CALDEIRÃO DE BOLSA

Bem, percebeste que quando for stopado, devido a uma má decisão no tipo de posição (longa ou curta) que se entrou em fase de lateralização antes das notícias, há uma metodogia a seguir.

Ou seja, a forma de atenuar o evento 'stopado por má decisão', é entrar em posição reversa (agora no sentido favorável às notícias), de modo a tentar benecifiar alguma coisa.

Enfim, de teoria já chega, tenho que praticá-la, e tenciono fazê-lo com 50000€ (margem de +/-500€). Para ter minimamente uma perspectiva de lucros (ou prejuízos) no final do mês, estabeleço desde já que poderei ser stopado 65% das vezes, com um stop de 0.0020, um lucro médio de 0.0060, e que 30% das posições reversas serão stopadas e que 60% ainda conseguirão aproveitar 60% do intervalo de proveitos original. Vou admitir que a média de entradas será feita nos 1.2750 (EURUSD). Serão estas as minhas assunções.

Pretendendo fazer 1000€ em Novembro, posso desde já fazer as contas do número de posições necessárias estatísticamente de acordo com a fórmula: 15.

Pode ser difícil haver 15 notícias importantes em Novembro (ainda não verifiquei o calendário de notícias) só para o EURUSD, pelo que terei provavelmente que me virar para outros crosses.

Voltando à teoria do cruzamento de médias móveis, assunto que ja tinha abordado noutro post, verifiquei que há uma certa fraqueza nestes indicadores, pois se Jul, Ago, Set e Out funcionam extramente bem com as médias 6 e 5 (a simulação no excel chegava a um pico de 10000€/mês em Ago/06), o mês de Junho já dava mais de 6000€ de prejuízo. e o de Maio então, devia ser uma arrazia. Estes meses de Mai e Jun, funcionavam por sua vez, extremamente bem invertendo a interpretação dos cruzamentos... Foi esta incerteza em como interpretar o cruzamento das médias móveis que me desapontou bastante.

Como estavas a falar do teu desapontamento com a estratégia de cruzamento das médias móveis pensei que andasses à procura de outros indicadores lineares (ou não) para determinar as tuas apostas.

A tua abordagem probabilistica parece-me boa, no entanto o resultado apenas será bom se o método de entrada (eventualmente o teu instinto) produzir resultados consistentes ao longo do tempo, o que é um grande "se".

As condições de mercado alteram-se, os padrões alteram-se, nós próprios mudamos... em ultima análise os ganhos são sempre proporcionais à nossa capacidade de fazer boas previsões, e de forma consistente.

Ainda assim a tua abordagem parece-me relativamente robusta. Espero que te dê bons lucros! E penso que podes condiderá-la simultaneamente como uma forma de AT e de gestão de risco.

Bem, eu não me estou a basear em qualquer indicador.
Estou apenas a dizer que em cada período de lateralização que antecede a saída de notícias, entro como uma posição, longa ou curta... A que me apetecer!

Não me sirvo de absolutamente nenhum indicador de AT.

Quanto à atribuição de probabilidades aos eventos e a quantificação dos intervalos de lucro/prejuízo, a melhor forma de os quantificar é implementar a teoria durante 1 ou 2 meses, com um investimento pequeno, e depois fazer o tratamento estatístico, de modo a quantificar os parâmetros que estabeleci.

Ao fim de um ano, p. ex., é possível quantificar novamente os ditos parâmentros, com maior representatividade, e a partir daí obter uma fórmula que traduza o nosso rendimento no trading do forex.

Paul, sem desprimor pela tua busca... mas se houvesse "o indicador", e sendo ele tão linear como os que procuras, seria com facilidade encontrado por métodos automáticos de detecção de padrões, nomeadamente:

- Desvios estatisticos significativos (teste diehard)
- PPM (prediction by partial match)
- FFT (análise espectral)
- Autocorrelação de sinal
- Linear Predictive Compression
- Holt-Winters prediction
- ...

A análise técnica não é (apenas) uma ciência, é uma arte que tem muito de humano. Os indicadores são apenas isso: indicadores, a ser avaliados por humanos. E devem ser combinados, como todos sabemos, com o acompanhar das noticias e tendências, porque nem tudo está no gráfico.

Amigos, perco horas a tentar definir uma estratégia de trading que não me leve à falencia.

Depois de ter ficado desapontado com a estratégia de cruzamento de médias móveis nos CFD's do DAX30, cá estou eu à carga, com nova teoria.

Desta vez o processo é mais matemático, ou seja é um método probabilístico.

Não garanto a exactidão do raciocínio, pois as noções de probabilidades estavam um pouco esquecidas, a ponto de ter de tirar o livro do Sheldon M. Ross, Introduction to probability and statistics for engineers and scientists, da Wiley, que tinha na prateleira há 12 anos, desde o tempo em que fiz essa cadeira na universidade.

Deixo aqui o ficheiro com o estudo, para que, os que se interessam pelo assunto (e entendidos em probabilidades), dêem uma vista de olhos e critiquem o documento e a estratégia seguida.

Um abraço