CALDEIRÃO DE BOLSA

Obrigado Fibbonacci.

Falaram-me que uma possibilidade tambem poderia ser um FRA (forward rate agreement) num banco. Alguém está familiarizado com este produto?

Obrigado


WF

Concordo com o Luso... o melhor é fixares a taxa de juro no crédito até ao final do ciclo de taxas de juro. O banco vai colocar logo uma margem mas é a melhor opção.

Existem futuros sobre a Euribor (3 meses) negociados na Eurex. Podias ir fazendo um «roll» de uma cobertura, com o contrato mais próximo ou fixar um valor já para daqui a 1,2,3 anos,...
O contrato negoceia ao preço de 100 - taxa juro futuro.
O problema (pelo menos para mim...) é que cada contrato equivale a 1.000.000 EUR (precisava de comprar apenas um décimo de contrato, o que não é possível)...
Cada ponto de variação equivale a 12.500 EUR (cada tick, 12,5 EUR).
A alavancagem é muita mas penso que dificilmente se ajustará a um contrato de financiamento "habitual".

Cumps,

Fibonacci

realmente estava a pensar em derivados que permita uma alavancagem interessante.

Obrigado pelas respostas

Mais ideias???

WF

Creio que a melhor solução será mesmo a de fixar a taxa de juro do seu Crédito à Habitação.
O valor a pagar corresponde ao preço do mercado para a fixação da taxa de juro durante o período do financiamento.
Qualquer operação alternativa de arbitragem pode envolver riscos acrescidos

Obrigado

não tou a ver...

as obrigações não deve dar....ele deve querer um produto derivado para alvancar

eu acho que não compensa o trabalho

o topo do ciclo deve vir daqui a uns anos e ai inverte novamente

as tx fixas propostas pelos banco não compensam...são sempre no topo do ciclo e creio que por periodos baixos...tipo 10/15 anos

há para aí umas obrigações do estado francês indexadas à inflação. E se assumires que uma coisa "liga" como outra, é uma maneira de cobrires o risco. Mais próximo que isso, não estou a ver.

Obrigado Scuba...

Se souberes mais alguma coisa apita


Mais algum Caldeireiro tem ideias?

Um abraço

WF

...podes fazer as contas(cobertura de montantes) e shortar obrigações de taxa. Bund por exemplo.


Estou a estudar a possibilidade de se fazer algo do género aqui. Mas á primeira vista não me parece possível ou rentável a operação.

abraço

tenho a certeza que haverá alguém conhecedor destas matérias... any ideas???

abreices

WF

Boas a todos,

Pergunta aos ilustres Caldeireiros:

Vou fazer agora um Crédito à Habitação e estou preocupado com o impacto das previsiveis subidas de taxa de juro na renda mensal.

Sei que é possivel fixar a tx de juro num crédito à habitação, no entanto parece-me que é muito caro (a tx de juro exigida,agravada pela conjuntura de crescimento da mesma, é bastante elevada)

Será possivel, recorrendo a algum derivado de taxa de juro, cobrir este risco, através de um produto que valorize com o aumento da taxa de juro da zona euro? Que tipo de produtos existe? como fazer as contas para o hedging de p.ex. um financiamento de 200.000 euros?

Confesso que conheço alguns derivados de commodities e de cambios, mas de taxa de juro estou completamente out...

Um abraço

Wolf_forex