EUA e Irão chegam a acordo sobre cessar-fogo após troca intensa de ameaças

[Scubawarrior]

...o homem(JL) " man who can both be right and sit tight are uncomon".




abraço,

[Cem]

Um estilo de trading bem repousado

Já há muito tempo que não falava do DAX, numa perspectiva de position trading.
No post de 21 de Março, altura em que estava neutro, disse que voltaria a ficar longo nos futuros deste bicho se o DAX ultrapassasse os 7053 pontos.
Isso veio a suceder na sessão de 2 de Abril, há quase 2 meses portanto que o sistema de trading dá sinal de comprado (ver 1º gráfico da tendência diária).
O 2º gráfico apresentado é o semanal e, escusado será dizer, continua a insistir na confirmação de continuar a manter posições longas. Na realidade todo este positivismo do DAX nesta time-frame obriga o meu sistema de trading a alternar sempre entre posições longas (compradas) e neutras. Nunca, mas mesmo nunca posições curtas (vendidas)! Isso seria um suicídio, ao assumir uma posição nunca se deve contrariar a remar contra a corrente ou tendência dominante. Seria o mesmo que deitar dinheiro fora de forma inconsciente, qualquer trader consciente conhece este princípio!
Ora, quase 600 pontos a subir desde então daria quase um lucro de 15000 Euros por cada contrato de futuros de Junho de princípios de Abril para cá, só que houve aqui uma pequena interrupção de uma saída do mercado aos 7444 em 10 de Maio e nova retoma das posições compradoras no DAX aos 7514,5 no dia imediatamente a seguir. E que vai continuando positivo entretanto...
Logo, o trading no DAX baseado em position trading tem sido razoavelmente satisfatório, mantendo posições longas no mercado sempre que possível.
O 3º gráfico da componente tendencial horária do DAX mostra exactamente esse ponto de resumo: o DAX só volta agora a apresentar uma perspectiva sombria negativa, ou tendência com sinal negativo saindo então de posições compradas para posição neutral, quando o FDAX vier abaixo do seu stop de venda de protecção situado presentemente nos 7443 pontos.
Até lá, como dizia o famoso Jesse Livermore, é ir assistindo, sentado e descansado, aos lucros a crescer sem andar todos os dias a telefonar para a corretora com ordens sucessivas de compras e vendas!
Bons negócios a todos.
Cem

[Cem]

-Amigo Scuba:
Há quanto tempo!
Em relação ao ponto que focaste, de facto a decisão de comprar logo a seguir a um nível estabelecido de breakout tem sido objecto de algum debate entre os puristas da Análise Técnica.
Tudo se resume a testes intensivos para saber a resposta a uma simples pergunta:
" Se temos uma regra que nos dá um sinal de compra quando a cotação ultrapassa determinado valor, qual das 2 opções que se seguem devemos escolher como mais correcta? 1) Comprar de imediato com uma ordem de stop de compra mal o valor do breakout tenha sido ultrapassado? OU 2) Deixar a cotação seguir o seu caminho e aguardar a primeira correcção de recuo e comprar em seguida, esperando que a cotação venha um pouco abaixo do valor do breakout?
A resposta que encontrei há uns anos atrás quando fiz testes a este critério em índices accionistas com elevada liquidez revelaram-se interessantes e mostraram que o valor médio mínimo de recuo da primeira correcção que se segue a um breakout vai parar cerca de 0,5% acima do valor do breakout! Conclusão: mais vale comprar através da 1ª opção. Aliás esta conclusão é confirmada por passagens em publicações da especialidade, cito por exemplo o "Long term secrets for short term trading" do Larry Williams.
Os adeptos da 2ª opção só conseguirão os seus intentos em menos de 50% das tentativas de compra, na maior parte das vezes terão de deixar o comboio partir e só o apanharão em valores claramente superiores ao breakout...
- Amigo Jarc:
De facto o Nasdaq como índice ainda está neutro no meu sistema de trading mas cerca de 30% das acções que o compõem em termos individuais estão com sinais compradores em position trading, cito por exemplo a E-Bay (EBAY), a Verisign (VRSN) e a Dentsply (XRAY).
- Amigo Pouquinhos:
O valor dos 7053 que citei está ali chapado no primeiro gráfico do início deste post. Esse gráfico não é mais do que o gráfico semanal dos futuros do DAX!
Abraços a todos e bons negócios.
Cem

[macumba]

pronta resposta!já fico mais descansado embora o meu sistema ainda esteja neutro no médio prazo(deve ter que treinar mais os reflexos,a ver se fica mais ágil eheh)

abraço e continuação de bons negócios

[aos_pouquinhos]

Num comentário rápido e na sequência da análise atrás efectuada em que passei a neutro em 27 de Fevereiro, os futuros do DAX deram hoje sinal de compra neste sistema de trading a 7053 pontos.

Amigo Pouquinhos:
não sei se estava a perguntar pelos juros ou pelo Ouro...
Bem,os juros dizem-me muito pouco. Prefiro olhar para um gráfico em várias dimensões temporais e tirar eu próprio as conclusões do que pode estar para vir porque a evolução das taxas de juro expectáveis dos mercados já está incorporada na cotação actual.
Em relação ao Ouro só pode haver uma posição na actualidade, falando em termos de Análise Técnica em position trading: comprado (ou no mínimo neutro, para quem não puder especular neste metal)!
Quanto aos volumes concordo que são importantes; no meu caso fazem parte de uma das componentes tendenciais da análise e nas suas relações inter-diárias reportam igualmente a força lateral das cotações.

Good luck a todos e bons negócios.
Cem

Grato pela sua explicação. já agora só mais uma coisita:

Longo para position 7053 (já agora segreda aí esse target), mas não leves a mal
O que analisas no semanal DAX? Está-se ali a verificar um cenário interessante... uma ilha perdida que só voltará a juntar-se ao continete quando?

Desculpa incomodar... mas estou com curiosidade.

Cumps e excelentes lucros.

[jarc]

Mesmo em relação ao Nasdaq, quando olho para algumas acções, como a Intel, vejo uma séria possibilidade desse índice subir.

[Scubawarrior]

Sempre interessante, desde já muito obrigado pela partilha.


Penso que estar de fora no presente será eventualmente a melhor opção. A confirmar-se os recentes "breakouts" eurupeus, penso que é preferível entrar num momento correctivo na zona das anteriores máximos ou próximo do que aqui em máximos ir atrás do preço.

Do lado curto o risco é grande, mas o prémio a pagar é bastante pequeno face ás potênciais recompensas. E nem que seja para matar o vício a quem nao consegue estar queto.

grande Abraço,

[Cem]

Amigo macumba:
Em relação à tua pergunta devo acrescentar que o sistema de trading referido, que também sigo no S&P, dá-me um sinal para deter posições longas ou compradoras.
Já agora dou um resumo total dos sinais que sigo em relação aos futuros dos diversos índices que negoceio em position trading:
- S&P: comprado.
- Nasdaq: neutro.
- PSI: comprado.
- IBEX: comprado.
- Euro Stoxx: comprado
- DAX: comprado.
Abraço e bons negócios.
Cem

[macumba]

Cem,já que decidiu brindar-nos com as indicações do seu sistema sobre o dax,será que podia dizer-nos qual a indicação em relaçãp ao S&P?
pergunto isto,porque embora o dax dê sinal de comprado,pelo menos no meu sistema o S&P ainda não o fez!
ora isto para mim é um martelar na mioleira que não é brincadeira,pois não me atrevo a entrar em nenhum indice sem o S&P mandar(deve ser mania minha,e infelizmente devido a isso já tenho perdido boas oportunidades,mas fazer o quê?)
será que o BCD já deu sinal em relação aos americanos ,ou continua neutro?
agradeço desde já toda a disponibilidade que t~em tido.

saudações e bons negócios

[Cem]

Num comentário rápido e na sequência da análise atrás efectuada em que passei a neutro em 27 de Fevereiro, os futuros do DAX deram hoje sinal de compra neste sistema de trading a 7053 pontos.

Amigo Pouquinhos:
não sei se estava a perguntar pelos juros ou pelo Ouro...
Bem,os juros dizem-me muito pouco. Prefiro olhar para um gráfico em várias dimensões temporais e tirar eu próprio as conclusões do que pode estar para vir porque a evolução das taxas de juro expectáveis dos mercados já está incorporada na cotação actual.
Em relação ao Ouro só pode haver uma posição na actualidade, falando em termos de Análise Técnica em position trading: comprado (ou no mínimo neutro, para quem não puder especular neste metal)!
Quanto aos volumes concordo que são importantes; no meu caso fazem parte de uma das componentes tendenciais da análise e nas suas relações inter-diárias reportam igualmente a força lateral das cotações.

Good luck a todos e bons negócios.
Cem

[aos_pouquinhos]

bons cometários aparecam de novo neste espaço. Aparecer por estas bandas, netas alturas para estar no meio da ponte, dá que pensar.

Longo ou curto? De facto a decisão é difícil.
Queria-lhe fazer uma pergunta:

O que significam os volumes (se utiliza) nesse seu sistema em termos de longo/médio/curto-prazo?

é que no passado dia 16 tivemoa a modica quantia de 315,8 Kbites , e logo numa 6ª feira, a antecipar subidinhas para a semana seguinte. Ou será malta a distribuir nestas zonas incertas para poder carrilar o capital para outras paragens?

Outra questão pessoal:
O que lhe diz o iuro (para além de ser amarelo, claro"?

Com estima
aos_pouquinhos

[Cem]

Embora com manifesta falta de tempo, devido a afzeres profissionais extremamente absorventes e que me impedem de vir ao forum com aregularidade que gostaria, aqui fica a minha visão do DAX numa perspectiva de position trading.
Estas conclusões são exclusivamente baseadas no sistema de trading "BCD" que uso actualmnte neste activo.

Este sistema de trading coloca-me em posições compradoras quando:
1)A resultante do médio e longo prazo se encontram em sintonia ascendente ( comprado / comprado ou no mínimo comprado / neutro nas 2 time-frames indicadas).
2)A tendência horária se encontre ascendente ou neutra.

Combinando estas condições o que aconteceu no passado foi que o DAX disparou recentemente neste sistema de trading os seguintes sinais nos respectivos futuros que provocaram 5 negócios distintos:
- Comprado em 14/09/2006 a 5973 e fecho de posições em 24/11/2006 a 6381. Resultado = +408 pontos = +10200 € por contrato de futuros.
- Comprado em 28/11/2006 a 6376 e fecho de posições em 1/12/2006 a 6258,5. Resultado = -117,5 pontos = -2938 € por contrato de futuros.
- Comprado em 7/12/2006 a 6393 e fecho de posições em 20/2/2007 a 6958,5. Resultado = +565,5 pontos = +14138 € por contrato de futuros.
- Comprado em 20/2/2007 a 7012,5 e fecho de posições em 21/2/2007 a 6951,5. Resultado = -61 pontos = -1525 € por contrato de futuros.
- Comprado em 22/2/2007 a 7018 e fecho de posições em 27/2/2007 a 6937,5. Resultado = -80,5 pontos = -2013 € por contrato de futuros.

- Resultado total dos 5 negócios de position trading efectuados no DAX desde Setembro de 2006 para cá:
2 trades positivas = +973,5 pontos = +24338 € por contrato e 3 trades negativas = -259 pontos = -6475 € por contrato.

Desde 27 de Fevereiro para cá o DAX não voltou a dar qualquer sinal de compra.
A razão é simples: a tendência horária passou a descendente em 27 de Fevereiro no último valor de venda aos 6937,5, obrigando a fechar as posições compradas anteriormente.
Entretanto o sistema de trading no médio prazo passou igualmente a negativo no dia 5 de Março quando o DAX quebrou em baixa os 6542,5 pontos (ver gráfico 1 abaixo), cortando para já no curto prazo qualquer veleidade de entrar com compras no DAX, explico abaixo porquê.
O médio prazo ou o gráfico diário só voltará a ter sinal positivo ou comprador quando o DAX voltar a fazer novos máximos acima dos 7053 pontos.
O longo prazo, através do gráfico semanal (gráfico 2), continua entretanto com sinal longo de comprado, pelo menos desde Novembro de 2004 para cá aos 4191 pontos! Nesta escala temporal o DAX só ficará neutro se vier abaixo dos 4776 pontos e negativo abaixo dos 3624, estamos muito longe disso acontecer para já nos tempos mais próximos.
Logo temos aqui uma indecisão de mercado: médio prazo negativo e longo prazo positivo.
Neste tipo de cenário a tendência horária (gráfico 3), para criar uma espécie de desempate, é indiferente já que os resultados dos testes obtidos me indicam que o melhor é ficar de fora e "ignorar" o DAX enquanto a resultante dos 2 gráficos temporais continuar com um resultado de neutralidade na respectiva soma de outputs.
No mercado há muitos mais activos com tendências definidas e o melhor é concentrar a atenção de trading precisamente naqueles que têm tendências temporais diferentes em consonância.
Bons negócios para todos.
Cem