CALDEIRÃO DE BOLSA

Ah, esqueci-me que se calhar o excel também calcula a covariância, deixando de ser necessário calcular o coeficiente de correlação.

De qualquer maneira deixo-te aqui a fórmula de cálculo do desvio-padrão:

raiz quadrada[ somatório de (Xi - Média)^2 / (n-1) ]

Xi-neste caso são as cotações diárias observadas
n é o número de observações.

Nunca calculei em termos reais, apenas em termos académicos que muitas das vezes grande parte da informação já é dada como é natural. Mas o desvio padrão é fazeres a média dos desvios face à média.

Em principio deveria ser algo assim. Pegavas nas cotações diárias desde há não sei quantos anos atrás e calculavas o desvio padrão. Para não o calculares à mão, que apesar de simples é trabalhoso, podes por as cotações numa folha de excel e calcular o desvio padrão com a correspondente função que há para isso. Fazias o mesmo para a acção especifica. Depois disso tens que achar o coeficiente de correlação. Quanto a isto penso ser o que se designa por R^2. Tem que se aplicar método de regressão linear, para ver se existe dependência entre as variáveis, e daí calcular o R^2. Posto isto era só aplicar a fórmula final. Penso que será assim, se alguém me puder corrigir melhor

kpt Escreveu:Beta de uma acção é:

(Gi,M)/(G^2M)

Isto é a covariância da acção i com o mercado M a dividir pelo desvião-padrão ao quadrado do mercado, que é a variância do mercado.

Como disse, "Gi,M" é a covariância entre a acção i e o mercado. Pode ser calculada também através de:

Gi*GM*Ci,M

isto é: devião-padrão da acção i vezes desvião-padrão do Mercado vezes o coeficiente de correlação(Ci,M) entre a acção i e o mercado M.

Ou seja, a fórmula poderá ficar assim:

(Gi*Gm*Ci,M)/(G^2M)

Calcular isto é que não se torna fácil

KPT obrigado pela resposta mas se estava com dúvidas, agora fiquei pior
Já agora um exemplo mais prático não se pode arranjar?

Obrigado na mesma.
PAL

Beta de uma acção é:

(Gi,M)/(G^2M)

Isto é a covariância da acção i com o mercado M a dividir pelo desvião-padrão ao quadrado do mercado, que é a variância do mercado.

Como disse, "Gi,M" é a covariância entre a acção i e o mercado. Pode ser calculada também através de:

Gi*GM*Ci,M

isto é: devião-padrão da acção i vezes desvião-padrão do Mercado vezes o coeficiente de correlação(Ci,M) entre a acção i e o mercado M.

Ou seja, a fórmula poderá ficar assim:

(Gi*Gm*Ci,M)/(G^2M)

Calcular isto é que não se torna fácil

Também podes consultar neste link:

http://finance.yahoo.com/q/ks?s=C

Cumprs

PAL Escreveu:Bom dia Caldeirões!

A respeito do Coeficiente Beta, alguém me pode dizer como se pode calcular? Que forma se utiliza? Existe algúm site que nos dé essa informação?

Como sempre muito obrigado pela vossa ajuda e vossos comentários, que tÊm sido essênciais.

Bem Hajam!

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&q= ... ogle&meta=

Bom dia Caldeirões!

A respeito do Coeficiente Beta, alguém me pode dizer como se pode calcular? Que forma se utiliza? Existe algúm site que nos dé essa informação?

Como sempre muito obrigado pela vossa ajuda e vossos comentários, que tÊm sido essênciais.

Bem Hajam!