CALDEIRÃO DE BOLSA

Já agora, e pegando nas questões do Bender, imagina que tens 100.000USD para investir, e que podes alavancar no máximo 2 vezes, ou seja, no mercado poderás estar investido até 200.000USD.

A posição média que vais assumir será de 12.500USD, por isso poderás ter, no máximo 16 posições abertas.

Uma vez que analizas 100 empresas, e na eventualidade de, num dado dia 20 acções estarem a dar-te sinal de compra, como é que escolhes as que compras? Este é um dos pontos mais complicados para mim, por isso acabei por fazer um "cabaz" com as 25 acções com melhores resultados no sistema que utilizo e ignoro as restantes 75 do nas100... mas gostava de saber outras alternatrivas (até porque performances passadas n são garantias de performances futuras...).

Um abr
Nuno

Bender Escreveu:Dwer, tens razão no que referes, para acções, usar longos, pois estamos em Bull. a propósito, nos testes para o NDX100, como escolhes o basket das stocks na tua carteira, que me parece o ponto mais importante do sistema, do modo como o concebes ? já transaccionar somente o índice faz mais sentido para mim, a escolha fica resolvida, e tens acesso à alavancagem.

O basket são exactamente os cem títulos que compõem o NDX100. Procuro fazer testes com bastantes activos, embora agrupados. Normalmente O NDX100, o SP500, o SP400 , o SP600, os três Dows (DJI,DJT,DJU) e o SOX.

Bender Escreveu:Quanto a separar os meus testes, como podes ver, são realizados 14 shorts e 19 longs, seria limitar demasiado os testes, já de limitado com 33 trades.
Para além de não existirem grandes movimentos multi-ano no eurusd, como os observados em acções nestes últimos anos. faz todo o sentido fazer curtos, sem dúvida.

Tento sempre fazer testes separados primeiro. Longos e curtos. Muitas vezes, como esta, chego à conclusão que uma determinada estratégia não é viável para curtos. Já o contrário não é verdadeiro. Nunca me deparei com uma estratégia que não fosse viável para longos.

Penso que sobre isto muito haveria a dizer. Como faço testes principalmente com componentes de indíces temos sempre o 'survival bias' a considerar. Que é um factor bull. As boas companhias mantêm-se no indíce as más saiem. Outra coisa é o tempo bull e o tempo bear. Desde a década de 80 que o mercado está bull. se somarmos o tempo em que o mercado está com tendência negativa, esta soma é incomparavelmente inferior à inversa. Mesmo no bear 00/03 houve bear market rallies prolongados no tempo. Num sistema como este em que a eficiência dos trades (capacidade de entrar longo/curto nos pontos mais baixos/elevados) é muito baixa é muito mais importante a duração das subidas ou das descidas do que a amplitude destas. E por definição as descidas são muito mais rápidas que as subidas.

Pôe-se até a questão existencial , se vale a pena, de todo, tradar do lado curto. Se nos bear markets não será melhor estar quieto e esperar pelos sinais de retoma.

O sistema que eu utilizo é semelhante a este (com algumas alterações de promenor, mas no global é semelhante).

Para curtos, eu coloco os stops em tempo e em valor, pois os movimentos tendem a ser mais repentinos (tanto para baixo como para cima). Nos meus testes, o adicionar o tempo (por ex. fechar a posição após 10 sessões) melhora o sistema de modo a que possa ser transaccionável.

O gd problema destes sistemas são as lateralizações, mas isso pode ser compensando com um filtro para medir as volatilidades, e só entrando qdo a volatilidade é superior a X.

Um abr
Nuno

Dwer Escreveu:Já agora Bender, não queres separar os testes em estratégia longa e curta, para o EURUSD? Estou curioso.

Dwer, tens razão no que referes, para acções, usar longos, pois estamos em Bull. a propósito, nos testes para o NDX100, como escolhes o basket das stocks na tua carteira, que me parece o ponto mais importante do sistema, do modo como o concebes ? já transaccionar somente o índice faz mais sentido para mim, a escolha fica resolvida, e tens acesso à alavancagem.

Quanto a separar os meus testes, como podes ver, são realizados 14 shorts e 19 longs, seria limitar demasiado os testes, já de limitado com 33 trades.
Para além de não existirem grandes movimentos multi-ano no eurusd, como os observados em acções nestes últimos anos. faz todo o sentido fazer curtos, sem dúvida.

Outro ponto curioso, esta estratégia não funciona aparentemente para timeframes de 1H ou inferior. nenhuma optimização resulta positiva, o que diz muito acerca deste mercado.

Outra curiosidade, para quem observar o gráfico que coloquei: este sistema aproveita muito bem os grandes movimentos, que surgem dos breakouts, quando não está activo (com trades abertos), o mercado está em lateralização evidente , o que propicia um sistema baseado em osciladores.
fica a sugestão para quem quiser fazer um sistema hibrído, ora gasolina nas auto-estradas, ora bateria na cidade

o software usado é o http://www.metaquotes.net/

Abraço,
Bender

É a metatrader, pessoalmente acho o melhor software para o forex.

Lican Escreveu:Dwer e Bender,

Qual o software que estão a usar para fazer o teste a este trading system?

Eu uso o Metastock. O Bender não sei.
Tb não me pareceu que fosse wealthlab ou tradestation.
Se calhar é alguma coisa que ele desenvolveu .
Tb estou curioso.

Dwer e Bender,

Qual o software que estão a usar para fazer o teste a este trading system?

eheh eu ainda não acabei os testes. Meteram-se umas coisas pelo meio e...enfim.
Mas do que fiz até agora tb me parece um sistema razoável embora não com os parâmetros que o autor indica. Obtive bons resultados com 60 períodos para o breakout e para o stop, nas 100 empresas do NDX.

De qualquer forma houve uma coisa que ficou clara para mim. Esta estratégia é para longos. Não há nenhuma permutação que valha a pena para curtos. O período testado foi de 2000 até sexta-feira passada. Mesmo com as quedas do bear de 20000/2003 não há nenhuma estratégia curta aproveitável. Já agora Bender, não queres separar os testes em estratégia longa e curta, para o EURUSD? Estou curioso.

Agora vou testar com as quinhentas do SP500, para o mesmo período. Se tiverem alguma sugestão digam.

eheh eu ainda não acabei os testes. Meteram-se umas coisas pelo meio e...enfim.
Mas do que fiz até agora tb me parece um sistema razoável embora não com os parâmetros que o autor indica. Obtive bons resultados com 60 períodos para o breakout e para o stop, nas 100 empresas do NDX.

De qualquer forma houve uma coisa que ficou clara para mim. Esta estratégia é para longos. Não há nenhuma permutação que valha a pena para curtos. O período testado foi de 2000 até sexta-feira passada. Mesmo com as quedas do bear de 20000/2003 não há nenhuma estratégia curta aproveitável. Já agora Bender, não queres separar os testes em estratégia longa e curta, para o EURUSD? Estou curioso.

Agora vou testar com as quinhentas do SP500, para o mesmo período. Se tiverem alguma sugestão digam.

boneco revelador

resultados no EUR/USD bastante interessantes, mesmo no timeframe diário, últimos 3 anos.

já tinha testado um sistema semelhante, apenas o stop às ordens era feito através de um trailing stop, mas os resultados são bastante inferiores. este sistema, pode ser melhorado, colocando por ex um limite máximo inicial para o stop ( o pior trade verificado é quase desastroso). Apenas são feitos 33 trades em 3 anos, o que é um pouco desesperante, mas são trades com alta probabilidade de terem sucesso.

Abraço,
Bender

A minha primeira impressão foi igual à do ls, mas dado que se trata de um intervalo temporal significativo, acho que deve ser necessário dar "espaço" para o título se movimentar, caso contrário seriamos frequentemente stopados. Assim arriscamos mais, mas penso que poderá ter efeito positivo na rentabilidade final.
Dwer, obrigado pelo esforço! fico à espera de novidades

Abraço

Duas coisas: há aqui uma armadilha engraçada em que já caí uma vez e para a qual o Cem me chamou a atenção; quando a cotação quebra o high de 100 dias (ou de qq número de dias) ela própria faz um high de 100 dias. Como o close não pode ser maior que o high do próprio dia o sistema nunca funcionaria. Uma solução será calcular o high dos 100 dias anteriores ao corrente dia, excluindo este.

Em meta: c>hhv(h,100) - errado;
c>ref(hhv(h,100),-1)- certo.

Ainda estou a fazer testes mas ao contrário do que o LS afirma, os valores mais indicados para stop loss são idênticos aos valores para a entrada curta ou longa.
Isto é: se se tomar como regra entrar longo com o rompimento do high de 100 dias, o stop deve ser colocado no low de 100 dias.

Quando terminar coloco aqui o resultado dos testes.

Numa lógica de take profit, entrar com o breakout das últimas 100 sessões parece aceitável. Mas colocar o stop loss no valor de fecho mais baixo das últimas 50 é que me parece um pouco arrojado.
Um exemplo: se tivesse entrado na TDU no último dia 7 a 2,90 teria colocado o SL a 1,75. Isso teria dado um prejuízo danado! Ou estou a ver mal?

estou a testar. Simples mas interessante.

Olá a todos. Retirei este sistema de trading da net, baseado em breakouts, e gostaria de o testar mas não tenho o metastock, nem tao pouco o sei programar. Se puderem fazê-lo penso que seria interessante para todos, e eventualmente, alterar os períodos para melhorar resultados.obrigado.

"Break-Out System With Trade Management
Rule Type Description
Long - Entry Rules Close Below High Of Previous 100 Bars
Long - Entry Values High Of Previous 100 Bars
Long - Init. S/L Values Low Of Previous 50 Bars
Long - S/L Mgmt Rules Every Bar
Long - S/L Mgmt Values Low Of Previous 50 Bars
Reverse for shorts.

Explanation: Whenever the close is below the high of the previous 100 bars, an order will be placed at that high of the previous 100 bars. If the order is taken up, i.e. the price goes above the intended entry point, the initial stop loss will be set at the low of the previous 50 bars.

On the completion of each new bar, the stop loss is re-set at the low of the previous 50 bars. Often this means the stop loss will not be moved, but when it does, it will only move to a position of decreased risk. Eventually, hopefully, the stop loss will be moved to a spot above the original entry price, and that's how this system would make it's money.

Break-Out System With Take Profit
Rule Type Description
Long - Entry Rules Close Below High Of Previous 100 Bars
Long - Entry Values High Of Previous 100 Bars
Long - Init. S/L Values Low Of Previous 50 Bars
Long - Init. T/P Values 50 Pips Above Entry
Reverse for shorts.

Explanation: Whenever the close is below the high of the previous 100 bars, an order will be placed at that high of the previous 100 bars. If the order is taken up, i.e. the price goes above the intended entry point, the stop loss will be set at the low of the previous 50 bars. The stop loss will not be moved from that point. The take profit will be set at 50 pips above the entry.

This system puts barriers on either side of the entry, and doesn't move them. Either we get our 50 pips profit, or we take the loss. "
in: www.thinkingstuff.com

Abraço