, os indicadores oscilatórios na escala de 5 minutos neste sistema de trading oferecem um retorno de profit / risk superior a 3 para 1, e um indicador de tendência que abrange o conjunto de 3 escalas muito reduzidas (5 minutos, 15 minutos e 30 minutos: se este conjunto tiver o mesmo sinal conjunto, avançar para posições longas ou curtas, que deverão ser fechadas logo que 2 dessas escalas possuírem sinal que contrarie a posição estabelecida) bateu por grande distância as outras escalas de maiores períodos. Outra conclusão obtida é que não vale a pena sair duma posição tendencial por força excessiva, em particular nas escalas mais reduzidas e provavelmente mais aleatórias, porque em geral, passadas algumas barras, existe novo sinal para retomar a tendência da qual saímos e, em mais de 80% dos casos, o preço de retoma da tendência é mais desfavorável do que se tivesse mantido a posição tendencial.

Em conclusão pode-se dizer que estas conclusões acima enunciadas permitirão que, em termos dinâmicos, possa afinar uma próxima versão deste programa bastante mais competitivo em termos de resultados expectáveis do que a versão que aqui foi exposta.

Abraços.

BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por itisi1000 » 6/11/2022 22:47

Ola

Eu tb sigo cada post deste tópico. Tenho muita curiosidade sobre a possibilidade de se montar uma "máquina" com vários indicadores, que indiquem momentos precisos de compra e venda, e além de identificar esses pontos, executar essas operações de compra e venda. Ou seja, retirar do processo, toda e qualquer decisão humana, ou emocional. Sou da opinião que não são necessários muitos indicadores , ou uma cadeia mega complexa de fatores, e indicadores complicados, para encontrar os tais momentos chave. Meia dúzia deles, bem definidos e bem estudados/testados seriam suficientes. Deixar a máquina correr, e , de acordo com o reporting (output de resultados), afinar a mesma. Poderá ser um mito, construir uma máquina perfeita assim, mas é o sonho de qualquer investidor, criar algo parecido. Por essa razão, agradeço ao Cem pt , a criação da sua maquineta, e a partilha dos momentos de compra e venda, com os resultados obtidos. Sem dúvida, um verdadeiro exemplo de altruísmo esta sua experiencia e partilha :clap: :clap: :clap:
Pelo que acompanho, já temos muitas dezenas, ou até centenas de compras e vendas efetuadas pelo sistema. Vou aproveitar a minha resposta, para colocar algumas curiosidades que tenho já a algum tempo:
- Cada posição longa ou curta que é aberta, é aberta com o mesmo montante sempre? Ou esse montante de abertura é definido por si no momento em que está a executar a ordem ditada pela maquineta?

- De que forma calcula a taxa de sucesso da sua maquineta? E essa taxa é calculada pelo # trades com lucro , sobre o total de trades? Se for assim pode induzir em erro, pois em 10 trades, pode ter 1 ganhador com 100 EUR (exemplo) e 9 perdedores com 60 EUR (total das 9 perdas). Taxa de sucesso de apenas 10% mas com lucro de 40eur. Da mesma forma que pode ter uma taxa de sucesso de 90%, mas no total dos 10 trades , ganhou 60 EUR em 9 deles, e no único que perdeu, perdeu 100 EUR. 90% de taxa de sucesso, mas com perdas.

A minha maior curiosidade, é saber se até agora, houve lucro ou prejuízo face ao capital com que iniciou a maquineta.

As respostas não são obviamente obrigatórias :D

Grande abraço e continuação de bons negócios

ITISI1000
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por SIDOLDMAN » 6/11/2022 12:40

Excelente Ideia, sigo com grande interesse este tópico, tem sido uma grande mais valia para visitar o caldeirão...
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Kooc » 6/11/2022 11:53

Obrigado pela partilha durante este tempo.

Se puder fazer uma sugestão, poderias partilhar apenas as mudanças nas escalas maiores e mais importantes (diária e semanal). Isso aliviava a tua participação quase diária, mas mantinha-nos informados da Big Picture, o que é muito interessante.

Obrigado
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 4/11/2022 16:05

O primeiro sinal do dia registou-se no gráfico da escala mais baixa dos 15 minutos, com uma venda executada às 15h 01m para abertura duma posição curta oscilatória ao preço limite de 3780 Usd / contrato.

O que implica uma atualização do risco de quedas no S&P 500, segundo os parâmetros do programa de trading, para o nível -206 %.

BN


SPY 20221104 NM 15M.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 15M




Nota: Este tópico termina aqui. O processo é bastante repetitivo, como imaginam e portanto um tanto ou quanto maçador. Obrigado pela vossa paciência e pelos comentários havidos sobre esta carteira totalmente dependente dum sistema de trading e de regras de money management.

FIM
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 3/11/2022 18:13

O mercado parece não dar folgas, desta vez temos um sinal de reversão de tendência de positiva para negativa na escala intermédia 4H, com uma venda tripla executada às 17h 00m ao mercado com o preço de 3748 Usd / contrato, conforme abaixo identificado:

A) Abertura de posição curta tendencial no gráfico 4H.

B) Fecho da anterior posição longa tendencial na mesma escala, com um resultado negativo de -126 Usd / contrato (= 3748 - 3874 - 0 de comissões).

C) Fecho obrigatório da posição longa oscilatória na escala horária, porque as tendências nos dois gráficos logo acima da 1H (2H e 4H) se encontram descendentes, com novo resultado negativo de -90 Usd / contrato (= 3748 - 3838 - 0 de comissões).

O risco das descidas no S&P 500 acaba de ser bastante agravado pelo programa, marcando agora -185 %.

BN


SPY 20221103 NM 4H.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 4H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 3/11/2022 0:28

Numa sessão bastante movimentada ocorreu um sinal de venda mesmo no encerramento da sessão, neste caso correspondente à inversão da tendência de positiva para negativa no gráfico 2H.

Este sinal obrigou a uma venda tripla, executada às 23h 01m ao preço de 3750 Usd / contrato, conforme segue:

A) Abertura de posição curta tendencial na escala 2H.

B) Fecho da posição longa tendencial 2H, com um resultado negativo para a carteira de -132 Usd / contrato (= 3750 - 3882 - 0 de comissões).

C) Fecho da posição longa oscilatória no gráfico 30M, porque as duas tendências logo acima (1H e 2H) possuem nesta altura sentido descendente. Esta trade encerrou com um valor negativo de -65 Usd / contrato (= 3750 - 3815 - 0 de comissões).

O risco desta vez assumido no índice norte-americano passou a adotar um valor negativo já com algum significado, com uma aposta mais evidente em próximas descidas, mais precisamente -92 %.

BN


SPY 20221102 NM 2H.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 2H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 2/11/2022 19:20

O primeiro sinal a aparecer no dia de hoje verificou-se hoje no gráfico 1H, às 18h 00m com uma compra ao preço limite de 3838 Usd / contrato.

A consequência desta operação é a abertura duma nova posição longa oscilatória na referida escala horária.

O risco volta a inverter para terreno positivo, a marcar +31 %.

BN


SPY 20221102 NM 1H.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 1H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/11/2022 21:14

Precisamente no final da sessão, às 20h 00m, ocorreu um sinal de venda na tendência da escala da 1 hora, ao preço de mercado de 3858 Usd / contrato.

Esta operação provocou uma tripla trade, a saber:

A) Abertura duma posição curta tendencial na escala 1H.

B) Fecho da anterior posição longa tendencial, resultando num pequeno prejuízo de -2 Usd / contrato (= 3858 - 3860 - 0 de comissões).

C) Fecho da posição longa oscilatória na escala 15M porque a tendência das 2 escalas logo acima dos 15 minutos (30M e 1H) passou a adotar um sentido descendente. O negócio assim fechado originou um valor nulo de 0 Usd / contrato (=3858 - 3858 - 0 de comissões).


O risco no índice norte-americano acaba de passar para terreno ligeiramente negativo apostando globalmente em descidas, embora em valor ainda pouco significativo, de -8 %.

BN


SPY 20221101 NM 1H.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/11/2022 19:12

De novo a nova escala dos 15 minutos volta à carga, desta vez com a abertura de nova posição longa oscilatória, através da compra executada às 18h 05m ao preço limite de 3858 Usd / contrato.

Há poucas horas atrás já tinha havido nova tentativa de compra, mas sem sucesso porque o seu preço de compra limite não foi atingido.

A exposição ao risco das subidas volta de novo para o patamar dos +55 %.

BN


SPY 20221101 NM 15M_A.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 1/11/2022 15:47

Às 14h 35m verificou-se o fecho da posição longa oscilatória na escala dos 15 minutos, ao preço de mercado de 3874 Usd / contrato.

A trade teve como consequência o aditamento dum pequeno lucro na carteira no valor simbólico de +5 Usd / contrato (= 3874 – 3869 – 0 de comissões).

O risco baixa na carteira do índice para +31 %.

BN


SPY 20221101 NM 15M.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 31/10/2022 21:40

O programa acabou também de dar um sinal na escala diária do EuroDollar, interrompendo a tendência ascendente para neutral.

A venda da respetiva posição longa foi efetuada às 2h 30m ao valor de mercado de 0,9882 Usd / contrato, pelo que a trade fechou com um resultado na carteira de +130 Usd / contrato ((= 0,9882 – 0,9858 - 0 de comissões) x 50.000 Usd / contrato).

O risco no EURUSD desce assim para -200 %, apostando em descidas, apenas com contratos vendidos na escala semanal.

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EURUSD 20221031 NM 1D.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 31/10/2022 21:05

Para finalizar a sessão temos de novo a escala das 4 horas a assinalar o rápido regresso à tendência ascendente, a interrupção durou apenas uma barra, numa operação de compra executada às 20h 00m ao preço de mercado de 3874 Usd / contrato.

O risco da carteira na parte correspondente ao S&P 500 regressa a +55 %, apostando em subidas próximas.

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SPY 20221031 NM 4H_B.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 31/10/2022 18:38

A mesma escala de 4 horas provocou uma trade de abertura duma posição curta oscilatória, com execução às 17h 25m ao preço de venda limite de 3882 Usd / contrato.

Duas anteriores tentativas de execução desta mesma trade ocorreram na passada semana sem sucesso, devido ao facto dos preços limites de venda não terem sido atingidos.

O risco curiosamente acaba de marcar 0 %, o que significa na prática que a carteira encontra-se momentaneamente sem contratos sobre o índice.

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SPY 20221031 NM 4H_A.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 31/10/2022 18:08

O gráfico das 4 horas acaba de assinalar a interrupção da sua tendência ascendente, obrigando a uma venda executada às 17h 00m ao mercado ao preço de 3872 Usd / contrato.

A trade terminou com um lucro de +194 Usd / contrato (= 3872 - 3677 - 1 de comissões).

O risco das subidas baixa um pouco para +55 %.

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SPY 20221031 NM 4H.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 31/10/2022 16:01

Às 14h 56m foi executada a primeira trade do dia, cabendo a roleta à escala dos 15 minutos a abrir uma nova posição longa oscilatória ao preço limite de compra de 3869 Usd / contrato.

Esta situação provocou uma atualização do risco da carteira do índice norte-americano para +110 %.

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SPY 20221031 NM 15M.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/10/2022 18:08

Entretanto o gráfico 2H assinala a retoma da tendência ascendente, que se encontrava interrompida, numa operação da abertura da respetiva posição longa ao preço de mercado de 3882 Usd / contrato executada às 18h 00m.

O risco das subidas no S&P 500 volta a subir para +86 %.

BN


SPY 20221028 NM 2H.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 2H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/10/2022 15:09

Para começar o dia tivemos aqui a abertura duma rara trade oscilatória curta na importante escala diária, executada às 14h 33m ao preço de 3826 Usd / contrato.

Esta trade alivia uma parte substancial das apostas de subidas no índice norte-americano, que agora indica o valor de +46 %.

BN


SPY 20221027 NM !D.png
SPY - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 1D
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/10/2022 20:55

Às 20h 46m apitou no programa um novo sinal de compra para abertura de posição longa oscilatória na escala dos 30 minutos, tendo a execução ocorrido ao preço limite de 3815 Usd / contrato.

Durante a sessão já tinha havido dois sinais de compra idênticos, só com a diferença que o respetivos preços limites não foram atingidos e, portanto, a ordem de compra não foi executada.

O risco no índice americano volta de novo a subir para +107 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 26/10/2022 18:43

A primeira operação do dia ocorreu às 18h 25m com o fecho da posição longa tendencial no gráfico 2H, por força excessiva da tendência, com a venda executada ao preço de mercado de 3846 Usd / contrato.

O resultado da trade terminou com um lucro de +123 Usd / contrato (= 3846 - 3723 - 0 de comissões).

Esta venda tem como consequência um abaixamento do risco na aposta global de subidas no S&P 500, com a indicação atual de +76 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 25/10/2022 21:09

A interrupção da tendência ascendente durou apenas 2 barras na escala horária, pelo que a posição longa tendencial foi retomada no final da sessão ao preço de 3860 Usd / contrato.

Exposição ao risco volta de novo a subir para o patamar de +116 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 25/10/2022 19:06

Entretanto de vez em quando vou aqui deixando algumas estatísticas, com caráter muito prévio e não definitivo porque tudo isto é bastante dinâmico, acerca do comportamento do sistema de trading até agora.

Aqui vão duas pequenas conclusões que se podem extrair até agora no global da carteira:

1) Os resultados obtidos nas trades oscilatórias têm suplantado os das tendenciais.

2) A taxa de sucesso (nº de trades com resultados positivos / nº de trades totais) encontra-se para já a marcar 43%, inferior à taxa de 46% detetada em 11 anos de testes.


-----


No primeiro negócio do dia registou-se o fecho da posição longa tendencial na escala horária, por motivos de força excessiva.

A operação de venda foi executada às 19h 00m ao preço de mercado de 3840 Usd / contrato, resultando a trade num lucro de +125 Usd / contrato (= 3840 - 3715 - 0 de comissões).

O risco das subidas abrandou um pouco no S&P 500 para +92 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 24/10/2022 21:20

O primeiro sinal desta semana vem do sempre importante gráfico diário, a assinalar uma inversão da tendência de negativa para positiva.

O que obrigou a uma compra dupla no índice, executada no final da sessão às 21h ao preço de mercado de 3799 Usd / contrato, para abrir nova posição longa e fechar em simultâneo a anterior posição curta tendencial.

O encerramento da posição curta tendencial resultou numa perda de -218 Usd / contrato (= 3581 - 3799 - 0 de comissões).

Esta operação arrastou como consequência o fecho da posição curta oscilatória na escala 2H, porque as tendências nas duas escalas logo acima se encontram ascendentes, pelo que a compra no final da sessão abarcou igualmente a operação de fecho da respetiva posição curta oscilatória, originando neste caso mais um resultado negativo de -72 Usd / contrato (= 3727 - 3799 - 0 de comissões).

O risco da carteira após estas múltiplas operações de compra passou para terreno claramente positivo, apostando em próximas subidas do índice, marcando agora +115 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 21/10/2022 19:39

A segunda operação da sessão calhou ao novo gráfico dos 15 minutos nesta carteira, encerrando a respetiva trade longa oscilatória, que tinha sido aberta há 2 dias atrás, com uma venda efetuada às 19h 01m ao preço de mercado de 3738 Usd / contrato.

O resultado da trade terminou com o valor de +65 Usd / contrato (= 3738 - 3673 - 0 de comissões), um bom augúrio para este novo período 15M.

O risco no índice acionista marca agora um percentual de -30 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 21/10/2022 18:11

A escala 2H acaba de se render no programa à tendência ascendente, acompanhando o mesmo sentido tendencial que ocorre nos gráficos mais baixos até ao das 4H inclusive.

Ocorreu portanto uma reversão do seu anterior sinal negativo, através duma compra às 18h 00m ao preço de mercado de 3723 Usd / contrato.

O resultado do negócio curto encerrado foi de -56 Usd / contrato (= 3667 - 3723 - 0 de comissões).

O risco do índice S&P 500 caminhar por terrenos negativos abranda para -15 %.

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