CALDEIRÃO DE BOLSA

Bem, amigos, não vou mexer mais uma palha, no respeitante ao estudo que fiz, sobre quais seriam as melhores Média Simples, cujos cruzamentos correspondessem a boas decisão de entrada de posição nos CFD's do DAX30 (Carregosa Trader), tanto longas como curtas.

Tirei as cotações à mão de barras de 1h dos meses de Outubro, Setembro, Agosto, Julho, Junho.

A estratégia que simulei já a expliquei acima.

Verifiquei que de Julho a Outubro, utilizar a fastMA=6 e a slowMA=5 (ao contrário do lógico), com trailing stop (stop:14 e step:15) dá excelentes resultados, pois com 25 unidades do DAX, consegue-se fazer entre 5000€ e 10000€/mês.

Ou seja nestes meses há movimentos muito curtos dos quais esta estratégia consegue explorar devidamente, no entanto em movimentos mais pronunciados falha redondamente, e é-se stopado.

Precisamente em Junho (e provavelmente também em Maio, mês do crash), esse sistema dá prejuízos da ordem dos 6000€.

Em meses com momentos de tendência definida e pronunciada, como são então os meses de Maio e Junho a melhor maneira que encontrei foi trocar as MA's: ou seja a FastMA=5 e a SlowMA=6. Novamente os lucros são superiores a 5000€/mês.

Usar MA's (Moving Averages) tão semelhantes entre si, significa que estão permanentemente a cruzarem, despoletando decisões de entrada no DAX, que pode atingir as 70 transacções num mês!

Perante a incerteza na utilização das MA's, ao iniciar o trading num dado mês, é quase uma lotaria saber se a chave mágica é (5,6) ou (6,5). E isso significa a diferença entre ganhar ou perder +/-5000€.

Perante este dilema, virei-me novamente para o Forex, onde o Trading the News parece ser um negócio de elevadas probabilidades de sucesso, muito mais do que qualquer análise técnica, MACD, RSI, e etcs., possam indicar.

TraderT Escreveu:Tens estado a trabalhar com a DeadCross e a GoldenCross simples (um úníco cruzamento de duas médias).


Exprimenta colocar 3 médias - 5, 8, 16 (Excepcionalmente pode-se usar tb uma quarta muito rápida de 3 sessões)

Depois verifica a trend principal, e quando o preço estiver contra a trend a saída é feita não pelo cruzamendo da de 5 com a de 16, mas sim com o cruzamento da de 5 com a de 8.

Assim sais mais rápido nos trades em que existe mais probabilidade de serem perdedores.

Esta estratégia tabém poderá ser usada em looping, em que sais e entras na psição contrária.

Penso que me certos mercados os resultados serão bastante animadores.

Por acaso tens forma de colocar isso num script WLD?

Como se verifica a trend principal com um sistema de trading? ou seja sem intervenção humana?

Estive a ver o teu forum. Podias colocar lá uns sitemas de trading para o WLD devidamente testados? O site da WLD é demasiado extenso para se separar o pouco trigo que lá ha é preciso gastar imenso tempo.

Xau

TraderT, adoro-te. És um amor !

Eu andei a transcrever os valores à mão a partir da cotação em CFD's do Carregosa Trader, pelo que em relação ao índice puro há-de haver diferenças... que já estive a ver com os primeiros valores de Outubro, diverge 2 ou 3 cêntimos.

A transcrição à mão de um mês, como estava a fazer é coisa para me demorar até 1h30. Por isso o meu obrigado pelo site fornecido.

Estás a transcrever isso como?

Fica um site que tem as cotações em vários timeframes, todavia penso que tem a maioria sem volumes.
Poderá ser que já o uses, ou não!
Mas esperando que te ajude ou a outros, aqui fica http://www.fin-rus.com/analysis/export/default.asp

Bons testes.

Passei o fim de semana a partir a cabeça. Fiz uma folha de cálculo no Excel, para, a partir das cotações HLOC horárias dos CFD's do DAX30, poder, com uma simples alteração em parâmetros, ver qual o melhor conjunto de Moving Averages que potencia a decisão de compra e venda e optimiza o rendimento mensal.

JULGO estar tudo correcto, desde a transcrição das cotações até à programação elaborada, embora já tenha detectado um erro, pois quando num dia há uma abertura abaixo do STOP (e o contrário nas posições curtas), o fecho da posição é calculado pelo valor do STOP, o que é errado. À parte isto, para já, não há mais nada.

Julgava eu que as MA2/MA5, ou MA5/MA20, seriam as melhores mas... Enganei-me.

Custa-me a acreditar, mas as conclusões que tirei foram que em oscilações pequenas tipo sinusoide (meses de Agosto e Setembro), colocar a FastMA a 6 e a SlowMA a 5 (ao contrário do lógico!) dá um excelente resultado, mesmo obrigando a uma média de 50 aberturas de posição num mês. Agora, quando a evolução é mais trendy, esta técnica falha em as conseguir aproveitar, como parece ser o mês de Outubro, que, mesmo ainda só a meio, não me estava a dar o resultado esperado.

Em termos globais, constatei que o processo decisório com uma MA1(!)/MA18, é a que garante mais consistencia nos ganhos, e na sua evolução ao longo do mês, para os três meses que já estudei (AGO, SET, OUT).

Estes ganhos, para AGO e SET, são cerca 30% do que consigo simular com a MA6/MA5. Mas em Outubro a MA6/MA5 estava a provocar que o saldo acumulado afundava bruscamente em algumas alturas, indo para terreno muito negativo no início, com um saldo ao dia de hoje que não chegava a 1500€ de lucro.

Só para vos dar um cheirinho, deixo aqui um ficheiro PDF do mês de Agosto/06 com a MA1/MA18. Também aqui esta técnica deu quase 50 jogadas, mas em Setembro só dava 27 e em Outubro, até agora, dava 13.

De referir também as outras variáveis que influenciam imenso o jogo: stop, step e profit, e considerei uma quantidade de 25 unidades do nosso Deutsche Aktien indeX.

Falta aplicar isto na prática...

E não vos digo mais nada, não vá eu estar completamente errado...

Sabem fazer uma fórmula ou um sistema metastock que trace uma linha de tendência pelos minimos das últimas 6 barras? Nota:para traçar a linha bastam 2 pontos mas pode acontecer passar por mais pontos.

Tens estado a trabalhar com a DeadCross e a GoldenCross simples (um úníco cruzamento de duas médias).


Exprimenta colocar 3 médias - 5, 8, 16 (Excepcionalmente pode-se usar tb uma quarta muito rápida de 3 sessões)

Depois verifica a trend principal, e quando o preço estiver contra a trend a saída é feita não pelo cruzamendo da de 5 com a de 16, mas sim com o cruzamento da de 5 com a de 8.

Assim sais mais rápido nos trades em que existe mais probabilidade de serem perdedores.

Esta estratégia tabém poderá ser usada em looping, em que sais e entras na psição contrária.

Penso que me certos mercados os resultados serão bastante animadores.

Tens toda a razão!

Nada é à prova de bala. Por isso estou a simular com um índice e utilizo trailing stops.

Se um dia o índice acordar abaixo do meu stop, só tenho é de ser stopado ao preço de mercado! É a vida.

Todos perdemos um dia. Não viste aquela reportagem da sic 'febre de bolsa'?

Aparece um dos sócios da DIF; no início estourou as poupanças da familia (50.000cts) e depois recuperou-as e devolveu o dinheiro ao pai. Depois havia outro que tinha perdido uma grande parte do capital de um seu cliente num dia...

Portanto azares acontecem mesmo aos profissionais.

Eu estou a tentar estabelecer uma metodologia de trading de um activo com bastante inércia (como o DAX, que não afunda 30% de um dia para o outro), com um objectivo inicial de conseguir 5000€ por mês. Se forem atingidos no dia 12 do mês por exemplo, OK! Paro e recomeço no mês seguinte. Esses 5000€, 10% são para impostos e uma verba da ordem dos 500€ (estipulo eu) vai para a segurança social. O resto é para despesas correntes e para aforrar.

Aproveito para corrigir a minha simulação do dia anterior pois até ao dia 24/9, tinha ganho afinal cerca de 3050€.

Tenho de ser mais expedito nisto, e vou transcrever manualmente as cotações em barras de 1h de Setembro para o EXCEL para simular lá a minha estratégia e fazer análise de sensibilidade.

Isto é que é vontade!

Se não der não deu! Volto pràs obras!

sucesso implica disciplina no entanto não basta a sorte é também fundamental ... quantos bons investidores não se afundaram no fatidico dia de 27 de Outubro de 1997 nesse dia o unico sitio no mundo onde não se deveria estar era na bolsa porque independente dos meritos de cada qual nesse dia deve ter sido muito dificil para todos e para muitos pode ter sido mesmo o ultimo dia de bolsa ...

Boas,

Deixei os futuros de petróleo (CLX6). É muito volátil e os custos de transacção ao fim do mês são brutais.

A utilização dos cruzamentos das MA5 e MA20, com um stop-loss a $0.30, jogando com 1 contrato de 1000 barris apesar de funcionar satisfatoriamente em Setembro e Outubro de 2006, não foi lá grande coisa em Agosto.

Os sinais ocorrem muito tarde, já em fase de inversão e a stopagem é como um tiro num melro.

Começava a ter uma perspectiva imparcial a ponto de tentar inventar outras regras acessórias, o que não podia ser. Estava a desvirtuar a coisa. Quando uma pessoa começa a olhar para uma barra, começa a ter dúvidas e a ser imparcial na tomada de posições (emotions tending to arise) é sinal que a coisa não vai funcionar.

Estive a ver os futuros de Milho e Trigo, mas a volatilidade é também imensa e os custos de transacção astronómicos! Isto ainda não é para mim.

Por isso virei-me para as barras de 1h do DAX30, como uma subtileza: Pontos de decisão no Cruzamento das MA2(!) e MA5. Juntei uma MA20 também mas não estou seguro da sua interpretação. Pelo que vi até agora (estou a simular Setembro/06), uma MA20 muito distante das MA2/MA5, pode inverter uma decisão no momento de cruzamento destas duas linhas. Mas não estou ainda seguro desta regra e como quantificá-la.

Podem-me chamar maluco, mas a experiência nos futuros CLX6, onde era stopado devido a picos no sentido contrário à minha decisão, leva-me no DAX30 a querer evitar isso, pelo que faço uma coisa que para muitos é um absurdo: pôr um stop anormalmente distante (com prejuízo de 625€), mas com um trailing curto, na tentativa de
colocar o stop, logo que possível, num parâmetro aceitável.

Da mesma forma estou a colocar patamares de lucro de 500€, ou seja para uma quantidade de 25, basta-me uma subida de 20 pontos para ficar satisfeito. É seguro, embora nas variações muito grandes falhe em recolher todo o potencial de lucro desses movimentos.

Então são assim as regras que estou a estudar:
a) Decisão de tomada de posição ou fecho e inversão de posição: cruzamento da MA2 com a MA5;
b) Trailing stop: stop: -25 pontos. step: 15 pontos
c) Venda limite para lucro: 20 pontos

Corrijam-me se eu estiver errado, mas como estou a trabalhar no Carregosa com os CFD's do DAX30, julgo haver spreads nas cotações, mas estou a desprezar isso para já.

A trabalhar com 25 unidades do DAX, e simulando os primeiros 15 dias de Setembro, já tive lucro de 4550€, e fui stopado 5 vezes (uma a 700 (por abertura do mercado anormalmente baixa), 2 a 625€ e 2 a 250€).

Vou continuar a testar o resto do mês, vou testar o famigerado mês de Agosto, também o de Julho e depois um mês ao calhas.

Quero também fazer um bocado de análise de sensibilidade (mudar ou retirar os patamares de lucro, alterar o trailing-stop), para ver se se optimiza a coisa.

Já agora, toda a simulação que estou a fazer no papel era muito fácil no Excel. Alguém sabe onde é que posso arranjar listagens do DAX30 em barras de 1 hora, em formato XLS ou CSV?

Acabei de simular o mês de agosto/06 do futuro CLX6 de acordo com a minha estratégia e o resultado são uns magros $1130 - $480(comissões) = $650.

O sistema funciona em situação de alguma agitação dos mercados, em que quando as MA's dão o sinal, ainda há muita variação para explorar, até ao próximo sinal de indicação contrária.

Numa situação de não aquece nem arrefece, o lucro potencial encontra-se entre sinais; quando o sinal de fecho surge, já se está em prejuízo, ou antes que isso aconteça, stopa e lá vai o barco.

Identificar as alturas de lateralização, para fazer uma espécie de 'manual override' (obrigar ao fecho ao mínimo de lucro satisfatório, sem esperar pelo sinal, quando já seria tarde) é que é o mais complicado.

Detalhando os resultados desta simulação para agosto, nos moldes indicados no meu primeiro post tem-se:

(primeira coluna: resultado da jogada; segunda coluna: resultado acumulado)

Dia 2: +360 +360
Dia 3: -180 +180
Dia 3: -300 -120
Dia 4: -220 -340
Dia 4: -300 -640
Dia 8: -300 -940
Dia 8: -300 -1240 (mau maria!)
Dia 11: +1070 -170 (ufa!)
Dia 14: -300 -470
Dia 15: -300 -770
Dia 15: -300 -1070
Dia 17: +2260 +1190 (a salvação do mês)
Dia 18: -300 +890
Dia 18: -300 +590
Dia 21: +730 +1320
Dia 21: -300 +1020
Dia 22: -740 +280 (stopagem de duas longas)
Dia 24: +560 +840
Dia 25: +600 +1440
Dia 25: -300 +1140
Dia 30: -10 +1130
Dia 31: desprezei qualquer sinal

Talvez os trailing stops sejam a solução ou então um activo com uma volatilidade alta e constante como o DAX (que cota das 8 às 16h30 - sendo menos exigente em termos de tempo:) )

Olá outra vez.

Não, não trabalho com a Tradestation.
Uso a IB porque, não só desbrucatizaram e facilitaram o processo de abertura de contas para Europeus (as transferências são inclusive feitas para uma conta do Citibank em Frankfurt e logo a comissão de transferência é zero), como têm um leque de produtos e mercados muito mais vasto.

Mas de qualquer forma, independetemente da corretora usada, tal não invalida testar-se uma metodologia com um programa de testes. O programa pode ser usado (no mínimo) para simular os resultados de uma estratégia e aferir o seu potencial sucesso. Mais do que isso, pode servir para ditar os sinais que depois nós, manualmente, ou usando um interface com a nossa corretora (se tal for possíevl), traduzimos em ordens.

Claro que os resultados teóricos serão sempre mais optimistas que na realidade, pois há sempre um custo de slippages e comissões, mas pelo menos dá para ter uma idéia do potencial de uma determinada estratégia.

O Wealth-Lab tem uma versão demo 100% funcional por 30 dias. Nele é incluído um Wizard que permite criar código sem programar, apenas usando regras pré-definidas. Para testar uma idéia muito simples como a proposta, é mais do que suficiente.

Ó Rics, falaste em Trade Station...

Trabalhas com esse corrector, ou conheces alguém que o faça?

Uma vez estive a pesquisá-lo, vi os tutorials, e aquilo pareceu-me uma coisa simplementes... Divinal!

Só que ao abrir conta, aparecem uns entraves: conta a partir de $50.000 ou coisa que o valha, não aparece opções para estrangeiros (ou aliens, como chamam aos não americanos).

Já a Interactive Brokers permite a abertura de contas por aliens, e já falei com gente neste fórum com conta lá. Só que esta corretora, por muito profissional que seja, a nível de gráficos não é grande coisa. Obrigaria a trabalhar em paralelo com um programa tipo Metastock para fazer os estudos.

Acho que o Carregosa Trader, já de si a melhor plataforma (euro based) que existe em Portugal, não chega ao ponto de incluir um pacote de programação. Talvez isso seja incluído na versão 3.0, quiçá!

Sei que a americana Interactive Brokers permite incluir módulos de programação.

Penso que o que aprendi com o estudo que fiz é que o rigor e a disciplina dão frutos.

Obviamente houve "jogadas" no meu estudo em que poderia ter fechado a posição com lucro. No entanto deixei que a regra - comprar/vender nos cruzamentos da MA5 com a MA20, ditasse as regras, muitas das vezes deitando por terra um bom lucro potencial nas barras intermédias.

Mas creio que o resultado é bom. Basicamente quando ocorre um cruzamento, é porque quase sempre há uma variação mais acentuada que o normal do preço. Muitas das vezes a expectativa de variação sai gorada, e aí entra em acção o stop-loss.

Qualquer estratégia, que tenha por base a disciplina da sua utilização, e o mandatório stop-loss (ou trailing stop), tem (quase) garantida o seu sucesso.

Agora outra coisa: este estudo que fiz é muito fácil de implementar no EXCEL. Alguém sabe onde posso encontrar a listagem em barras de 30min de futuros, dax, forex, ou outros activos semelhantes, para que confirme a minha estratégia?

Aqui no forum presumo que existam do DAX, mas creio que só em barras de chocolate - perdão! em barras de 1 dia...

Dormi 3h30 esta noite mas tou tão bem disposto...

Oi,

Isso é daquelas coisas que demora menos de 10m a codificar numa linguagem de programação adequada coma a do Metastock, Tradestation ou Wealth-Lab (a que eu uso).

Vale a pena fazê-lo pois, assim, pode-se depois fazer muitas simulações para diversos períodos de tempo e diversas alocações de capital, e assim verificar se de facto o sistema é ou não rentável.

pode resultar em períodos de tendêncioa é mau quando o mercado lateraliza.

Baco, neste ponto discordo completamente contigo. Na minha opinião, em períodos de tendência definida é um sistema pouco ou nada útil. Mas quando lateraliza, ou quando tem uma tendência em zigue-zague que é o que se nota actualmente no crude, então é um sistema no mínimo fiável.

Abraço e BN.

Boas.

Olhó espertalhão !! Eu também utilizo essas médias móveis no gráfico intradiário de 30 minutos ou horário. Utilizo médias móveis simples. Também utilizo o Williams%(25). Mas dou mais importância às linhas de estudo e aos fibonacci. É que quando as médias móveis se cruzam já perdemos grande parte do movimento.

Mas em relação à negociação só com médias móveis, hás-de experimentar fechar a posição (longa ou curta) quando a média móvel de 5 períodos fizer um ponto de inflexão. Ainda se poupa mais uns ticks.

Abraço e BN.

Se nessas médias... usares, o espaço temporal de 1 hora com 5/15, acredito que deverás ver umas coisas muito interessantes!

Claro que é possível optimizações, mas passado algum tempo trabalhamos so com optimizaçoes e perdeu-se o sistema.

Se bem me lembro, esse sujeito estava sempre dentro do mercado.
Nas horas mortas contratava uns putos (estudantes universitários) a quem pagava à hora, para estarem à frente do computador e actuarem de acordo com as regras de forma perfeitamente automática.
Claro que se tivesse conhecimentos de programação poderia usar um sitema de trade automático.

Se entendi bem a estratégia, trata-se de um swing trade em que estás sempre dentro do mercado, ora virado a norte ora virado a sul de acordo com um indicador simples que é o cruzamento de médias móveis, certo?

Não tenho opinião em relação aos futuros. Já experimentei uma técnica semelhante no Forex. Foi-me apresentada num forum por um trader de grande envergadura que a usava com sucesso.

Pelo que explorei em demo na altura concluí o seguinte:
- usar as médias adequadas (depende do activo subjacente e da época em questás a negociar, esse estudo que fizeste deves repeti-lo quando as condições de mercado variarem)
- pode resultar em períodos de tendêncioa é mau quando o mercado lateraliza.
- usar alavancagens baixas
- usar um filtro que permita separar as verdadeiras inversões das oscilações da lateralização (ex. usar não cruzamento das médias mas determinado nº de pip's além do cruzamento)

Olá pessoal.

Hoje inaugurei-me nos futuros do petróleo (CLX6) com uma perda de 428€. Como? Compro um contrato, assusto-me com a descida e vendo a perder. 2 vezes assim e só à terceria é que ganhei uns euritos.

Aborrecido mas desafiado com a perda.

Então decidi no Carregosatrader incluir uma Moving Average 5 e outra a 20 em barras de 30 minutos.

Com isto a experiência é a seguinte:

De cada vez que a MA5 ultrapassa a MA20 compro e fecho as posições curtas. E de cada vez que cruza para baixo vendo e fecho as posições longas. Sempre só com 1 contrato de cada vez, o que representa entradas de perto de $60000. Considerei que na barra a seguir ao cruzamento das linhas entrava com uma posição pela cotação de fecho dessa barra.

Stop-loss: sempre $0.30, o que para um contrato representa $300 de prejuízo. Se por acaso se aprovesse adicionar um segundo contrato, o segundo stop loss inerente afectaria também o primeiro contrato.

Considerei que estava à frente do computador das 8h00 da manhã, até à 1h00 da manhã (como sabem o GLOBEX é praticamente around-the-clock).

Considerei um custo de $10.40 por cada transacção.

Estou aqui também a desprezar o risco cambial com as operações.

Ora bem, agarrei num cadernito e toca a fazer a experiência.

Para todo o mês de Setembro, verifiquei que seria stopado 17 vezes!! Grosso modo $300*17 = $5100, com algumas bem contra a minha vontade, mas regras são regras!!

Ora bem, resultados globais:
- Setembro/06: Lucro $4410-$800(comissões) = $3610
- Outubro/06 (dia 2 a dia 11): $8240-$185 = $8055

Que acham?

Basta que ajamos como uma máquina; que coloquemos os devidos stop-loss e que deixemos o mercado funcionar sem que nos afecte emocionalmente.

Gostaria ainda de fazer uma análise de sensilibidade, ou seja que resultados obteria se mudasse o stop-loss para $0.20 ou $0.40, ou se pusesse uma trailing stop, p. ex.

Mas qualquer estratégia que tenha por resultado o lucro já é de si fabulástico!!